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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
黄满池 郑江南
通过对上海证券交易所国债市场指数收益率序列波动特征的研究发现,上交所国债市场指数收益率不但具有非正态性和条件异方差的特点,还具有长记忆性特征。实证研究表明,FIGARCH(1,d,1)模型能够较好地刻画上交所国债指数收益率波动的特征。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张强劲 陈芬菲
本文基于2003～2007五年间上证国债指数数据,选择建立了AR(2)-GARCH(1,1)、AR(2) -EGARCH(1,1)、AR(2)-CARCH(1,1)。(γ1,γ2)和GARCH(1,1).(m,n)-M四个模型,从不同的视角分析了我国上交所国债市场的波动性状况。实证结果表明,模型中引入利率调整因子γ1、准备金率调整因子γ2及流动性因子m和n作为外生解释变量,能够较好地刻画我国货币政策对国债市场波动的冲击、市场流动性对国债收益率波动的影响及国债收益率波动与收益率的关系。本文的研究结果对完善我国国债市场管理,促进市场发展有一定的指导意义。
关键词：
国债指数 波动性 流动性 货币政策效应
[期刊] 财经科学
[作者]
郭泓 武康平
流动性溢价一直以来都是国际学术界广泛关注与研究的问题。本文选择在上海证券交易所上市交易的7年期、10年期和20年期国债,利用日内交易数据,以新券与旧券为分析对象,实证研究了新券与旧券的流动性溢价问题。发现旧券和新券在收益率上确实存在显著差异,旧券的收益率要高于新券的收益率。同时,本文又通过回归分析研究发现,旧券与新券的流动性差异对旧券与新券的收益率差异只有很小的解释能力,基本可以说明我国国债市场流动性溢价存在,但不是很显著。
关键词：
流动性溢价 新券 旧券 国债市场
[期刊] 金融论坛
[作者]
苏罡
新券效应与国债品种特征、投资者行为和市场微观结构均有密切关系。上交所和银行间国债市场的新券效应不仅存在共同点,也存在明显差异。在交易额占比最大的基准国债品种上,两个市场均表现出显著的新券效应。但由于投资者行为存在差异,上交所国债市场的新券效应更倾向于中长期国债品种,而银行间国债市场的新券效应更倾向于短期国债品种。而且,上交所国债市场的指令驱动交易方式便于连续交易和信息披露,方便考察新券效应,而银行间国债市场仅能在较短时间内考察新券效应。在上交所国债市场上,中长期国债与国债回购的利差更大,有利于现券回购套利投资,中长期新券吸引套利投资者积极参与,也促进了新券效应。
[期刊] 商业时代
[作者]
余欣伟
本文利用中信标普国债指数收益率作为国债市场收益率,沪深3 0 0指数收益率作为股票市场收益率,对我国国债市场波动率与股票市场波动率在2001年到2011年间的变动趋势进行了考察。实证检验结论表明,在2001年到2011年间,国债市场波动率呈现出显著下降趋势。此外,本文进一步考察了国债市场波动率和股票市场波动率的变化关系,实证结果表明,在2003年到2011年期间,两市场波动率的变动方向显著相反。
关键词：
国债市场 股票市场 波动率 变动关系
[期刊] 证券市场导报
[作者]
吴泽福 吴世农
对我国国债风险收益率的回归分析表明,国债成交量、涨幅、前一天的国债风险收益率、居民消费价格指数、央行基准利率、股指收益增长率对国债风险收益率波动过程具有较为显著的影响。
[期刊] 改革
[作者]
宋芳秀 姜彦文
可转换债券具有美式不分红期权的性质,债券到期前投资者的理性行为是不进行转股,但现实中投资者的转股行为时常发生。这里建立了评判转股决策是否理性的指标,对投资者转股决策的影响因素进行了分析。基于上海证券交易所2007~2017年中国可转换债券市场上的投资者的转股数据,建立多元回归模型对投资者转股决策的影响因素进行了实证分析,结果显示股票收益率、股价风险、可转债市场流动性、利率水平、上市公司信息披露程度、可转债票面利率、纯债券价值占可转债总价值的比例等均会对投资者转股决策产生影响;投资者的非理性转股存在处置效应,即在价格上升时期更容易进行转换。
