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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
汤铎铎
随着RBC理论的产生和发展,先后出现了三种有影响的滤波方法,即HP滤波、BK滤波和CF滤波。由于这些滤波的目的都是要分离出原始时间序列中特定频段的成分,因此被称为频率选择滤波。我国最近几年出现了应用这些滤波器的研究,但是中间存有一定的问题,主要原因是对相关文献掌握不足。因此,在分析了各个滤波器的特点之后,对于中国宏观年度数据2～8年频段的滤波,我们推荐使用经过Ravn和Uhlig调整的HP滤波和CF滤波。最后,我们用CF滤波方法讨论了中国的菲利普斯曲线与通货膨胀-货币增长关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱小檬 朱义胜 栾维新
文章分析了The Hodrick-Prescott(HP)滤波器传输特性和指数增长时间序列的频率域特性,分别定义HP滤波器和指数增长时间序列的3dB带宽,推导了它们的计算公式。给出了由HP滤波器3dB带宽包含谐波数确定平滑参数λ的方法,建议对宏观经济时间序列进行初始值归一化以改善HP滤波器分析效果。通过HP滤波器对我国国内生产总值(GDP)(1952~2010)宏观经济时间序列的分析,说明上述方法可以有效地控制趋势分量的精度和波动分量的幅度,为HP滤波器处理不同宏观经济序列选择平滑参数提供了依据。
[期刊] 湖南农业大学学报(自然科学版)
[作者]
文劲松 王成
在日本光电ECG-6511型心电图机上以不同频率的脉冲为模拟信号,按未漏波(OFF)、肌电漏波(EMG)、交流电漏波(HUM)和肌电漏波+交流电漏波(EMG+HUM)4种滤波状态绘制幅频线.结果显示,在OFF状态下电压无衰减,使用EMG、HUM、(EMG+HUM)时电压幅度随信号频率变化而变化,心脏病变(特别是心肌疾病)时,滤波可能会造成部分极具临床诊断价值的心电信号的衰减与失真,从而造成漏诊,临床心电图工作者要尽量不使用滤波功能,而需通过采用一些切实可行的干预措施来减少或消除机外干扰对心电信号的影响.
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
周静 鲍长春 段海威
为改善在噪声、混响及声源移动情况下传统到达方向(direction of arrival, DOA)估计方法的性能,该文提出一种基于Kalman滤波与频率聚焦的单声源DOA实时估计与跟踪方法。该方法由去噪、去混响和DOA估计3个步骤构成。其中:去噪与去混响步骤的目标函数分别由最小化去噪信号误差和多通道线性预测系数误差建立,并分别通过Kalman滤波求解;DOA估计步骤通过基于频率聚焦的导向响应功率实现。该文所提方法建立在传播矩阵集成去混响与去噪步骤的基础上,通过波束形成获得的期望信号的先验估计, DOA估计步骤被进一步集成,从而促进3个步骤间的因果有序迭代。实验结果表明:与参考方法相比,该文所提方法的DOA估计与跟踪性能更优。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
张连城 韩蓓
本文首先概括介绍了潜在产出的测算方法,然后结合1952～2007年中国年度产出数据特征,讨论了应用HP滤波方法测算潜在产出时的平滑参数选择问题。平滑参数取100时的HP滤波器能更准确地刻画长期增长路径,平滑参数取6.25时的HP滤波器能更好地捕捉潜在产出的波动特点。对中国这样潜在经济增长路径波动较大的转轨经济国家,必须从经济理论和实际经济运行情况判断是否发生了结构性的变动,两滤波器结合使用。最后,本文对中国1952～2007年特别是1982～2007年的潜在经济增长率进行了测算,并对未来潜在经济增长率的水平及适度增长区间做了初步预测。
[期刊] 财经科学
[作者]
石柱鲜 孙皓 宋平平
本文利用HPMV滤波对我国的自然失业率进行估计,并且应用自然失业率对我国通货膨胀的特征进行分析。研究结果表明,我国自然失业率的波动性明显逐渐变小,实际失业率与自然失业率的变动趋势基本一致;我国通货膨胀的适度区间约为2.9247—5.7369%;我国通货膨胀对负向实际失业率缺口的反应强于其对正向实际失业率缺口的反应,具有非对称性。
关键词：
自然失业率 通货膨胀 HPMV滤波
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 张砣
时间序列模型在预测中占有重要的地位,其固有的系统误差性往往对预测精度产生负面影响。文章以沪深300指数为研究对象,通过时间序列模型得到预测方程,并以此为基础推导出卡尔曼滤波的状态方程和测量方程,利用卡尔曼方程对预测结果进行修正。结果表明,卡尔曼滤波对时间序列模型的预测有优化作用,可以提高预测的精确度。
关键词：
收益率 沪深300指数 预测 高频交易
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 张砣
