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[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘轶 杨苏梅 池至靖
文章从研究银行间风险溢出突变入手,分析银行间的风险传染机制,利用时变Copula理论刻画了我国上市银行间的相关性,在此基础上利用Z检验方法找出银行间风险溢出的转换点,研究发现在大部分银行2008年9月18日的相关结构发生突变,说明存在风险溢出效应。文章以这一时点为分水岭,利用CoVaR方法对上市银行间的风险溢出效应分两阶段进行实证。研究结果表明,危机后国有银行对大部分股份制商业银行的风险溢出强度显著增大,而国有银行之间的风险溢出强度有所下降。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
沈宗庆 李孟刚
选取融资租赁公司客户所处的主要六大行业的净资产收益率和总资产收益率数据，包括机械行业、电气行业、纺织行业、医药行业、交通行业、建筑行业，基于多元Ｃｏｐｕｌａ函数模型对融资租赁相关行业的净资产收益率和总资产收益率进行相关性分析，从而对融资租赁相关行业之间的风险相关性进行一个全面的刻画。研究结果表明：六个行业的净资产收益率和总资产收益率存在正相关性，也即融资租赁公司客户所处的主要六大行业存在明显风险相关性。研究结论对于融资租赁行业以及相关金融行业的发展具有指导和实践意义。
[期刊] 管理评论
[作者]
刘祥东 刘澄 王洋洋 陆嘉骏
整合风险的量化管理已成为现代商业银行风险管理的发展趋势。本文选择信用风险和市场风险作为整合风险的影响因素,针对小样本且不满足正态分布的情况,采用核密度估计来对各自边缘分布进行拟合。根据平方欧式距离选取出最优Copula函数,使用半参数法将不同边缘分布连接成二元联合分布,并选用条件风险价值CVaR作为衡量整合风险的指标。通过对建立的Copula-CVaR模型进行Monte Carlo模拟,遍历搜索不同权重的模拟结果,找出银行最优风险资产组合,进而对我国12家上市商业银行整合风险水平进行评估。实证结果表明,整合风险低于单一风险之和,潜在的信用风险要高于市场风险,并且国有银行的整合风险普遍大于其他上...
[期刊] 经济问题
[作者]
赵丽琴 戎爱萍
综述了从传统过渡到现代的信用风险度量方法,并比较了它们的特点。提出组合管理思想是信用风险管理的方向,组合的相关性问题是研究重点。而Copula函数具有描述非线性相关的优势,使用Copula函数可以更加精确地度量信用风险。
关键词：
信用风险度量 相关分析 Copula函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
王童 雷怀英
GDP与CPI分别作为衡量经济发展与通货膨胀的重要指标,其相关性分析直接影响宏观经济政策的制定。文章利用阿基米德Copula函数对1992—2015年CPI与GDP的季度同比增长率进行研究,分析了CPI与GDP之间的相关性与尾部特征。研究表明,CPI与GDP增长率的变化是一致的,即CPI与GDP之间存在正向相关关系。
关键词：
CPI GDP Copula函数 相关性
[期刊] 统计与决策
[作者]
王童 雷怀英
GDP与CPI分别作为衡量经济发展与通货膨胀的重要指标,其相关性分析直接影响宏观经济政策的制定。文章利用阿基米德Copula函数对1992—2015年CPI与GDP的季度同比增长率进行研究,分析了CPI与GDP之间的相关性与尾部特征。研究表明,CPI与GDP增长率的变化是一致的,即CPI与GDP之间存在正向相关关系。
关键词：
CPI GDP Copula函数 相关性
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘剑锋 沈继胜
选取中美两国股市指数的对数收益率时间序列数据,研究中美股票市场间尾部相依性。研究表明,静态角度看,中美股市间上下尾部几乎不存在相依性;从时变相依性结果看,总体上下尾相依性显著于静态相依性,且存在突变区间。进一步结合全球新冠肺炎疫情背景,研究中国疫苗板块与标普500指数间相依性,结果表明:静态相依性仍较低;时变上尾相依性显著。所以新冠肺炎疫情背景下,中国疫苗板块与标普500指数存在较强的尾部相依性。
[期刊] 南方金融
[作者]
王培辉 尹成远 袁薇
本文基于扩展的时变Copula-CoVaR方法,研究2007年1月至2015年9月间我国保险业系统性风险溢出效应,并使用前瞻CoVaR模型分析保险业系统性风险溢出的影响因素。研究结果表明:样本期内保险业内部、保险业与其他金融子行业间具有显著的双向系统性风险溢出,且风险溢出呈现非对称性特征;保险业与证券业间的系统性风险溢出强度明显高于与其他金融子行业间的系统性风险溢出,银行业并不是金融业中对系统性风险贡献最大的子行业;2007年美国次贷危机期间和2014年底至样本期结束,我国保险业的系统性风险溢出强度明显高
[期刊] 南方金融
[作者]
王培辉 尹成远 袁薇
