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[期刊] 商业研究
[作者]
许宁 高涓
利率期限结构的静态估计是验证动态模型以及进行动态变化分析的基础。本文介绍了三次样条法的基本模型结构,指出了传统三次样条法使用久期倒数作为估计误差权重的逻辑错误,并据此提出了"准久期"加权以及成交量排名加权的概念;通过对比多个样本时间点的估计结果,发现成交量排名加权方法无论在样本内的模型估计还是样本外模型预测方面均优于久期以及准久期倒数加权方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
严一锋 郭菊娥
文章采用McCulloch的三次样条方法估计了利率期限结构。经上交所国债交易数据检验,该方法拟合效果较好,操作简便,具有较强的适应性,可以估计不同类型的利率期限结构。
[期刊] 统计与决策
[作者]
商勇
利率期限结构是债券市场中最为重要的概念之一。利率期限结构的估计方法有很多,较常用的主要有息票剥离、样条估计和Nelsen-Siegel方法(包括改进的Nelsen-Siegel-Svennson方法等),NS(NSS)模型具有较好的实用性,在西方国家应用得十分普遍,在我国则应用很少。文章通过利用NS和NSS模型来对我国利率期限结构进行静态估计,估计结果表明该方法具有很好的实用性。
关键词：
期限结构 收益率 NS模型 NSS模型
[期刊] 管理科学
[作者]
何启志 何建敏 陈珊珊
利率期限结构问题是金融领域的一个基本问题,尤其在中国利率市场化过程中,研究利率期限结构对中国金融市场的发展和完善有着重要的理论和实践意义。利用中国国债市场的数据对指数样条函数模型进行实证研究,并与其他模型进行比较分析。结果表明,指数样条函数模型能较好地降低国债定价误差,并能预测国债市场隐含的起息日为未来无限远时的远期利率,通过图形进一步验证了指数样条法更适合作为中国利率期限结构的拟合方法;利用该模型构建中国国债市场1999年~2006年具有代表意义的6条利率曲线,表明中国短期利率变化幅度大于长期利率变化幅度,中国国债长期即期利率偏低,2000年以后中国国债利率期限结构曲线移动幅度比较小且几乎持...
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐英凯 李彪
本文首先对利率期限结构模型的函数形式进行了直接设定,避免了在使用扩展的息票剥离法估计利率期限结构时必须引入附加方程的问题;然后,以35个观测时点上的数据为样本,对三种参数化利率期限结构模型进行迭代估计。结果表明,六参数模型刻画利率期限结构的能力最强、拟合的稳定性和样本外债券价格预测的效果也最好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周少甫 王亦奇
近来的实证研究表明:在通常的利率扩散过程中加入跳跃项后能更好地解释利率的动态行为。本文使用马尔可夫链蒙特卡罗方法,研究我国的动态利率期限结构,数据为银行间同业拆借市场7天拆借利率(CHIBOR07)的月度数据,样本区间为1997/01—2006/02。我们得出了没有引入跳跃的模型可能存在模型误设问题,引入跳跃后的模型能对经验数据(CHIBOR07)提供更好的解释的结论。
关键词：
期限结构 马尔可夫 蒙特卡罗 跳跃扩散
[期刊] 统计研究
[作者]
徐现祥 周吉梅 舒元
本文采用永续盘存法,基于《中国国内生产总值核算历史资料:1952—1995》和《中国国内生产总值核算历史资料:1996—2002》,系统地估计我国1978—2002年各省区三次产业的物质资本存量,并讨论了所使用的假设与必要的数据调整及其可能带来的估计误差。本文的估计结果与同类文献一致,但细分到省区各产业,可为今后相关实证研究提供更全面、准确的数据支持。
关键词：
永续盘存法 资本存量 经济增长
[期刊] 统计与决策
[作者]
张康松 程昆 马粤娴
文章基于合会现金流特征,通过合会会员投资和融资双重身份分别构建投资区间和融资区间现金流模型,测度会员在不同现金流区间的借贷利率期限结构以及内涵报酬率。通过实例计算表明该模型能够揭示内生民间金融的合会会员真实借贷利率,同时符合利率期限结构的解释。与外部信贷市场比较,认为合会更具效率。
关键词：
非正规金融 民间金融 合会 利率期限结构
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
潘冠中
本文证明了单因子利率模型参数估计数据选择的相关性原则,并提出另一原则:选择交易最频繁、成交量最大的利率品种。依据这两个原则,R007是瞬时利率r_t的最佳近似替代,在使用中国货币市场利率估计单因子利率模型的参数时,应该选择R007作为估计数据。
关键词：
利率模型 近似替代 相关性 交易量
[期刊] 当代经济科学
[作者]
王建喜 王晓轩
本文通过选取不同的样条函数 ,对某个特定日期国债所隐含的利率期限结构曲线进行回归估计。我们对回归结果的各分段样条函数进行了检验 ,根据各分段样条函数的估计结果 ,提出了指数样条函数与多项式样条函数在估计利率期限结构曲线中的一些特点。我们得到的利率期限结构曲线能够很好的反映市场利率
关键词：
利率期限结构 估计 样条函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
潘婉彬 陶利斌 缪柏其
广义矩方法(GMM)在利率期限结构模型的估计中有着广泛的应用。文章综述了在利率期限结构模型的估计中GMM方法涉及的各方面问题,其中包括过度估计问题、最优权重矩阵的选取、矩条件的选择、理论矩的计算、模拟矩方法(SMM)和有效矩方法(EMM)。
关键词：
利率期限结构模型 广义矩方法
[期刊] 武汉金融
[作者]
郑振龙 林海
利率期限结构是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利以及投资等的基础。因此 ,对利率期限结构的估计是金融工程领域一个十分基础的工作。本文则是在这方面进行的一个尝试性研究工作。对利率期限结构的估计可以有许多方法 ,其中包括息票剥离法(bootstrapmethod)和样条估计法(splineapproximation)。本文则同时利用这两种方法对中国2001-2002的利率期限结构进行一个静态的估计 ,比较两种估计方法的静态估计结果并在此基础上分析中国利率期限结构的变化特征
关键词：
利率期限结构 息票剥离法 样条估计法
[期刊] 统计与决策
[作者]
李洪娟 赵星
生命表只提供了整数年龄点上死亡率的数值,所以在计算非整数年龄处的生存函数值时需要进行假设。传统的非整数年龄假设的生存函数在整数年龄处并不光滑,而针对它们光滑度改进的研究甚少。文章使用三次样条插值理论对非整数年龄处的生存函数进行了计算,给出了一种新的计算非整数年龄生存函数的方法,并与传统的计算方法进行了比较。
关键词：
生存函数 三次样条插值 非整数年龄假设
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱四荣
文章通过对比传统利率期限结构的估计机制,探讨了收益率曲线的多种量化估计策略:多项式样条法、指数样条法、B样条法以及曲线拟合建模法。利用上海交易所从开始到2013年6月23日所发行的135只固定利率国债为样本数据,构建三种动态估计模型对我国利率期限结构进行实证分析,描绘出反映我国债券市场均衡的利率曲线,提出的三种模型均可有效估计和预测债券市场的利率期限结构,并为分析我国的利率期限结构提供一种更有效的方法。
[期刊] 中国软科学
[作者]
谢赤 钟赞
本文在利用零息票利率法对具体案例进行定价分析过程中,将三种利率期限结构估测法用于计算互换定价的固定利率,通过对计算结果的分析与比较,得出了应用立方插值法所求出的利率是最合理的定价的结论。
关键词：
利率期限结构 估测方法 利率互换 定价
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