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[期刊] 金融发展研究
[作者]
周子元
本文以沪深两市3个行业的上市公司为样本,用极大似然法估计了资产价值、资产价值增长率及波动率,计算了4种违约距离,用CAP曲线比较了其预测信用事件的能力,发现考虑资产价值增长的违约距离准确度较高。
关键词：
信用风险 极大似然法 违约距离
[期刊] 金融与经济
[作者]
蒋书彬
随着巴塞尔协议对商业银行风险监管要求的不断提高，以及经济新常态下商业银行自身对信用风险管理能力提高的内在需求，对商业银行信用风险的度量和信用评级体系的建立成为当前商业银行面临的重大课题。本文根据国外金融机构常用的风险度量ＫＭＶ模型，结合我国上市公司具体特征，对ＫＭＶ模型进行改进，并利用动态违约距离估计最优违约距离，利用改进后的模型对１４１家上市公司的信用风险进行度量，结果表明，改进后的模型能够很好地区分违约特征，并以此建立的信用评级结果分布良好，能够较好地适用商业银行的信用风险度量要求。
关键词：
商业银行 违约距离 KMV模型 信用风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨志忠
文章对于一般的分布类型,利用极大似然估计法求出了参数的区间估计;利用此方法讨论了一些常见实例并与Fiducial推断法的计算结果进行对照。结果表明,该方法是可行的并且更有操作性。
关键词：
Fiducial分布 参数空间 置信水平
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曹裕 陈霞 刘小静
基于现代期权理论,依据开发性金融机构投资对象(以武钢为例)在资本市场的信息、财务报表及宏观经济信息等数据,考量将KMV违约距离引入logistics回归评估违约概率,并以CPV理论校验模型的适用性。结果显示,在2007—2010年受经济危机影响,武钢违约概率较高,财务状况不尽理想,经2010年股权改革和宏观经济状态的好转,武钢的财务状况明显好转,修正后模型预测结果与武钢年度报表高度吻合,表明修正模型的有效性。
关键词：
开发性金融 KMV 违约概率 CPV
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曹裕 陈霞 刘小静
基于现代期权理论,依据开发性金融机构投资对象(以武钢为例)在资本市场的信息、财务报表及宏观经济信息等数据,考量将KMV违约距离引入logistics回归评估违约概率,并以CPV理论校验模型的适用性。结果显示,在2007—2010年受经济危机影响,武钢违约概率较高,财务状况不尽理想,经2010年股权改革和宏观经济状态的好转,武钢的财务状况明显好转,修正后模型预测结果与武钢年度报表高度吻合,表明修正模型的有效性。
关键词：
开发性金融 KMV 违约概率 CPV
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
周子元 杨永生
本文选取了在中国A股市场上市的4家具有一定代表性的ST公司和4家对照公司,并通过计算从2003年到2005年的静态违约距离和不变增长率假设下的违约距离,发现后者比前者具有更好的判别能力;同时对影响违约距离大小的输入变量进行了敏感性分析,发现违约距离对股票收益波动率的变化最为敏感,因而精确计算波动率是关键。
关键词：
违约距离 KMV模型 上市公司 信用风险
[期刊] 开发研究
[作者]
胡胜
国内对多元判别分析法在信用风险实证的研究,从总体预测准确率较高上认为基本是可以借鉴使用,大多没有进一步区分模型误判的第一类错误与第二类错误的误判率。商业银行对企业信用风险判断时最怕的是犯统计学里第一类错误即将高信用风险企业误判为低信用风险企业,这往往对银行是致命的。本文结合距离判别方法的原理、优缺点,分析相关文献,选取我国上市公司财务数据进行实证分析,证实多元判别分析法,在实际运用时犯第一类错误率达到30%左右,这个误判率较高,故我国商业银行对运用多元判别分析法对上市公司信用风险进行判断时要十分谨慎使用。
关键词：
距离判别方法 信用风险 第一类错误
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
宫琴 郑硕
