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[期刊] 投资研究
[作者]
杜阳 刘子川
一般法人作为我国A股市场的重要参与者，研究其持股行为具有重要意义。本文实证检验了一般法人持股对于交易型市场操纵行为的影响。在此基础上，构建中介效应模型，引入度量股价崩盘风险和上市公司信息披露水平的指标，探究其背后的影响机制。此外，分别基于不同上市板块以及不同公司属性进行异质性分析。在实证分析的基础上，本文提出如下政策建议：一是要提高对市场操纵行为的识别准确度和惩处力度；二是要加大对一般法人持股行为的监管；三是提高上市公司的信息披露水平。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
杜阳 孙广宇
本文探究了2015年9月中国金融期货交易所对于股指期货交易规则做出重大调整前后的区别,发现该调整增强了股指期货交易对于股票市场操纵行为的抑制作用,说明该调整具有一定程度的有效性。稳健性分析表明,剔除熔断机制的影响、控制内生性问题以及更换被解释变量指标后,实证回归结果依然成立;影响机制分析发现,股指期货交易通过降低信息不对称性和市场波动性,遏制了市场操纵行为的发生;进一步研究发现,沪深300主力合约对于市场操纵行为的影响程度要强于非主力合约,股指期货交易对创业板、中小板和主板的市场操纵影响程度依次降低,中证500、沪深300和上证50对市场操纵的抑制作用依次递减。
[期刊] 南开学报(哲学社会科学版)
[作者]
李志辉 杜阳 邹谧
2014年11月,沪港通试点正式启动,这是我国股票市场双向开放的重大制度创新。然而,随着我国股票市场对外开放程度的不断加强,跨境操纵开始涌现。在扩大股票市场开放程度的同时,也给深市、沪市引入了新的市场操纵者,2017年证监会处罚了两例涉及开通沪港通的跨境操纵行为。沪港通的开通能否真正起到减少市场操纵行为、提高股票市场公正水平的作用,需要从学术研究角度加以论证。以沪港通这一准自然试验作为研究样本,去探究股票市场开放对市场操纵行为的影响,有助于改善现有股票市场环境,更好地应对股票市场开放这一必然的发展趋势。
[期刊] 南开学报(哲学社会科学版)
[作者]
李志辉 杜阳 邹谧
2014年11月,沪港通试点正式启动,这是我国股票市场双向开放的重大制度创新。然而,随着我国股票市场对外开放程度的不断加强,跨境操纵开始涌现。在扩大股票市场开放程度的同时,也给深市、沪市引入了新的市场操纵者,2017年证监会处罚了两例涉及开通沪港通的跨境操纵行为。沪港通的开通能否真正起到减少市场操纵行为、提高股票市场公正水平的作用,需要从学术研究角度加以论证。以沪港通这一准自然试验作为研究样本,去探究股票市场开放对市场操纵行为的影响,有助于改善现有股票市场环境,更好地应对股票市场开放这一必然的发展趋势。
[期刊] 经济学动态
[作者]
徐龙炳 颜海明 张肖飞
防范系统性金融风险是金融工作的永恒主题,作为首例行为监管的信息型市场操纵案,即"徐翔案"于2017年被处以刑罚,具有里程碑意义。这种融合了新的信息技术和交易策略的复杂操纵行为是系统性金融风险的潜在引爆点,迫切需要监管机构转变监管理念,全面强化功能监管与行为监管。然而,不论是理论界还是监管机构,对这种市场操纵行为的演变和特征都还缺乏深刻认识。因而,本文对信息型市场操纵及其经济后果、监管等方面的研究文献进行回顾与分析,以期能够为证券市场监管及资源配置提供有意义的参考与借鉴。研究发现,信息型市场操纵会损害资本市场资源配置功能,损害投资者权益。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
田满文
通过运用事件研究方法,对样本股权分置改革前后的累积超常收益率(CAR)、超常换手率(AAT)的变化趋势进行比较研究。研究发现,在股权分置改革中存在较为严重的信息泄漏从而导致内幕交易和市场操纵的行为。这种行为严重损害了证券市场的"三公"原则,削弱了资本市场效率。因此,必须强化信息披露与监管,促进股权分置改革的顺利完成。
关键词：
股权分置改革 内幕交易 事件研究法
[期刊] 财会月刊
[作者]
周伍阳 李攀艺
本文首先基于我国证券市场的指数结构与市场氛围,分析我国股指期货市场存在的期现联动型操纵模式与原因;然后选择银行股作为标的物模拟操纵案例,并采用高频数据进行实证分析,发现期现联动型操纵三种模式中的间接模式是符合中国证券市场的典型模式,且主要是利用股民非理性的羊群行为,案例中的中信银行涨停板效应带动大盘走势,在短时间推升沪深300现货指数来实现期现联动型操纵。最后,根据实证分析,提出完善指数设计方案、增加市场深度并做好期现市场的监管,以降低证券市场操纵风险的建议。
关键词：
股价指数 股指期货 市场操纵 期现联动
[期刊] 南开经济研究
