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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
曹剑涛
原油作为重要大宗商品和战略物资,它的价格及产生机制与世界各国货币以及汇率变动都有着重要相关关系。自上海原油期货成功上市以来,探讨国内外原油期货价格、国内外利率以及人民币汇率等关键指标之间的关系,是一个值得研究课题。本文利用实证分析上海原油期货价格、纽约原油期货价格、美元LIBOR、人民币SHIBOR变动关系。研究结果表明:一方面,国内原油期货市场刚刚步入正规,并且与国外原油期货价格和国内外利率具有一定传导关系;另一方面,国内原油期货价格在短期内对离岸人民币汇率不存在影响,更多地受到国外原油期货价格和国外利率变动的较大冲击。基于此,从货币、金融政策、期货市场管理,以及投资管理等层面提出相应建议。
[期刊] 价格月刊
[作者]
薛健
明晰原油期货与燃料油期货间的关系对服务实体经济意义重大。基于2018年7月16日至2020年8月31日的价格数据,运用DCC-MSV-t模型对上海原油期货与燃料油期货价格之间的动态联动关系进行了实证分析。结果表明:上海原油期货对中国国内燃料油期货具有强价格引导力,两者之间的动态相关关系基本处于0.8左右的紧密水平;同时,两者间的关系又一直处于微辐变化中。上海原油期货为燃料油期货提供了产业链上游的价格参考系,成为其前端信标市场,将能够从原料供给侧极大平抑燃料油期货市场的不规则异动,进而促进燃料油期货市场稳定、健康发展。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
严佳佳 朱隽文 蔡聚萍
2018年3月推出的上海原油期货被赋予提高我国石油市场定价能力、获取国际话语权的重要使命。本文以研究上海原油期货在国际市场的价格发现能力为目的,利用Johansen协整检验、VECM模型和Granger因果检验分析上海原油期货价格和阿曼原油现货价格之间的联系,利用BEKK-GARCH模型研究两个市场间的波动溢出效应,利用信息份额模型判断两者对价格发现的贡献度。结果表明:上海原油期货与阿曼原油现货的价格序列之间存在长期均衡关系,现货价格对期货价格发挥着引导作用,价格波动溢出主要表现为从现货向期货市场的溢出,现货市场在价格发现过程中贡献比例亦大于期货市场。据此,为了进一步提高上海原油期货价格发现能力,本文提出相关政策建议。
关键词：
上海原油期货 阿曼原油现货 价格发现
[期刊] 运筹与管理
[作者]
邓超 吴志平 彭成 姚海祥
深入探究我国原油期货与国际主要原油期货以及国内大宗商品市场之间的联动影响，有利于制定我国原油期货市场风险防控策略和维护大宗商品市场的稳定。本文通过构建连通性网络，对我国原油期货与国际基准原油期货和大宗商品市场之间的收益率、波动率、极端风险溢出关联网络进行识别与对比分析。研究发现，我国原油期货市场是信息的主要接收方，且不同形式的溢出呈现的特点不同，其中收益率溢出关联性最强，波动率溢出动态变化范围最广；实证结果进一步表明我国原油期货在国际上的影响力及其地位也在不断的增强，且对我国大宗商品市场的价格波动逐渐起主导作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张冠华 丁日佳
世界石油贸易体系的复杂性以及石油与各国经济社会的有机联系,决定了石油价格体系的复杂性。随着石油期货市场的逐步完善,期货市场成为国际原油价格变化的预先指标,并在某种程度上替代了现货市场的价格发现功能。本文将借助ADF单位根检验、协整检验、误差修正模型(ECM)和Granger因果关系检验等常用的数学方法,来估测伦敦商品期货交易所(IPE)中布伦特原油期货价格和现货价格关系的短期误差修正模型和长期均衡方程式。
[期刊] 浙江金融
[作者]
戴文群 段江娇
本文利用VAR模型、JJ协整检验、Granger因果检验等计量方法,对我国新上市的原油期货与国际原油期货的交叉影响及价格联动效应进行了实证研究。结果表明:我国原油期货价格与国际原油期货价格之间互为显著的Granger因果关系,上海原油期货已经与国际原油价格接轨并对国际原油期货价格产生一定影响力,同时上海原油价格的收益率具有较强的本地特色。
关键词：
原油期货 协整关系 VAR模型 股指期货
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡淑兰 熊仁霞 佘星云
文章从世界原油期货价格波动结构转变特征角度出发,采用GARCH模型和Markov机制转移模型研究了1983~2013年世界原油期货价格的波动特征。模型结果说明,世界原油期货价格波动存在着真实的机制转移特征,经历了3次剧烈波动阶段。研究亦表明,Markov机制转移模型优于GARCH模型,更有效刻画了结构转变规律,为相关研究提供了一种新思路。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李卓 李海
