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[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋春福 尤川川 彭红毅
本文主要讨论了ES(Expected Shortfall)风险度量的估计的一致性问题,发现有些估计为一致性估计,有些估计不满足一致性公理中的次可加性。由于风险度量方法是证券组合选择模型的重要部分,因此本文结果对风险管理和投资组合分析有一定的指导意义,同时也启发我们在对风险度量进行估计时,有必要对估计的一致性问题进行相应的分析。
关键词：
风险度量 ES风险 一致性估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
文平 马雪雅 齐晓波
本文指出Artzner的平移不变性公理作为一致性风险测度的四条公理之一存在不合理性,因此应该加以删除。在此基础上,对主要的风险测度方法进行了评述,结果发现的Fishburn的风险测度是一种比较科学的风险测度方法。
[期刊] 预测
[作者]
詹原瑞 刘久彪
在债务人资产的多因素模型下,本文利用指数性质推导了信用组合损失的上边界,然后应用拉普拉斯近似方法计算了组合损失分布,得出了一种多因素模型下计算信用组合风险量度的方法,最后应用上面方法对银行实例分别在单因素和两因素模型下计算了组合风险的VaR和ES,并将两种模型下的结果相比较,说明了对于异质组合建模债务人资产为多因素模型的必要性和拉普拉斯近似方法计算一致性风险量度的优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐永春 高岳林 甘斌
文章在一致性风险测度理论和谱风险测度理论下比较了VaR与CVaR性质的优劣,得出CVaR在性质上优于VaR的结论。同时也指出VaR在损益满足椭圆分布时具有CVaR同样的性质,因此VaR仍然可以描述尾部风险。此外,文章还进一步地探讨了在实际应用中VaR和CVaR的监管问题。
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
金晓彤 杨潇 王天新
本文构建了一个基于自我概念一致性和参照群体影响的农民工购买意愿形成机理模型,并通过问卷调查进行了检验。研究结果表明,真实自我概念一致性与理想自我概念一致性对农民工购买意愿具有显著影响;同时,参照群体的信息影响、价值表达影响和功利影响也能够提高农民工的购买意愿;此外,感知风险对真实自我概念一致性、参照群体影响与农民工购买意愿之间的关系具有负向调节作用。在这些结论的基础上,本文提出了相应的企业营销措施及政府政策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
张冀 谢远涛 杨娟
本文把风险依赖、一致性风险度量与投资组合纳入到一个分析框架中，结合Ｃｏｕｐｌａ－ＣＶａＲ模型和Ｍｅａｎ－ＶａＲ投资组合理论构建Ｍｅａｎ－Ｃｏｐｕｌａ－ＣＶａＲ的投资组合模型，能有效同时解决风险度量中的一致性和依赖性关系。采用券商指数、银行指数和保险指数实证分析线性依赖和复杂依赖（Ｃｏｐｕｌａ依赖）情况下金融机构资产配置的差异性和风险度量的充分性，研究结果表明，纳入Ｃｏｐｕｌａ函数能够更为稳健和准确地预测投资组合的ＣＶａＲ。然而，本文没有检验出不同形式Ｃｏｐｕｌａ之间的差异具有显著性。本文的政策含义在于，忽视复杂风险依赖结构可能会造成风险低估，从而影响资产配置的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李小平 刘小茂
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
裴雷
文章构建了上下位政策概念的一致性指标测算框架,对我国气象、地震、农业等12个领域的科学数据共享政策文本进行内容编码和实证分析,讨论了当前我国科学数据共享政策在吸收、扩散和创新过程中的政策文本质量,并提出改进建议。
关键词：
科学数据 数据共享 政策一致性 质量评估
[期刊] 课程教材教学研究(教育研究)
[作者]
刘久成
<正>加深学生对算理和算法的一致性的教学理解，将有助于教师把握新课标精神，引导学生探索运算一致性，促进学生加强知识间的相互联系，从而使学生形成更为整体而结构化的数学知识.审视历次教学大纲或课程标准，都强调算理、算法的重要性.算法是指在解相同类型的计算或问题的时候，按照一定的计算方法和步骤总能得到结果的程序.算理则是指说明这种程序的合理性或理论依据.
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁建立
风险决策中ＳＳＤ准则和Ｍ－Ｖ准则的一致性论证丁建立对于风险厌恶型投资者来说，均可采用ＳＳＤ准则和Ｍ－Ｖ准则进行判断和选择决策方案，二者显然有一定的差别。但二者选择和判断的结果如何呢？本文通过分析论证其一致性。在投资理论和实践中，人们往往要在诸多可行投...
[期刊] 经济问题
[作者]
王新新 徐伟 单臻
老字号重在传承,真实性是老字号的内在属性。基于真实性理论和强化理论,建立了老字号真实性、口碑、自我概念一致性以及购买意向关系的理论模型,并对此进行了实证研究。研究发现:老字号真实性正向影响消费者的购买意向;老字号真实性显著提高消费者的正面口碑,降低消费者的负面口碑;正面口碑在老字号真实性与消费者购买意向的关系中起到中介作用;消费者自我概念一致性程度越高,老字号真实性对正面口碑、负面口碑的影响就越弱,反之越强。研究细化了老字号真实性对消费者购买意向影响的作用路径,丰富了老字号真实性与购买意向关系的理论成果,也为老字号在传承中寻求创新策略提供了重要的指导意义。
[期刊] 预测
[作者]
赵静 郭鹏 贾颖颖
随着项目管理进入"大尺度"时代,项目间交互关系成为项目组合风险测度及选择决策研究的重要基础。基于Artzner风险定义,本文提出了以超预期收益率为随机变量的项目组合一致性风险测度策略,构建以交互关系分类为基础的多因子模型,借以度量项目间风险交互效应,并讨论一致性风险测度框架下项目组合风险和单项目风险的定量关系。在此基础上,提出了以收益最大化和风险最小化为目标的项目组合选择决策模型及其求解算法。
[期刊] 保险研究
[作者]
王灵芝
论文基于期权定价法和最小二乘蒙特卡罗模拟法计算分红保险、万能险隐含的退保权和保证收益率的价值（ＴＶＯＧ）。研究发现，我国试行的偿二代规则中ＴＶＯＧ因子偏低，存在风险资本金不足的风险。另外，ＴＶＯＧ因子随保证收益率和合同期限的增加而不断增加，保证收益率较低时，保单隐含的退保权价值较大，随着保证收益率的增加，隐含的退保权的价值不断降低，而收益保证的价值将不断增加。
[期刊] 软科学
[作者]
张初兵 侯如靖
以自我概念一致性为起点,品牌认同、品牌承诺为中介,对网商品牌忠诚的形成过程进行了实证分析,研究表明:真实自我概念一致性对品牌认同没有显著影响,但理想自我概念一致性不仅对品牌认同有显著影响,而且对情感依恋承诺、社会顺从承诺都有显著影响;品牌认同对品牌承诺和品牌忠诚都有积极的正向作用,但品牌认同对品牌承诺的关系强度更大;情感依恋承诺只对重复购买意向有显著正向影响,而社会顺从承诺只对正面口碑相传有显著正向影响。
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