为了解决波束形成法直接应用于近距离双麦克风系统时存在的问题,如目标信号低频段能量损失、多方向的竞争性语音噪声难以被有效抑制等,该文提出一种基于波束形成与最大似然估计的两步去噪方法。该方法首先使用加权叠加滤波器对混合声源进行时频分解,然后通过2个零点分别在0°和180°的波束形成图的幅频响应比值,设置各时频单元所对应的初步掩蔽值,在避免低频滚降现象出现的情况下,抑制本底噪声;最后根据统计模型和简化的最大似然估计法,抑制多方向的竞争性语音噪声,进一步增强目标信号。测试结果表明:在低信噪比、多种类型噪声源共同存在的情境下,该方法可以在无需低通滤波或宽带波束补偿的情况下,恢复原始信号的能量分布特点,明显提升信噪比。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
高扬 王明进
有效价差是刻画金融资产交易成本的一种重要度量。本文基于Roll的价格模型,利用对数价格极差分布的近似正态特征,提出了一种有效价差的近似极大似然估计,并通过数值模拟比较了这一新的估计与以往文献中提出的Roll的协方差估计、贝叶斯估计以及High-LOW估计在各种不同状况下的精度。模拟的结果表明,无论是在连续交易的理想状态还是交易不连续且价格不能被完全观测到的非理想状态下,极大似然估计和High-Low估计的精度均高于协方差和贝叶斯估计;当波动率相对较小的时候,极大似然估计的精度优于High-Low估计;另外,在非理想情形下,极大似然估计要比High-Low估计更加稳健。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陶为群
文章探索运用数理统计的极大似然估计法计算季节指数,得出的计算公式与传统的算术方法完全一致,从直观上保持了与传统算法的衔接性,又可以得出季节指数的区间估计,提高了季节指数计算的完备性。
关键词：
季节指数 极大似然估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾蓓青 王蓉华 徐晓岭 吴生荣
文章给出了全样本和定数截尾样本场合下求参数极大似然估计的间接方法,并举例说明了该方法的可行性和简便性。
关键词：
极大似然估计 全样本 定数截尾 间接方法
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
许屹
文章基于万得数据库中2011-2014年间所有主体信用评级被调降且原主体信用评级在AA+到AA-之间的上市公司数据和KMV模型,对债券发行主体的违约距离以及违约距离对信用风险变化的捕捉能力及敏感性进行了研究,报告了信用债券发行主体信用评级变动和相应的违约距离的现状,通过采用实证分析的方法,展开对信用评级的时效性调查,反映了国内信用债券的信用评级变动可能存在滞后的问题,得出的基本结论为:在对KMV模型结果做出适当修正后可以对信用债券的信用风险的变化进行较为及时的指示作用。同时,文章还提出了信用评级机构应该对信用债券发行主体以及相关行业的基本面保持更高的关注度和敏感性以便提升对相应的信用风险变化识别的时效性的政策建议,以期实现帮助债券市场更准确地识别信用债券的信用风险的目的。
关键词：
信用风险 债券发行 违约距离 风险预警
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
许屹
文章基于万得数据库中2011-2014年间所有主体信用评级被调降且原主体信用评级在AA+到AA-之间的上市公司数据和KMV模型,对债券发行主体的违约距离以及违约距离对信用风险变化的捕捉能力及敏感性进行了研究,报告了信用债券发行主体信用评级变动和相应的违约距离的现状,通过采用实证分析的方法,展开对信用评级的时效性调查,反映了国内信用债券的信用评级变动可能存在滞后的问题,得出的基本结论为:在对KMV模型结果做出适当修正后可以对信用债券的信用风险的变化进行较为及时的指示作用。同时,文章还提出了信用评级机构应该对
关键词：
信用风险 债券发行 违约距离 风险预警
[期刊] 国际金融研究
[作者]
文忠桥 曾刚 王芳 郭卫文
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
耿得科 张旭昆
假设公司资产信息是完全的,在财务信息完全和不完全两种情况下,本文把公司声誉水平作为一个影响因素,估计了公司债务违约概率,并着重分析了债务违约概率对声誉水平的敏感性。数值模拟分析的结论并不完全支持声誉水平与违约概率负相关、债务期限与违约概率正相关的常识。资产波动率、公司资产的瞬时漂移率分别与违约概率负相关、正相关。这些结论为把声誉纳入信用风险度量中提供了一个新的研究视角。
关键词：
公司声誉 财务信息 债务风险
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