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[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
罗登跃
运用ARMA-GARCH-M、EGARCH-M及FIGARCH-M模型对上海股市A股指数收益率及其波动性的周日历效应进行联合检验;另外还检验了成交量的周日历效应。研究结果表明:(1)风险溢价系数为正值,上海股市的风险传递机制正在发挥作用;(2)股市收益率序列存在显著的周日历效应,并且其异常收益并非来自风险溢价;(3)波动性过程同时存在周日历效应和长期记忆效应;(4)股市交易量同时存在周日历效应和长期记忆效应。最后利用混合分布假说进行了解释,信息可能是周日历效应形成的重要原因。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
周少甫 陈千里
与以往日历异常现象的研究大多集中在股市收益率上不同,本文对上海股市波动的周日效应进行实证研究,无条件波动的修正Levene检验和条件波动的GARCH模型被应用。结果显示上海股市存在显著的星期一高波动现象,利用混合分布模型对此现象进行了解释,周末信息的积累对星期一交易的影响可能是其高波动的原因。
[期刊] 管理科学
[作者]
郭彦峰 黄登仕 魏宇
期货市场收益和波动的周日历效应可以为投资者在期货市场上投机、套利和避险提供重要的决策依据。为系统检测上海期货市场期货价格收益和波动的周日历效应,使用非对称GJR-GARCH模型,对上海期货市场主要品种的隔天(收盘价-收盘价)收益和波动、交易期(开盘价-收盘价)收益和波动以及非交易期(收盘价-开盘价)收益和波动的周日历效应进行实证检验,研究期间为2002年1月~2006年12月。结果显示,收益和波动的周日历效应存在于上海期货市场,但发生时间依据品种不同而有所差异,铜期货和铝期货呈现收益周一正效应,橡胶期货周一的非交易期收益和周三的交易期收益显著大于零,各类型波动的分布在一周中各交易日也不一致。此...
[期刊] 财经研究
[作者]
李红权 马超群
股票市场长期记忆效应问题是近来金融实证研究的一个热点。多数的研究集中在收益率长期相关性的考察上,较少有对波动率序列的研究。然而,波动率的长期记忆性不仅会导致金融市场上的波动持久性特征,而且将对波动率的预测与衍生证券定价产生重要的影响。基于此,本文通过修正的R/S分析与ARFIMA模型对我国股市收益率及其波动性的长期相关性进行了实证研究。结果表明:中国股市具有显著的非线性特征,虽然收益率序列的自相关性较弱,但波动性序列却表现出显著的长期记忆效应。这一结论将为研究股票价格行为特征与金融经济学理论提供新的方向。
关键词：
股票市场 波动性 长期记忆
[期刊] 统计与决策
[作者]
俞婕
文章以分整SETAR模型为基础,描述了中国股市在不同波动幅度下的变动长期记忆性特征,结果表明中国股市波动存在长期记忆性且大幅波动对中国股市的影响比小幅波动要更持久,并且相对以恒生指数为例的相对发达的香港股市,中国股市大幅波动的长期记忆性较弱,小幅波动的长期记忆性较强,波动持续影响性具有其自身的特点。
[期刊] 经济研究
[作者]
陈梦根
股票市场长期记忆效应问题一直是金融经济学家们倍感兴趣的一个研究热点。本文针对中国股票市场中价格指数与个股的日收益序列 ,在已有研究文献主要采用的经典R S分析方法基础上 ,引入修正R S分析与ARFIMA模型进行了实证研究。从研究结果来看 ,2 2个样本序列并不满足传统的正态分布假设 ,序列呈现出尖峰、肥尾、右偏等有偏特征以及独特的自相关与偏自相关结构 ,这些迹象预示着非线性动态系统的存在。而进一步的研究却表明 ,中国股市中代表市场总体的股价指数不存在长期记忆效应 ,而个股收益序列的分布特征存在着较大差异 ,仅少数个股存在长期记忆行为。这一结论明显地有别于以往那些由经典R S分析所得到的研究结...
