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[期刊] 商业经济研究
[作者]
姜波 路瑶
近年来,银行、保险、证券和信托等金融行业正加速发展,金融企业上市数量的增多及国家相关政策的出台,使得金融类上市公司的板块效应日益明显,上市金融企业的增长机会与系统风险也越来越得到市场的关注。文章选取2008-2010年的沪深两市29家上市金融企业作为研究样本,根据理论研究提出假设,同时使用多元线性回归分析等方法对上市金融企业增长机会与贝塔系数的关系进行实证研究。最终理论假设与实证结果一致:上市金融企业增长机会与贝塔系数显著正相关。并且,将结论运用到金融企业内部进行比较分析。最后得出结论并提出相关建议。
关键词：
增长机会 贝塔系数 关系研究 金融企业
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
万力 杨宁
以2002—2004年间92家曾经进行股权再融资的中国上市公司为样本,检验了企业增长机会与融资公告股价反应的相关性。实证结果表明,总的说来市场对股权再融资有负面反应,但是市场区别对待了高增长企业和低增长企业的融资公告。平均来说,高增长企业在公告股权再融资时股票价格的反应明显好于低增长企业。实证结果表明股票价格对股权再融资公告的反应与企业的增长机会有关。
关键词：
增长机会 事件研究法 因子分析
[期刊] 商业时代
[作者]
丁晓裕
本文采用上证综合指数2008年1月1日至2013年1月1日共计1219个工作日的日收益率,对我国金融行业的4 3家上市公司的贝塔系数及其稳定性进行分析研究。以CAPM模型与SIM模型为基础,应用Eviews6.0软件对我国金融业上市公司贝塔系数进行估计,并用C h o w检验法检验贝塔系数稳定性。发现我国证券业的贝塔系数略高于银行业,金融业中保险业的贝塔系数稳定性较高,但金融行业总体上仍不具备较高的稳定性。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
徐建卫
本文以中国股票市场沪市中地产、工业、公用以及深市中制造等行业451家公司成分股为样本,采用因子分析法对精选的20个指标进行聚类分析提取公共因子,用状态空间模型估计样本公司的Beta系数,用截面回归法考察各影响因子对Beta系数时变性的影响方向和大小。研究发现,公司规模、财务结构、盈利能力、成长性和市场价值比等因素是造成Beta系数不稳定的重要原因。其中,财务结构、成长性和盈利能力对Beta系数的作用方向和大小具有较强的规律性,要给予充分关注。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
林清泉 荣琪
自从1964年CAPM模型提出以来,学术界对它的研究就一直没有停止过。在理论层面,通过放松和改变假设得到了新的模型;在实证层面,则是应用新的实证方法验证理论模型的正确性。最新提出的多元GARCH模型具有预测多元资产条件协方差矩阵的功能,因此将这一特性应用于CAPM模型的研究中就成为了一个独特的视角。通过实证研究发现,这种时变贝塔能够更精确地刻画单个资产相对于市场组合的风险大小。
关键词：
多元GARCH 条件异方差矩阵 时变贝塔
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋庆阳 周孝华
适应性市场假说认为金融资产的系统风险是随市场环境变化的,风险与收益之间的关系并非线性,投资者会根据不同的市场环境采取适应性策略。文章采用Kalman滤波及平滑模型,实证研究了我国股市五个风格指数的贝塔变化,并采用事件研究的方法分析了贝塔变化的原因,以检验适应性市场假说能否解释我国股市。实证结果显示,风格指数的贝塔是时变的,与某些重大的经济、政治事件有关。经典CAPM模型不能解释这些现象,而适应性市场假说则能很好地解释。
[期刊] 财会通讯
[作者]
王洪伟
资本资产定价模型是现代财务理论中的重要组成部分,它以简捷、完美的线性关系式揭示了资本市场中资产定价的影响因素。1972年时学者主要集中在证券市场线的研究上。在此之后,随着数据的不断完善,资本资产定价模型不断地被学者用各种方法来