关键词：
可转换债券 美式期权 资本市场监管
[期刊] 改革
[作者]
宋芳秀 姜彦文
可转换债券具有美式不分红期权的性质,债券到期前投资者的理性行为是不进行转股,但现实中投资者的转股行为时常发生。这里建立了评判转股决策是否理性的指标,对投资者转股决策的影响因素进行了分析。基于上海证券交易所20072017年中国可转换债券市场上的投资者的转股数据,建立多元回归模型对投资者转股决策的影响因素进行了实证分析,结果显示股票收益率、股价风险、可转债市场流动性、利率水平、上市公司信息披露程度、可转债票面利率、纯债券价值占可转债总价值的比例等均会对投资者转股决策产生影响;投资者的非理性转股存在处置效应,
关键词：
可转换债券 美式期权 资本市场监管
[期刊] 南方经济
[作者]
郭涛 李俊霖
本文系统地论述了各种利率期限结构曲线估计方法的原理,提出了估计方法需满足的原则,并采用上海证券交易所的国债市场数据,比较了四种主要估计方法的拟合效果,提出了适合我国债券市场的利率期限结构估计方法。
[期刊] 金融论坛
[作者]
王璐 庞皓
由于我国股市和债市的相对分割,使得对其波动溢出关系的探讨对研究市场间资源配置、信息流动等有更深远的意义。在构建股市和债市DVAR模型的基础上,利用Wald和LR检验发现,两市存在波动溢出效应,但整体溢出影响较低。通过VECM模型分析交易所和银行间债券市场与股市之间的内在波动关系,发现交易所市场较银行间市场对股市波动影响更大,而银行间市场受交易所市场波动更剧烈。总的来看,我国目前金融资源在两市配置效率较低,资本和投资主体未形成有效连动体系,市场风险难以释放分散,因此需构筑市场之间的协调互动机制。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
楼小飞
我国国债市场的人为分离导致了一系列的问题,交易所市场也呈现出越来越边缘化的趋势。通过对跨市场国债的实证研究,得出了以下结论:交易所市场和银行间市场国债的收益率之间没有显著差异;交易所市场与银行间市场的国债价格变化存在显著的相关性;交易所市场比银行间市场的国债对信息的反应更为敏感;交易所和银行间市场国债的价格变化相互引导,但交易所占主导地位。最后给出了针对交易所国债市场的相关政策建议。
关键词：
国债 交易所市场 银行间市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋治平
文章以银行间国债市场和交易所国债市场的市场指数为分析目标,运用Hamao等(1990)的单变量GARCH模型两步法,考察我国国债市场间的波动溢出效应。研究结果表明:在检验期内,我国国债市场的价格对信息的反应不灵敏;外部冲击对债券市场的影响具有持久性;信息流动是单向的,银行间国债市场的波动冲击会影响到以后交易所国债市场的波动,而交易所债券市场的波动冲击不会对以后银行间国债市场的波动产生影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张绍斌 ,齐中英 ,张亚光
[期刊] 财贸经济
[作者]
李新国
我国自1981年开始发行国库券以来,累计国债发行额已达550多亿元。巨额的国债收入为平衡财政收支和支持重点建设都发挥了不可低估的作用。但是,由于传统机制的影响,国债市场在很多方面还存在着问题,最为突出的是其结构的严重不合理,它阻碍着国债市场的健康发展。因此,本文想就这一问题说点个人看法。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
单飞
国债发行、流通与通货膨胀的关系错综复杂。国债发行和国债余额可以通过多种途径影响物价水平。本文首先分析国债规模与物价指数的波动特征与变动趋势,结果表明两者的变动规律是基本一致的。本文的实证结果表明,增加国债发行,一方面,会刺激经济,进而导致物价上涨;另一方面,国债发行占用货币资金,造成货币供应量减少,导致物价下跌。政府应调节国债市场利率,对国债规模进行实时监测,在维持物价水平稳定的情形下,促进国债市场的健康发展。
关键词：
国债规模 价格指数 协整与误差修正模型
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