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[期刊] 价格月刊
[作者]
薛健
明晰原油期货与燃料油期货间的关系对服务实体经济意义重大。基于2018年7月16日至2020年8月31日的价格数据,运用DCC-MSV-t模型对上海原油期货与燃料油期货价格之间的动态联动关系进行了实证分析。结果表明:上海原油期货对中国国内燃料油期货具有强价格引导力,两者之间的动态相关关系基本处于0.8左右的紧密水平;同时,两者间的关系又一直处于微辐变化中。上海原油期货为燃料油期货提供了产业链上游的价格参考系,成为其前端信标市场,将能够从原料供给侧极大平抑燃料油期货市场的不规则异动,进而促进燃料油期货市场稳定、健康发展。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
严佳佳 朱隽文 蔡聚萍
2018年3月推出的上海原油期货被赋予提高我国石油市场定价能力、获取国际话语权的重要使命。本文以研究上海原油期货在国际市场的价格发现能力为目的,利用Johansen协整检验、VECM模型和Granger因果检验分析上海原油期货价格和阿曼原油现货价格之间的联系,利用BEKK-GARCH模型研究两个市场间的波动溢出效应,利用信息份额模型判断两者对价格发现的贡献度。结果表明:上海原油期货与阿曼原油现货的价格序列之间存在长期均衡关系,现货价格对期货价格发挥着引导作用,价格波动溢出主要表现为从现货向期货市场的溢出,现货市场在价格发现过程中贡献比例亦大于期货市场。据此,为了进一步提高上海原油期货价格发现能力,本文提出相关政策建议。
关键词：
上海原油期货 阿曼原油现货 价格发现
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
曹剑涛
原油作为重要大宗商品和战略物资,它的价格及产生机制与世界各国货币以及汇率变动都有着重要相关关系。自上海原油期货成功上市以来,探讨国内外原油期货价格、国内外利率以及人民币汇率等关键指标之间的关系,是一个值得研究课题。本文利用实证分析上海原油期货价格、纽约原油期货价格、美元LIBOR、人民币SHIBOR变动关系。研究结果表明:一方面,国内原油期货市场刚刚步入正规,并且与国外原油期货价格和国内外利率具有一定传导关系;另一方面,国内原油期货价格在短期内对离岸人民币汇率不存在影响,更多地受到国外原油期货价格和国外利率变动的较大冲击。基于此,从货币、金融政策、期货市场管理,以及投资管理等层面提出相应建议。
[期刊] 浙江金融
[作者]
王蕊 王新宇
我国作为燃料油主要的消费国和进口国,燃料油价格的变化在很大程度上影响着我国相关企业的生产经营的成本。一个规范成熟的期货品种价格能够较好的反映现货市场供求趋势,用以提前发现未来现货市场的均衡价格。而不成熟的期货品种,其价格很可能完全背离现货基础,给市场带来额外的风险及负面作用。因此,研究期货价格和现货价格关系有利于我们更加充分有效的使用期货市场这个金融工具来规避风险。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张冠华 丁日佳
世界石油贸易体系的复杂性以及石油与各国经济社会的有机联系,决定了石油价格体系的复杂性。随着石油期货市场的逐步完善,期货市场成为国际原油价格变化的预先指标,并在某种程度上替代了现货市场的价格发现功能。本文将借助ADF单位根检验、协整检验、误差修正模型(ECM)和Granger因果关系检验等常用的数学方法,来估测伦敦商品期货交易所(IPE)中布伦特原油期货价格和现货价格关系的短期误差修正模型和长期均衡方程式。
[期刊] 浙江金融
[作者]
戴文群 段江娇
本文利用VAR模型、JJ协整检验、Granger因果检验等计量方法,对我国新上市的原油期货与国际原油期货的交叉影响及价格联动效应进行了实证研究。结果表明:我国原油期货价格与国际原油期货价格之间互为显著的Granger因果关系,上海原油期货已经与国际原油价格接轨并对国际原油期货价格产生一定影响力,同时上海原油价格的收益率具有较强的本地特色。
关键词：
原油期货 协整关系 VAR模型 股指期货
[期刊] 财贸研究
[作者]
李海英 马卫锋 罗婷
本文选择相关系数、协整检验、误差修正模型、Granger因果检验、Garbade-Silber模型对上海燃料油期货市场价格发现功能发挥和价格引导情况进行递进、全面的分析,实证结果显示上海燃料油期货价格与国内现货价格之间存在协整关系,燃料油期货价格发现功能得到一定程度发挥,但仅存在现货价格对期货价格的单向引导关系,且在价格发现功能中,现货价格起着决定性的作用。
关键词：
燃料油期货 现货价格 期货价格 价格发现
[期刊] 价格月刊
[作者]
高丽 高世宪
上海原油期货作为我国第一个对外开放的期货品种,其平稳运行对于我国期货市场的发展和国际石油定价体系的重塑意义重大。通过建立SVAR模型和运用GRANGER检验,对上海原油期货价格与BRENT和WTI等国际原油期货价格的联动性进行了分析,并运用GS模型对上海原油期货价格和大庆原油现货价格之间的引导关系进行估计,研究发现上海原油期货与BRENT和WTI原油期货之间存在非对称的均值溢出效应,BRENT和WTI期货收益率变动对上海原油期货收益率变动有单向溢出影响;上海原油期货价格对大庆原油现货价格具有微弱的引导关系,表明上海原油期货市场已初步具备价格发现功能。
