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[期刊] 南开经济研究
[作者]
张晓峒 王贵鹏 聂巧平
虚假回归是非平稳时间序列分析中的重要问题,但目前对面板虚假回归特别是对纵剖面序列相关下的虚假回归研究较少。而运用贝弗里奇-纳尔逊分解考察虚假回归的LSDV估计量性质的文献还没有。本文在假定时间序列一般相关的前提下利用面板贝弗里奇-纳尔逊分解考察面板LSDV估计量的虚假回归性质,研究表明面板虚假回归的LSDV估计量对其真值是一致的,并且是渐近正态分布的,但其t值是发散的。在给出统计量的渐近分布之后我们利用MentoCarlo模拟给出了不同样本条件和不同相关系数下LSDV估计量的小样本性质。
关键词：
面板数据 虚假回归 LSDV估计量
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘汉中
对阈值自回归模型(TAR)的参数进行估计,主要是采用Chan的条件OLS估计法。本文将阈值自回归模型分为不连续的TAR、不连续的冲量阈值自回归(M-TAR)和连续的TAR(C-TAR)三种模型,采用Monte-Carlo模拟技术分别研究其参数估计的小样本性质。结果表明:在小样本中,阈值和自回归参数估计都存在明显的偏差;阈值估计相对于自回归参数估计而言,显得更加不稳定,具有更大的偏差和标准差。进一步研究发现,数据过程均匀率和标准差是影响参数估计小样本性质的主要因素。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋球红 李昊
文章在线性单方程结构模型框架内运用蒙特卡洛模拟技术对广义矩(GMM)和广义经验似然(GEL)估计量的有限样本性质进行了比较。研究发现:虽然GMM和GEL一阶渐近等价,但它们的有限样本性质依赖于可获取的工具变量数、内生性强弱和样本容量;在样本容量较小时使用GEL能有效改善GMM估计偏差。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
张晓峒
当经济变量表现为非平稳特征,且模型存在自相关时,用解析的方法研究回归系数估计量的分布是困难的。本文采用自举模拟的方法以9种不同类型为条件分别估计回归系数估计量的分布特征,并对回归系数估计量的收敛速度做出定量分析与比较。
关键词：
自举 估计量 模拟 响应面函数
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
白仲林
本文基于SUR回归将时间序列的两种单位根检验(ADFGLS检验)推广到面板数据,得到了同期相关面板数据退势单位根检验,称为SURADFGLS检验。通过蒙特卡洛试验研究发现,SURADFGLS检验具有良好的小样本性质。并且,SURADFGLS检验关于面板数据的同期相关性结构存在着较强的“依存性”。
[期刊] 统计研究
[作者]
祝金甫 汤伟 冯兴东
Wild Bootstrap是一种适用于回归方程中存在异方差时的再取样方法。本文通过线性回归Huber估计量的模拟研究,比较了不同的bootstrap方法,并验证了wild bootstrap方法在有限样本下的有效性。通过运用一种简单有限样本统计量对wild bootstrap加以修正,对于存在异方差性且基于固定设计的回归模型而言,wild bootstrap成为首选的重复抽样法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘理
经济理论中有时会提出某一回归模型中的系数满足一些约束条件,在规模报酬不变的约束条件下,我们将在面板数据模型中讨论如下问题:(1)如何在以上约束条件下估计模型参数?(2)参数的性质如何?(3)如何检验约束条件是否为真?文章综合讨论了截面相关条件下有约束、截面不相关情形下有约束条件下两种对应情况下的面板协整回归估计方法以及固定效应面板数据有约束条件下的回归估计方法。
关键词：
约束条件 面板数据模型 回归估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
张颖
文章研究了可变窗宽的自适应N-W核回归估计,并提出了一种改进的自适应N-W核回归估计。研究表明,在三种N-W核回归估计中,具有可变窗宽的自适应N-W核回归方法比固定窗宽的N-W核回归方法的估计效果更好,对于一个自适应N-W核回归估计量来说,使用算术均值得到的窗宽比使用几何均值得到的窗宽,在估计效果上有更大的优势。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张志强