文章从大宗商品金融化的视角解释原油期货市场上的价格波动,对原油价格波动的深层原因提出一个新的解释。以WTI最近的一期到期的原油期货合约价格的超额收益率来刻画原油期货的价格,根据国际大宗商品市场上的指数用线性映射的方法估算出的商品指数投资者的头寸,结合指数波动因子VIX以及标普500指数,构建一个四元SVAR模型,其中宏观因素标普500指数作为外生变量进行运算,运用马尔科夫状态转移的识别方法识解出系数矩阵,利用脉冲响应函数分析原油价格波动与各个因子之间的即期因果关系,揭示了商品指数投资者对原油期货合约价格的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李卓 李海
文章从大宗商品金融化的视角解释原油期货市场上的价格波动,对原油价格波动的深层原因提出一个新的解释。以WTI最近的一期到期的原油期货合约价格的超额收益率来刻画原油期货的价格,根据国际大宗商品市场上的指数用线性映射的方法估算出的商品指数投资者的头寸,结合指数波动因子VIX以及标普500指数,构建一个四元SVAR模型,其中宏观因素标普500指数作为外生变量进行运算,运用马尔科夫状态转移的识别方法识解出系数矩阵,利用脉冲响应函数分析原油价格波动与各个因子之间的即期因果关系,揭示了商品指数投资者对原油期货合约价格的
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高丽 吕美伦
能源关乎国家发展的命脉,国际原油价格变动与我国工业经济发展的相关性是学界关注的热点。本文以2010年1月至2018年10月间上海证券交易所公布的工业指数、人民币汇率中间价和美国西得克萨斯的轻质原油期货价格对数日收益率进行动态相关性研究。结果表明:(1)国内工业指数和人民币汇率与国际原油期货价格间的动态相关系数表现出了较大波动,存在较为持续的动态相关性;(2)总体上,我国A股工业指数和汇率存在一定负相关,工业指数和国际原油期货价格存在明显的正相关,汇率和国际原油期货价格存在明显的负相关;(3)我国A股工业指数与汇率国际原油期货价格均存在不同程度的风险溢价,同时国际原油期货市场中"利好消息"对资产价格波动性的影响小于"利空消息"。
关键词：
A股工业指数 原油期货 动态联动性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马郑玮 张家玮 曹高航
国际原油期货价格波动会通过各种渠道传导至我国原油期货市场,进而影响国内宏观经济的稳定运行。本文选取2003-2018年具有代表性的原油期货价格和各因素的日数据,利用单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验以及脉冲响应分析,研究了原油期货价格与原油现货价格、美元汇率、原油期货持仓量、原油库存、原油供需的相互关系。结果表明:除供需因素外,以上四个因素均对原油期货价格有显著影响,其波动与期货价格变动存在相关性,各因素对原油期货价格的影响时间和程度存在较大差异。为此,本文从完善原油期货市场、构建风险预警机制以及提高石油定价话语权等方面提出了政策建议。
[期刊] 价格月刊
[作者]
高丽 高世宪
上海原油期货作为我国第一个对外开放的期货品种,其平稳运行对于我国期货市场的发展和国际石油定价体系的重塑意义重大。通过建立SVAR模型和运用GRANGER检验,对上海原油期货价格与BRENT和WTI等国际原油期货价格的联动性进行了分析,并运用GS模型对上海原油期货价格和大庆原油现货价格之间的引导关系进行估计,研究发现上海原油期货与BRENT和WTI原油期货之间存在非对称的均值溢出效应,BRENT和WTI期货收益率变动对上海原油期货收益率变动有单向溢出影响;上海原油期货价格对大庆原油现货价格具有微弱的引导关系,表明上海原油期货市场已初步具备价格发现功能。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴迪 何建敏
随着我国期货市场的迅速发展,商品期货逐步显现出金融属性。文章运用多项式分布滞后模型结合ARCH模型、GARCH-GED模型对纽约原油期货价格波动与我国金属期货沪铜、沪铝、沪锌价格波动之间的动态关系展开研究。以考察宏观经济运行对我国金属期货市场的影响。实证结果显示,滞后一期的原油期货价格波动对沪铜与沪铝期货收益率有显著影响。
关键词：
原油期货 期货价格 金属期货 收益率
[期刊] 统计与决策
[作者]
李建中 王冰
文章以2004年为起点,回顾了近年来纽约原油期货市场的价格变动情况,并在此基础上分析了油价高企对我国主要能源产品价格的影响。
关键词：
纽约原油期货价格 能源产品 倒挂现象
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
凌正华 孔令一
为了研究临储政策改革前后我国玉米与淀粉期货价格之间的传导效应,本文运用VAR-DCC-GARCH模型分析,研究发现(1)临储政策改革前,玉米与淀粉期货价格不存在协整关系;改革后,玉米与淀粉期货价格之间存在协整关系。(2)临储政策改革前,玉米与淀粉期货价格之间不存在双向引导关系;改革后,玉米与淀粉期货价格之间存在显著的双向引导关系。(3)临储政策改革前后玉米与淀粉期货价格之间的动态影响没有产生显著性变化。(4)临储政策改革后与改革前相比,玉米与淀粉期货价格之间的关联性增强、关联的稳定性提高,玉米与淀粉期货价格波动幅度大、收益高。
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