[期刊] 统计与决策
[作者]
文先明 刘作 熊鹰
文章运用Johansen协整检验、向量误差修正模型(VEC)、Granger因果检验、基于SVAR模型的脉冲响应和方差分解等计量研究方法对燃料油期货价格与经济增长之间的关系进行了分析,研究结果表明,燃料油期货价格与经济增长之间存在长期均衡关系,但是燃料油期货价格与经济增长之间只存在单向的引导关系,即燃料油期货价格的变动是经济增长率变化的Granger原因,而经济增长率的变动不会引起燃料油期货价格的变化。燃料油期货价格对经济增长有一定的影响,并且存在滞后效应。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
逯宇铎 王百超
本文通过单位根检验,确定了豆油期货与现货价格序列具有一阶平稳性过程。在此基础上首先进行了协整检验,其次建立了误差修正模型并进行了格兰杰因果检验,最后对期货与现货序列进行了方差分解和脉冲响应函数分析。研究表明,大商所豆油期货与棕榈油期货价格存在长期协整关系和双向引导关系,豆油期货在相互作用中处于主导地位。
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈志英 李冬阳
期货价格和股票价格之间的动态关系能够反映期货市场的价格发现能力和运行效率。本文选取上海燃料油期货和燃料油主要消费行业的龙头公司鲁西化工、深南电、深远航运这三家股票价格以及燃料油现货、上证综合指数的日数据为样本,应用Johansen协整检验、向量误差修正模型、方差分解等方法探讨燃料油期货价格与相关消费企业股票价格间的互动关系。研究表明:我国燃料油期货市场和燃料油消费行业股票市场之间存在长期均衡关系,当期货和现货价格偏离长期均衡时,股价能够通过反向修复机制进行修正;燃料油消费行业股票价格主要受自身水平影响,期货价格对股票价格的影响非常有限;燃料油期货市场和燃料油消费行业股票市场具有较强的独立性。
关键词：
燃料油期货 股票市场 相关性
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡淑兰 熊仁霞 佘星云
文章从世界原油期货价格波动结构转变特征角度出发,采用GARCH模型和Markov机制转移模型研究了1983~2013年世界原油期货价格的波动特征。模型结果说明,世界原油期货价格波动存在着真实的机制转移特征,经历了3次剧烈波动阶段。研究亦表明,Markov机制转移模型优于GARCH模型,更有效刻画了结构转变规律,为相关研究提供了一种新思路。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
邓超 吴志平 彭成 姚海祥
深入探究我国原油期货与国际主要原油期货以及国内大宗商品市场之间的联动影响，有利于制定我国原油期货市场风险防控策略和维护大宗商品市场的稳定。本文通过构建连通性网络，对我国原油期货与国际基准原油期货和大宗商品市场之间的收益率、波动率、极端风险溢出关联网络进行识别与对比分析。研究发现，我国原油期货市场是信息的主要接收方，且不同形式的溢出呈现的特点不同，其中收益率溢出关联性最强，波动率溢出动态变化范围最广；实证结果进一步表明我国原油期货在国际上的影响力及其地位也在不断的增强，且对我国大宗商品市场的价格波动逐渐起主导作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李卓 李海
文章从大宗商品金融化的视角解释原油期货市场上的价格波动,对原油价格波动的深层原因提出一个新的解释。以WTI最近的一期到期的原油期货合约价格的超额收益率来刻画原油期货的价格,根据国际大宗商品市场上的指数用线性映射的方法估算出的商品指数投资者的头寸,结合指数波动因子VIX以及标普500指数,构建一个四元SVAR模型,其中宏观因素标普500指数作为外生变量进行运算,运用马尔科夫状态转移的识别方法识解出系数矩阵,利用脉冲响应函数分析原油价格波动与各个因子之间的即期因果关系,揭示了商品指数投资者对原油期货合约价格的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李卓 李海
文章从大宗商品金融化的视角解释原油期货市场上的价格波动,对原油价格波动的深层原因提出一个新的解释。以WTI最近的一期到期的原油期货合约价格的超额收益率来刻画原油期货的价格,根据国际大宗商品市场上的指数用线性映射的方法估算出的商品指数投资者的头寸,结合指数波动因子VIX以及标普500指数,构建一个四元SVAR模型,其中宏观因素标普500指数作为外生变量进行运算,运用马尔科夫状态转移的识别方法识解出系数矩阵,利用脉冲响应函数分析原油价格波动与各个因子之间的即期因果关系,揭示了商品指数投资者对原油期货合约价格的
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