[作者]
祝红梅
本文以上市公司的资产重组事件为研究对象,利用事件研究法分析、检验了此类事件中是否存在内幕交易和股价操纵行为。对471个样本的实证研究发现,资产重组引起上市公司的股价和交易量出现大幅异常波动,存在比较严重的内幕交易和股价操纵行为。
关键词：
资产重组 内幕交易 股价操纵
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李志辉 金波
本文基于股票被操纵期间的特征,构建尾市价格偏离模型,用于识别沪深两市市场操纵疑似案例。在此基础上,以2010—2017年沪深两市数据为样本,借鉴Bentley等(2013)~([1])的公司战略度量方法,并运用logit、probit、泊松回归以及负二项回归模型探究公司战略对市场操纵行为的影响。实证结果表明,市场操纵与公司战略显著正相关,即公司战略越激进,越容易被市场操纵。同时,研究发现公司战略主要通过信息渠道和内部控制渠道对市场操纵产生影响。公司战略激进会加剧信息不对称程度、降低公司内部控制质量,导致其更容易被市场操纵。本文进一步研究发现,公司的产权性质和审计机构会对公司战略与市场操纵关系产生显著影响。据此,本文建议完善公司信息披露机制和提升公司内部控制质量,并针对不同战略类型的上市公司,采取针对性的监管措施,实现差异化监管,防范和化解市场操纵风险。
关键词：
市场操纵 公司战略 信息披露 内部控制
[期刊] 经济问题探索
[作者]
杨柏
对于监管者来说,基于交易的市场操纵行为更为隐蔽,更难以监控,因此有必要分析其产生的内在机理。本文在A llen和Gale(1992)、Aggarwal和Wu(2003)的基础上,在同一个框架内论证了知情和未知情的市场操纵行为博弈机制,即无论操纵者是否拥有某一风险资产的私人信息,通过简单的买卖策略都将获取正的利润。同时也证明存在着某一分离均衡,即市场操纵行为无法生存,从而为证券市场的有效监管提供了理论上的基础。
关键词：
信息不对称 市场操纵 混同均衡 分离均衡
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王军生 李登武
本文通过对操纵股票市场交易价格的行为进行理论实证分析, 剖析这种现象发生的原因、条件和本质, 分析操纵市场行为对社会效率的影响, 提出了规范股票投资行为、提升市场投资价值的建议。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李梦雨
笔者首先建立了包含价格操纵者、动量投资者和非知情投资者的博弈模型，阐述了信息不对称情形下市场操纵的实施过程以及博弈各主体的最终损益，说明了市场操纵为操纵者创造了获利机会，并使得无法辨别操纵者身份的众多动量投资者蒙受损失；继而收集了２００８—２０１４年中国证监会公布的市场操纵案例，运用倍差法考察了中国股票市场的操纵行为，结果发现被操纵股票在操纵期间存在异象，其日收益率、有效价差、价格影响和交易规模等均显著上升；在此基础上，利用Ｌｏｇｉｔ模型设计了市场操纵预警机制，并以制造业行业股票为例阐述了预警指数的构建方法，从而为大数据时代我国监管机构发现并查处市场操纵行为提供了有益借鉴。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
陆蓉 陈小琳
本文整理了被查处的44只股票市场操纵案例,对被操纵股票的市场表现进行了分析。研究发现,被操纵股票在操纵期间确实存在低Beta系数现象,且有较高的收益率和人均市值;而在换手率、成交量、波动率和成交金额方面,操纵期间与操纵前后有一定的差异。本文运用DataMining方法,分别构建了Logistic回归、决策树和神经网络三个判别模型,根据测试集测试的结果,神经网络模型的效果最好,决策树模型次之,Logistic回归的效果居后。
[期刊] 企业管理
[作者]
崔晓健 佟伟民 李一军
本研究在对股指期货交易行为进行形式化描述的基础上,建立了股指期货操纵行为识别模型:数据-方法-指标体系模型,以及股指期货操纵行为识别体系架构模型。
关键词：
股指期货 操纵 识别模型
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
巫文勇
期货交易中的操纵市场对期货市场的稳定与发展存在危害,他们均被各国的法律所禁止。但是,要对其进行明确的区分,则显得十分困难。文章通过对行为人所采取的行为方式等进行比较,试图发现其的差异和不同的市场危害。
关键词：
期货交易 市场操纵 行为方式
文献操作()
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文献计量分析
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