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[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
陈良东
我们以上海股市为例 ,对其 10 0个交易日的价格与成交量数据进行了格伦吉-西姆斯因果关系检验与回归分析。我们发现 ,成交量的变化与绝对价格收益之间存在着显著的正相关关系 ,而且还发现 ,尽管A、B股市场存在许多差异 ,但两市场的价量关系并无显著区别。该结论表明 ,上海股市的成交量对信息传递有一定意义
[期刊] 当代财经
[作者]
夏杰长 董建宾
基于对1999年12月-2004年8月我国货币供应与股票价格之间关系的协整检验,发现在样本区间内货币供应M0、M1、M2与股市价格没有稳定的均衡关系。利用结构突变理论,对样本区间内股市价格走势进行检验,发现2001年8月股市价格走势确实发生了结构突变。在此基础上将整个样本区间分为两个子区间,发现在两个子区间内二者存在均衡关系,但是相关方向却有所改变。
关键词：
协整检验 结构突变 货币供应 股市
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
佟孟华 仲卓
根据上海股票市场1999年1月至2005年12月的120支股票的月成交量和收益率组成的面板数据,利用Pool对象进行了计量分析,应用了单位根检验、格兰杰因果关系检验、相关分析这些实证研究方法。研究表明,上海股票市场的收益率和成交量正相关,并且存在双向格兰杰因果关系,同时也说明了上海股票市场信息传递机制不健全,市场不是完全有效的。
关键词：
面板数据 交易量 收益率
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李萍 任亚
研究股票市场收益率与成交量之间的动态关系,对于了解股票市场的信息传导机制、微观结构和进一步规范市场行为具有重要意义。本文运用分量回归方法对中国股市上证指数和深成指数2001年1月至2010年9月的交易数据进行实证研究,结果发现:收益率与成交量之间呈现显著的正向动态关系,且具有不对称性。
关键词：
价量关系 分量回归 换手率
[期刊] 财经问题研究
[作者]
张博
价格与交易量作为证券市场交易过程的基础性变量,蕴含了市场交易过程中的主要信息。本文基于MDH,通过运用Granger因果关系检验法在对上海证券A股市场价量关系分时段研究的基础上,得出结论认为交易量中的信息交易量对于价格变动具有较高的解释能力,该市场存在价量之间双向的Granger因果关系,并以此为基础提出了具体的交易机制改进对策。
[期刊] 经济问题
[作者]
张秀利
通过考察2001年1月～2011年12月的货币供应量与股票市场价格的数据,利用单位根检验、协整检验和格兰杰因果检验等实证研究方法进行分析,结果表明不同层次的货币供应量指标对股票市场价格的影响并不相同,M1与股票市场价格存在着长期均衡关系,M0和M2对股票市场价格的影响并不显著,这意味着中国货币政策的制定应当关注资产价格波动,并可通过控制M1的供应量来对股票市场进行调节。
关键词：
货币供应量 股票市场价格 协整检验
[期刊] 南方经济
[作者]
何兴强
实证检验沪深A、B股市场日收益和交易量之间的线性和非线性Granger因果关系。由于序列存在非线性结构可能使检验发现的仅是一种伪Granger因果,我们着重考察运用APGARCH模型过滤后股市收益和交易量之间的线性和非线性Granger因果。研究表明,上证A、B和深证A股市场收益和交易量之间互为线性Granger因果,深证B股仅存在从收益到交易量的线性Granger因果;上证A股市场交易量是收益的非线性Granger引导,深证B股市场收益和交易量之间互为非线性Granger引导。研究发现沪深A、B股市场收益和交易量之间具有相互的动态引导关系。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李红刚
作为一个时间序列,上证指数反映了上海股市整体的行情演化,而这种行情变动中又蕴含着市场本身的一些基本行为特征,本文的工作就是从上证指数时间序列出发,分析股市行情变动的一个基本特征——随机性,然后在此基础上讨论上海股票市场的效率问题。
[期刊] 统计研究
[作者]
梁丽珍
本文用分量回归的方法来分析中国股市收益率和成交量关系。实证结果发现中国股市具有"价量齐扬"和"价跌量缩"的现象,但前者在接近最大涨幅时减弱,而后者在接近最大跌幅时增强。然若采用传统的OLS方法分析,则无法发现这种不对称性。对于此涨跌幅下的价量关系不对称特征,笔者认为可能的原因是股市的卖空限制使投资人无法对市场信息(尤其是负面信息)充分反应,因此造成正负收益率与成交量之间的不对称关系。
关键词：
分量回归 成交量 价量关系
[期刊] 统计与决策
[作者]
夏宁伟 詹海 马锋
文章以沪深300指数的5分钟高频数据为样本,结合波动的多分形波动率测度方法,利用去除时间趋势及自相关的交易量解释股票收益率的所包含的自相关和异方差特征,并与GARCH类模型作对比。实证结果显示,混合分布理论能够解释中国股票市场上波动性的积聚特征。在模型的比较上,发现多分形波动率-交易量模型的统计效果较常用的GARCH类模型为优。
关键词：
多分形波动率 价量关系 混合分布假说
[期刊] 金融研究
[作者]
靳云汇 杨文
本文研究了交易量、收益率的波动、股票价格等因素对流动性指标 (价差和深度 )的影响 ,发现在上海证券市场 ,交易量、收益率的波动和股票价格对流动性指标都有显著的解释能力。并通过对指令流进行买卖方向分类研究 ,发现交易者在不同的指令方向上选择的指令类型是不同的。
关键词：
价差 深度 流动性 买卖方向 日内数据
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李楚霖 李东
本文简单介绍了资本性资产定价模型（ＣＡＰＭ），并且给出了分离定理的证明，还运用ＣＡＰＭ对上海股市进行了实证分析。
[期刊] 经济科学
[作者]
施东晖
[期刊] 商业时代
[作者]
任俊琛 吴春梅 陈振东
本文选取上海股票市场1997年至2006年中的数据,对BM效应进行检验。研究发现,BM值居中的股票在研究期间内的表现最好,因此建议投资者选取BM值居中的股票进行投资。
关键词：
BM效应 投资组合
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