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[期刊] 财经科学
[作者]
郭泓 武康平
流动性溢价一直以来都是国际学术界广泛关注与研究的问题。本文选择在上海证券交易所上市交易的7年期、10年期和20年期国债,利用日内交易数据,以新券与旧券为分析对象,实证研究了新券与旧券的流动性溢价问题。发现旧券和新券在收益率上确实存在显著差异,旧券的收益率要高于新券的收益率。同时,本文又通过回归分析研究发现,旧券与新券的流动性差异对旧券与新券的收益率差异只有很小的解释能力,基本可以说明我国国债市场流动性溢价存在,但不是很显著。
关键词：
流动性溢价 新券 旧券 国债市场
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张强劲 陈芬菲
本文基于2003～2007五年间上证国债指数数据,选择建立了AR(2)-GARCH(1,1)、AR(2) -EGARCH(1,1)、AR(2)-CARCH(1,1)。(γ1,γ2)和GARCH(1,1).(m,n)-M四个模型,从不同的视角分析了我国上交所国债市场的波动性状况。实证结果表明,模型中引入利率调整因子γ1、准备金率调整因子γ2及流动性因子m和n作为外生解释变量,能够较好地刻画我国货币政策对国债市场波动的冲击、市场流动性对国债收益率波动的影响及国债收益率波动与收益率的关系。本文的研究结果对完善我国国债市场管理,促进市场发展有一定的指导意义。
关键词：
国债指数 波动性 流动性 货币政策效应
[期刊] 金融与经济
[作者]
蒋泽云
本文分析了目前交易所国债市场流动性的一般状况,并从各角度分析其原因,在此基础上探讨了交易所国债价格和流动性的关系,最后分析了提高国债市场流动性的措施。
关键词：
交易所 国债 流动性
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
黄满池 郑江南
通过对上海证券交易所国债市场指数收益率序列波动特征的研究发现,上交所国债市场指数收益率不但具有非正态性和条件异方差的特点,还具有长记忆性特征。实证研究表明,FIGARCH(1,d,1)模型能够较好地刻画上交所国债指数收益率波动的特征。
[期刊] 金融论坛
[作者]
苏罡
新券效应与国债品种特征、投资者行为和市场微观结构均有密切关系。上交所和银行间国债市场的新券效应不仅存在共同点,也存在明显差异。在交易额占比最大的基准国债品种上,两个市场均表现出显著的新券效应。但由于投资者行为存在差异,上交所国债市场的新券效应更倾向于中长期国债品种,而银行间国债市场的新券效应更倾向于短期国债品种。而且,上交所国债市场的指令驱动交易方式便于连续交易和信息披露,方便考察新券效应,而银行间国债市场仅能在较短时间内考察新券效应。在上交所国债市场上,中长期国债与国债回购的利差更大,有利于现券回购套利投资,中长期新券吸引套利投资者积极参与,也促进了新券效应。
[期刊] 生态经济
[作者]
陈召洪
国债市场是货币市场的重要组成部分,在发达国家其金融功能已超越财政功能。我国国债市场由于流动性水平较低,难以执行宏观金融调控功能。为此,应当合理规划我国国债市场,并以提高其流动性水平为目标,拓展我国国债的金融功能。
关键词：
国债市场 金融功能 流动性水平
[期刊] 财贸经济
[作者]
胡洪斌
国债市场流动性的提高,不仅能有效降低中央财政的国债筹资成本和风险,而且能为中央银行的公开市场操作提供广泛的回旋余地,进而促进金融市场的发展和完善。本文主要利用买卖报价差、换手率等指标来分析我国国债市场流动性问题,并针对明显不足的市场流动性状况,提出了相应的对策和建议。
关键词：
国债市场 流动性 测量指标
[期刊] 财政研究
[作者]
刘爽
