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[期刊] 统计与决策
[作者]
吴晓霖 蒋祥林 阳桦
文章运用体制转换时间序列模型对上海铜期货市场的价格发现功能进行了实证研究。研究结果表明:上海期货市场和伦敦期货市场之间的价格引导关系在2003年底有比较明显的变化。2003年后,伦敦铜期货市场对上海铜期货的单向引导关系开始改变,上海期货价格对伦敦期货市场的引导作用也在提高。
[期刊] 商业时代
[作者]
王云龙 孙伯驰
我国期货市场经过二十多年的发展,目前正处于前所未有的好时期。而当前我国经济发展面临的资源瓶颈,亟待期货市场提供商品定价支持。基于此本文从国内与国际期货市场联系的角度出发,对上海期货交易所(S H F E)和伦敦金属交易所(LME)的铜期货价格互动关系进行实证研究,以期为国内期货市场的发展提供有益的参考,也为国内学者的后续研究抛砖引玉。本文采用2005年8月至2013年9月上海和伦敦铜期货日收盘数据对上海和伦敦铜期货互动关系进行实证检验—通过构建SVAR模型,更加详细的刻画了SHFE和LME价格相关结构。实证结果表明SHFE与L M E铜期货价格运动协同性提高,SHFE对LME的解释力有所提升,...
关键词：
上海 伦敦 铜期货价格 互动关系
[期刊] 管理评论
[作者]
林宇 魏宇 高勇 黄登仕
本文针对金融时间序列存在的部分典型事实,运用AR(1)-GJR(1,1)构造出铜期货条件损失的标准残差序列;针对标准残差序列近似满足i.i.d特征,运用EVT对其极值尾部建模,并测度出两个铜期货市场的动态风险;然后运用Back-Testing方法对风险测度模型进行准确性检验,最后运用Granger-Causality检验来分析铜期货市场动态风险的传导效应。实证研究结果表明,基于EVT的风险测度方法能有效测度上海伦敦铜期货市场动态风险;上海伦敦铜期货市场动态风险在1%的显著性水平下存在双向传导效应,但由伦敦向上海传递的强度大于反向强度。
[期刊] 西部论坛
[作者]
盛卫锋 张兵 谢世宏
分析表明,2006年1月5日至2010年4月29日上海期货交易所与伦敦金属交易所三个月期铜收盘价对数收益率一阶差分互为Granger原因,溢出指数为15.6%,说明上海期货交易所与伦敦金属交易所存在明显的收益溢出效应。进一步分解溢出指数,结果显示伦敦金属交易所在联动过程中处于主导地位,但溢出指数呈现下降的趋势,表明上海铜期货定价的自主性逐步加强。目前上海期货交易所还无法挑战伦敦金属交易所的世界铜定价中心的地位,中国还需进一步提升实力,增强国际铜定价的"话语权"。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
魏晓琴 潘妍霞 陈慧芳
中国已经连续四年成为世界第一产金大国,我国的黄金市场对国际金市的影响日益凸显。研究国际金市与国内金市价格的联动性规律既可以考量我国黄金市场的开放程度,又可以考量我国黄金市场对国际金价的影响。以国内外黄金市场价格的联动性为研究对象,以上海黄金交易所和伦敦黄金交易所为例,通过运用向量自回归模型VAR与Johansen协整检验及误差修正模型、Granger因果检验及脉冲响应分析、方差分析的方法,证明在国内外黄金市场价格在向市场均衡价格调整的动态过程中,国内外黄金价格存在联动性;黄金期货推出后,上海黄金市场价格的波动受伦敦黄金市场价格波动的影响程度显著增大。
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘文文
本文对伦敦铜期货价格和上海铜期货价格引导关系进行了实证研究。首先，使用ＶＥＣＭ－ＤＣＣ－ＭＶＧＡＲＣＨ模型分析了两个期货市场的价格引导关系、市场之间的波动溢出效应和两个市场的动态条件相关关系。其次，通过方差分析了两个市场对信息反应的速度以及短期的相互动态关系。实证结果表明伦敦铜期货价格和上海铜期货价格互为ＧＲＡｎＧＥＲ因果关系，但上海铜期货价格变动要领先于伦敦铜期货价格，并且两个市场之间存在双向的波动溢出效应。得到的结论与以往不同，对套期保值者及投资者有重要的指导意义。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
黄健柏 刘凯 郭尧琦
商品期货价格与现货价格的相互关系一直是学术界研究的热点,但大都基于静态的模型。本文从期货定价的持有成本理论出发,通过误差修正方程构建状态空间模型,利用卡尔曼滤波算法从动态的角度研究了2004-2012年期间我国沪铜期货市场价格发现的贡献。实证结果显示:2004-2012年,我国沪铜期货市场价格发现的贡献随着时间的变化而变化。2004-2008年逐步增强;2008年金融危机后,逐步下滑,到2010年,落后于现货市场;之后又有回升趋势。总体来看,沪铜期货市场在价格发现中处于主导地位,但具有明显的波动性。
关键词：
价格发现 期货市场 沪铜期货 现货市场
[期刊] 财经研究
[作者]
魏忠
当前学术界对近代中国标金期货市场的研究多是运用历史学和史料学的归纳总结方法,而缺少计量经济学的实证分析与检验。文章采用1921-1935年伦敦银市场和上海标金市场每日收盘数据,运用计量经济学的Granger因果关系检验得出:1921-1931年,伦敦银市场与上海标金市场之间存在双向因果关系,相互影响。检验结果表明:世界货币金本位制的放弃和南京国民政府对市场的强制干预,是导致中国国内与国外金融市场隔离的主要内外原因。
