- 年份
- 2024(10266)
- 2023(15070)
- 2022(13195)
- 2021(12146)
- 2020(10361)
- 2019(23719)
- 2018(23289)
- 2017(45738)
- 2016(24862)
- 2015(27634)
- 2014(27403)
- 2013(27361)
- 2012(25431)
- 2011(22744)
- 2010(22498)
- 2009(20495)
- 2008(20019)
- 2007(17685)
- 2006(15366)
- 2005(13483)
- 学科
- 济(101713)
- 经济(101584)
- 管理(69919)
- 业(68132)
- 企(56770)
- 企业(56770)
- 方法(50500)
- 数学(44695)
- 数学方法(44253)
- 财(27304)
- 农(25292)
- 中国(25177)
- 学(24389)
- 地方(21298)
- 业经(20727)
- 制(18216)
- 务(18064)
- 财务(18002)
- 财务管理(17968)
- 企业财务(17280)
- 贸(17279)
- 贸易(17270)
- 农业(17118)
- 易(16681)
- 理论(15411)
- 融(15309)
- 金融(15308)
- 技术(15026)
- 和(14778)
- 银(14698)
- 机构
- 大学(354682)
- 学院(349771)
- 济(139270)
- 管理(137215)
- 经济(136346)
- 研究(120731)
- 理学(119542)
- 理学院(118162)
- 管理学(115994)
- 管理学院(115376)
- 中国(88872)
- 科学(77493)
- 京(75740)
- 财(64618)
- 农(62155)
- 所(61913)
- 研究所(56711)
- 业大(55965)
- 中心(54695)
- 财经(52588)
- 江(50650)
- 农业(49162)
- 经(48191)
- 北京(47642)
- 范(45228)
- 师范(44657)
- 院(44083)
- 经济学(42872)
- 州(40758)
- 财经大学(39771)
- 基金
- 项目(247298)
- 科学(193983)
- 基金(181748)
- 研究(173366)
- 家(161142)
- 国家(159899)
- 科学基金(136493)
- 社会(109268)
- 社会科(103602)
- 社会科学(103574)
- 基金项目(96625)
- 省(94560)
- 自然(92305)
- 自然科(90204)
- 自然科学(90175)
- 自然科学基金(88596)
- 划(81612)
- 教育(79124)
- 资助(76232)
- 编号(68112)
- 重点(55848)
- 部(54723)
- 成果(54522)
- 发(51817)
- 创(50779)
- 科研(48474)
- 创新(47478)
- 课题(47112)
- 计划(46526)
- 教育部(46415)
- 期刊
- 济(145933)
- 经济(145933)
- 研究(102753)
- 中国(65206)
- 学报(62932)
- 科学(56113)
- 农(54388)
- 管理(49425)
- 财(48673)
- 大学(46729)
- 学学(44388)
- 农业(37484)
- 教育(34499)
- 融(31273)
- 金融(31273)
- 技术(28101)
- 财经(26145)
- 经济研究(24403)
- 业经(22342)
- 经(22226)
- 业(19772)
- 问题(19192)
- 理论(17037)
- 图书(17006)
- 技术经济(16833)
- 科技(16818)
- 版(16787)
- 业大(16087)
- 资源(15695)
- 实践(15449)
共检索到506415条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融研究
[作者]
罗登跃 王玉华
本文运用标准对数周期图法以及tapered对数周期图法对上海证券市场综合指数以及一些分类指数进行了长记忆检验,并进而建立ARFIMA-FIGARCH模型来刻画股市的长记忆特征。研究结果表明,上海股市指数收益率序列的长记忆特征不显著,但其波动性过程却具有显著的长记忆特征。
[期刊] 财经研究
[作者]
李红权 马超群
股票市场长期记忆效应问题是近来金融实证研究的一个热点。多数的研究集中在收益率长期相关性的考察上,较少有对波动率序列的研究。然而,波动率的长期记忆性不仅会导致金融市场上的波动持久性特征,而且将对波动率的预测与衍生证券定价产生重要的影响。基于此,本文通过修正的R/S分析与ARFIMA模型对我国股市收益率及其波动性的长期相关性进行了实证研究。结果表明:中国股市具有显著的非线性特征,虽然收益率序列的自相关性较弱,但波动性序列却表现出显著的长期记忆效应。这一结论将为研究股票价格行为特征与金融经济学理论提供新的方向。
关键词：
股票市场 波动性 长期记忆
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗登跃
本文用基于方差的方法、Ro的修正R/S检验、标准GPH法以及tapered GPH法对沪深股市指数收益率及其波动性进行了长记忆性检验。结果表明沪市收益率序列不存在长记忆性,深市收益率序列存在一定的长记忆性;沪深股市的波动性均表现出显著的长记忆性,并且我国股市不存在趋势或结构突变。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
