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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
华仁海 仲伟俊
本文利用单位根检验、协整检验对上海期货交易所金属铜期货价格的有效性进行了实证检验,检验结果显示,当期货价格与最后交易日现货价格间的时间跨度不超过5个月时,金属铜的期货价格和现货价格之间存在协整关系,且期货价格是现货价格的无偏估计量;而当时间跨度超过5个月时,金属铜的期货价格和现货价格之间不再存在协整关系,期货价格不再有效。
关键词：
期货市场 有效性 实证检验
[期刊] 财经问题研究
[作者]
徐信忠 杨云红 朱彤
本文利用线性回归和Hasbrouck(1995)信息份额分析方法,通过上海期货交易所与伦敦金属交易所之间的比较,研究上海期货交易所交易的铜期货的价格发现功能。主要结果表明,在1995—2004年的时间里,伦敦金属交易所在铜期货价格引导关系和信息份额上具有一定的优势;但对数据的分段研究表明,上海期货交易所相对于伦敦金属交易所的价格引导关系不断加强,信息份额不断上升,说明我国的铜期货在国际期货市场上具有越来越重要的地位。
关键词：
价格发现 信息份额
[期刊] 世界经济
[作者]
华仁海
现货与期货价格之间的动态关系一直是监管者和投资者十分关注的问题,因为它直接反映了期货市场的运行效率。本文借助协整检验、误差修正模型、冲出反应分析、方差分解等方法,以上海期货交易所铜、铝、橡胶这三个期货品种为例,研究了期货与现货价格之间的动态关系,定量地刻画出期货市场在价格发现中作用的大小。研究结果显示:这几个品种的期货与现货价格之间存在长期均衡关系,期货与现货价格相互作用、相互影响,互为因果,并且期货市场在价格发现功能中处于主导地位。
关键词：
期货市场 动态关系 经验研究
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邢文婷 张宗益 吴胜利
本文在传统的ＧＡＲＣＨ模型的基础上考虑了跳跃性因素，建立了ＥＧＡＲＣＨ－Ｊｕｍｐ模型来描述天然气价格波动的过程。运用极大似然函数法估计模型的参数，并利用美国纽约商品交易所（ＮＹｍＥＸ）的天然气价格数据对ＥＧＡＲＣＨ－Ｊｕｍｐ模型和ＥＧＡＲＣＨ模型进行实证比较分析。结果表明：跳跃性因素是影响天然气价格波动的主要原因之一；跳跃性也是天然气市场产生杠杆效应的原因。本文的研究旨在通过对美国商品交易所天然气期货价格波动跳跃性的研究，为我国推出天然气期货交易提供一定的借鉴，同时，也为天然气企业风险管控和投资决策提供理论支持。
[期刊] 农业经济
[作者]
王军 樊亚利
本文采用ADF单位根检验、协整检验、长期均衡方程、Granger因果检验、脉冲反应、方差分解来全面分析棉花期货价格与现货价格之间的关系。研究发现:棉花期货价格与现货价格之间存在长期均衡的关系,期货价格引导现货价格的形成。因此,本文建议应引导新疆棉农利用期货价格信息、取消阻碍涉棉企业利用期货市场的有关规定、利用期货价格走势来制订新疆棉花产业保护政策。
关键词：
棉花 期货价格 实证检验
[期刊] 金融研究
[作者]
许荣 刘成立
本文利用2015年中国股市大幅下跌期间,对股指期货严格限制交易政策这一独特事件前后的高频数据,研究限制交易政策对股指期货与股票市场价格引导关系的影响。利用I-S模型和分位数回归方法的实证结果表明:限制交易政策实施前,股指期货对股票市场的价格影响更强,尤其表现在价格急剧下跌时期;限制交易政策显著增加了期货市场交易成本,从而降低了期货市场的信息份额,削弱了其对股票市场的价格影响,并且改变了期货价格对现货价格"助跌强于助涨"的影响模式,增强了股指期货在价格上涨时对股票市场的影响。研究结果一方面直接量化了期货交易成本变动对其价格发现功能的负面影响,另一方面也从价格引导关系的视角提供了股市危机时期股指期货限制交易政策监管效果的实证证据。
关键词：
股指期货 股票市场 限制交易 价格发现
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
王汝芳
本文以在外部经济冲击影响下的大豆和玉米期货价格的长期均衡关系为例,对大连商品交易所期货价格的发现功能进行了实证研究。研究表明:在对价格进行建模时,结构突变是不可忽视的因素;采用允许结构突变的Johansen协整检验,得到了大豆和玉米期货市场的协整关系,从而接受了大连商品交易所期货具备价格发现功能的假设。
