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[期刊] 财贸经济
[作者]
方福前 吴江
本文比较分析了货币冲击、供给冲击和需求冲击在不同时期对人民币、日元和韩元实际汇率波动的影响。依据经济发展、汇率体制发展等方面的相似性,本文选取日元和韩元作为参照货币,使用"汇率超调"的宏观经济学模型来分析汇率决定机制,对中国、日本和韩国这三个国家在不同历史时期的宏观经济同度量进行比较研究。在此基础上,本文测算了不同类型的冲击对三种货币实际汇率的影响,揭示了人民币汇率未来波动的潜在可能性与原因。计量结果表明,货币冲击对这三种货币的实际汇率波动都有重要影响,供给冲击对人民币和韩元实际汇率波动的影响大于对日元汇率波动的影响,需求冲击对人民币汇率波动的影响最大。
关键词：
人民币 实际汇率 波动 冲击
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑振秀
文章从三边汇率变动的角度,实证研究汇率变动对中美和中韩贸易收支的影响。研究结果表明:(1)长期内中美韩三边实际汇率与中韩贸易收支以及中美贸易收支间存在均衡稳定的长期关系。中国对韩美贸易收支受中美汇率的影响更大。(2)从因果关系来看,中韩以及中美之间实际汇率变动都不是是中韩贸易收支变动的因,但中国实际收入的变动是中韩两国的贸易收支变动的原因。(3)中美贸易收支和中韩双边贸易不存在J-曲线效应。上述结论所隐含的政策含义是:中国的汇率调整能(部分)解决当前中美贸易收支问题,但不能解决中韩双边贸易收支问题。
关键词：
三边汇率波动 贸易收支效应 研究
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴安兵 金春雨
本文基于STAR模型和LT-TVP-VAR模型,从非对称性和时变性两个角度,实证考察货币政策与产出冲击对人民币实际汇率波动的影响效应。研究结果表明,扩张性货币政策对人民币实际汇率波动的正向作用效果强于紧缩性货币政策对人民币实际汇率波动的负向作用效果。相比正向产出冲击,负向产出冲击对人民币实际汇率波动作用效果更强。随着货币冲击由低强度过渡到高强度,其对人民币实际汇率波动的影响作用逐渐增强,高强度产出冲击对人民币实际汇率波动要强于低强度产出冲击。货币政策与产出冲击对人民币实际汇率波动的影响具有显著的时变特征。在加入WTO前后,货币政策和产出冲击对人民币实际汇率波动的影响由减弱趋势转变为增强趋势;在2008年全球金融危机前后,产出冲击对人民币实际汇率波动的影响作用较为明显;在经济新常态时期,货币冲击对人民币实际汇率波动的影响作用较为明显。
关键词：
货币政策 产出冲击 人民币实际汇率波动
[期刊] 现代管理科学
[作者]
熊义明 潘英丽 陈普
文章通过建立一个双变量SVAR(结构向量自回归)模型,并运用脉冲响应与方差分解方法,我们发现:实际冲击均是人民币实际汇率波动的主要来源;1994年以前,名义冲击对实际汇率具有比较大的短期影响,1994以后,这种短期影响非常弱。另外,结果也表明,实际冲击对实际汇率的持久影响主要通过对名义汇率(而非物价)的冲击产生。
关键词：
人民币汇率 价格黏性 SVAR
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
孙烽 程阳锋 陈劲松
基于购买力平价的实际汇率由于平价成立的前提假设较为严格,其在现实经济中难以成立,所以购买力平价在实际应用中不能准确地测算出均衡汇率水平和解释实际汇率的波动。90年代以来新兴的均衡汇率理
[期刊] 上海金融
[作者]
申琳 马丹
本文分别采用消费者价格指数和国内生产总值平减指数测算了1980-2004年期间的人民币实际汇率。通过对这一时期人民币实际汇率的测算,我们进一步分析了其变动情况及导致其变动的冲击来源。
关键词：
人民币 实际汇率 实际有效汇率
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
赵先立
文章基于新开放经济宏观经济学框架确定了实际汇率波动的三类基本影响因素,扩展引入了我国二元人口和产业结构两类因素,并运用VAR模型进行实证分析,结果表明:人民币实际汇率的波动主要由实际货币余额和名义汇率解释,生产率的解释力存在但不突出的原因是二元人口结构因素削弱了B-S效应,我国产业结构因素对实际汇率波动的解释力最低。进一步,货币政策和名义汇率应作为调节人民币实际汇率的有效工具,随着我国农村人口比例的下降,B-S效应对实际汇率的影响将会更显著。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
陈灏
