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[期刊] 管理世界
[作者]
李倩 梅婷
本文较为详细地介绍了Fama因素模型的分组规则和研究方法,以沪市A股上市公司为样本,划分特定时期,分别研究了股票价格上涨和衰退时期Fama-French三因素模型在解释股票收益率变动方面的适用性问题。研究发现,股市衰退时,该模型的拟合性最好,但价值因子(HML)没有显著解释力,而剔除价值因子后的因素模型也能较好地解释股票收益率的变动,说明股市衰退时不存在价值效应。同时,在公司平均规模较大的市场,该模型能更好地解释股票的收益情况。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许涤龙 周光洪
文章以GDP数据的准确性为例,根据Cramer分解定理的基本理论对我国GDP数据时间序列建立了确定性趋势模型,对模型得到的平稳残差序列拟合ARMA模型;将两种模型组合起来对我国GDP数据进行预测,用预测值代表"真值",考察了预测值与观察值之间的差异;用异常值检验法对2001~2007年我国GDP数据的准确性进行了检验和分析,证明了组合预测模型在统计数据准确性检验中的适用性总体上不强,并提出了模型改进应用的思路。
[期刊] 武汉金融
[作者]
卢宇燕
随着证券市场各方面的日臻完善,资本资产定价模型(CAPM)在描述股票收益率和风险之间的关系时,已经逐渐缺乏使人信服的解释力。Fama和French在1992年发表的《预期股票报酬的横截面研究》一文中,揭示了公司规模和账面市值比率对股票平均报酬的作用超过了CAPM里认为的贝塔系数的作用,并解释了其中的线性关系。本文的目的在于,通过介绍Fama和French三因素模型理论并将其运用到中国股票市场中,对上海A股市场2012年1月到2012年12月的股票平均收益率进行线性回归分析,以此来检验三因素模型在中国股票市场的适用性。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
田东文 王方明
引力模型是20世纪60年代以来对双边贸易流量的计量研究领域所取得的重要成果。几乎所有的国外研究都将中国视为“前中央计划经济国家”而将其排除在样本的考虑之外。本文通过基本变量的设定构造了一个贸易引力模型,应用实际贸易数据验证了其对包含中国数据在内的样本的适用性,评价了其对中国与主要贸易伙伴之间真实贸易状况的解释力。
关键词：
引力模型 双边贸易流量 实证研究
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨秀云 蒋园园 段珍珍
在介绍ＫＭＶ模型、Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型、Ｃｒｅｄｉｔ ｒｉｓＫ＋模型和Ｃｒｅｄｉｔ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｖｉｅｗ模型这四种国际流行的信用风险管理方法的基础上，基于定性和定量分析相结合，对这四种信用风险管理方法进行比较分析，认为ＫＭＶ模型最适合我国目前的国情。以２０１３年４５家ｓｔ公司和与之配对的４５家非ｓｔ公司以及２０１４年２０家ｓｔ公司和与之配对的２０家非ｓｔ公司为样本，对样本的违约距离进行实证检验。实证结果表明ＫＭＶ模型基本上能够识别上市公司的信用状况，但是也有一些企业的违约距离不符合实际情况，这也说明该模型在我国商业银行信用风险度量中的识别能力有限，究其原因可能与该模型所要求．．．
关键词：
KMV模型 商业银行信用风险 适用性分析
[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
王海龙 张杰
对三因素模型在我国证券市场的适用性问题,即股票期收益率与市场溢价因素、公司规模因素和账面市值比因素的关系问题进行了实证研究。根据我们分析的样本,得出以下结论:总体而言,三因素模型在我国股票市场是适用的,可以作为一个方便实用的工具来帮助投资者对中国股票市场进行分析和预测;中国股票市
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
胡智 邱念坤
货币主义汇率决定模型是在浮动汇率制下发展起来的极具影响力的汇率决定理论之一,但在人民币汇率决定的研究中,对该模型涉及较少。运用中美两国1994-2003年的相关数据,对货币主义模型在人民币汇率决定中的适用性进行实证检验发现:狭义的货币模型以及调整后的狭义货币模型和调整后的广义货币模型均不适用于人民币汇率的决定;而考虑了持币机会成本的广义货币模型可以较好的应用于人民币汇率的决定。
关键词：
