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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
高金坡
本文基于日内高频数据实证分析了上海A股、B股市场的收益率和交易量之间的同时和动态关系,实证结果表明在上海股市信息渐达假说较之混合分布假说更有一定的适用性,而且A股市场的信息不对称程度要大于B股市场,并进而带来了低效率。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
缪晓波 熊平 冯用富
从信息角度提出一种证券市场效率体系,并引入近似熵新方法用以测度信息效率,进而对全球主要股票指数进行实证研究。结果表明,美洲市场的平均近似熵及其反映的信息效率最高,欧洲次之,亚太最低;成熟市场股指的平均近似熵及信息效率总体上高于新兴市场;全球股指中,近似熵及信息效率排前四位的分别是美国道琼斯工业指数、美国标准普尔500指数、英国FTSE100指数、法国CAC40指数,倒数四位分别是印度BSE30指数、印度尼西亚JKSE指数、中国上证综合指数、中国深证成分股指数。
关键词：
股票市场 信息效率 股票指数 近似熵
[期刊] 商业研究
[作者]
刘国光 吴钧
运用BS估计和OLS估计对资本资产定价模型在我国证券市场的应用进行了实证分析,分析结果显示,运用OLS方法对建立在资产收益为正态分布基础上的传统资本资产定价模型与运用BS方法对资产收益为α稳态分布的资本资产定价模型的贝塔系数估计值存在较大的差异,而BS估计方法明显比OLS估计方法更有效率。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
马春林 倪苏云 吴冲锋
加强和规范信息披露是股票市场监管部门的核心任务 ,股评家的信息揭示行为直接影响信息供应水平。本文通过分析股评家评股所关注的基本面因素 ,着眼于研究当前中国股票市场信息供应量的影响因素。通过实证 ,发现中国股票市场股评家关注的股票具有以下特征 :1 .股价偏低 ;2 .每股净资产中等偏上 ;3 .公司规模较大 ;4.经营效益较好。
关键词：
信息供应量 股评家 基本面因素
[期刊] 金融研究
[作者]
靳云汇 杨文
本文研究了交易量、收益率的波动、股票价格等因素对流动性指标 (价差和深度 )的影响 ,发现在上海证券市场 ,交易量、收益率的波动和股票价格对流动性指标都有显著的解释能力。并通过对指令流进行买卖方向分类研究 ,发现交易者在不同的指令方向上选择的指令类型是不同的。
关键词：
价差 深度 流动性 买卖方向 日内数据
[期刊] 经济科学
[作者]
施东晖
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李楚霖 李东
本文简单介绍了资本性资产定价模型（ＣＡＰＭ），并且给出了分离定理的证明，还运用ＣＡＰＭ对上海股市进行了实证分析。
[期刊] 商业时代
[作者]
任俊琛 吴春梅 陈振东
本文选取上海股票市场1997年至2006年中的数据,对BM效应进行检验。研究发现,BM值居中的股票在研究期间内的表现最好,因此建议投资者选取BM值居中的股票进行投资。
关键词：
BM效应 投资组合
[期刊] 技术经济
[作者]
李存金 侯楠楠
以上海股票市场为研究对象,以1995年10月24日至2009年3月16日这一时间段的上证综合指数日收盘价对数收益率序列为研究样本,利用R/S分析方法计算出上证指数的Hurst指数,并对上海股市分形特征加以描述。实证结果表明,上证综合指数日收益率序列的Hurst指数为0.619607,明显偏离0.5,说明上海股票市场具有明显的分形特征,投资者可以通过分析股价的历史数据来获得超额利润,因而市场是无效的。最后,分析了上海股市无效的原因,并提出了政策和建议。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
陈良东
我们以上海股市为例 ,对其 10 0个交易日的价格与成交量数据进行了格伦吉-西姆斯因果关系检验与回归分析。我们发现 ,成交量的变化与绝对价格收益之间存在着显著的正相关关系 ,而且还发现 ,尽管A、B股市场存在许多差异 ,但两市场的价量关系并无显著区别。该结论表明 ,上海股市的成交量对信息传递有一定意义
[期刊] 上海经济研究
[作者]
董梅生 王涛
本文基于Granger因果检验方法和MGARCH-BEKK模型,从报酬溢出效应和波动溢出效应两个方面检验了深港股市间的信息流动关系。结果表明:"深港通"开通之前两地股市间不存在报酬溢出效应,但存在地位平等的市场波动溢出效应;"深港通"启动之后,深证成指市场对恒生指数市场具有单方向报酬溢出效应和波动溢出效应。在市场价格信息关系中,深圳股市居于价格中心地位,这为建立起两地市场间有效的金融风险防范机制提供了监管重点方向。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李梦玄
本文根据信息经济学理论,采用高频数据建立SVAR模型对我国A、B股市场之间的量价信息传递特征进行了全面的研究。主要结论为:A、B市场之间的信息流是双向传递的,但是信息传递的方向主要是从A股市场到B股市场,信息主要是在A股市场发现,而且成交量是股价趋势的先行指标。
[期刊] 商业时代
[作者]
胡娜 薛燕
本文运用T-Garch-M模型对我国股票市场的特征风格指数和不同样本期的综合指数进行实证分析,结果表明:市道、市盈率高低、盈利状况、股价高低和股票风格特征等因素对我国股票市场信息非对称反应有显著影响,股票规模大小对非对称性反应的影响不显著。
关键词：
非对称效应 T-Garch-M 股市信息
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
宁永忠
股市信息噪声是指在信息不对称情况下，导致股票均衡价格与其内在价值偏离的非理性信息。根据其来源不同可分为政策信息噪声、基础信息噪声和二手信息噪声三大类。在一个较长的时期内，如果噪声导致的股票价格对价值偏离度的均值能趋于零，该股市是有效率的；反之，则是低效率的，其影响具有扩散性和破坏性。
关键词：
股市信息 噪声 短期炒作
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
朱瑞忠
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