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[期刊] 管理科学
[作者]
董大勇 金炜东 夏国恩
为了比较不同市场中信息因素和行为因素对市场波动影响的差异,利用收益率分布主观模型,以投资者对小概率的反应偏差来衡量投资者有限理性程度,以资产内在价值波动代表资产信息,建立波动结构实证模型。利用1991年~2004年上证综指、香港恒生指数和道琼斯指数对上海、香港和纽约市场的波动结构进行比较分析,结果表明市场间的波动程度差异来自于行为因素差异,上海市场的市场波动和非理性程度在3个市场中相对最大,但与香港市场无显著差异,且上海市场呈现独有的新兴市场发展特征,行为因素对市场波动的影响与市场发达程度负相关,市场的过度波动主要源于行为因素。
关键词：
波动率 信息 有限理性 过度波动
[期刊] 财经论丛
[作者]
彭齐超 梁柱
本文利用2003年12月至2010年12月A股和H股的指数收益率数据,采用ARJI-Trend模型,识别中国A股与中国香港H股的波动结构成份:长期波动、短期波动和跳跃波动,在此基础上,比较研究两个市场波动结构的差异及风险溢出成份。研究发现,两个市场存在高度持续性的长期波动,H股的短期波动和A股的跳跃波动在自身总波动中均占有较高比重,且两个市场间存在双向的短期波动溢出及A股对H股的单向长期波动溢出,两个市场的投资者对异常事件的判断存在异质性。
关键词：
长期波动 短期波动 跳跃波动
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
毛小丽 王仁曾
深港通、沪港通的陆续开通将为两地资本市场带来更多机遇,是互联互通机制的升级和金融合作的重大突破,也可望推动资本市场的进一步对外开放。因此,研究沪港通和深港通开通前后沪深股市与香港股市间的波动溢出效应,对分析两市的信息传递模式及风险传染机制具有重要意义。本文对比分析了沪港通和深港通实施前后沪深股市与港市之间的波动溢出效应,研究结果表明:上证综指和深证成指的波动存在较高的持续性,沪港通开通后波动持续性增强,深港通开通后波动持续性减弱,而恒生指数的波动持续性增强;沪港通开通前,沪深股市与香港市场间波动溢出效应不显著;沪港通开通后,存在香港股市到内地股市的显著溢出效应,深港通开通后显著性减弱。
[期刊] 管理世界
[作者]
廖士光 杨朝军
本文利用中国香港股票市场上的数据来实证研究卖空交易机制与市场波动性、流动性间的内在联系,研究结果表明,对于整个股票市场而言,卖空机制推出后,市场波动性加大、流动性先减弱后增强,但Granger因果检验结果证实市场波动性的增加和流动性的增强并非是由卖空交易引发的。卖空机制对整个市场的影响是一个复杂的过程,最终的影响方向(加剧市场波动或平抑市场波动)还要取决于市场中卖空交易者的类型、操作策略及交易信息的公开程度。
关键词：
卖空交易机制 波动性 流动性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘宏
石油期货价格波动性是值得研究的课题。本文研究了上海、纽约和伦敦石油期货价格波动性,它们都具有尖峰厚尾、成熟效应、波动聚焦性的特征。研究表明:上海燃料油期货市场的有效性明显低于纽约和伦敦,其深层原因是我国期货市场没有开放。
关键词：
成熟效应 波动聚集性 石油期货 价格波动
[期刊] 亚太经济
[作者]
冯邦彦 彭薇
从金融中心的形成与发展历程、金融中心的运行体系以及金融中心的成长环境等三个方面将香港与伦敦、纽约国际金融中心进行比较研究,以此探寻香港的比较优势及劣势,并提出香港打造世界级国际金融中心的战略选择。
关键词：
国际金融中心 比较 战略选择
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
胡坚 吕鹏博
文章介绍了协整理论在股市分析中的运用,并通过该方法检验我国上交所上证综指与香港股市恒生指数之间是否存在联动关系。结果表明,2002年1月4日至2008年5月30日期间两市之间并不存在长期稳定的均衡关系,而将整个时段按事件标志划分为7个子时期后,仍未发现两者之间具有显著的协整关系,说明沪市与香港股票市场之间是分离的、独立的,彼此之间并未受共同因素影响,而两股市的这种情况又是由多种差异性造成的。
关键词：
协整 上证综指 恒生指数
[期刊] 上海经济研究
[作者]
王志平
国内外现有研究文献中 ,缺乏对纽约市 GDP数据直接的、明确的、正确的引用和描述 ,是一个显而易见的事实。本文力图回答下列三个问题 :为何国内外文献中少有对纽约市 GDP的正确描述 ?纽约市的 GDP到底是多少 ?上海与纽约作 GDP比较时必须注意什么 ?