关键词：
股票市场 收益分布 长期记忆
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
张庆翠
应用ARFIMA模型研究上海股票市场收益序列的长期记忆性,揭示了上海股市收益具有较明显的长期记忆性,进而从另外一个角度证实了上海股票市场尚未达到弱式有效的结论。上海股市收益序列进行预测,并与传统的线性模型相比,分整的ARFIMA模型提高了股票收益序列长期预测的可靠性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗登跃
本文用基于方差的方法、Ro的修正R/S检验、标准GPH法以及tapered GPH法对沪深股市指数收益率及其波动性进行了长记忆性检验。结果表明沪市收益率序列不存在长记忆性,深市收益率序列存在一定的长记忆性;沪深股市的波动性均表现出显著的长记忆性,并且我国股市不存在趋势或结构突变。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谭朵朵 田伟
以圣达菲人工股市为基础,使用Java语言改进了人工模拟股市,并试图探究具有不同记忆特征的投资行为能否影响股票价格。利用所开发的程序进行多次实验,发现异质市场总是优于同质市场。
关键词：
人工股市 主体 长期记忆 短期记忆
[期刊] 统计与决策
[作者]
侯成琪 徐绪松
分析了股市长期记忆的存在对现有金融理论尤其是对有效市场假设的影响,采用自相关和偏自相关函数、R/S分析、修正的R/S分析三种方法检验了中国股市的长期记忆性。但是,三种方法的检验结果不一致,本文对造成这一结果的原因进行了分析,提出了记忆长度比长期记忆的存在性更重要的观点,并采用R/S分析和李雅普诺夫指数两种方法计算了深沪两市的记忆长度。
[期刊] 商业研究
[作者]
谢世清 朱倩瑜
传统金融理论是基于有效市场理论和理性人假说提出的,而日历效应等市场异象构成了对传统金融理论极大的挑战。基于引入多种虚拟变量组合的EGARCH-M模型,本文利用1996年12月27日至2016年12月31日期间的深证综指日收盘价数据,考察深证综指对数收益率的日历效应(包括周内效应、月份效应、季节效应和节日效应)。研究结果表明:深市非有效,存在正周二效应和负周四效应;各月份超额收益率均不显著,一月份具有极高的波动性;深市一般有"春涨秋藏"的月份规律;深市在控制了周内效应后具有显著为正的节日效应:各节日具有显著节后效应,只有春节和清明节具有显著节前效应。
关键词：
日历效应 EGARCH-M模型 杠杆效应
[期刊] 金融研究
[作者]
张兵
本文运用了滚动样本检验方法研究股票市场的日历效应,并且充分考虑到收益率的统计特征,采用了基于广义误差分布的GARCH模型。创新性的方法可以准确反映出日历效应的时变特征,得出稳健性最强的结论。中国股市的星期五效应从1998年开始逐渐消失,星期二效应只是出现在市场的早期,星期一的波动最大;总体不具有明显的月份效应,小公司一月效应较为显著,但风险最大。某种日历效应一旦被提出,该效应从此后就不再显著。
关键词：
日历效应 股市 滚动样本检验
[期刊] 金融研究
[作者]
罗登跃 王玉华
本文运用标准对数周期图法以及tapered对数周期图法对上海证券市场综合指数以及一些分类指数进行了长记忆检验,并进而建立ARFIMA-FIGARCH模型来刻画股市的长记忆特征。研究结果表明,上海股市指数收益率序列的长记忆特征不显著,但其波动性过程却具有显著的长记忆特征。
[期刊] 商业研究
[作者]
郭文伟
利用中国股市风格资产在日、周、月和季频率上的数据(2000-2013),本文引入偏t分布作为新息分布来描述中国股市规模溢价和价值溢价分布存在的"尖峰厚尾"特征,根据最小化信息准则构建ARFIMA-YHGARCH-skt模型,以刻画中国股市风格溢价序列收益过程和波动过程的双长记忆性。研究表明中国股市并不存在显著的规模溢价,只存在显著的价值溢价:在收益过程方面,规模溢价具有收益长记忆性,但并不显著;而价值溢价在日、月和季度频率上的序列具有显著的收益长记忆性;在波动过程方面,规模溢价和价值溢价均在日、周频率上的序列具有显著的波动长记忆性。
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