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[期刊] 金融论坛
[作者]
邹志明
银行作为经营货币、经营风险的企业,已经从利润管理走向风险与价值驱动型的管理。在此模式下,EVA和风险调整绩效指标克服了净利润、股东权益回报率等传统的绩效度量指标的缺陷,成为风险与价值的衡量指标。银行以风险计量配置经济资本,并以经济资本为基础计算EVA与风险调整绩效的管理模式成为银行风险与价值驱动型管理的最佳选择。企业的价值等于未来各期EVA的折现值加上期初投入的资本。以上市银行公开年报数据为基础对国内主要上市银行的EVA以及风险调整绩效指标进行模拟测算,在测算结果的基础上进行分析,进一步印证了银行价值与EVA比银行价值与ROE具有更明显的相关性。
关键词：
上市银行 EVA 风险调整收益 经济资本
[期刊] 当代财经
[作者]
买建国
基于对5家上市银行的实证研究发现,经济增加值(EVA)的确影响了上市银行的绩效水平,但影响程度不大;与传统的会计利润相比,EVA对上市银行的市场增加值(MVA)的解释力较差。
关键词：
EVA 商业银行 绩效 会计利润
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
赵胜民 卫韦
通过建立一类新的基于风险调整资产收益率和风险调整净资产收益率的回归模型,利用国内几家银行1995~2006年间的面板数据对我国银行绩效影响因素进行实证分析,结果表明:管理效率的提高对于提高银行效益有正面影响,我国银行业存在较高的规模非效率,并且外资银行进入对我国银行业效率、绩效没有影响,却有利于降低垄断。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
朱义鑫 杨爽
金融活动日益错综复杂,在带来经济效应的同时也为风险传染提供了媒介。本文基于2016-2018年国内100家银行的资产负债信息,利用最大熵方法和中心—边缘结构,构建银行间拆借网络,从债权债务关系和持有共同投资资产双渠道分析流动性风险的传染机制,探究以单银行违约和多银行组合违约作为诱导因素引发的流动性风险的传染效应。研究表明:同业拆借网络结构和强流动性投资资产比例对银行流动性风险传染具有一定的影响。中心—边缘结构的银行同业拆借网络中,中心银行数目越多,流动性风险传染的范围和影响程度越小。当中心银行数目达到最大,即网络为完全连接结构时,流动性风险传染危机达到最小;随着强流动性投资资产比例的增大,银行流动性风险传染效应减小。为防范银行流动性风险传染,本文提出以下建议:丰富央行流动性管理工具,创新流动性管理工具组合;完善银行流动性风险监管体系,加强对系统重要性银行流动性风险监管;提升银行流动性风险管理能力等。
[期刊] 金融研究
[作者]
马骏 何晓贝
本文基于中国上市银行的资产负债表数据建立了金融风险传染模型,对金融风险通过价格渠道传染的过程进行推演。模型根据金融市场数据校准了主要债券资产的需求曲线,模拟银行面临资本充足率约束条件下的最优抛售行为,有助于解决现有文献微观基础不足的问题,并为监管机构建立宏观审慎压力测试模型提供研究参考。本文模拟结果和政策含义如下:(1)银行的资产结构和金融市场深度都是影响金融风险传染的重要因素,过去几年随着我国金融市场深度的增加,金融风险传染的强度有所降低;(2)单个银行的最优行为在整个系统中可能会加剧金融风险的传染效应;(3)金融风险的演化呈非线性,判断风险的阶段对于监管部门至关重要。
关键词：
金融风险传染 资产抛售 宏观审慎压力测试
[期刊] 财贸研究
[作者]
张寒 胡再勇
本文使用模拟合并的方法分析了中国商业银行跨业兼营寿险和证券的潜在风险和收益,季度数据显示商业银行跨业兼营寿险和证券在一定寿险和证券资产比重下能增加银行的收益,并提高单位风险的报酬。研究结果同时表明,合适的寿险和证券业务资产比重对于达到最佳的跨业兼营效果是必不可少的。而从公共政策的角度来看,商业银行跨业兼营寿险和证券能显著降低其自身破产概率。
关键词：
商业银行 模拟合并 跨业兼营 破产概率
[期刊] 浙江金融
[作者]
李建伟 赵文
商业银行在其经营过程中面临着许多风险,例如信用风险、市场风险、操作风险等等。信用风险是银行的客户不能偿还本息的风险。贷款是银行的主要活动,贷款活动要求银行对借款人的信用水平作出判断,这些判断并非总是正确的,借款人的信用水平也可能会因各种原因而下
[期刊] 技术经济
[作者]
周翔 杨桂元
通过与Matlab程序相结合的方式介绍了基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险度量方法,该方法使在给定的置信水平下科学地估算国内商业银行的信用风险成为可能。
[期刊] 金融论坛
