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[期刊] 林业经济
[作者]
李思怡 许向阳
碳期货市场的建设对于提升我国碳市场的运行效率和促进各行业低碳转型以及林业碳汇、可再生能源等低碳领域的发展具有重要意义。文章基于2017年1月至2023年4月上海碳远期市场与现货市场、欧盟碳期货市场与现货市场的日度价格数据，采用VEC-BEKK-GARCH模型对上海碳远期市场与现货市场、欧盟碳期货市场与现货市场之间的信息溢出效应进行比较分析，进一步扩展信息份额模型及套期保值分析方法，动态测度上海碳远期市场与欧盟碳期货市场的价格发现与套期保值功能。研究发现：（1）在上海碳远期市场与现货市场之间仅存在单向的溢出效应，上海碳远期市场的价格发现贡献度为18.94%，低于现货市场的贡献度，且在样本区间内具有显著波动性；而在欧盟碳期货市场与现货市场之间存在双向溢出效应，欧盟碳期货市场的价格发现贡献度为50.67%，接近于现货市场的贡献度，整体上波动较为平稳。（2）上海碳远期市场的套期保值效率为7.73%，也具有显著波动性；而欧盟碳期货市场的套期保值效率为95.87%，仅在样本区间内具有短期波动。文章深入分析了上海碳远期市场与欧盟碳期货市场效率间的差距，为碳期货市场效率研究提供了新的视角，为我国碳期货市场的建设提供科学参考。文章提出3点政策启示：（1）完善碳市场的基础制度，营造良好市场环境；（2）有序推进碳期货市场建设，提升碳定价效率；（3）引入多元市场主体，提高碳期货市场流动性。
[期刊] 经济问题
[作者]
黄杰
控制碳排放量是解决全球气候逐步恶劣的关键性问题之一,欧盟碳市场是全球最大、最成熟的碳排放市场,其期货价格波动和期货价格间的相关性已经显现出一定规律。以欧盟碳排放交易体系为例,选取欧盟排放配额(EUA)和核证减排量(CER)期货结算价作为分析数据,建立GARCH模型并运用拔靴滚动方法,对EUA和CER的价格波动及其关联度进行实证研究。结果表明,碳期货合约的收益率序列普遍存在很强的波动性集群性,在一些时段存在着因果关系等特征,进而得出我国未来建立碳期货市场的对策建议。
关键词：
碳期货 价格波动 关联度 欧盟碳市场
[期刊] 价格月刊
[作者]
罗良清 黄婷 杨君
自碳酸锂期货上市以来，其价格发现功能对引导碳酸锂现货市场健康发展具有重要作用。以中国碳酸锂期货市场价格为研究对象，选取2023年7月21日—2024年8月21日中国碳酸锂期货和现货市场的交易数据，建立向量误差修正模型，探究碳酸锂期货和现货市场价格之间的动态调整关系，并结合共同因子份额模型、信息份额模型和信息领先份额模型等三个模型，测算碳酸锂期货市场的价格贡献度。结果表明，中国碳酸锂期货市场价格是现货市场价格的格兰杰原因，碳酸锂期货市场对新信息的反应更为迅速，在价格发现中起着主导作用，并已经成为碳酸锂现货价格的有效参考依据，有助于促进碳酸锂价格的稳定和锂电企业的健康发展。
[期刊] 上海金融
[作者]
周秋玲
碳排放权期货品种已成为世界期货市场研究和发展的重要战略品种。根据碳排放权期货市场的发展现状,本文选取欧洲气候交易所的交易品种作为研究对象,分阶段、分品种对其交易品种的流动性特征进行了分析。通过总结碳排放权市场流动性特征变化,得出碳排放权期货市场的发展经验,为今后我国碳排放权期货市场的建立奠定基础。
关键词：
碳排放权 期货 流动性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
米君龙 杨星 梁敬丽
