- 年份
- 2024(8471)
- 2023(12472)
- 2022(10891)
- 2021(10254)
- 2020(8455)
- 2019(19837)
- 2018(19582)
- 2017(38426)
- 2016(20826)
- 2015(23527)
- 2014(23432)
- 2013(23364)
- 2012(21459)
- 2011(19424)
- 2010(19030)
- 2009(17459)
- 2008(16920)
- 2007(14935)
- 2006(13044)
- 2005(11462)
- 学科
- 济(84969)
- 经济(84871)
- 管理(59495)
- 业(56085)
- 企(47274)
- 企业(47274)
- 方法(41722)
- 数学(36495)
- 数学方法(36130)
- 中国(21546)
- 财(20920)
- 农(20799)
- 学(19178)
- 业经(17853)
- 地方(16136)
- 贸(15623)
- 贸易(15612)
- 易(15115)
- 制(14768)
- 理论(14326)
- 融(13581)
- 金融(13580)
- 务(13509)
- 农业(13469)
- 财务(13446)
- 财务管理(13424)
- 和(12964)
- 银(12928)
- 银行(12872)
- 企业财务(12776)
- 机构
- 大学(301085)
- 学院(296420)
- 济(119767)
- 管理(118843)
- 经济(117136)
- 理学(103208)
- 理学院(102109)
- 研究(101511)
- 管理学(100311)
- 管理学院(99811)
- 中国(76482)
- 京(64056)
- 科学(63604)
- 财(54490)
- 所(51763)
- 农(50213)
- 研究所(47217)
- 业大(46307)
- 中心(45571)
- 财经(44342)
- 江(42241)
- 北京(40570)
- 经(40536)
- 农业(39709)
- 范(37460)
- 师范(37010)
- 院(36832)
- 经济学(36376)
- 州(34083)
- 财经大学(33538)
- 基金
- 项目(206261)
- 科学(161320)
- 基金(151044)
- 研究(146710)
- 家(133066)
- 国家(132022)
- 科学基金(112804)
- 社会(91605)
- 社会科(86835)
- 社会科学(86808)
- 基金项目(80312)
- 省(78833)
- 自然(75911)
- 自然科(74155)
- 自然科学(74135)
- 自然科学基金(72827)
- 划(67446)
- 教育(66749)
- 资助(63499)
- 编号(58544)
- 成果(46879)
- 重点(45972)
- 部(45628)
- 发(42766)
- 创(42482)
- 课题(40103)
- 科研(39944)
- 创新(39648)
- 教育部(38934)
- 大学(38564)
- 期刊
- 济(128257)
- 经济(128257)
- 研究(89956)
- 中国(55394)
- 学报(50999)
- 科学(46020)
- 农(44478)
- 管理(43952)
- 财(40380)
- 大学(38041)
- 学学(35919)
- 农业(30919)
- 教育(29558)
- 融(29422)
- 金融(29422)
- 技术(24601)
- 财经(22288)
- 经济研究(21152)
- 业经(19880)
- 经(18958)
- 问题(16485)
- 业(16098)
- 理论(16017)
- 图书(15820)
- 技术经济(14669)
- 实践(14628)
- 践(14628)
- 科技(14270)
- 版(13431)
- 现代(13177)
共检索到434459条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 管理科学
[作者]
郭彦峰 黄登仕 魏宇
期货市场收益和波动的周日历效应可以为投资者在期货市场上投机、套利和避险提供重要的决策依据。为系统检测上海期货市场期货价格收益和波动的周日历效应,使用非对称GJR-GARCH模型,对上海期货市场主要品种的隔天(收盘价-收盘价)收益和波动、交易期(开盘价-收盘价)收益和波动以及非交易期(收盘价-开盘价)收益和波动的周日历效应进行实证检验,研究期间为2002年1月~2006年12月。结果显示,收益和波动的周日历效应存在于上海期货市场,但发生时间依据品种不同而有所差异,铜期货和铝期货呈现收益周一正效应,橡胶期货周一的非交易期收益和周三的交易期收益显著大于零,各类型波动的分布在一周中各交易日也不一致。此...
[期刊] 统计研究
[作者]
华仁海
This paper investigates the day of the week effect on China futures markets returns and conditional variance(volatility)using the GARCH model.Results obtained indicate that both futures price returns and volatility of copper,aluminum,rubber in Shanghai Futures Exchange and soybean in Zhengzhou Commodity Exchange have no day of the week effect,but futures price returns and volatility of wheat in Dalian Commodity Exchange have no day of the week effect.