关键词：
金银比价 Granger因果检验 协整
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
龚志勇 张立军
借助现代计量经济分析方法,对上海期货交易所和伦敦金属交易所铝期货价格之间的联系以及两个市场在价格发现中的贡献份额进行了实证研究。研究结果表明:两个市场铝期货价格之间存在协整关系,期货价格之间相互影响、相互作用,一个市场的价格信息将对另外一个相关市场的价格波动产生影响;伦敦期铝市场在国际定价中处于主导地位,上海市场的定价能力次之。
关键词：
铝期货市场 协整关系 定价能力
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴桥 殷辉
国际铜市场价格的大幅波动使得我国铜产业链上企业的经营风险越来越大。本文用协整方法研究伦敦金属交易所(LME)现货价格与期货价格之间的关系,研究结果表明LME铜现货价格序列与期货价格序列间存在C(I1,1)的协整关系,且存在一种负反馈机制使得现货价格与期货价格形成短期均衡关系。在此基础上提出了我国铜产业链上企业应对国际铜价格波动的意见与建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
高金余 刘庆富
为精确刻画伦敦期铜市场与上海期铜市场之间的信息传递关系,本文构建了基于t分布的双变量EGARCH模型和日内信息传递速度检验模型,并利用LME和SHFE的日数据对两市场之间的信息传递效应进行了实证研究。研究结果表明:所构建模型能准确地描述LME与SHFE期铜市场之间的信息传递方式和信息传递关系;两市场之间存在双向价格引导关系与双向波动溢出效应,但相对于上海期铜市场,来自伦敦期铜市场的价格引导力度与波动溢出效应更强;并且,两市场之间日内价格信息的传递是迅速的,作为离岸的交易信息在一个交易日内能迅速被本国市场吸收。
关键词：
期货市场 信息传递 引导关系 波动溢出
[期刊] 现代管理科学
[作者]
董珊珊 冯芸
文章基于一种新的统计模型——分数协整向量自回归模型(FCVAR)研究沪铜期货与伦敦期铜以及上海和伦敦现货市场之间的价格发现贡献程度。依据沪铜期货交易风险管理办法对沪铜期货价格涨跌幅制度的变更,文章将样本区间划分为3个阶段,结果表明在阶段I汇率因素并不影响交易者选择SHFE或LME,而随着人民币国际地位的逐渐提高。由于我国铜矿资源常年供不应求是进口大国,因此人民币汇率的变化会影响沪铜和LME铜价格间的动态关系。结果发现,经过汇率调整后的FCVAR模型显示期货和现货市场中,LME铜在价格发现功能中起主导作用,
关键词：
铜期货 价格发现 FCVAR模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
朱才斌 肖荣
在我国提倡期货市场服务实体经济的背景下，有效测度期货价格发现功能具有深远的影响。本文运用平稳性检验、VAR模型、Johansen协整检验、格兰杰因果检验、方差分解等方法，对上海期货交易所（沪）以及伦敦金属交易所（LME）的铝期货市场价格发现功能进行滚动实证比较研究。研究发现：沪铝期货市场和LME铝期货市场均具有价格发现的功能，期货对现货价格均处于主导地位，但两地的价格发现功能有差别。基于国内外市场的对比，应从完善我国铝现货市场交易机制；为期货行业提供创新发展的市场环境；扩大金融领域对外开放、推动我国期货市场国际化。
关键词：
价格发现功能 期货价格 铝期货 铝现货
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭树华 王华 高祖博 王俐娴
本文采用τ-b相关分析、修正的VAR模型和协整检验等方法,对上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)同一金属期货品种(期铜或期铝)的价格联动关系进行研究,并应用VEC模型及基于学生t分布的VAR-EGARCH模型等方法考察了其波动关系。通过研究发现,SHFE和LME的同一金属期货品种的价格之间均存在长期均衡关系、较高的关联性以及双向的引导关系。LME金属期货市场对SHFE金属期货市场的均值溢出效应显著存在,但SHFE金属期货市场对LME金属期货市场的均值溢出效应不显著;同时,SHFE和LME的期铜、期铝市场均存在显著的波动溢出效应,而LME的期铜、期铝市场对于SHFE的期铜、期铝市...
关键词：
金属期货市场 价格联动 波动
[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
吴淑静
我们利用近几年期货价格指数与消费价格指数数据,对两者的现行关系进行实证研究,结果表明从期货市场价格指数到CPI存在因果关系,先行时间5个月,且存在长期均衡关系。但是期货市场的价格发现功能依然存在某些缺陷。因此,应当进一步完善我国的期货市场,使商品期货指数成为监测我国经济景气的指示器。
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