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[期刊] 统计与决策
[作者]
赵全凤
上海股市投资系统性风险统计分析赵全凤１９９３年１２月２０日，在年终分红临近之际，上海股市到出现了狂泻暴跌，直落上指计１１７８９点，买为历史中罕见，股民们称它为＂黑色星期一＂，给上海股市笼罩了一片浓郁的阴影。现今沪市虽有所小幅反弹回升，但仍处于一种不稳...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
顾岚 孙立娟 薛继锐
本文通过上证、深证指数及选取两市 1 1 4只样本股 ,对沪、深股市收益的基本统计特性进行实证分析 ,并考察交收制度的改变对我国股市的影响
关键词：
股价指数 实证统计分析
[期刊] 统计研究
[作者]
魏玉根
For both regulators and investors,it's very important to understand the effects of policy on China's stock market.The accumulated abnormal return effects of good news policy and bad news policy on Shanghai Composite Index are studied by the method of event study.Some results of these effects are concluded and the causes of them are also put forward.It concludes that China's stock market will move smoothly again after three\|to\|four day\|adjustment to the short\|term impacts of policy.Using the method of event study to study the changing patterns in market indexes is another creative contribution of this paper.
关键词：
股市政策 市场效率 事件研究法
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
罗庆忠 郑丕谔 林松
根据相关的统计数据和实证研究的成果,分析了我国股票市场高系统性风险的特性和现阶段券商所面临的严峻挑战。通过对我国股票市场系统性风险的成因分析,结合国内券商的特点和国内外最新研究成果,阐明券商可以在加强研究能力、加强风险管理、加强业务结构调整和增加资本金等方面寻求对策的可能性。据此,为券商提出了基于分形市场理论、行为金融理论、VaR技术、强化投资分析、调整业务结构和增加资本金等方面的对策。
[期刊] 投资研究
[作者]
张博 刘雯
采用2015-2016年股市异动期间的股价高频数据,基于系统性共跳实证检验沪深两市系统性风险相互激发的效应,进而分析科创板对我国股票市场系统性风险的影响。结果表明:沪市风险对深市风险的激发效应远大于深市风险对沪市风险的激发效应;我国股市的系统性风险来自沪市;科创板的发展或将对股市的系统性风险有稀释和缓解的作用,将改变股市系统性风险源,将提高深市风险对沪市风险的激发效应。为降低股市系统性风险,建议加快国有企业市场化改革、促进科创型企业发展、加强执行退市制度。
关键词：
系统性共跳 系统性风险 股市异动 科创板
[期刊] 统计与决策
[作者]
张晓斌 薛巍立 吴术
股市厚尾现象是金融市场的一个典型特征。文章采用贝叶斯分类的方法,根据价格成分特征间的聚类效果来对厚尾序列的价格成分做分类,并对单一价格成分做统计分析。实证结果表明,股市的厚尾序列可以被分为中枢低、幅度小的平缓型波动与中枢高、幅度大的剧烈型波动两种基本的价格成分。而且对两种价格成分的统计特性分析发现,对股市运动起主导作用的是小概率出现的大波动价格成分。
[期刊] 统计研究
[作者]
唐齐鸣,李春涛
In this article,authors study the impact on the stock market resulted from cut downs of interest rate by central bank since 1996.