关键词：
期货市场 周日历效应 GARCH模型
[期刊] 产业经济研究
[作者]
刘庆富 徐闻宇 方磊
为研究中国商品期货市场假日效应的存在性及其特征,本文从收益和波动出发,在构建学生分布随机波动模型的基础上采用贝叶斯MCMC模拟技术对中国铜、铝、橡胶、大豆、豆粕和小麦期货市场的假日效应进行了实证分析,研究结果显示:假日前和假日后信息对商品期货交易收益及其波动均具有显著的影响,对不同交易品种而言,其影响方向及影响程度均存在一定差异;更具体地,对各类假日分别进行分析发现,元旦、春节、劳动节和国庆节的假日前和假日后信息对商品期货收益及其波动均具有显著的影响,且比分类之前假日前和假日后信息的影响能力明显增强,其个性特征也更加突出。
[期刊] 经济经纬
[作者]
吴迪 何建敏
随着我国期货市场的迅速发展,商品期货逐步显示出金融属性。本文运用自回归分布滞后模型结合GARCH族模型对纽约黄金期货价格波动与我国上海期货交易所沪铜、沪铝、沪锌、天然橡胶、燃料油期货价格波动之间的动态关系展开研究,以考察宏观经济运行对我国期货市场的影响。
关键词：
期货价格 黄金期货 收益率
[期刊] 金融研究
[作者]
华仁海 陈百助
金融市场长记忆性问题的研究一直吸引着众多研究者的目光,本文采用修正的R／S分析和GPH模型两种方法对我国期货市场铜、铝、大豆、橡胶、小麦这五个品种期货价格收益及波动方差的长记忆性进行了实证研究,研究结果显示,铜和铝的期货价格收益序列不具有长记忆性,但其期货价格收益的波动方差序列具有长记忆性;橡胶和小麦的期货价格收益序列和期货价格收益的波动方差序列均具有长记忆性;而大豆的期货价格收益序列和期货价格收益的波动方差序列均不具有长记忆性。
关键词：
期货市场 价格收益 长记忆性
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
马超群 刘超 李红权
期货市场是一个典型的非线性动力系统,通过对上海期货交易所(SHFE)的铜、铝期货合约进行非线性波动特征检验,采用基于GED(广义误差分布)的GARCH族模型考察期货收益率的ARCH效应、杠杆效应,并用R/S分析法检验期货收益率和波动率的长期记忆性,得到的实证结果表明:铜、铝期货价格波动有明显的集丛性,铜期货收益率波动没有"杠杆效应",而对铝期货来说,"利好"对条件方差的冲击大于"利空"的冲击。R/S分析结果显示:铜、铝期货收益率均呈现长期记忆性,铜期货有一个约43个日历月的非周期循环,而铝期货并没有明显的非周期循环。更重要的是,实证结果表明期货收益波动率有明显的长期记忆性,因此,在对期货市场波...
[期刊] 经济问题
[作者]
李丹 蔡义杰
采用分位数回归方法对上海期货市场铜、铝和燃料油期货收益及波动与成交量的动态关系进行实证研究。该方法允许估计不同分位的方程,从而得到条件分布的完整描述。结果显示上海期货市场期货价格收益具有异方差的特点;存在量价齐扬和量价背离现象;收益波动和成交量之间随着波动增大呈现逐渐加强的正向关系,从而说明我国期货市场信息传播符合混合分布假说。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘新梅 魏振祥
本文通过采用AR-EGARCH(1,1)模型对小麦期货市场的交易量与收益波动性关系进行了实证研究,并得出以下结论:小麦期货市场的收益波动性具有集聚性和持续性,但没有杠杆效应;当期期货交易量对收益波动性具有显著的影响,而滞后一期的交易量对收益波动没有影响;将交易量分为预期交易量和非预期交易量后,发现非预期交易量对收益波动地影响大约是预期交易量的8倍。
[期刊] 世界经济
[作者]
华仁海 刘庆富
本文借助于双参数AR-EGARCH(t)模型,利用日间数据对国内外期货市场铜、铝、大豆、豆粕、小麦期货价格的波动溢出效应进行了经验研究。研究结果表明:相关商品国内外期货价格以及波动性之间存在较为密切的联系,相对于铝、豆粕和小麦市场,铜和大豆的国内外期货价格之间和波动性之间的联系更为紧密;对铜、铝、大豆、豆粕来说,国际期货市场对国内期货市场的影响力要大于国内期货市场对国际期货市场的影响力;但就小麦而言,国际市场的价格波动对国内市场的影响较弱,而国内市场的价格波动对国外市场的影响却较强。
关键词：
期货市场 波动性 溢出效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邵永同
豆油与人们的日常生活息息相关,其价格波动直接影响到人们的生活。本文基于2006年1月至2012年10月大连商品交易所豆油期货市场日收盘价数据,运用GARCH模型对豆油期货价格波动进行了实证分析。研究结果表明:我国豆油期货价格收益率具有ARCH效应,豆油期货市场当期价格波动显著受前期影响,且影响时间较长。基于此,本文提出相关政策建议。
关键词：
ARCH豆油期货 期货价格 价格波动
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
