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[期刊] 财经问题研究
[作者]
高觉民
[期刊] 经济学动态
[作者]
张朝尊
陈乐一的专著《双重约束:中国商品市场波动的分析》已由商务印书馆于1999年8月出版。该书是我所见到的国内首部专门研究商品市场波动的专著,颇有理论水平。 中国的经济波动问题的研究,萌芽于50年代末60年代初,到80年代中期,经济波动问题迎来理论研究的春天,并且取得了相当
[期刊] 财贸经济
[作者]
马龙龙
[期刊] 财经问题研究
[作者]
陈乐一
中国商品市场波动实证研究●陈乐一一、波动形态的测定系统地研究新中国商品市场波动总体态势，一项重要的基础工作就是对波动次数的具体测定。本文根据笔者的研究方法，将１９５３—１９９４年中国商品市场测定为１０次波动。商品市场波动是对商品市场上商品供应和商品...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
《我国商品市场波动与对策研究》课题组
2 0世纪 90年代中后期以来 ,我国商品市场出现了很多新特征。从消费品市场波动与生产资料市场波动、商品市场波动与投资波动、商品市场波动与货币供应量变化、商品市场波动与经济波动的互动关系四个方面可以描述我国商品市场的波动形态
[期刊] 农业技术经济
[作者]
李秉龙
[期刊] 商业经济研究
[作者]
田子方
陈乐一教授、李玉双博士等的《我国商品市场周期阶段与影响因素分析》一书由中国经济出版社于2014年12月出版发行。陈乐一教授在经济周期、我国商品市场波动等方面进行过深入研究,这部专著是他在主持国家社科基金项目"我国商品市场周期阶段与影响因素分析"的基础上撰写的。该书以我国商品市场周期为研究对象,判别商品市场周期阶段,探讨其运行规律,并分析商品市场周期阶段的影响因素,这不仅为制定促进商品市场繁荣发展的相关政
[期刊] 商业经济研究
[作者]
田子方
陈乐一教授、李玉双博士等的《我国商品市场周期阶段与影响因素分析》一书由中国经济出版社于2014年12月出版发行。陈乐一教授在经济周期、我国商品市场波动等方面进行过深入研究,这部专著是他在主持国家社科基金项目"我国商品市场周期阶段与影响因素分析"的基础上撰写的。该书以我国商品市场周期为研究对象,判别商品市场周期阶段,探讨其运行规律,并分析商品市场周期阶段的影响因素,这不仅为制定促进商品市场繁荣发展的相关政
关键词：
商品市场 货物市场
[期刊] 上海金融
[作者]
国泰君安期货研究所期权研究小组 何晓斌 吴泱
Trolle(2008)指出,商品市场风险分为可以由期货对冲的风险和不可以由期货而由期权来对冲的风险,对应地也就将市场的波动划分为可生成的波动和不可生成的波动。在检验不可生成的波动的存在性时,依据USV(Unspanned Stochastic Volatility,可生成随机波动率)模型,以Trolle(2008)设定的研究框架来进行实证分析,通过COMEX黄金、NYMEX原油以及使用不同于文献记录的市场风险代理变量表示方式计算的上海期货交易所阴极铜的建模结果,发现国内外市场均存在不可生成的波动,USV特征的存在性也为中国市场推出期权提供了理论支持。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
《我国商品市场周期波动转折点的分析与预测》课题组 陈乐一 陈柏福 李星
利用增长循环对我国商品市场进行景气分析,通过选取1999~2006年间与商品市场密切相关的重要经济指标,如工业增加值、进口总额、原材料购进价格指数和商品零售价格指数等,用美国商务部编制的方法将其合成为商品市场经济景气指数,以此作为观测不同类型商品市场波动的综合尺度,最后结合实际经济形势进行了合成指数分析,并提出了相关的政策建议。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘曙华 黄轲
以中国商品期货市场流动性较好的45种关键商品日内5分钟高频数据为研究样本，分析商品期货价格波动响应机制，识别关键商品节点的价格波动风险以及商品集群。研究发现，商品的行业聚类特征明显，与传统行业分组相匹配，焦煤所属的能源商品及其下游的黑色商品是核心商品类别，焦煤和玻璃在商品网络中发挥关键作用；网络拓扑结构对商品的系统性金融风险存在显著影响，网络节点中心性和聚类系数较大的关键商品对商品期货市场系统性金融风险具有较大影响。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘曙华 黄轲
以中国商品期货市场流动性较好的45种关键商品日内5分钟高频数据为研究样本，分析商品期货价格波动响应机制，识别关键商品节点的价格波动风险以及商品集群。研究发现，商品的行业聚类特征明显，与传统行业分组相匹配，焦煤所属的能源商品及其下游的黑色商品是核心商品类别，焦煤和玻璃在商品网络中发挥关键作用；网络拓扑结构对商品的系统性金融风险存在显著影响，网络节点中心性和聚类系数较大的关键商品对商品期货市场系统性金融风险具有较大影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王天一 黄卓 佘宇 沈诗涵
文章运用基于极差的GARCH模型(Range GARCH)预测18种中国大宗商品期货的波动率。实证结果表明,对大多数商品期货合约,Range GARCH模型样本内拟合和样本外预测方面的整体表现都比几种常见的GARCH模型更具有优势。这是因为Parkinson极差估计量包含了比日收益率平方更加准确的波动率的信息,而Range GARCH模型相比传统的GARCH模型能更好的利用这些信息,从而获得更好的拟合和预测效果。
关键词：
RangeGARCH 大宗商品 波动率
[期刊] 南方经济
[作者]
郭娜 王珮瑶 解娜琳 刘精山
近年来，国内外金融市场间的联动和风险传染日益增强，国际大宗商品价格波动对我国金融体系产生愈发显著的影响，尤其是在极端风险事件冲击下，风险溢出效应及其非对称性更加显著。本文选取四种代表性国际大宗商品市场，通过计算已实现半方差将其波动率分解为好波动和坏波动以区分由资产价格上涨和下跌带来的波动，进而采用基于条件分位数的溢出指数方法，研究了国际大宗商品价格波动对中国金融市场的风险溢出效应及其非对称性特征。结果表明：第一，国际大宗商品价格波动对中国金融市场具有显著的风险溢出效应，且在不同冲击方向和冲击规模下表现出明显的非对称性，正常状态下的风险溢出主要由坏波动驱动，而极端状态下主要由好波动驱动；第二，极端状态与正常状态下的风险溢出走势存在较大的差异，极端状态下风险溢出水平远高于正常状态；第三，方向性溢出在总波动、好坏波动上具有明显的非对称性，且与国际金融危机、突发公共卫生事件等极端经济金融事件密切相关。新冠肺炎疫情发生之后，工业金属市场的好坏波动对我国金融市场的风险溢出显著增强，外汇市场接收的溢出最为显著。研究结论对我国防范国际大宗商品市场风险溢出，维护金融市场平稳运行具有一定政策启示。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
方燕 刘清江
由于市场中买卖双方信息的不对称,商品市场在运行的过程中容易出现供求的巨幅波动。景气指数可以有效地监控经济运行的波动情况,并对经济运行的转折点做出预报。本文挑选出反映我国商品市场发展各个方面特点的23个指标,选用中国商品市场2001年1月至2007年6月共78个月的数据进行分析。结果显示,景气指数较好的反映了我国商品市场的运行情况,为准确判断和预测中国商品市场的运行提供了可靠的依据。
关键词：
商品市场 扩散指数 合成指数 景气研究
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