本文基于扩展的时变Copula-CoVaR方法,研究2007年1月至2015年9月间我国保险业系统性风险溢出效应,并使用前瞻CoVaR模型分析保险业系统性风险溢出的影响因素。研究结果表明:样本期内保险业内部、保险业与其他金融子行业间具有显著的双向系统性风险溢出,且风险溢出呈现非对称性特征;保险业与证券业间的系统性风险溢出强度明显高于与其他金融子行业间的系统性风险溢出,银行业并不是金融业中对系统性风险贡献最大的子行业;2007年美国次贷危机期间和2014年底至样本期结束,我国保险业的系统性风险溢出强度明显高于其他时间段;在险价值、净资产收益率对保险公司系统性风险溢出有正向影响,而财务杠杆、每股净资产和资产规模有负向影响;保险公司系统性风险溢出呈现出一定的顺周期性。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王帅 李治章
依据2007-2017年中国金融市场运行数据,构建动态Copula-CoVaR模型,考量影子银行风险溢出效应。结果表明:影子银行与传统金融市场存在双向净风险溢出效应,随着时间的推移,溢出效应在逐渐增大;极端风险溢出效应存在不对称特征,影子银行对传统金融市场的冲击较大,且这种冲击具有滞后效应。鉴此,监管部门应夯实金融体系运行基础,创新影子银行监管工具,完善其协调监管模式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
聂广礼 陈懿冰
文章首先分析了当前进行信贷组合中的相关关系的研究,主要包括指标和测度的方法。然后介绍了Copula函数理论及其常用的函数形式。最后借助KMV方法将上市公司财务数据转化为信用风险指标,以此测度行业的信用风险相关性,并以房地产和制造业为例研究了信用风险模型的Copula函数选择。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈金鑫 朱元倩
金融危机后,系统性风险的度量与规避成为国内外学者研究的重点。文章从流动性传导视角,构建了包括银行间市场、证券市场以及房地产市场在内的三市场流动性间相互作用及影响的系统流动性风险度量框架,分析三市场间系统流动性风险的传播路径。基于相应的Copula函数模型验证金融体系系统流动性风险的存在性,研究发现:银行间流动性与证券市场和房地产市场流动性呈现此消彼长的态势;但是对于证券市场流动性和房地产市场流动性,财富效应使其同向变动、相互带动;而替代效应和投资资产组合理论又认为两者在一定程度上相互制约,从而形成了相互作用机制。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
宋琴 方文 甘珂
本文选取2007年3月—2020年6月美元、欧元、英镑、日元和人民币三个月LIBOR-OIS和SHIBOR-OIS数据,运用VARMA-AGARCH模型,采用网络拓扑分析法,研究美国、欧元区、英国、中国以及日本银行间市场波动性溢出效应,并构建波动性溢出指数。研究发现:国际银行间市场存在显著的波动性溢出效应,条件波动率不仅受到自身市场前期冲击和波动影响,还会受到其他市场干扰;金融危机和新冠肺炎疫情暴发期间,国际银行间市场波动性溢出效应均显著增强,并呈现动态特征;美国对其他经济体银行间市场波动性溢出最大,且在危机时期急剧上升,因此,中国银行间市场监管要防范境外市场风险跨区域传递,尤其是美国市场波动的输入性冲击。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨宝臣 张德鸿
文章以混合Copula函数对三类Archimedean族Copula函数进行整合,研究了我国5年期跨期国债期货合约结算价日涨跌幅之间的尾部相关关系,利用惯性权重粒子群算法对混合Copula函数的参数进行优化,并比较了混合Copula函数与传统Copula函数对跨期国债期货合约尾部相关性的拟合能力。研究结果表明:基于惯性权重粒子群算法的混合Copula函数较好地刻画了跨期国债期货合约结算价日涨跌幅尾部非线性、非对称的相关特征,根据对该特征的把握可以构建能够产生超额收益的交易策略。
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
叶明华 汪荣明 丁越 束炯
当前全球气候变暖大背景下,气温和降雨量的交互作用引致农业气象灾害频发,给农业生产造成破坏性风险损失,因此探讨气温与降雨量之间的动态相依关系尤为重要。搜集安徽省24个气象观测站1980~2014年的气温与降雨量日数据,对原始数据进行矩平均处理,使两组数据列满足独立同分布的要求。采用非参数核估计的方法确定气温与降雨量的边缘分布。根据降雨量和气温的均匀分布散点图和频数分布直方图可知,安徽省气温和降雨量之间呈现一定程度的负相依关系,即图形中表现出气温与降雨量的上下尾之间的对称性。综上分析,选择可以刻画两个变量具有上下尾对称关系的Copula函数对气温与降雨量的相依关系进行拟合,最终在平方欧式距离最小的原则下选定二元t-Copula函数做出气温与降雨量之间的联合概率密度函数图。研究结果发现:1据安徽省气温与降雨量联合概率分布可知,当降雨量上升时,气温下降;或气温上升时,降雨量会下降,气温与降雨量之间呈现为中等负相关关系(–0.280)。2极值相关性方面,从t-Copula密度函数图和上下尾相关系数看,安徽省气温与降雨量在极值方面具有较为明显的相依关系,表现为当气温和降雨量超过正常范畴时,二者相依关系从负相关转变为正相关,此现象多出现在极端气候条件下,例如极端高温和大暴雨时气温与降雨量的正相依性。
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