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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李红刚
作为一个时间序列,上证指数反映了上海股市整体的行情演化,而这种行情变动中又蕴含着市场本身的一些基本行为特征,本文的工作就是从上证指数时间序列出发,分析股市行情变动的一个基本特征——随机性,然后在此基础上讨论上海股票市场的效率问题。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高猛 郭沛
本文利用2002-2006年和2007-2012年两个样本区间的数据,运用VAR-BEKK-GARCH模型分析了中国、美国、英国、日本和香港之间的波动溢出效应,并以此分析了国内外股市联动关系。本文研究发现,次贷危机后,我国与国际股票市场的联动性得到了加强。本文研究结论既有助于我们了解外部市场的波动对我国股市的传递路径,又有助于我们根据国外冲击预测我国股市的走势。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
陈良东
我们以上海股市为例 ,对其 10 0个交易日的价格与成交量数据进行了格伦吉-西姆斯因果关系检验与回归分析。我们发现 ,成交量的变化与绝对价格收益之间存在着显著的正相关关系 ,而且还发现 ,尽管A、B股市场存在许多差异 ,但两市场的价量关系并无显著区别。该结论表明 ,上海股市的成交量对信息传递有一定意义
[期刊] 金融发展研究
[作者]
赵朋飞
基于沪深股市和新三板市场指数研究发现,沪深股市在联动关系中发挥主导作用,上证综指和深证成指对三板做市指数具有显著的单向价格引导;中小板或创业板指数与三板做市指数之间表现出双向的长期价格引导。中小板或创业板相对于新三板市场的价格引导贡献度受波动率影响显著,与其自身波动率负相关,与新三板市场波动率正相关。作为我国多层次资本市场的重要组成部分,新三板市场定价机制有待进一步发展和完善。
[期刊] 当代财经
[作者]
刘衡郁
基于中国证券市场72只样本股票,通过对其TICK数据处理,并提取1分钟数据,运用DJGR模型对中国股市磁性效应进行实证检验后发现:中国股市存在显著磁性效应;小盘股磁性效应比大盘股更为显著;下跌过程磁性效应比上涨过程更为显著;触发价格较低时的磁性效应比触发价格较高时更为显著。磁性效应给市场提供了监管启示,就是对小盘股与大盘股实行市场分离以及不同市场、不同标准、分类要求、分类监管等措施。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
常清 赵冬梅 胡捷帆
本文基于1996-2009年的时间序列数据,对国际商品期货价格指数(CRB)与我国消费者价格指数(CPI)的引导关系进行了实证研究。研究结果表明:国际商品期货价格指数(CRB)对我国消费者价格指数(CPI)在8个月内存在着因果关系,国际商品期货价格指数(CRB)可以对我国消费者价格指数(CPI)进行预测。随着我国开放程度增加,国际商品期货价格指数(CRB)对我国消费者价格指数(CPI)引导关系的范围逐渐扩大。
关键词：
期货市场 CRB CPI
[期刊] 投资研究
[作者]
甘元霞 谭硕
本文通过分阶段对上证综合指数和深圳综合指数量价关系进行实证考察,检验了中国A股市场效率的变迁。实证结果表明,上海证券交易所市场上,随着市场制度的完善,市场的信息环境得到了改善,套利者可以进行有效的套利,市场效率逐渐提高;而对于深圳证券交易所市场,股权分置改革的推出并没有有效地改善深圳证券交易所市场的效率。
关键词：
市场效率 交易量 量价关系
[期刊] 世界经济
[作者]
何新华
本文首先对不同价格指数间的关系进行了分析。2004年以来原材料价格不断上涨但消费者价格指数却相对滞后,且升幅较小。很多学者认为中国的价格传导机制可能发生了变化,通过对价格指数图形间的简单对比以及经济计量分析,本文证实价格传导机制未发生明显变化。
关键词：
价格机制 经济计量 预测
[期刊] 经济问题
[作者]
张秀利