周少甫 陈千里
与以往日历异常现象的研究大多集中在股市收益率上不同,本文对上海股市波动的周日效应进行实证研究,无条件波动的修正Levene检验和条件波动的GARCH模型被应用。结果显示上海股市存在显著的星期一高波动现象,利用混合分布模型对此现象进行了解释,周末信息的积累对星期一交易的影响可能是其高波动的原因。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
罗登跃
运用ARMA-GARCH-M、EGARCH-M及FIGARCH-M模型对上海股市A股指数收益率及其波动性的周日历效应进行联合检验;另外还检验了成交量的周日历效应。研究结果表明:(1)风险溢价系数为正值,上海股市的风险传递机制正在发挥作用;(2)股市收益率序列存在显著的周日历效应,并且其异常收益并非来自风险溢价;(3)波动性过程同时存在周日历效应和长期记忆效应;(4)股市交易量同时存在周日历效应和长期记忆效应。最后利用混合分布假说进行了解释,信息可能是周日历效应形成的重要原因。
[期刊] 统计研究
[作者]
华仁海,仲伟俊
We examine the dynamic relation between returns,volume,and volatility of our futures markets.The results show that there exists a positive correlation between absolute returns and volume,but no correlation between returns and volume; Granger causality demonstrate that no causality relation exists between returns (or absolute returns) and volume,except copper's absolute returns causes volume;the conditional volatility of returns has no direct impact to futures returns; copper' and soybean' trading volume contributes strong explanatory power to volatility,but aluminous' trading volume has no direct impact to volatility.
关键词：
期货市场 收益 交易量 波动性
[期刊] 商业时代
[作者]
王兆才
本文首先对上海黄金期货市场进行了分析,论证其收益率时间序列具有尖峰肥尾、波动率集聚特征以及存在持续的A R C H效应。同时利用EGARCH(1,1)模型对黄金期货的收益率波动进行分析,考察了交易量、持仓量与收益波动的动态关系,以及加入滞后一期交易量和持仓量对收益波动的影响。实证结果显示:上海期货市场不存在杆杠效应和高风险高回报特征;黄金期货交易量和收益率波动没有显著的关系,但是同期和滞后一期持仓量对收益率波动有显著的负向影响。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
王少芬 赵昕东
本文利用１９９９年１月４日至２０１４年５月１日，美国主要期货交易所芝加哥商品交易所（ＣＢＯＴ）的玉米、大豆、小麦、稻谷的期货收盘价代表国际四大主要粮食价格。运用四元ＢＥＫＫＧＡＲＣＨ（１，１）模型分析了国际市场四大主要品种粮食期货价格间的波动溢出效应。结果表明，存在国际大豆与国际玉米市场的双向波动溢出效应、国际小麦与大米市场的双向波动溢出效应，以及国际玉米向小麦市场的单向波动溢出效应，国际玉米市场对大米市场、大豆市场对大米市场的单向波动溢出效应。国际粮食期货市场间存在显著的传导效应，这对于粮食期货市场的投资者和政策制定者都具有重要意义。
关键词：
国际主要粮食 BEKK模型 波动溢出效应
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
推荐搜索
价格波动下的大豆期货市场投资研究——基于我国期货市场价格波动的视角
基于HMM和GARCH模型的中国期货市场波动性研究
国际原油期货与农产品期货市场的波动溢出效应——基于离散小波和BEKK模型的研究
天然橡胶现货与期货市场波动溢出效应的实证研究——基于BEKK-GARCH模型
股指期货市场的价格发现与风险波动溢出效应实证研究——以中国沪深300股指期货市场为例
期货价格收益率与波动性的实证研究——以中国上海与英国伦敦为例
中国与国际大豆期货市场波动溢出效应分析
我国石油期货市场价格发现功能及波动溢出效应研究
铜期货市场波动对国内现货价格影响的实证研究
金属期货市场价格联动及其波动关系研究——以SHFE和LME的铜铝为例