关键词：
结构突变 协整 期货价格 价格发现
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周鹏鑫 顾光同 陈立瑶
现货市场本身存在缺陷,会给农业的生产和销售带来许多负面影响,进而降低农民的生产积极性。而期货市场具有价格发现和风险规避功能,能够在一定程度上引导市场价格,弥补现货市场的缺陷。本文选取郑州期货交易所棉花日度期货与现货的交易价格作为研究对象,基于协整检验、Granger因果检验、VAR、方差分解等方法对二者关系进行实证研究。研究结果表明:中国棉花期货市场与现货市场之间关系密切,期货市场价格发现功能显著。
关键词：
棉花 期货价格 价格发现 现货价格
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
孙秋鹏
期货交易所的自律监管是否值得信赖,一直是理论界争论的重要问题。出于自身利益的考虑,中国期货交易所将可能对市场滥用行为尤其是市场操纵实行不完全监管。即使期货交易所监管存在这一问题,也并不意味着政府监管当局应当加大监管力度,直接对市场操纵行为进行监管。只有在交易所没有有效履行一线监管职能的情况下,政府监管当局才能通过改变交易所激励的方式介入市场。
关键词：
期货市场 期货交易所 自律监管 市场操纵
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
孙秋鹏
期货交易所的自律监管是否值得信赖,一直是理论界争论的重要问题。出于自身利益的考虑,中国期货交易所将可能对市场滥用行为尤其是市场操纵实行不完全监管。即使期货交易所监管存在这一问题,也并不意味着政府监管当局应当加大监管力度,直接对市场操纵行为进行监管。只有在交易所没有有效履行一线监管职能的情况下,政府监管当局才能通过改变交易所激励的方式介入市场。
关键词：
期货市场 期货交易所 自律监管 市场操纵
[期刊] 金融研究
[作者]
徐国祥 李文
针对我国商品期货市场严重缺乏权威市场指数的现状,本文着眼于全球商品指数的发展趋势,探索并解决了成分商品入选、计价合约选取、权重设计和权重漂移这四个在编制中国商品指数过程中的难点问题,设计并编制了中国商品期货价格指数(CCFPI)和中国商品期货投资指数(CCFII),其中CCFII的编制在我国尚属首次。实证检验表明:在市场标尺性方面,本文编制的CCFPI在具有更好标尺性和更低波动性的同时,又具有对宏观经济更强的预警作用,而且与全球商品市场的信息传递效应更高;在可投资性方面,本文编制的CCFPI和CCFII均具有更高的单位风险收益和更好的投资组合效果。
[期刊] 经济管理
[作者]
杨朝峰 陈伟忠 张黎
本文以铜、铝为例,考察了期货价格和现货价格二者之间的长期关系和动态关系,结果表明,铜、铝的期货价格和现货价格之间都是单向的从期贷价格到现货价格的引导关系。这说明期货价格在价格发现过程中作用明显。
[期刊] 价格月刊
[作者]
辛立秋 王辉
为探索"保险+期货"模式中目标价格难题,以大豆、玉米、粳米为例,运用Johansen检验、Granger关系检验、VECM-PT模型等方法,从定性、定量两方面分析了三者期货市场的价格发现功能,认为目前农产品期货市场具备良好的价格发现功能,但滞后性较强;不具备双向因果关系等问题。据此提出了对"保险+期货"模式进行分品种、渐进式的推广,完善期货市场信息传递机制,建立完备的现货市场体系等建议,助力"保险+期货"模式的推广。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
杨艳军 费然
利用Geweke分解检验对2006年6月13日—2013年6月18日期间基金投机行为与国际期铜价格之间的关系进行了实证研究。结果表明:国际期铜价格对基金投机持仓有长期单向的因果关系,二者之间存在短期双向即期因果关系;从反馈份额来看,更多地表现在二者的短期因果关系上。这说明基金投机并非国际铜价长期剧烈波动的原因,但基金投机短期内对期铜价格起到了推波助澜的作用。
关键词：
基金投机 国际铜价 Geweke分解检验
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