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[期刊] 上海金融
[作者]
王家辉
近年来,上海期货交易所作为金属铜的三大国际期货交易市场之一,市场机制日渐成熟,价格发现功能日益增强,但其国际定价能力到底有多大,与伦敦金属交易所和纽约商业交易所的联动关系如何,逐渐受到国际市场关注。本文借助计量分析方法,在相关系数、协整关系、Granger成因、方差分解等方面研究三大交易所铜期货价格之间的相互联系。实证结果表明,伦敦金属期货交易所铜期货的国际定价能力居第一位,上海期货交易所铜期货的国际定价能力在2005年我国汇率制度改革后超越纽约商业交易所居第二位,上海市场期铜价格对其他两大期货市场存在显著的影响力。
[期刊] 统计研究
[作者]
华仁海,仲伟俊
In this paper,we examine the relation between volume and price variability in copper futures in SHFE with GARCH(1,1)model,and the empirical evidence presented shows that a positive relationship is detected between price variability and volume,and there is a persistency in volatility.
关键词：
GARCH模型 量价关系
[期刊] 财经问题研究
[作者]
徐信忠 杨云红 朱彤
本文利用线性回归和Hasbrouck(1995)信息份额分析方法,通过上海期货交易所与伦敦金属交易所之间的比较,研究上海期货交易所交易的铜期货的价格发现功能。主要结果表明,在1995—2004年的时间里,伦敦金属交易所在铜期货价格引导关系和信息份额上具有一定的优势;但对数据的分段研究表明,上海期货交易所相对于伦敦金属交易所的价格引导关系不断加强,信息份额不断上升,说明我国的铜期货在国际期货市场上具有越来越重要的地位。
关键词：
价格发现 信息份额
[期刊] 华东经济管理
[作者]
陈四新
本文通过对价差现象产生的原因以及上海期货交易所期铜两年多来SCF2与SCF6价差的统计分析,总结出一套较为完整的跨期套利方法,最后,作者根据多年来从事期货交易的实践,对交易中应注意的问题进行了论述。
关键词：
跨期套利 期货市场 SCF
[期刊] 财会通讯
[作者]
张燕 陈石清
近年来，我国铜矿供应缺口处于不断扩大的趋势，铜加工领域出现了产能过剩的趋势，受加工费下调及电力供应紧张等因素的影响，国内铜冶炼及加工行业的经营形势十分严峻。本文在深入研究期铜套利的操作原理和方法的基础上，分析套利机会存在的背景，在借鉴上海期货交易所的期货铜研究理论套利空间和策略的同时，注重分析套利策略的可行性，以期为我国铜企做出正确的套利投资决策提供参考，再借鉴国内外期货投资理论提出我国铜企在套利过程中各种风险的应对措施，希望为国内沪铜套利策略研究提供客观依据。
关键词：
期铜 套利策略 可行性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
韩民 郭薇
我国作为全球最大的天然橡胶消费国和进口国,天然橡胶价格变动对用胶行业具有重要影响。因此,拥有天然橡胶国际定价权对我国极其重要。本文采用2011-2014年上海期货交易所和东京工业品交易所天然橡胶日交易数据,通过实证分析,得出如下结论:当前天然橡胶国际期货市场的定价权已转向上海期货交易所。本文分析了导致天然橡胶期货定价权转移的主要原因,即我国经济高速发展、天然橡胶需求不断扩大以及期货交易量快速增长等,最后提出了关于进一步完善天然橡胶国际定价权的建议。
关键词：
天然橡胶 国际定价权 VAR模型
[期刊] 预测
[作者]
芮执多
本文采用上海期货交易所期铜数据,借助计量等方法,基于铜期货价格与现货价格的均衡关系和价格发现关系,研究期铜期货价格与现货价格时间序列的预测能力,并探索期货价格对现货价格的预测模型,以此为例,研究期货市场对现货市场的价格预测问题。
关键词：