通过考察2001年1月～2011年12月的货币供应量与股票市场价格的数据,利用单位根检验、协整检验和格兰杰因果检验等实证研究方法进行分析,结果表明不同层次的货币供应量指标对股票市场价格的影响并不相同,M1与股票市场价格存在着长期均衡关系,M0和M2对股票市场价格的影响并不显著,这意味着中国货币政策的制定应当关注资产价格波动,并可通过控制M1的供应量来对股票市场进行调节。
关键词：
货币供应量 股票市场价格 协整检验
[期刊] 世界经济
[作者]
朱战宇 吴冲锋 王承炜
本文首先介绍了重叠抽样的价格动量检验方法。在 1 995— 2 0 0 1年经历了牛市和熊市的中国股市能比较充分地反映股市波动周期的信息。本文选取这段时间的股票样本 ,考察周、月周期下价格动量策略的赢利性特征。结果发现 ,月度周期检验中并不存在显著动量利润 ,动量利润只存在于形成期和持有期在 4周以内的周度周期策略中。随持有期加长 ,动量利润递减 ,但赢者组合对动量利润的贡献逐渐增大。本文检验结果具有鲁棒性。
关键词：
价格动量 赢者组合 输者组合 行为金融
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
关付新 姚睿宽
稳定农产品价格对稳定农业产业链、保障农民收入、促进乡村振兴等具有重要意义。本文以大蒜价格为例，研究我国小宗农产品价格波动及其随机性因素影响，重点探究随机性因素与大蒜价格之间的经济联系，并运用大蒜价格的月度数据，通过TVP-SV-VAR模型进行实证分析。结果表明：随机性因素对我国大蒜价格造成的冲击主要以正向为主，即随机性事件的发生会引起大蒜价格上涨；随机性事件发生后，其冲击短期内对大蒜价格的影响最大，更容易造成大蒜价格异常波动。基于此，应进一步完善农产品价格信息发布体系，加强有关随机性因素及其对农产品价格冲击的研究，加强对小宗农产品价格的监管。
[期刊] 商业研究
[作者]
王卓理 宋帮英
利用数据包络分析对全国及区域煤炭效率进行测算,全国和各区域的煤炭能源年平均Malmquist生产力指数均呈现稍有波动但整体下滑趋势,其中华北和东北主要源于技术效率变动特别是纯技术效率变动出现了下滑;而对于西南、中南近期出现的稍有上升趋势,则更多源于规模效率变动的上升;西北和华东则是由于技术变动下滑趋势。煤炭能源效率随机性趋同显示,各省和作为整体的华北的煤炭能源效率有向全国平均值水平移动的趋势;而对区域内部趋同进一步研究发现,除西北区域其他区域内部均不存在随机性趋同趋势。这一研究为提高煤炭效率走低碳经济之路提出相关政策检验。
[期刊] 经济科学
[作者]
吴玉鸣 贾琳
我国能源效率存在着明显的地域差异。本文通过对1997—2007年我国省市自治区能耗强度、区域能耗强度与全国平均能耗强度及区域内能耗强度与区域平均能耗强度的差所形成的面板数据进行单位根检验,发现我国30个省市自治区和七大区域的能源效率存在着向全国平均能耗水平趋同的证据。这意味着整体能源利用效率水平呈现出普遍提高的趋势,七大区域之间的能源利用效率差距正在不断地减小。而各区域内能源利用效率的随机性趋同分析显示,我国大部分区域内并未出现俱乐部趋同的现象,区域内各省市自治区之间能源利用效率水平存在较大的差距。虽然华中与西北地区存在俱乐部趋同,但仅仅是以极个别地区能耗强度的提高为基础的,是一种低水平的俱乐...
关键词：
能源利用效率 随机性趋同 面板单位根检验
[期刊] 上海金融
[作者]
余文君 闻岳春 王泳
通过构建金融压力指标体系与金融压力指数,本文实证分析了上海A股市场的系统性金融风险。实证结果表明,上海A股市场系统性金融风险相对处于稳定的状态,并没有发生过真正意义上的系统性金融危机;影响上海A股市场系统性金融风险的最主要原因是来国内政策调控。为了降低上海A股市场系统性金融风险,应建立符合市场规律的市场化机制,提高市场监管透明度,削弱政府干预,强化市场的自主调控能力。
[期刊] 当代财经
[作者]
夏杰长 董建宾
基于对1999年12月-2004年8月我国货币供应与股票价格之间关系的协整检验,发现在样本区间内货币供应M0、M1、M2与股市价格没有稳定的均衡关系。利用结构突变理论,对样本区间内股市价格走势进行检验,发现2001年8月股市价格走势确实发生了结构突变。在此基础上将整个样本区间分为两个子区间,发现在两个子区间内二者存在均衡关系,但是相关方向却有所改变。
关键词：
协整检验 结构突变 货币供应 股市
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