货币主义模型 人民币 汇率决定 实证检验
[期刊] 经济研究参考
[作者]
郑燕 毕超 魏喆妍
[期刊] 商业经济研究
[作者]
刘立力 刘宇
商贸流通业股票市场作为我国A股市场的重要组成部分,其健康发展对经济发展具有重要作用。文章实证检验了Fama-French五因子模型在我国商贸流通上市企业股票分析中的适用性。结果表明,Fama-French五因子模型在我国商贸流通上市企业股票分析中具有适用性,在进行风险溢价调整后,CMA因子通过控制其他因子的影响,在五因子模型中不再是冗余因子,从而很好地解释了商贸流通上市企业股票的收益率变动。
[期刊] 会计研究
[作者]
陈信元 江峰
本文分别以1990年12月至2003年12月两市所有A股公司为抽样总体,检验了均值调整模型、市场调整模型和市场模型为基础的多种检验方法的检验力。研究发现,无论事件研究中各公司事件是否相近或重叠,都应采用市场模型为基础的非参数秩检验法。而累积非正常收益的检验也应以市场模型为计算基础。若样本公司事件日相近或重叠,统计量的设置要考虑累积非正常收益截面数据的相关性。均值调整模型在本文所定义的各种检验方法中,均无明显优势。经敏感性测试,本文结论不变。
关键词：
事件研究 非正常收益 检验力
[期刊] 经济师
[作者]
李佩璇
文章针对巴菲特价值投资策略的简化形式——高ROE策略在中国A股市场的适用性进行了研究。基于高R OE策略2005—2019年在A股市场的表现,应用VAR模型分析了沪深300指数、居民消费价格指数、国内生产总值关系对高ROE策略的影响,探讨了高ROE策略推动股票价格上涨的内在机制,研究表明高ROE策略是适用于中国A股市场的有效策略,同时,提出了相关的政策建议。
关键词：
净资产收益率 证券投资策略 VAR
[期刊] 生态经济
[作者]
田逸飘 郭佳钦 廖望科
基于2000—2018年省际面板数据,运用LMDI分解模型考察城镇化驱动因素及其阶段性变化特征。研究结果表明:观测期内我国人口城镇化水平稳步提升主要得益于经济增长与产业调整的"激励性"作用。人口密度增长与土地利用效率是城镇化进程的"过度性损失"因素,对人口城镇化有显著的抑制作用。经济增长与土地利用效率对城镇化的影响效应存在较强的阶段性波动,且两者之间表现出了此消彼长的变化关系。同时,经济增长与产业调整的驱动效应对重大突发事件具有明显的敏感性。从不同地区来看,东部和东北地区经济增长对城镇化进程有着更强的驱动效应,但这种驱动效应是以牺牲城市空间承载能力和土地资源为代价;中西部地区的城镇化进程则主要受制于土地资源的粗放利用。
[期刊] 生态经济
[作者]
田逸飘 郭佳钦 廖望科
基于2000—2018年省际面板数据,运用LMDI分解模型考察城镇化驱动因素及其阶段性变化特征。研究结果表明:观测期内我国人口城镇化水平稳步提升主要得益于经济增长与产业调整的"激励性"作用。人口密度增长与土地利用效率是城镇化进程的"过度性损失"因素,对人口城镇化有显著的抑制作用。经济增长与土地利用效率对城镇化的影响效应存在较强的阶段性波动,且两者之间表现出了此消彼长的变化关系。同时,经济增长与产业调整的驱动效应对重大突发事件具有明显的敏感性。从不同地区来看,东部和东北地区经济增长对城镇化进程有着更强的驱动效应,但这种驱动效应是以牺牲城市空间承载能力和土地资源为代价;中西部地区的城镇化进程则主要受制于土地资源的粗放利用。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
冯晓玲 张建
在经济全球化背景下,生产性服务业正成为发达国家的主导产业和经济发展的新增长点,美国的生产性服务业在优化产业结构、提升城市竞争力和综合国力等方面发挥了重要作用。文章综合运用协整分析、VAR模型及脉冲响应和方差分解方法,实证分析了人力资本、研发投入、人均可支配收入、城市化水平、制造业中间需求和生产性服务业FDI对美国生产性服务业的影响。结果表明,人均可支配收入对美国生产性服务业的影响程度最大,其后依次为制造业中间需求、人力资本、研发投入和城市化水平,生产性服务业FDI的影响程度最小。
[期刊] 投资研究
[作者]
潘炳红 高彦如 涂俊
本文综合分析了影响中国股市的宏、微观因素,提出包含五大内生性因素的"五力"模型。在此基础上构建向量误差修正模型,考量关键要素及其作用效果。结果表明,短期内我国股市收益受微观结构与资金流向的影响较大,而实体经济的作用要在长期内才能显现出来。其次,市场活跃度与股票价格指数密切相关,这体现了投资者预期的重要性。最后,我国股市与宏观经济之间存在显著的双向影响,但没有呈现出明确的领先滞后关系。
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