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[期刊] 经济研究
[作者]
吴世农 韦绍永
上海股市投资组合规模和风险关系的实证研究吴世农韦绍永（厦门大学工商管理学院３６１００５）一、引言为了减少投资风险，传统的投资组合管理者（如投资基金管理人）遵循“不要将所有的鸡蛋放在一个蓝子里”的原则构造投资组合。他们认为，组合中证券的数量越多越好。在...
[期刊] 商业时代
[作者]
唐建新 陈振东
前言 关于上海股票市场的风险以及投资组合规模的问题,施东晖先生(施东晖,1996)、吴世农先生和韦绍永先生(吴世农、韦绍永,1998)曾先后进行过实证研究。 施东晖先生以1993年4月27日之前在上证所上市的50家A股为研究对象,选取了1993年4月27日至1996年5月31日的数据,以双周收益率为指标,采用随机抽取简单等权构造的方法,构造了1组证券递加组合进行研究,得出结论: “在上海股市上,投资多元化只能分散掉大约20%的风险量,降低风险的效果并不明显。”
[期刊] 管理世界
[作者]
田波平 王大伟 王中玉 冯英浚
(一)股票组合样本的确定及数据说明 1.样本股票的选择 本文样本股票的选择主要通过中信证券网上股票交易系统和中国证券监督管理委员会网站上市公司统计月报检索系统,从中挑选出具有各自代表性(一是行业代表性;二是版块代表性;三是业绩代表性;四是股票的实效性)的13只股票进行组合。13只样本股票,是依照行业代表性、流通市值规模、近两年交易活跃程度、上市公司财务状况和经营业绩等原则,同时结合2001年国内股市持续走低的状况,优先股本规模较大,成长态势较好的个股中选取的。为突出样本股票的实效性,在不同版块中挑选一或两只新近发行的股票。这13只样本股票分别代表了“信息产业”、“传媒行业”、“旅游行业...
[期刊] 经济学动态
[作者]
姚益龙 程华强
本文选取上证50和深证成指中的65只股票,利用2002-2007年间的月收益率数据,采取回置式抽样并赋予随机权重的方法,对沪深股市股票投资组合规模与风险分散的关系进行了实证分析。结果表明:沪深股市股票投资组合能有效减少非系统风险,较为合适的投资组合规模为14～20只股票。
[期刊] 亚太经济
[作者]
张珺 陈卫斌
选取2003年1月至2011年12月间中国和东盟五国股市的市场指数数据样本,分别基于MV和M-LPM模型构造等权重组合、最小方差组合和最大夏普比率组合,比较不同模型和不同投资组合的风险和收益率,实证结果表明构造中国与东盟五国股市投资组合与仅投资国内A股相比可以显著提高风险收益率。
[期刊] 软科学
[作者]
李海波 毛桂英 史本山
以1998～2007年十年的上证综合指数为标的,以算术(几何)报酬率和上方获取率来作为衡量投资组合保险成本的指标,构建投资组合保险成本的衡量体系,将选择权的复制原理、买入持有策略应用于我国股市,比较各项可控制因素对投资组合保险成本的影响,分析在我国市场应用投资组合保险的成本大小。实证结果表明:在我国股市进行投资组合保险,如果保险期为一年,就长期平均来说,其成本为负,说明相对于不保险的买入持有策略来说,它有超额报酬,但是当保险期变为两年以上时,投资组合保险成本转为正数。
[期刊] 财会月刊
[作者]
刘桂荣 颜梦雅 金永红
本文利用封闭基金折价率、消费者信心指数、上证A股换手率以及A股新增开户数构建投资者情绪综合指标,用上证指数收益率的负偏度表示股市崩盘风险,对2003~2015年我国A股市场上的投资者情绪与股市崩盘风险进行实证研究。研究发现,投资者情绪与股市崩盘风险正相关,并且投资者情绪的悲观变动比乐观变动对股市崩盘风险的影响更大。为了促进我国股市的平稳运行,在完善股市运行机制的同时,应该加强投资者教育,增强投资者理性,稳定投资者情绪。
[期刊] 财会月刊
[作者]
刘桂荣 颜梦雅 金永红