[作者]
费伦苏 邓明然
本文通过对近年我国发生的商业银行操作风险事件的统计,得出了我国商业银行操作风险的重要特征,包括:内部欺诈及其导致的操作风险损失所占比重最大,操作风险资本的顺经济周期效应表现明显,欺诈性操作风险与地区法治水平呈现背离走势等。在对操作风险事件各损失类型发生的频率和损失金额分布进行拟合的基础上,运用蒙特卡洛模拟方法对我国商业银行操作风险资本进行10231次模拟计算,结果显示,在置信水平为99.9%的条件下,我国整个商业银行业在拨备了3163亿元的操作风险资本以后,大致可以抵御150年所遭遇的全部操作风险损失带来的冲击。
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘睿 巴曙松
操作风险记分卡是对潜在的操作风险及其环境变化较为敏感,能反映出特定对象的操作风险水平、来源和起因,以及业务操作流程的质量。论文对操作风险记分卡的具体内容进行了完整设计,并对基于记分卡的风险控制模拟方法进行了研究。通过记分卡的评估结果,在损失分步法下使用蒙特卡洛模拟得到控制前后的损失分布,可为控制方案的选择提供依据,并发现需要改善的风险状况。
关键词：
操作风险 记分卡 风险控制
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李伟
进入新世纪后,我国"量""质"双赢的经济增长在一定程度上掩盖了系统性金融风险积累的矛盾,但进入"新常态"后,经济增速的下滑、高质量增长所需要的"去杠杆"压力却加剧了商业银行系统性金融风险的积累,甚至可能在信贷违约率上升后爆发金融机构的信用危机。本文结合目前我国商业银行金融风险生成机制的基本情况进行经验分析,剖析商业银行资产负债期限结构错配等风险表现,进行系统性金融风险诱发因素——经济下滑和房价下跌的由上至下压力测试模拟。结论显示,当我国商业银行主要信贷投放抵押资产——房地产价格这一冲击变量出现30%的下跌时,资本充足率不能达标的商业银行占到模拟受测商业银行总数的一半以上,破坏力远超过经济增速惯性回落,极易引发系统性金融风险。
[期刊] 财经研究
[作者]
卢露 杨文华
杠杆率监管是国际金融危机后全球银行业监管的重大变革,其能否带来更加稳定的金融体系关系到宏观审慎监管的有效性。文章构建引入杠杆率监管的内生性银行网络模型,模拟了杠杆率约束下的风险传染机制与效应。研究发现,在正常时期,杠杆率监管会使部分银行的风险资产比重上升,银行间网络关联程度下降。在危机时期,杠杆率监管会增加外生冲击下初始倒闭银行的数量,但可以降低风险传染的深度和广度。总体上看,最低4%的杠杆率要求会带来更加稳定的银行体系,而过高的监管要求则可能导致系统性风险上升。为了维护银行体系稳定,可以对银行实施逆周期和差异化的杠杆率监管策略。同时,对市场进行及时的流动性救助,提高危机时期违约银行的贷款回收率,将有助于增强杠杆率监管的金融稳定效应。
关键词：
杠杆率监管 内生性网络模型 系统性风险
[期刊] 南方金融
[作者]
李鹏 张润驰
本文运用基于集合种群理论思想的元胞自动机方法(CA),分别选取2009年和2017年两个典型时点,在不同情景下模拟仿真影子银行风险在商业银行体系中的传染过程。研究结果表明:当央行不救助时,即使商业银行的风险传染率较低、风险抵御能力较强,在模拟期内风险迅速蔓延,风险大规模爆发仍然不可避免;当央行对风险感染银行进行无差异、高强度救助时,风险爆发的银行数量得以有效控制在较低水平;当央行实施差异化救助时,如果商业银行的风险抵御能力较高而央行救助率较低,风险爆发水平仍然较高,如果商业银行的风险抵御能力较低而央行救助率较高,风险爆发水平则会较低。上述研究结果表明,央行救助是阻断影子银行风险在商业银行体系中传染、扩散的关键要素,而微观审慎监管在应对风险传染方面的有效性不足。基于上述研究结论,中央银行对受影子银行风险感染的商业银行进行救助,应该在充分考虑市场主体道德风险因素的前提下及时采取高强度救助措施,以及时阻断风险蔓延;以贯彻执行《资管新规》为抓手,强化对影子银行通道类业务的监管;将影子银行纳入宏观审慎监管框架,防控影子银行风险向商业银行体系的传染,推进金融领域治理体系和治理能力现代化。
[期刊] 金融与经济
[作者]
贺湘 张子跃
近年来,EVA越来越多地运用于企业业绩考核中。本文首先计算了16家上市银行的EVA值和REVA值,由此分析和比较了各家银行的价值创造能力。在阐述EVA和传统财务指标差别的基础上,本文计算了基于EVA的上市银行公司价值,通过比较EVA每股价值和实际每股价值之间的相关关系,进而阐析如何通过EVA进行投资决策。
关键词：
EVA 上市银行 股价 公司价值
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