本文利用SVAR模型对人民币实际有效汇率波动的原因进行了实证分析,经验研究的结果发现实际需求冲击和名义冲击是人民币实际有效汇率波动的主要来源,供给冲击的影响不大。这暗示Balassa-Samuelson效应在中国并不明显,而中国实施稳健的货币政策对于稳定人民币实际有效汇率是非常重要的。
关键词：
SVAR模型 人民币实际有效汇率 波动
[期刊] 世界经济研究
[作者]
崔红宇 万志宏
最优汇率波动区间的设定与一国经济的基本特征、货币政策独立性、资本账户开放程度以及外生冲击的性质和大小密切相关。人民币汇率在走向自由浮动的过程中，如何通过设置汇率波动区间以达到兼顾内外均衡、协调资本账户开放进程以及抵御货币冲击的研究具有重要的现实意义。文章构建了一个开放经济体的简约模型，求解在资本市场外生冲击下人民币兑美元汇率的最优波动区间，并以此对人民币汇率波动区间的变化和未来设置提供参考。
关键词：
汇率波动区间 货币政策独立性 外生冲击
[期刊] 经济学动态
[作者]
赵永亮
本文采用SVAR施加长期约束的方法,研究结构性冲击对人民币实际汇率及我国产出的动态效应。实证结果表明,实际需求冲击导致实际汇率顺经济周期变动,对经济具有稳定作用;要素成本冲击导致实际汇率逆经济周期变动,导致经济波动加剧。根据脉冲响应强度和方差分解结果分析,受到结构冲击,实际汇率对经济波动的作用力度较小。结合理论分析与实证结果,本文提出了政策建议。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
张庆君
在结合理论模型分析的基础上,以2001年1月至2010年3月国际原油价格和人民币实际有效汇率的月度数据为主要研究样本,采用结构向量自回归(SVAR)模型,实证分析了国际油价波动对人民币实际有效汇率的动态冲击效应。研究结果表明:国际油价上涨对人民币实际有效汇率产生了负向影响,但冲击后的有效汇率在回归到零值后会越过零值重新回到升值的趋势中;国际油价上涨对CPI有显著的正向影响,国际油价上涨是推高CPI的一个重要因素;国际油价上涨引起了工业增加值增长率的波动;国际油价上涨对出口增长率的影响表现出J曲线的特征。
关键词：
油价冲击 人民币实际有效汇率 SVAR
[期刊] 金融研究
[作者]
张荔 张庆君
本文根据中国汇改以来的人民币名义汇率月度数据,测算了人民币实际汇率及其波动性,并分析了人民币实际汇率及其波动性对货币替代率的影响。研究结果表明,长期内,人民币贬值会导致货币替代率增加,而人民币实际汇率波动性水平对货币替代率影响不显著;短期内,人民币贬值和与汇率波动性增强都会导致货币替代率的增加,由于受价格粘性和货币市场刚性等因素影响,短期影响有一定的滞后性,并且弹性值也要小于长期。长期以来,人民币汇率稳定的升值趋势,使我国货币替代率的保持相对稳定,为人民币国际化提供了有利的条件,也应该充分考虑货币替代可能带来的风险。
关键词：
汇率水平 汇率波动 货币替代
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐海俊
文章通过对1994-2012年的月度数据对人民币实际汇率水平、汇率波动等因素与货币替代的进行单位根检验、格兰杰因果检验、协整检验、误差修正模型等检验,结果表明长期内人民币实际汇率水平与货币替代存在长期均衡关系,而实际汇率波动与货币替代不存在长期均衡关系,短期内人民币实际汇率水平及其波动对货币替代都影响显著,在短期内能够回到均衡位置。
[期刊] 经济研究
[作者]
卢向前 戴国强
Marshall Lerner(ML)条件成立与否,是一国制定汇率政策的重要依据。在人民币面临巨大升值压力时,重新对ML条件进行检验对于我国货币当局制定汇率政策有重要的指导意义。本文运用协整向量自回归(cointegratingVAR)的分析方法,对1 994—2 0 0 3年人民币对世界主要货币的加权实际汇率波动与我国进出口之间的长期关系进行了实证检验。结果表明,人民币实际汇率波动对我国进出口存在着显著的影响,ML条件成立;人民币实际汇率波动对进出口的影响存在J曲线效应。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王凯 庞震 潘颖
本文利用1994-2008年的季度时间序列数据,在VAR模型的基础上,运用单位根检验、协整分析、格兰杰因果检验和方差分解等技术分析人民币实际汇率对中国进出口贸易的影响。分析结果表明,人民币实际汇率变动是影响中国进出口贸易的重要因素,马歇尔-勒纳条件在中国是成立的。从短期来看,人民币实际汇率变动是影响出口贸易的主要因素;然而从长期来看,国外需求的变动是影响出口贸易变动的主要因素。
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