刘金全 崔畅
沪市和深市股票收益率和波动性之闻具有相互作用和相互影响,存在股价变化和走势之间的互动作用和示范效应,我们发现两市收益率序列之间具有长期协整关系,这说明它们存在类似的长期趋势成分;它们的短期误差修正系数存在一定的差异,这说明它们具有相异的短期波动模式;我们利用 GARCH 模型等非对称性方法发现两市之间存在显著的波动"溢出效应"和"杠杆效应",这说明两市资金的流动性约束较低,投资主体的相关性较强,两市收益率和波动性之间具有一定程度的整合性。
关键词：
股票指数 收益率 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
冷军
文章采用基于GED的GARCH族模型对我国沪深股市指数收益率的波动性进行实证分析,结果发现:我国上海股票市场指数收益率波动性存在明显的非对称性,而深股票市场不明显;而且我国股票市场总体上不存在显著的风险——收益权衡关系,投资者总体上趋于中性,沪市中的投机性要比深市严重。
关键词：
收益率 波动性 GARCH GED
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史代敏 罗来东 庞皓
目前股票市场长记忆性检验和建模方法,不能很好地消除短期记忆的影响,针对这一问题,本文提出寻找序列的突变点,通过将序列分解为只包含长记忆性部分和不包含长记忆性部分的序列分解技术,来排除短期记忆的影响。对上证指数和深圳成分指数收益率波动的长记忆性进行实证研究发现,将序列分解以后进行长记忆性检验,不仅可以得出长记忆性检验更为精确的结论,同时可以检验序列分解过程的效果。
关键词：
序列分解 结构转换 修正R/S分析
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
何兴强 周开国
现有研究运用经典和修正R/S分析探讨我国股票市场的长期记忆效应。本文运用更为稳健的V/S分析,对比研究上证股市和另外7个国家和地区的股票市场,分别诊断各股市日收益和周收益、及三种典型度量的收益波动的长期记忆效应。研究表明:股市日收益和周收益序列都不存在显著的长期记忆;三种典型度量的收益波动普遍存在显著的长期记忆;日收益波动比周收益波动的长期记忆更显著。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王春峰 张驰 房振明
本文研究了中国股票市场的异质波动性问题。主要从异质波动性的识别与分布，异质波动性与股票收益率之间的关系，以及异质波动性是否被充分定价等三方面进行探讨。研究的目的在于分析股票异质波动性问题在中国股票市场中的特殊地位，这其中也包括异质波动性对股票收益影响问题。结合中国股票市场的数据，采用广义矩估计（ＧＭＭ）的数量方法，显著地得到了中国股票市场中异质波动性水平，并以此分析了异质波动性与股票收益之间的关系，证明股票异质波动性水平是投资者进行决策时需要考虑的重要因素之一。
[期刊] 财贸研究
[作者]
余俊 姜伟 龙琼华
股票市场长记忆性问题是金融学研究的一个热点问题,对于市场有效性的研究和系统非线性结构的分析有着重要的意义。本文运用修正R/S分析和V/S分析两种方法对世界上28个国家(地区)的股票指数的日、周收益序列和日、周收益波动序列进行了完整的长记忆性研究。结果表明:对于收益序列,以美国为代表的大多数发达国家股市一般不存在长记忆性,而中国等发展中国家大多存在显著的长记忆性,尤其中国股市的长记忆性最强;对于收益波动序列,所有国家(地区)都具有长记忆性,并强于收益序列。
[期刊] 南方经济
[作者]
童汉飞 刘宏伟
股票市场收益率通常小幅波动,但是当市场出现重大或者异常信息时,收益率会在短时间内发生大规模的运动,产生跳跃性变化,市场波动率也明显加剧。本文采用Jump-GARCH对沪深两市A股B股的这类跳跃性特征进行实证分析。根据该模型:当收益率小规模变化时,波动率由GARCH(1,1)平稳随机过程产生,但是当收益率发生跳跃性变化,波动率将背离GARCH(1,1)过程,调整到一个较高的水平。实证结果表明,该模型能够有效地估计出沪深两市收益率和波动率的跳跃性变化,比正态分布的GARCH模型更合理地反应了市场收益率和波动率过程。本文同时讨论了A股B股的跳跃性特征。
[期刊] 技术经济
[作者]
吴翔 刘金全 隋建利
本文基于我国原油现货价格和欧洲Brent原油现货价格的数据,运用多种计量模型对原油市场收益率及其波动性的长记忆性进行测度。研究发现,我国原油市场收益率序列不存在长相依性特征,波动率序列则存在长记忆性效应;国外原油市场收益率及波动率序列均存在显著且较强的长记忆性。同时,检验结果表明,采用Student-t分布来刻画"尖峰厚尾"分布性质并利用TGARCH模型来描述"杠杆效应"是非常必要的。
[期刊] 金融与经济
[作者]
李钰
本文利用2006年至2014年9月的最新数据,使用ARCH类模型对亚洲具有代表性的四个国家股市收益率波动性进行了实证研究。结果表明,四个股票市场都存在波动聚集性和冲击的非对称性;在四个股票市场中,上证综指的波动持续性相对较长,日经指数的波动持续性相对较短;股价下跌比股价上涨对首尔综指的波动影响最大,上证综指虽有杠杆效应但股价的涨和跌的冲击效果不明显。
关键词：
股市收益率 ARCH模型 波动性
[期刊] 商业研究
[作者]
梁福涛
研究国内非综合指数即成份指数(上证50指数)的收益率特征及其波动性,可以估计得出对指数风险收益具有较好预测作用的自回归———GARCH(1,1)-M模型,并实证分析指数收益的风险特性、稳定性、波动性等特征,这对当前探讨上证50指数相关指数衍生品推出及其投资分析均具有重要意义。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