时间序列模型在预测中占有重要的地位,其固有的系统误差性往往对预测精度产生负面影响。文章以沪深300指数为研究对象,通过时间序列模型得到预测方程,并以此为基础推导出卡尔曼滤波的状态方程和测量方程,利用卡尔曼方程对预测结果进行修正。结果表明,卡尔曼滤波对时间序列模型的预测有优化作用,可以提高预测的精确度。
关键词：
收益率 沪深300指数 预测 高频交易
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
黄新飞 舒元
牺牲率指实际产出损失与趋势通货膨胀率变化量的比率,用来衡量降低通货膨胀成本。Ball(1994)假设通货收缩周期终点后四个季度回到潜在产出,忽视了长期影响。本文从理论上证实未考虑长期影响将会低估牺牲率,并采用HP滤波估计中国季度和年度牺牲率分别为1.85和2.68,高于传统方法的0.28和0.3。季度牺牲率低于G7国家的平均水平,实证研究发现通货收缩速度、初始趋势通货膨胀率和贸易开放度是影响牺牲率水平的重要因素。
关键词：
牺牲率 长期影响 潜在产出 HP滤波
[期刊] 统计与决策
[作者]
闵素芹 柳会珍
"已实现"波动率是近年来金融研究领域中的热点问题,而抽样频率的选择对"已实现"波动率的准确度量至关重要。最优抽样频率应能够较好地平衡估计误差和微观结构误差。针对这个问题,文章给出了目前国外采用较多的三类选择最优抽样频率的方法,即波动率特征图法、利用序列相关性确定最优抽样频率的方法和基于最小均方误准则确定最优抽样频率的方法。
[期刊] 统计研究
[作者]
高健绪，顾岚
自适应滤波在经济预测中的应用高健绪，顾岚一、自适应滤波及预测方法设｛Ｘｔ｝（ｔ＝１，２，．．．，Ｎ）是一个实际观测到的经济序列，不失一般性，可以认为它具有趋势性和季节性，我们可用长自回归模型ＡＲ（ｎ）对其进行拟合。式（１）中误差项｛εｔ｝是零均值白噪...
[期刊] 世界经济
[作者]
陈昆亭 周炎 龚六堂
现代经济的两大主流问题就是增长和波动的问题。就波动问题而言 ,经验分析对于其理论研究具有重要意义 ,特别是对于更有效的研究波动的根源 ,发现波动传播放大机制 ,为理论模型提供实际参照等有重大意义。而且 ,经验分析不单是进行理论研究的基础 ,也是经济周期理论本身的重要组成部分。现在对中国经济周期的经验研究很少 ,本文选取中国 5 0年的经济数据 ,试验性的讨论了适合中国数据特征的滤波工具 ,对中国经济的商业周期特征进行了分析。分析发现 ,中国经济周期既服从大部分的一般性周期特征 ,又有相对的独特性。本文同时也验证了 Lucas的一个估计。
关键词：
实际商业周期 广义商业周期 滤波 共动性
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
张连增 孙维伟 段白鸽
车险费率改革是近年来保险业较为关注的热门话题,对汽车保险进行定价和费率改革的基础在于风险分析。车辆、驾驶人以及行车环境等因素构成汽车保险定价所依赖的风险系统。通过对GLM-logistic回归模型和GAM-logistic回归模型的介绍,并将半参数光滑方法应用于汽车保险索赔频率建模的影响因素分析中,且以国外某汽车保险数据为样本构建汽车保险索赔频率的影响因素模型;继而在对两种模型进行比较研究的基础上,应用R软件进行实证分析,并对索赔发生概率进行了预测。结果表明:基于半参数方法的GAM-logistic回归模型比GLM-logistic回归模型更具有优势,对模型的预测效果更好。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
宋松柏 康艳
【目的】研究3种智能优化算法在设计洪水频率曲线适线中的适用性。【方法】根据我国水利水电工程设计洪水计算规范适线准则,应用模拟退火算法、遗传算法和模拟退火遗传算法,按照离(残)差平方和最小准则、离(残)差绝对值和最小准则及相对离(残)差平方和最小准则,进行了设计洪水频率曲线参数的优化估计研究。【结果】实例验证表明,与传统的目估适线法相比,上述3种优化算法对设计洪水频率曲线参数估计可取得理想的适线效果。【结论】智能优化算法是一种推求设计洪水频率曲线统计参数的新途径。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
李智录 卢瑞章 沈冰 王文焰
采用回归分析直接处理大坝观测数据的方法容易受到噪声影响,针对这一情况,提出先对观测数据进行小波滤波,然后再用一元线性回归分析对滤波后信号进行处理的新方法。仿真结果表明,与直接采用一元线性回归分析法相比,该方法得到的待定系数更为准确。
关键词：
一元线性回归分析 小波滤波 大坝观测数据
文献操作()
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文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
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