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李学 刘文虎
本文通过实证研究发现了一种能够反映股价偏离大盘的指标——贝塔系数。当操纵者持有相当多的股份时,总是试图通过交易影响股价走势,股价涨跌受大盘涨跌的影响相对较小,从而导致低贝塔系数现象。低贝塔系数期间个股市场表现好于大盘,从低贝塔系数恢复到正常过程中差于大盘,展示了从控盘到大幅减持期间股价和贝塔系数的协同变化关系。
关键词：
市场操纵 低贝塔系数 股价异动
[期刊] 亚太经济
[作者]
陈小先
资本资产定价模型(CAPM)是现代金融理论的基石之一,是构造投资组合、管理金融风险以及评估投资绩效的前提和基础。本文将选择我国股票市场作为研究对象,以国内外相关的研究文献为参考,对基于经典静态CAPM模型、动态条件CAPM模型下贝塔系数在我国股票市场的有效性进行研究,检验静态和动态条件下贝塔系数与投资组合收益的关系。
[期刊] 商业时代
[作者]
卢君生 朱艳阳
本文利用协整和格兰杰因果检验方法,对我国地区经济增长与企业上市融资关系进行了实证分析,结果发现中西部地区的经济增长与企业上市之间存在显著的因果关系,而东部地区却不存在类似的因果联系。因此,上市资源向中西部地区倾斜,努力培育中西部地区有条件的企业上市,可以有效缩小地区经济差距。
关键词：
企业上市 区域经济增长 因果关系
[期刊] 软科学
[作者]
李经路 郭静
分析了智力资本各要素单独对贝塔的影响路径以及各要素耦合作用时对贝塔的影响路径。人力资本、结构资本及关系资本含量越高,公司的贝塔越小,但是单要素对贝塔影响并不明显,只有三因素耦合作用时,才与公司贝塔显著负相关。在此基础上推导出了考虑智力资本的CAPM修正模型。
[期刊] 软科学
[作者]
李经路 郭静
分析了智力资本各要素单独对贝塔的影响路径以及各要素耦合作用时对贝塔的影响路径。人力资本、结构资本及关系资本含量越高,公司的贝塔越小,但是单要素对贝塔影响并不明显,只有三因素耦合作用时,才与公司贝塔显著负相关。在此基础上推导出了考虑智力资本的CAPM修正模型。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杜长春 惠晓峰
本文以中国石化为研究对象,依据资本资产定价模型(CAPM)分析了市场权重与权重股贝塔系数以及市场组合贝塔系数之间的关系。结论表明,根据CAPM计算得到的权重股的贝塔系数随自身市场权重的增加变化过程为先上升后下降;市场组合的贝塔系数随权重股市场权重的上升而减小。权重股的市场权重对上市公司自身以及市场其他组合贝塔系数都有显著影响,并会导致低估市场内市值较小的上市公司的资本成本。
[期刊] 管理评论
[作者]
张矢的 吴斌 王晓雯
本文以南方证券2000-2003年间对哈药集团股份有限公司(哈药股份)股票的操纵案例为切入点,通过历史回归法逐月计算了1998-2007年间该公司的贝塔系数时间序列,揭示了采用历史回归法估计企业贝塔系数的局限;并引入和运用资产贝塔法对哈药股份的贝塔系数进行了重新估计。通过对比分析,得到了资产贝塔法可以更为客观、准确的估计企业贝塔系数的结论。本文认为,资产贝塔法在中国的引入和应用,对估计企业的股权成本、资本成本、以及企业的作价和业绩评价均有重要的意义。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
余官胜 田菊芳
本文通过匹配2011—2019年地级市层面数字金融发展指标、国泰安海外直接投资数据库和上市公司数据库，结合上市公司海外子公司注册资本信息测度企业对外直接投资规模，实证研究了数字金融发展对企业对外直接投资规模增长的影响。研究发现：数字金融总体上能推动企业对外直接投资规模增长，但存在企业所有制性质和企业所在区域上的异质性特征；数字金融对企业对外直接投资规模的推动作用存在资金和竞争两个层面的传导机制；较低的企业经营效率和管理效率会削弱数字金融发展对企业对外直接投资规模增长的推动效应。本研究从金融科技视角探寻了我国对外直接投资的新优势，为推动我国对外直接投资持续增长提供了新思路。
关键词：
数字金融 对外直接投资 上市公司
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