我国国债市场要想充分发挥其职能作用,首先应是一个有效率有活力的市场。衡量国债市场效率的一个重要指标就是市场流动性。本文选取了若干衡量流动性的指标,首先通过与发达国家和新兴国家国债市场流动性的对比,分析我国国债市场流动性的现状;其次,就我国国债市场流动性不足的原因进行了探讨;最后,结合国债市场流动性不足的原因提出了相应的对策建议。
关键词：
国债市场 流动性 衡量指标
[期刊] 企业经济
[作者]
陈六一
国债市场完善的标志之一是国债的流动性,国债市场流动性的提高,不仅能有效降低中央财政的国债筹资成本和风险,而且有利于金融机构的资产负债管理和债券资产运作,既为中央银行开展公开市场操作提供广泛的回旋余地,又利于促进金融市场的发展。本文主要对我国国债市场流动性现状进行分析,总结出我国国债市场存在流动性不足的问题,并对其制约的主要因素进行了深入的分析,提出了加强我国国债市场流动性的具体对策。
关键词：
国债市场 流动性 对策
[期刊] 统计与决策
[作者]
翟珊珊 杨梅
高流动性的国债二级市场是投资者进行资产管理、有效规避金融风险和确定金融产品价格的良好场所,对于提高国债管理效率和充分发挥国债二级市场的经济调控功能都具有重要意义,近年来我国国债市场有很大的发展,但也存在着一些不足。本文将对我国国债市场流动性现状进行分析,并对其未来发展应该注意的问题提出了一些建议。
关键词：
国债市场 流动性 国债
[期刊] 南方经济
[作者]
郭涛 李俊霖
本文系统地论述了各种利率期限结构曲线估计方法的原理,提出了估计方法需满足的原则,并采用上海证券交易所的国债市场数据,比较了四种主要估计方法的拟合效果,提出了适合我国债券市场的利率期限结构估计方法。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王志强 熊海芳
鉴于国债期限溢价与股权溢价之间的相关关系具有时变性特征,本文运用BEKK-MGARCH、ADCC-MGARCH等模型从条件相关系数角度考察国债期限溢价与股权溢价之间的动态相关性。经验分析结果发现,在描述两者的相关性动态变化方面,考虑非对称性的ADCC-MGARCH模型优于BEKK-MGARCH模型;尽管国债期限溢价与股权溢价之间的条件相关系数大小在短期内会发生变动,但是条件相关系数在正负符号上却保持相对稳定。
[期刊] 财政研究
[作者]
《中国国债市场研究》课题组
一、提高流通性 拓展国债增发空间 1998和1999两年,我国实施积极财政政策取得了显著成效。鉴于我国经济结构调整和产业升级刚刚开始,经济发展中还有许多不利因素,党中央国务院审时度势,权衡利弊,决定在今后几年内仍将继续实施积极财政政策,尽管由此增大了财政工作压力,但在启动经济的特殊时期,宁肯多承担一些压力,也要致力于保持发展速度在发展中求稳定。 继续实施积极财政政策,需要不断地把增加的国债发出去,这就涉及到增发国债还有着多大的空间。这不仅涉及到当年的和累计的国债余额占GDP比重的考察指标,还和国民对国债的认知
[期刊] 经济问题探索
[作者]
周金南 张峰 王立荣
财政政策的国债流动性效应既为我国财政政策调控资本市场流动性提供有力支持，又是我国财政政策与货币政策协调共同调控流动性的重要前提。本文从国债期限溢价视角出发，基于斜t分布拟合方法，对我国支出类和税收类财政政策的国债流动性效应进行检验。研究结果显示：积极的支出类财政政策的国债流动性效应主要体现在对短期国债期限溢价的调控上，但该政策的干预会提升长期国债期限溢价上涨的概率，导致远期流动性紧缩；积极的税收类财政政策的国债流动性效应集中体现在对中长期国债期限溢价的调控上，但其对短期国债期限溢价的影响较为微弱。因此，在财政政策调控流动性的具体实践中，财政部门需结合调控目标与政策协调机制，选择适当的财政政策工具。
关键词：
财政政策 国债流动性 国债期限溢价
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