期货市场 现货市场 价格预测 期铜
[期刊] 商业时代
[作者]
毛小云
在竞争的压力下,期货交易所应该如何选择期货合约,理论研究和实证检验都表明交易所直接竞争的期货合约形式应该是现金结算的期货合约。由此我国期货交易所在面临未来可能的竞争压力下,应该在以现金结算的我国金融期货品种上早做准备,及时、尽早推出该类期货品种。
关键词：
竞争压力 期货交易所 合约选择
[期刊] 上海经济研究
[作者]
徐明棋 冯小冰 陆丰
这部分研究分析了一个新兴市场国的主要期货交易所风险预警系统的指标体系,其目的是确认主要的实证规律从而使监管部门和市场参与者在风险爆发的早期能够识别金融系统的脆弱性预测风险的来势;从另外一个方面,它也能使政策制定部门出台更有效的可操作性措施从而预防风险。本文的创新处为从上交所风险预警系统的不足之处和下一步发展计划出发,参考国际经验建立了预警指标体系和预警模型。
[期刊] 世界经济
[作者]
华仁海
现货与期货价格之间的动态关系一直是监管者和投资者十分关注的问题,因为它直接反映了期货市场的运行效率。本文借助协整检验、误差修正模型、冲出反应分析、方差分解等方法,以上海期货交易所铜、铝、橡胶这三个期货品种为例,研究了期货与现货价格之间的动态关系,定量地刻画出期货市场在价格发现中作用的大小。研究结果显示:这几个品种的期货与现货价格之间存在长期均衡关系,期货与现货价格相互作用、相互影响,互为因果,并且期货市场在价格发现功能中处于主导地位。
关键词：
期货市场 动态关系 经验研究
[期刊] 中国流通经济
[作者]
张宗成
论期货交易所自律张宗成交易所既是期货市场的载体，又是期货交易的组织者、监督者和管理者。发展期货市场需办交易所，交易所自律则是期货市场规范化发展的关键。交易所若不严格自律，期货市场就很难沿着健康的轨道发展。每个交易所对期货交易和会员行为都制订有严格的规...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
汤乐明 肖明
本文以持有成本理论为基础,分析了不考虑增值税情况的期现无套利条件,并以此推导出跨期套利模型。对螺纹钢期货RB1003-1006合约进行跨期套利研究发现:两个期货合约到期期限越短,套利机会越少,套利收益越低;两个期货合约到期期限越长,套利机会越多,套利收益越高。受市场预期向好和铁矿石涨价预期等因素影响,买近期合约卖远期合约的套利机会远远大于卖近期合约买远期合约的套利机会。
关键词：
螺纹钢期货 现货价格 跨期套利
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王凤海
作者通过对期货交易所三种形式治理结构的比较,说明这三种形式各有其特点,分别适应于期货交易所不同的内外部环境。剖析了交易所冶理结构差异的表现,并提出中国期货交易所公司化改制的思路。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
孙秋鹏
期货交易所的自律监管是否值得信赖,一直是理论界争论的重要问题。出于自身利益的考虑,中国期货交易所将可能对市场滥用行为尤其是市场操纵实行不完全监管。即使期货交易所监管存在这一问题,也并不意味着政府监管当局应当加大监管力度,直接对市场操纵行为进行监管。只有在交易所没有有效履行一线监管职能的情况下,政府监管当局才能通过改变交易所激励的方式介入市场。
关键词：
期货市场 期货交易所 自律监管 市场操纵
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
孙秋鹏
期货交易所的自律监管是否值得信赖,一直是理论界争论的重要问题。出于自身利益的考虑,中国期货交易所将可能对市场滥用行为尤其是市场操纵实行不完全监管。即使期货交易所监管存在这一问题,也并不意味着政府监管当局应当加大监管力度,直接对市场操纵行为进行监管。只有在交易所没有有效履行一线监管职能的情况下,政府监管当局才能通过改变交易所激励的方式介入市场。
关键词：
期货市场 期货交易所 自律监管 市场操纵
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