研究欧盟碳期货市场成熟的期货交易模式，对我国发展低碳经济具有重要的现实意义。基于优化后的OSW-AMF-DFA模型和OSW-AMF-DCCA模型研究欧盟碳排放配额（EUA）和核证减排量（CER）结算价格及其交叉相关性的非对称多重分形特征，实证结果表明：两个期货市场均在上涨趋势时呈现较大的风险水平，小幅波动下跌趋势时表现出较强的持久性，大幅波动则在上涨趋势时表现出较强的反持久性，同时下跌趋势具有更高的市场效率。两个期货市场之间的交叉相关性也具有多重分形特征，且存在非对称性，小幅波动下跌趋势时交叉相关性的持久性较强，而大幅波动上涨趋势时交叉相关性的反持久性较强，同时下跌趋势较高的交叉市场效率表明不利消息在两个期货市场间的传导效率较高。
[期刊] 特区经济
[作者]
吴定迪
在全球变暖的背景下,建立中国碳市场是实现"碳达峰"与"碳中和"伟大愿景的重要一步,我国碳市场正在进行从试点到全国的过渡工作,分析中国碳市场存在的问题并探求解决方案,对其建设有积极意义。本文概述了中国碳市场的发展历程,并基于最新的市场信息与具有代表性的交易数据,分析了我国碳市场的建设成果以及面临的问题。同时,对当前世界上最成熟的碳市场(欧盟碳市场)的历史经验和教训进行了梳理,总结了相关问题的欧洲解法。最后,在结合中国碳市场现状以及欧盟碳市场经验的基础上,针对我国碳市场未来的发展与建设,提出了一些合理建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张晶杰 王志轩 雷雨蔚
当前,中国正开展全国碳市场建设,发电行业率先纳入碳市场。全国碳市场覆盖范围、配额分配方法、交易方式、风险防控等机制正在紧锣密鼓研讨制定中,欧盟碳市场(EU-ETS)作为目前世界上最大的碳市场,经过14年、3个阶段的建设完善,逐步趋于成熟。科学而有针对性吸取欧洲碳市场经验教训,是全国碳市场建设的重要方法。本文介绍了EU-ETS的建设路线、运行模式,分析了3个阶段碳价波动的原因及应对措施,并总结了EU-ETS运行过程中出现的风险要素。根据中国国情,结合EU-ETS的经验教训,对全国碳市场建设和完善提出了建议。
关键词：
欧盟碳市场 碳市场风险 碳价格
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李六 郭希明
本文利用回归分析,选取美国PJM电力期货市场①中的当月合约和下月合约价格及电力现货价格进行建模分析。回归分析结果显示,当月合约收盘价和现货价格变动幅度相近,当月合约收盘价变动1%,现货价格变动0.91%;下月合约收盘价变动1%,现货价格变动0.84%。这些结果表明,电力期货具有一定的价格发现功能。最后,提出我国建立电力价格期货市场的应注意的问题。
关键词：
电力期货 价格发现 GS模型
[期刊] 中国货币市场
[作者]
利奥·梅拉梅德
金融衍生品的经济功能是提供一个经济"安全网",将业务的内在风险加以归类,或将风险分解为几个基本组成部分,进行分类交易,将它们转给能够并愿意管理这些风险的人。它就像是一个巨大的保险公司,使得金融市场风险可以更快速、准确地进行调整。在中国发展金融衍生品市场,将有助于管理新兴的、欣欣向荣的金融系统的风险。
关键词：
金融衍生品 金融风险 期货市场
[期刊] 生态经济
[作者]
华欣 安园园
以欧盟碳市场发展的第三阶段作为研究对象,选取2016年9月1日至2018年7月31日共499组样本数据,通过平稳性检验、Granger因果关系检验、协整检验和建立误差修正模型,对欧盟碳期货与现货价格引导关系进行了分析,并对我国碳市场的长远发展提出建议。实证结论为:(1)CER碳期货与现货价格存在相互引导关系,EUA碳期货单方面引导EUA现货价格,并且EUA期货对现货价格的引导力强于CER;(2)依据EG两步法得到EUA期货与现货之间存在长期协整关系,但是CER期货与现货之间尚未建立起长期协整关系;(3)通过EUA期货与现货长期均衡模型与误差修正模型,得出EUA期货对现货市场具备价格发现的功能,并且当出现短期偏离均衡的现象时,误差修正项会通过正向作用,使其回到均衡。
关键词：