本文利用封闭基金折价率、消费者信心指数、上证A股换手率以及A股新增开户数构建投资者情绪综合指标,用上证指数收益率的负偏度表示股市崩盘风险,对20032015年我国A股市场上的投资者情绪与股市崩盘风险进行实证研究。研究发现,投资者情绪与股市崩盘风险正相关,并且投资者情绪的悲观变动比乐观变动对股市崩盘风险的影响更大。为了促进我国股市的平稳运行,在完善股市运行机制的同时,应该加强投资者教育,增强投资者理性,稳定投资者情绪。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
方少含
采用"沪深300"成分股中的280只股票,通过随机抽样的方法建立等权投资组合模型,实证分析了中国股市投资组合规模的非系统风险分散效应,计算了沪深A股系统风险总量,并从马可维茨投资组合理论出发探讨了合适的投资组合规模。
关键词：
股票市场 投资组合 非系统风险 有效边界
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘立立 陈才泉
文章利用1998～2008年我国股市中全部股票的日收益数据来计算我国股市的特质风险,发现自1998年以来,我国流通市值加总的大盘、行业以及公司特质风险出现先降后升的趋势。我国证券市场中个股收益率的波动主要来自于整体股市以及个股所在行业的特质波动,个股的特质风险对其本身收益率的波动影响很小。同时,我国股市的特质风险不具备对GDP增长的预测作用。
[期刊] 浙江金融
[作者]
王莹
本文在简要回顾相关文献的基础上,研究了信贷规模与股市波动之间的相互关系。文章选取2004年-2014年的短期信贷规模、长期信贷规模和上证指数,建立相关模型进行相关性分析、单位根检验、协整检验和格兰杰因果检验。研究发现:第一,信贷规模的变化与股市波动具备相关关系,尤其是长期信贷规模变化与股市波动具有更强的正相关性;第二,长期信贷规模变化与股市波动之间存在长期均衡关系;第三,格兰杰因果检验结果表明,长期信贷规模的变化会引起股票市场的波动,但反之不成立。
[期刊] 财经研究
[作者]
王明涛 黎金龙
文章应用横截面数据,定量分析了我国上市公司业绩、治理结构、股权分置和信息披露等公司因素对股票市场风险的影响,以及总体公司因素对我国股票市场风险的影响程度,并得出了相应的结论。
[期刊] 西南金融
[作者]
中国人民银行成都分行营业管理部课题组 刘飞
小农家庭制度向现代农业制度转变是新的历史趋势。现代农业的组织化是家庭制度、规模需求、风险条件等因素共同作用的结果。农业组织在生产端形成了适应人工风险的组织形式,在市场端形成了适应市场风险的组织形式,两端制度因无法对立而形成了特定的产销融合制度安排。在这些产销融合制度里,家庭制度或被重构,或被摒弃,体现了其在不同风险条件下的不同存在形态,成为构建现代农业组织化的核心变量。研究表明,农业组织化程度越高,其风险抵抗能力越强。现代农业组织从生产端到市场端的风险里还孕育发生了新的农村金融制度。
[期刊] 当代财经
[作者]
邓可斌 唐珺
基于从市场模型出发,来研究风险溢价在中国是否存在,分析风险系数β值及规模因素对预测股票收益的作用,以及通过数据分段来分析我国股市处于不同运行周期情况下的投资者行为特征,发现:(1)在较为合理的估算方法下,β值对股票收益的作用得到很大的提升,而这一结论与国内一些学者研究的结论有着明显差异。(2)在两个观测期内都没有捕获到正风险溢价存在的证据,即在第一个观测期内存在弱小盘股效应,在第二个观测期内则发现较明显的大盘股效应和负风险溢价现象。研究结果表明,当股市处于较为正常的运行周期时,投资者呈现出较高的理性特征;而当股市处于长期熊市期间时,我国投资者呈现出明显的非理性特征。
关键词：
股权规模 风险溢价 投资者理性
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