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[期刊] 财会通讯
[作者]
张燕 陈石清
近年来，我国铜矿供应缺口处于不断扩大的趋势，铜加工领域出现了产能过剩的趋势，受加工费下调及电力供应紧张等因素的影响，国内铜冶炼及加工行业的经营形势十分严峻。本文在深入研究期铜套利的操作原理和方法的基础上，分析套利机会存在的背景，在借鉴上海期货交易所的期货铜研究理论套利空间和策略的同时，注重分析套利策略的可行性，以期为我国铜企做出正确的套利投资决策提供参考，再借鉴国内外期货投资理论提出我国铜企在套利过程中各种风险的应对措施，希望为国内沪铜套利策略研究提供客观依据。
关键词：
期铜 套利策略 可行性
[期刊] 华东经济管理
[作者]
陈四新
本文通过对价差现象产生的原因以及上海期货交易所期铜两年多来SCF2与SCF6价差的统计分析,总结出一套较为完整的跨期套利方法,最后,作者根据多年来从事期货交易的实践,对交易中应注意的问题进行了论述。
关键词：
跨期套利 期货市场 SCF
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
汤乐明 肖明
本文以持有成本理论为基础,分析了不考虑增值税情况的期现无套利条件,并以此推导出跨期套利模型。对螺纹钢期货RB1003-1006合约进行跨期套利研究发现:两个期货合约到期期限越短,套利机会越少,套利收益越低;两个期货合约到期期限越长,套利机会越多,套利收益越高。受市场预期向好和铁矿石涨价预期等因素影响,买近期合约卖远期合约的套利机会远远大于卖近期合约买远期合约的套利机会。
关键词：
螺纹钢期货 现货价格 跨期套利
[期刊] 上海金融
[作者]
王家辉
近年来,上海期货交易所作为金属铜的三大国际期货交易市场之一,市场机制日渐成熟,价格发现功能日益增强,但其国际定价能力到底有多大,与伦敦金属交易所和纽约商业交易所的联动关系如何,逐渐受到国际市场关注。本文借助计量分析方法,在相关系数、协整关系、Granger成因、方差分解等方面研究三大交易所铜期货价格之间的相互联系。实证结果表明,伦敦金属期货交易所铜期货的国际定价能力居第一位,上海期货交易所铜期货的国际定价能力在2005年我国汇率制度改革后超越纽约商业交易所居第二位,上海市场期铜价格对其他两大期货市场存在显著的影响力。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
徐信忠 杨云红 朱彤
本文利用线性回归和Hasbrouck(1995)信息份额分析方法,通过上海期货交易所与伦敦金属交易所之间的比较,研究上海期货交易所交易的铜期货的价格发现功能。主要结果表明,在1995—2004年的时间里,伦敦金属交易所在铜期货价格引导关系和信息份额上具有一定的优势;但对数据的分段研究表明,上海期货交易所相对于伦敦金属交易所的价格引导关系不断加强,信息份额不断上升,说明我国的铜期货在国际期货市场上具有越来越重要的地位。
关键词：
价格发现 信息份额
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘澄 王峰 刘祥东 刘磊
本文利用我国国债期货的真实数据首先从期现套利和跨期套利两个方式出发对我国国债期货的套利策略进行了实证研究，发现市场中存在套利机会；其次分别利用静态套期保值模型和动态套期保值模型对我国国债期货的套期保值效率进行了实证研究，发现国债期货可以起到规避风险的作用；最后，分别对不同机构投资者的国债期货投资策略进行了分析，提出了相应的建议。
关键词：
国债期货 套利 套期保值 投资策略
[期刊] 预测
[作者]
芮执多
本文采用上海期货交易所期铜数据,借助计量等方法,基于铜期货价格与现货价格的均衡关系和价格发现关系,研究期铜期货价格与现货价格时间序列的预测能力,并探索期货价格对现货价格的预测模型,以此为例,研究期货市场对现货市场的价格预测问题。
关键词：
期货市场 现货市场 价格预测 期铜
[期刊] 上海金融
[作者]
朱国华 李雪静
