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[期刊] 统计与决策
[作者]
文平 马雪雅 齐晓波
本文指出Artzner的平移不变性公理作为一致性风险测度的四条公理之一存在不合理性,因此应该加以删除。在此基础上,对主要的风险测度方法进行了评述,结果发现的Fishburn的风险测度是一种比较科学的风险测度方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐永春 高岳林 甘斌
文章在一致性风险测度理论和谱风险测度理论下比较了VaR与CVaR性质的优劣,得出CVaR在性质上优于VaR的结论。同时也指出VaR在损益满足椭圆分布时具有CVaR同样的性质,因此VaR仍然可以描述尾部风险。此外,文章还进一步地探讨了在实际应用中VaR和CVaR的监管问题。
[期刊] 预测
[作者]
赵静 郭鹏 贾颖颖
随着项目管理进入"大尺度"时代,项目间交互关系成为项目组合风险测度及选择决策研究的重要基础。基于Artzner风险定义,本文提出了以超预期收益率为随机变量的项目组合一致性风险测度策略,构建以交互关系分类为基础的多因子模型,借以度量项目间风险交互效应,并讨论一致性风险测度框架下项目组合风险和单项目风险的定量关系。在此基础上,提出了以收益最大化和风险最小化为目标的项目组合选择决策模型及其求解算法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋春福 尤川川 彭红毅
本文主要讨论了ES(Expected Shortfall)风险度量的估计的一致性问题,发现有些估计为一致性估计,有些估计不满足一致性公理中的次可加性。由于风险度量方法是证券组合选择模型的重要部分,因此本文结果对风险管理和投资组合分析有一定的指导意义,同时也启发我们在对风险度量进行估计时,有必要对估计的一致性问题进行相应的分析。
关键词：
风险度量 ES风险 一致性估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
李勇 丁日佳 王如燕 王光伟
本文基于一致性阵的一个充要条件分别构造χ2-统计量和u-统计量用于检验AHP判断矩阵的一致性,并用最小元素法对不具有满意一致性的判断矩阵进行修正。
关键词：
AHP 统计量 一致性阵
[期刊] 运筹与管理
[作者]
解江 吴诗辉
为解决AHP一致性问题,提出一种基于基本回路修正的调整方法,能够同时解决数值不一致和逻辑不一致问题,同时保证对原始信息的修改量最小。数值不一致和逻辑不一致均由决策者的不准确判断引起,其中数值不一致可以通过降低一致性比率(CR)值进行改善,而逻辑不一致只有将判断矩阵中所有三阶回路去除才能得到解决。因此,通过对n阶判断矩阵进行基本矩阵分解,得到C~3_n个3阶的基本矩阵,其中存在三阶回路的称为基本回路,从而将判断矩阵的一致性修正问题转化为基本回路的一致性修正问题。通过对基本回路的一致性比较,提出了两种确定最不一致元素的方法,即CR和最大法和优化法,并设计了优化模型对最不一致元素进行修正。最后,通过算例分析验证了本文方法的可行性,与已有方法的对比结论证明了本文方法更为有效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孟凡永 曾雪兰
层次分析法是一种重要的分析方法,广泛应用于社会生产、生活的各个领域,其中判断矩阵的构造是其关键之一。在实际应用中,由于各方面的原因,人们往往很难给出完全一致性判断矩阵,甚至连满意一致性都很难做到,而为了获得满意的排序结果,需要对初始判断矩阵进行一致性修正,一些学者已对此问题进行了研究,提出了许多修正方法,本
[期刊] 预测
[作者]
詹原瑞 刘久彪
在债务人资产的多因素模型下,本文利用指数性质推导了信用组合损失的上边界,然后应用拉普拉斯近似方法计算了组合损失分布,得出了一种多因素模型下计算信用组合风险量度的方法,最后应用上面方法对银行实例分别在单因素和两因素模型下计算了组合风险的VaR和ES,并将两种模型下的结果相比较,说明了对于异质组合建模债务人资产为多因素模型的必要性和拉普拉斯近似方法计算一致性风险量度的优势。
[期刊] 保险研究
[作者]
王灵芝
论文基于期权定价法和最小二乘蒙特卡罗模拟法计算分红保险、万能险隐含的退保权和保证收益率的价值（ＴＶＯＧ）。研究发现，我国试行的偿二代规则中ＴＶＯＧ因子偏低，存在风险资本金不足的风险。另外，ＴＶＯＧ因子随保证收益率和合同期限的增加而不断增加，保证收益率较低时，保单隐含的退保权价值较大，随着保证收益率的增加，隐含的退保权的价值不断降低，而收益保证的价值将不断增加。
