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[期刊] 统计与决策
[作者]
徐晓岭 王蓉华 顾蓓青
文章给出了统计学中运用最为广泛的三大统计分布——χ~2(n)分布、t(n)分布和F(m,n)分布的高阶矩的数学表达式及其在F分布商的分布中的应用。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
胡素端 宋松柏
【目的】研究高阶概率权重矩在洪水频率分布参数估计中的应用,为推求洪水频率分布参数估计提供合理的计算方法。【方法】选取广义极值分布作为洪水频率分布模型,推求其高阶概率权重矩计算公式,利用MATLAB语言编程实现其参数的数值求解,并以陕西省赵石窑、绥德、安塞和鹦鸽4个水文站的年最大洪峰流量序列为例进行洪水频率分析。【结果】高阶概率权重矩可以较好地拟合序列中大洪水段的经验点据,计算得到了基于高阶概率权重矩的陕西省赵石窑、绥德、安塞和鹦鸽4个水文站的广义极值分布参数的估计结果,获得WLS准则下赵石窑、绥德、安塞和鹦鸽4个水文站推荐采用的高阶概率权重矩的阶数r分别为:r=4,5,6;r=4,5,6;r=...
[期刊] 统计与决策
[作者]
姜培华
文章设{X_k,1≤k≤n}独立同分布,X_((1))≤X_((2))≤…≤X_((n))为其顺序统计量。当总体服从三参数BurrⅫ分布时,得到了其极端顺序统计量的概率密度函数,给出了顺序统计量X_((k))(1≤k≤n)的高阶原点矩的精确表达式。此外还研究了极端顺序统计量X_((1))和X_((n))的渐近分布。
[期刊] 管理评论
[作者]
易文德
本文提出了基于高阶矩波动的相依结构模型:Copula-NAGARCHSK-M模型。考虑资产的时变条件方差风险、条件偏度风险和条件峰度风险对边缘分布的影响,应用模型研究了上证综指和深证成指对数收益率之间、条件方差之间、条件偏度之间和条件峰度之间的相依结构。发现两股票市场的指数对数收益率之间、条件方差之间和条件峰度之间有相似的相依结构,而条件偏度之间的相依结构则是负方向的相似。
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾蓓青 徐晓岭 王蓉华
文章提出了一种新的寿命分布——三参数威布尔-几何分布WG (pmβ),研究了该寿命分布的密度函数、失效率函数的图形特征以及该分布的数字特征等,最后利用分位数估计的方法,给出了当形状参数已知时另两个参数的点估计。
[期刊] 投资研究
[作者]
刚健华 林枫娇
本文在经典Fama-French三因子模型的基础上,基于2006年1月至2020年12月间的中国A股上市公司样本,研究了协偏度效应并构建了协偏度因子,从而对于协偏度这一高阶协矩进行了实证检验。研究发现协偏度与个股的预期收益率之间存在着显著为负的相关关系。基于协偏度进行分组的结果显示协偏度较低的股票组合预期收益显著高于协偏度较高的股票组合,由此证实了协偏度效应的存在。本研究进一步检验了协偏度因子与Fama-French三因子的相关性。实证结果表明协偏度因子相对于其他因子存在显著的新增信息。将协偏度因子加入到三因子模型中,可以提高模型对组合收益的解释能力。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
赵晓瑜 谭忠
在金融领域,资本资产定价模型已被广泛应用,但资产组合收益率分布的偏度的重要性还没有被人们广泛认识,尤其在国内对资产收益率的联合偏度、联合峰度以及含有条件的高阶矩的研究文献更是寥寥无几。本文旨在将CAPM引用到保险业的资产定价中,同时将高阶矩引入CAPM,并将其推广到n阶的一般形式,为实证提供了更理想的模型。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
许启发
为度量高阶矩风险的动态特征、考察时变高阶矩风险对金融投资决策的影响,本文提出了一个新的高阶矩波动模型NAGARCHSK-M模型。讨论了该模型的包容性,给出了关于高阶矩波动性建模的一整套建模技术,基于正态密度的Gram-Charlier展开给出了模型的参数估计方法。利用该模型对我国股市的高阶矩风险进行了动态描述,并讨论了时变方差风险、时变偏度风险和时变峰度风险对资产收益的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘晏辰 代莹 王蓉华 徐晓岭
文章在全样本场合下,比较了两种求参数区间估计的方法,通过Monte-Carlo模拟比较了区间估计的精度。其次在定数截尾样本场合下,给出了参数的极大似然估计与逆矩估计,通过模拟比较认为逆矩估计比较精确,同时还给了求参数区间估计方法,通过模拟发现方法是可行的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛跃
在公司财务统计分析中,多数分析方法是以财务比率具有某些特定的假设分布为前提的。本文对国外财务比率的统计分布研究进行评析,以便为国内相关研究提供参考。
关键词：
财务比率 统计分布 污染分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘晏辰 代莹 王蓉华 徐晓岭
文章在全样本场合下,比较了两种求参数区间估计的方法,通过Monte-Carlo模拟比较了区间估计的精度。其次在定数截尾样本场合下,给出了参数的极大似然估计与逆矩估计,通过模拟比较认为逆矩估计比较精确,同时还给了求参数区间估计方法,通过模拟发现方法是可行的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王应贵
一、问题的提出VaR(在险价值)方法是风险管理的新方法,其实质就是用标准统计技术估计风险。在运用VaR时,必须对每项金融资产收益的统计分布建模并作具体分析.如何测度外汇风险,从而有效地管理外汇市场风险,是金融机构进行外汇风险管理须解决的首要问题。本文试图用分位图(QQ图)来探讨欧元对美元汇率的
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
苏为华
旅游统计分布规律研究苏为华（杭州商学院副教授３１００３５）在旅游活动中，存在一些明显而且十分重要的数量规律，即统计规律。研究这些统计规律的一般特征及其在具体景点或景区的表现，对于改善服务、加强管理等工作均有重要的指导作用。我们通过对杭州市几个主要风景...
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