关键词：
纽约 生产总值 上海
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李涛 姜思云
作为"金砖四国"中的成员,中印两国股票市场具有较强的可比性。比较分析金融危机发生后两国的股市波动性特征,对中国股市发展具有理论和现实双重借鉴意义。文章利用ARCH族模型对上证综合指数和印度孟买30指数日收盘价数据展开实证研究,比较解析金融危机发生后中印两国的股市波动性特质,分析表明可变性和波动集簇性是两国收益率波动均呈现出的明显特质,而且印度比中国有更强的显示度;此外,中印两国股市收益正的风险溢价表现不显著;杠杆效应在上证综合指数收益率和印度孟买30指数收益率中均有体现,而且杠杆效应在印度股市的影响要高于
[期刊] 财会通讯
[作者]
顾锋娟
本文通过对比分析美国、香港和沪深股市之间的波动非对称性差异,探讨股市波动非对称性的深层次原因。研究表明,投资者对好坏信息冲击的反应差异是导致股市波动非对称性特征的重要原因,而一些制度性的缺陷会加剧投资者对正负信息的反应差异,进而导致在不同市场不同行情阶段产生不同的波动非对称性特征。美国的市场趋于成熟,无论在牛市还是在熊市都呈现出传统的波动负向非对称性;中国大陆市场相对不成熟,在缺乏做空机制等制度作用下,牛市行情中呈现出波动正向非对称性;而中国香港市场的成熟度介于美国和中国大陆市场之间,因而在牛市行情中呈现不显著的负向非对称性。
关键词：
市场机制不完善 信息冲击 波动非对称性
[期刊] 商业时代
[作者]
庞如超
本文运用经济计量方法,分别考察了我国香港股票市场和沪深股票市场的资本配置状况。实证结果表明,我国沪深股票市场资本配置效率低下,与香港股票市场相差很大,存在着较严重的资金错配现象,股票市场配置资源的市场机制受到抑制。
关键词：
股票市场 资本配置效率 面板数据模型
[期刊] 金融研究
[作者]
穆怀朋
1 997年以来 ,香港股票市场经历了下跌与复苏过程 ,其间出现了多次大幅度的波动。本文根据恒生指数的时间序列数据 ,对香港股票市场波动的主要趋势、次要趋势和日常的波动进行了分析。本文研究的主要结论包括 :第一 ,恒生指数十日平均值的趋势线可以较好地反映股票市场的主要趋势。从 1 997年 1月至 2 0 0 0年 6月的三年半时间里 ,香港股票市场总体上经历了一个V字型的下跌与复苏过程 ,其中 ,有 1 0个主要趋势和 6个次要趋势。第二 ,香港股票市场的每日波动幅度遵从正态分布 ,上升或下跌波动幅度越小 ,发生的天数越多。上升或下跌幅度分布是对称的 ,每日波动幅度落在下跌 30 0点和上升...
关键词：
香港 股票市场 波动
[期刊] 金融研究
[作者]
张月飞 史震涛 陈耀光
本文主要利用时间序列单位根检验和事件研究方法从不同的角度对香港与大陆股市不同指数进行有效性的实证检验比较,认为相对于半强式有效的香港股市,大陆股市在时间序列方面的非平稳性、对事件反应的超额投资收益,呈现了弱式有效市场的特征,本文对此进行了简要的原因分析,并提出了培育机构投资者及加强信息披露等建议。
关键词：
有效性 事件研究
[期刊] 经济管理
[作者]
王国刚
7月23日以来,中国股市一反几年的上扬走势,几个交易周急剧下落,上证指数从2300点左右跌至1800点以下,引起了社会各方人士的广泛关注。本来笔者近来工作极为紧张,没有时间参与股市问题的讨论,但一些媒体似是而非地报道了笔者的一些所谓观点,甚至个别媒体在没有以任何方式采访我本人的条件下,信誓旦旦地在“本报就此采访了有关专家会诊中国股市”之名下以“王国刚:变卖家当还债顺理成章,无需理会私募基金
[期刊] 金融发展研究
[作者]
丁振辉 徐瑾
本文基于经济基础假说和市场传染假说两大基础理论,将股票收益率分解为开盘收益率和收盘收益率,运用GARCH-M模型研究了上海股市和香港股市之间的联动关系。结果显示,两大股市存在相互影响的联动关系,但是上海对香港股市的影响要强于香港对上海股市的影响,反映出两地之间的紧密经济关系及大陆对香港地区经济影响日益增强的现实。
关键词：
上证综指 恒生指数 股票收益率 联动性
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