[期刊] 特区经济
[作者]
耿志飞
本文基于全国省际面板数据对我国不同地区结构一致性的具体特征进行探讨并分析其对区域经济增长的影响。研究结果表明,产业结构与要素禀赋结构的一致性可能并不是经济增长的唯一决定因素,而且从短期来看可能还会得出相反的结论。但是对于推动区域经济增长的长期发展趋势来看,则具有非常好的解释力。因此,地方政府应该要结合自身的禀赋水平发挥比较优势,切不可急功近利、盲目追求"热门"产业或者贪大求全,导致全国产业结构趋同以及产能过剩。
关键词：
结构一致性 区域发展战略 经济增长
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张家伟 刘芳 刘祖林
互反判断矩阵是层次分析法的基本数学工具，其一致性定义及修正方法研究为导出可靠权重提供理论依据。本文提出互反判断矩阵的次序一致性和满意一致性修正的新方法，首先基于顺序主子式模型识别次序不一致性元素，建立元素调整最少的修正策略；接着建立次序一致性、满意一致性及次序一致性和满意一致性同时修正的三个优化模型；然后根据高斯量子行为粒子群优化算法实现优化模型求解，通过理论证明和比较分析验证所提模型的可行性和优越性。与已有模型比较表明，本文提出了次序不一致性元素的简便识别方法，解决了同时修正次序一致性和满意一致性的科学问题，实现了优化模型的智能求解和决策信息调整的最少化。
[期刊] 金融研究
[作者]
张冀 谢远涛 杨娟
本文把风险依赖、一致性风险度量与投资组合纳入到一个分析框架中，结合Ｃｏｕｐｌａ－ＣＶａＲ模型和Ｍｅａｎ－ＶａＲ投资组合理论构建Ｍｅａｎ－Ｃｏｐｕｌａ－ＣＶａＲ的投资组合模型，能有效同时解决风险度量中的一致性和依赖性关系。采用券商指数、银行指数和保险指数实证分析线性依赖和复杂依赖（Ｃｏｐｕｌａ依赖）情况下金融机构资产配置的差异性和风险度量的充分性，研究结果表明，纳入Ｃｏｐｕｌａ函数能够更为稳健和准确地预测投资组合的ＣＶａＲ。然而，本文没有检验出不同形式Ｃｏｐｕｌａ之间的差异具有显著性。本文的政策含义在于，忽视复杂风险依赖结构可能会造成风险低估，从而影响资产配置的有效性。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
周桦 谷雨 郑苏晋
我国保险业自2016年1季度起正式实施基于风险的第二代偿付能力监管制度。为探讨该制度下保险公司投资信用债最低资本要求计量的合理性及准确性,笔者使用市场一致性方法进行对比研究。笔者基于JLT信用风险模型与Vasicek无风险利率模型,根据我国公司债及国债市场历史数据,通过参数校准,计算了不同期限不同信用等级公司债的信用风险最低资本要求;同时,在负债端采用年金及两全险假设,通过选择久期匹配的资产负债组合,计算了两种方法下的利率风险、信用风险及二者总风险的最低资本要求。通过结果比较发现:信用风险最低资本在市场一致性方法下对信用评级与期限的变化更为敏感;且基于"偿二代"利率风险最低资本要求配置资产不能真实规避市场利率风险,在市场一致法下须提取较高利率风险最低资本。由此,笔者提出调整标准法因子以凸显风险差异、调整压力情景参数以加强资产负债匹配,以及增加特征因子以精细化最低资本的政策建议。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
单而芳 聂珊姗 吕文蓉
在具有图结构的合作对策中，Myerson值是最重要的分支有效解，它是Shapley值在图对策上的推广。HAERINGER进一步将Myerson值推广到赋权图对策上，提出了赋权Myerson值。在合作对策中，一致性在值的公理化刻画中被普遍使用，它要求当一部分参与者带着应得的支付离开联盟后，联盟内剩余参与者的支付保持不变。一般地，利用一致性公理刻画合作对策的值时，需要借助潜能函数做工具才能完成值满足一致性的证明。然而，本文在提出赋权图对策上的缩减对策和缩减图后，避开了潜能函数的概念，直接建立了在赋权Myerson值下每个联盟在缩减图限制对策和原图限制对策下红利之间的关系式，以此实现值满足一致性的证明，并由此利用权意义下的一致性和标准性给出了赋权Myerson值的公理化刻画。
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