本文通过蒙特卡罗模拟方法比较了GMM、QML和固定效应空间面板(SOLS)参数估计方法和相应模型的检验功效。模拟的结果表明:在参数估计的有效性与一致性方面,小样本情况下GMM估计优于QML和SOLS估计;空间效应的识别方面,LM检验能够有效地识别空间效应及相应的模型形式,而LR检验的功效比较底。Wald检验能够有效识别空间Durbin模型的潜在形式。在小样本情况下Hausman检验易于选择固定效应模型而不是随机效应模型。据此提出了空间面板数据模型实证研究中的对策建议。
关键词：
空间面板 蒙特卡罗模拟 检验功效
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
项乐
非线性面板模型在经济学研究中应用广泛,相关的分析方法却面临着很大的挑战,尤其是对一些微观数据模型来说,伴随参数问题的存在使得非线性面板模型在固定效应设定下结构参数的极大似然估计量存在严重偏误。本文对这类模型参数估计量的偏误问题进行了详细的阐述,回顾了近些年来出现的各种偏误修正方法,其中包括解析修正法、正交性修正法、先验信息修正法以及自助修正法等,并且对不同方法之间的联系进行了简单说明,还对已取得的一些重要研究成果进行了总结。最后强调了不同的偏误修正方法在处理实际问题时存在的差异,并对该问题最新的发展方向加以概括。
关键词：
面板模型 固定效应 伴随参数 偏误修正
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘汉中 李陈华
在阈值协整参数估计中,通常所采用的方法是OLS估计,但是由于样本容量的限制,OLS估计量具有偏差且非有效。文章对FM-OLS、CCR和DOLS这三种修正的阈值协整参数估计法进行了模拟研究,全面揭示了各估计量的小样本性质。
[期刊] 统计与决策
[作者]
范传棋
为了研究出现谬误回归时回归方程中相关参数及统计量的极限分布与样本特征,文章在泛函中心极限定理的基础上,采用蒙特卡罗模拟方法对两个独立的随机游走序列进行了大样本模拟。研究结果表明:当出现谬误回归时,R2、DW统计量、α、t(α)、β、t(β)的极限分布不再满足正态性,样本特征也呈现出不同的变化,R2的极限分布呈现低峰、薄尾、右偏的特征。随着样本容量得增加,DW统计量依概率收敛于0,α、t(α)、t(β)并不会收敛于某一个常数,也就是说他们都是发散的,而β却是收敛的,样本的扩展使得R2>0.5的频数不断的增加,所以增加样本容量不能有效解决或者弱化谬误回归现象。
[期刊] 统计与决策
[作者]
攸频
文章在构建DF(ADF)单位根检验的完整理论分析框架的基础上,利用渐近分布理论和泛函中心极限定理,对情形V的检验式中参数OLS估计量的极限分布进行了全面系统性的研究。总结了DF(ADF)单位根检验式参数统计量的分布特征,并对数据生成过程未知的时间序列的单位根检验步骤提出建议。通过这些研究,试图完善已有的单位根检验理论;同时对计量经济学研究和应用提供新的理论支持。
关键词：
单位根检验 极限分布 准确检验
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
徐凤 余喜生 林谦
现有的面板协整模型,大都假定协整参数在不同个体间同质或完全异质,而没有考虑到部分异质—即整体异质但在某些个体间同质的情形。针对部分异质的协整面板,本文提出了基于Classifier-Lasso的惩罚完全修正最小二乘方法(简记为PFMOLS),以估计出协整参数并对每一个体按参数异同进行分组。数理分析表明,该方法能较好地克服协整系统内生性所导致的二阶偏差效应问题,所得的协整参数估计量具有一致性和渐近正态性,且分组的结果具有一致性。模拟结果显示,对于不同程度的序列相关性,PFMOLS方法均具有良好的参数估计和分组结果。
[期刊] 预测
[作者]
刘汉中
本文应用FM-OLS来估计阈值协整参数,并利用Monte-Carlo模拟详细研究了其小样本性质,结果表明FM-OLS法能修正OLS估计的小样本偏差,且数据过程的持久性(均值回复速度)、随机干扰项与解释变量的相关程度以及样本容量是影响FM-OLS小样本性质的主要因素。模拟结果还表明不论是阈值协整还是线性协整,FM-OLS都比OLS估计具有明显优势,因此在宏观经济协整分析中,利用FM-OLS法能获得较准确的参数估计,同时还可以利用标准分布对协整参数进行W ald检验。
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