关键词：
股票市场 利率 降息效应
[期刊] 金融研究
[作者]
刘圣尧 李怡宗 杨云红
股价崩盘作为金融市场上普遍存在并且具有广泛影响力的极端现象，对股票的定价产生了至关重要的作用。本文主要研究我国股市中股票的崩盘系统性风险，研究发现：（１）股票的崩盘系统性风险与预期收益率显著正相关，并且对冲组合可以获得８．８６％的年化收益；（２）投资者的博彩型股票偏好和吉祥数字偏好都会显著影响崩盘系统性风险与预期收益率之间的关系。本文的研究对于进行投资决策、风险管理以及理解投资者行为都具有参考意义。
关键词：
股价崩盘 系统性风险 投资者偏好
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王白雪 郭琨 孙毅 王阳春
准确衡量和预测股市的系统性风险对维护金融体系稳定具有重要意义。本文从投资者对股票情绪的角度提出衡量股市系统性风险的新方法,以中国股票市场为例,使用2013—2015年实证社交评论数据,发现情绪集中度的增加可以预测系统性风险的上升。与四种传统方法相比,本文的方法在可预测股市风险方面表现更好。另外,该方法还发现需要重点监管的行业和股票。从投资者情绪的角度研究系统性风险,有助于我们更好地预测、管理和防范股市系统性风险。
关键词：
投资者情绪 金融监管 系统性风险
[期刊] 资源科学
[作者]
罗艺 谭丽蓉 王军
长江口咸潮灾害使上海陈行水库和青草沙水库面临水资源匮乏的风险。本文从灾害风险角度,以极值统计原理拟合水库河段年最大连续不可取水时间超越概率分布。水库不可取水极值时间和日供水量作为水库缺水的风险因子,蒙特卡罗方法随机模拟分析陈行和青草沙水库的缺水风险。结果表明长江口盐水入侵造成的水库河段不可取水极值分布属于Gumbel-II(Frechet)型极值分布,陈行水库每年缺水事件的最大概率高于80%,青草沙水库仅为3%,与陈行水库实际运行情况及青草沙水库设计要求较一致;发生概率小于1%的巨灾事件中,青草沙水库水资源风险大于陈行水库。
关键词：
水资源 风险 盐水入侵 极值统计 上海市
[期刊] 财经科学
[作者]
黄苑 卢露 陈源
本文基于2008—2016年14家上市银行数据,使用Br i dge-Sampl i ng方法和网络模型,对我国股市冲击压力情景下银行系统性风险的测度和演化问题进行考察。结果表明,银行系统性风险在2008Q2—2009Q1和2014Q2—2014Q3等时期中相对较高,基于股市冲击压力情景的系统性风险测度方法对我国较为适用。当股市下跌幅度达到一定程度时,源于股市冲击的市场风险可能演变为系统性风险,风险演化过程与银行间双边净额结算比例、破产成本调整规定和系统重要性银行监管措施等紧密相关。我国应密切重视股份制银行风险传染的特殊性,加强股市冲击所引发的市场风险管控,及时出台相关政策防范银行系统性风险。
关键词：
银行系统性风险 股市冲击 压力情景
[期刊] 财经科学
[作者]
黄苑 卢露 陈源
本文基于2008—2016年14家上市银行数据,使用Br i dge-Sampl i ng方法和网络模型,对我国股市冲击压力情景下银行系统性风险的测度和演化问题进行考察。结果表明,银行系统性风险在2008Q2—2009Q1和2014Q2—2014Q3等时期中相对较高,基于股市冲击压力情景的系统性风险测度方法对我国较为适用。当股市下跌幅度达到一定程度时,源于股市冲击的市场风险可能演变为系统性风险,风险演化过程与银行间双边净额结算比例、破产成本调整规定和系统重要性银行监管措施等紧密相关。我国应密切重视股份制银
关键词：
银行系统性风险 股市冲击 压力情景
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
彭选华
考虑到股市系统性风险溢出的时变性和联动性,本文融合SV-M-t模型和Copula理论,构建DCC-Copula-SV-M-t模型,利用蒙特卡洛马尔科夫(MCMC)算法估计模型参数,得到了系统性风险溢出量的计算方法。接着以上证综合指数、深证成分指数,恒生指数和标普500指数为代表的系统重要性股市为实证样本。结果表明:模型参数估计的MCMC方法可行且具有较为明显的优势。该模型能较好地度量系统重要性股市风险溢出的非对称性。沪股具有重要的引导地位,美股风险溢出影响有限。本文所构建的模型丰富了股市系统性风险度量与管理的新工具。
[期刊] 统计与决策
[作者]
林辉 孔亮
文章选取我国上市公司的行业组合和风格组合,通过条件相关系数和条件BETA来研究我国股市系统性风险的非对称效应。研究结果表明:在股市波动较小的情形下,系统性风险表现为负向非对称,而当股市剧烈波动时则表现为正向非对称,行业特性是系统性风险具有非对称效应的关键要素。
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