碳期货 碳现货 EU ETS 价格引导
[期刊] 工业技术经济
[作者]
韩佳彤 江彦博
碳市场与有色金属市场关系密切，但对两类市场间风险溢出效应的强度和方向研究较少。本文通过Paasche指数方法构建了国内碳市场统一价格指数，采用TVP-VAR模型对EUA期货市场、国内碳交易市场以及有色金属期货市场的时变溢出效应进行了研究，并进一步利用基于TVP-VAR模型的时变波动溢出指数研究了三者之间的风险溢出强度和方向。实证研究发现：碳市场和有色金属期货市场之间溢出效应的强度和方向具有时变和非对称的特征。碳市场和有色金属期货市场之间的时变溢出效应在滞后1期最为显著，但随着时间的推移，溢出效应逐渐减弱。相比于国内碳交易市场，EUA期货市场是有色金属期货市场风险波动的主要来源。研究结果对投资者规避投资风险、相关企业发展以及决策部门实施有效政策具有积极意义。同时，也有助于完善国内碳交易市场，以实现国内低碳经济转型。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
韩佳彤 江彦博
碳市场与有色金属市场关系密切，但对两类市场间风险溢出效应的强度和方向研究较少。本文通过Paasche指数方法构建了国内碳市场统一价格指数，采用TVP-VAR模型对EUA期货市场、国内碳交易市场以及有色金属期货市场的时变溢出效应进行了研究，并进一步利用基于TVP-VAR模型的时变波动溢出指数研究了三者之间的风险溢出强度和方向。实证研究发现：碳市场和有色金属期货市场之间溢出效应的强度和方向具有时变和非对称的特征。碳市场和有色金属期货市场之间的时变溢出效应在滞后1期最为显著，但随着时间的推移，溢出效应逐渐减弱。相比于国内碳交易市场，EUA期货市场是有色金属期货市场风险波动的主要来源。研究结果对投资者规避投资风险、相关企业发展以及决策部门实施有效政策具有积极意义。同时，也有助于完善国内碳交易市场，以实现国内低碳经济转型。
[期刊] 农业经济问题
[作者]
闫云仙 张越杰
美国的玉米期货与期权市场是世界上最发达的玉米期货与期权交易市场。本文考察了美国玉米期货市场的发展历程,并以芝加哥期货交易所的玉米期货市场为主要的研究对象分析了美国玉米期货市场价格发现和风险转移功能的发挥情况,总结了美国玉米期货市场功能发挥的经验及对中国的启示。
关键词：
玉米期货市场 价格发现功能 风险转移功能
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
潘瑞姣 王赛德
本文采用约翰森检验,首次规范地对中国阴极铜、大豆和硬冬小麦期货市场 效率进行了实证研究。结果显示:阴极铜、大豆和硬冬小麦的未来现货价格分别与 相应距最后交易日前第28天期货价格协整,存在长期均衡关系;大豆和硬冬小麦距 最后交易日前第28天的期货价格是未来现货价格的无偏估计,支持简单市场效率 假说;阴极铜距最后交易日前第28天期货价格不是未来现货价格的无偏估计,不支 持简单市场效率假说。
关键词：
期货市场效率 约翰森检验 非稳定序列
[期刊] 商业研究
[作者]
王吉恒 张贺泉
本文采用相关性分析、协整关系检验、向量误差修正模型、格兰杰因果关系检验、方差分解模型和脉冲响应函数等计量经济研究方法，对２００３年８月２２日至２０１６年１月４日的中国铝期货和现货价格数据进行了分析，以实证分析中国铝期货市场的运行效率。研究结果表明中国铝期货价格和现货价格之间存在较强的相关性和长期协整关系，铝期货价格对现货价格存在引导关系，铝期货市场在价格发现功能中处于主导地位，但运行效率较低。因此，应从完善铝期货市场运行机制和培育大机构投资者等方面加强建设，以提高中国铝期货市场运行效率。
关键词：
铝期货 铝现货 运行效率 实证分析
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