双边市场是目前国内外产业组织理论研究的热点之一,但其研究的应用领域主要集中在银行卡、电信业、互联网站、购物中心、媒体广告等方面,很少有相关研究涉足金融市场领域。本文将双边市场理论运用于期货市场,分别从期货交易所的定价策略以及产品和服务差异化两方面进行论证,并得出相应的结论,以此希望为双边市场在金融领域的研究起到抛砖引玉的作用。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
王健
一、套期保值的含义由于现货交易的价格风险随时都存在,而期货市场为实物交易者提供了转移现货交易价格风险的机制,因此,越来越多的生产商、加工商、中间商,以及进出口商开始重视利用期货市场进行套期保值,转
[期刊] 财贸研究
[作者]
陆珩瑱 陈伟忠
在期货市场上 ,指数期货是一种股票的避险工具。由于时间及其它因素 ,使得指数期货市场发生不平衡的现象 ,此一不平衡我们称之为套利空间。如何运用金融工程和信息技术来计算出其套利空间 ,为投资人赢得更多的利润 ,正是本研究的宗旨。本文针对指数期货的特性来寻找实时套利机会 ,明确地指出了买低卖高的方向及套利空间的大小 ,并给投资者设计了指数期货套利的交易策略。
关键词：
股票指数期货 套利机会 指数套利
[期刊] 统计研究
[作者]
华仁海,仲伟俊
In this paper,we examine the relation between volume and price variability in copper futures in SHFE with GARCH(1,1)model,and the empirical evidence presented shows that a positive relationship is detected between price variability and volume,and there is a persistency in volatility.
关键词：
GARCH模型 量价关系
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
薛丽冰 许林 董永琦 李彬联
选取上海期货交易所沪铜主力合约2011—2015年日收盘价及20日均线日收盘价作为研究对象,通过对铜期货合约样本内的价格序列进行协整分析,并基于协整回归方程的残差构建单品种期货合约的统计套利投资策略。利用Va R确定交易阈值和风控阈值,分别构造策略一和策略二,并构造有色金属期货指数买入并持有策略作为这两种投资策略的比较基准。实证结果表明:策略二无论是年化收益还是夏普比率均高于有色金属期货指数买入并持有的被动型投资策略,且能获得超额收益,表明单品种铜期货合约投资的策略二是有效的。这为投资者构建一种新的期货投资策略提供了决策参考与方法借鉴。
关键词：
统计套利策略 期货投资 协整分析 铜
[期刊] 投资研究
[作者]
杨阳 马超
本文采用配对交易方法设计出我国黄金期权的套利策略，并进行了实证检验。本文运用AU2006所对应的全部认购黄金期权合约存续期内（2019年12月20日至2020年5月25日）的5分钟高频收盘价数据，选取形成期内通过协整检验的15对配对组合，采取4+1的窗口模式，将形成期内通过遍历方法取得的最优开仓、平仓以及止损阈值应用于交易期。实证结果表明：（1）本文构建的基于协整模型的配对交易策略在黄金期权市场上具有盈利性。（2）4+1窗口模式能够被应用于以黄金期权为标的的配对交易策略，即4个月的形成期数据或样本内数据能够刻画配对组合的长期均衡关系及统计特征。（3）基于5分钟收盘价高频数据能够最大程度捕捉“价差偏离”及“价差回复均值”，相较于日收盘价数据，其套利机会更多。
关键词：
黄金期权 配对交易 套利 协整关系
[期刊] 统计研究
[作者]
丁秀玲 华仁海
本文对大连商品交易所大豆与豆粕期货价格之间的动态关系及套利交易进行了研究,研究结果表明,大豆与豆粕期货价格之间存在长期均衡关系,二个品种期货价格之间相互影响、相互作用。而样本内套利交易的模拟结果显示,无论是否考虑交易费用,多头套利交易的平均利润均大于零,且在统计上显著:而空头套利交易以及所有套利交易的平均利润虽然也大于零,但在统计上并不显著;而从样本外模拟结果来看,套利交易的平均利润并不显著。总体而言,大连商品交易所大豆与豆粕期货价格之间套利交易的赢利能力并不明显。
关键词：
期货市场 跨商品套利 模拟交易
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