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[期刊] 统计与决策
[作者]
田雪峰 杨卫国
本文研究一类状态链依赖观测链的新的隐Markov模型的极限定理。首先根据马氏链的性质得到了这种新的隐Markov模型的强马氏性;然后将一般意义下的隐Markov模型的强型的强极限定理和熵密度的极限定理推广到了这种新的隐Markov模型中。
[期刊] 统计与决策
[作者]
万赢银 闫广州
[期刊] 财经科学
[作者]
刘林
本文认为,国有大股东委托权的有效性是有疑问的,代理方法不能有效解决我国上市公司存在的代理问题;发达经济国家公司治理机制无法有效运用于我国;我国上市公司国有股权与控制权并没有分离,公司治理缺乏最根本的基础。作为改进我国现有治理机制的一种探讨,本文设计了一个控制权状态依赖模型。
关键词：
国有股权 公司治理 代理问题
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
刘欠宁 刘亚相 单青松
在博弈论的框架下,将一个二级供应链模型推广为三级供应链模型,并将之应用于研究饲料商、养猪户及消费者构成的三级供应链系统的定价决策中。建立了关于猪肉价格、需求量的消费者效用函数;建立了具有Stackelberg博弈特征的定价决策模型,并分析求解了该模型,研究了饱和状态下的饲料价格;最后讨论了政府在引导该地区饲料商、养猪户有效定价以实现最大利润及更好地满足消费者需求过程中的作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
苗苗 洪潇 付立新
文章对深交所1998～2008年间的月度股指数据进行统计性描述,并从偏度、峰度和滚动方差三个角度对其波动性进行分析;运用非线性的Markov状态转移模型,定义股市的三种状态,来系统分析股市在三种状态之间的变换及其规律。结果表明,运用混沌的非线性状态法比传统计量方法更能较好的对股市进行分析和预测。
关键词：
Markov 中国股市 状态转换 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐成波
质量调整成本函数在国内外研究中得到广泛应用,但对该函数形式设定的科学性和特征还有待研究。文章基于其常设的超越对数成本方程形式,导出要素成本份额方程,二者共同组成系统结构模型,指出该模型是不相关参数估计量存在的必要条件。在此框架下对超越对数成本方程为质量调整成本函数的二阶泰勒近似、相关参数约束条件和系统结构模型扰动项方差-协方差矩阵为奇异矩阵等特征进行了分析。
[期刊] 世界经济
[作者]
李卓 赵勇
经典的资产定价和投资组合构造理论,如CAPM模型和无套利资产定价模型(APT),没有考虑到投资者在不同市况中所面临风险的多态性。针对不同市况条件下资产收益率波动性和相关性所呈现的变化特征,GARCH模型虽然能够呈现资产波动性的时序变化特征,但是这类模型迄今还无法表现资产收益率相关性的相应变化。将Markov状态更替模型与CAPM模型相结合使我们能够分析和解释一些迄今其他相关模型无法反映的问题。例如,根据资本市场回报率的具体表现能否提供一种解决方案来甄别资本市场所处的不同市况;如何刻画和反映资本市场不同状态的差异性以及资本市场不同市况的差异性对投资选择的影响等等。
[期刊] 软科学
[作者]
胡根华 吴恒煜
采用EUA现货与期货价格、CER期货价格日数据,结合AR-GARCH与Markov机制转换模型,研究碳排放市场的波动聚集与结构转换特征。结果发现:(1)市场存在尖峰厚尾与波动聚集,且存在较大的尾部风险;(2)市场呈现明显的状态转换结构特征,其中EUA现货与期货市场的结构变化较大且在较长时期内处于下跌状态;(3)市场在上涨、盘整和下跌状态下的期望持续期均大约为5天。此外,从盘整状态和下跌状态到上涨状态的转换概率比较小,市场将会在较长时间内处于某一状态下。
[期刊] 软科学
[作者]
胡根华 吴恒煜
采用EUA现货与期货价格、CER期货价格日数据,结合AR-GARCH与Markov机制转换模型,研究碳排放市场的波动聚集与结构转换特征。结果发现:(1)市场存在尖峰厚尾与波动聚集,且存在较大的尾部风险;(2)市场呈现明显的状态转换结构特征,其中EUA现货与期货市场的结构变化较大且在较长时期内处于下跌状态;(3)市场在上涨、盘整和下跌状态下的期望持续期均大约为5天。此外,从盘整状态和下跌状态到上涨状态的转换概率比较小,市场将会在较长时间内处于某一状态下。
[期刊] 工业工程
[作者]
甘蜜 闫英 陈思
供应链网络整体结构的设计问题越来越得到重视,现实社会中的供应链网络是非常复杂的,这样的网络属于超网络范畴。通过对这一复杂网络多层特征和多维特征的分析,供应链超网络设计问题整合考虑交通网络规划和物流需求时间维度来进行优化,先给出了其超网络拓扑结构;开发了相应的平面超网络转化方法。在上述研究的基础上,构建了等效的数学优化模型。此类优化模型更为符合现实,随机生成数据开展的实验表明模型具有很强的适用性和有效性。
关键词：
供应链网络设计 超网络 遗传算法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
何晓彬 王建军
本文根据Markov机制转换模型状态变量预测概率分布特性的分析,提出了基于τ统计量对模型状态数目的检验方法,还运用蒙特卡罗模拟方法模拟了检验所需要的τ统计量的经验分布。检验方法在计算上简单,不存在模型估计过程中多余参量问题的困扰,是一种简便可行的检验方法。最后,运用该检验方法对Hamilton的美国GDP模型进行检验研究,结论支持Hamilton的模型,认为美国GDP确实存在两个不同的增长状态。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张连增 杨婧
在寿险中,多状态模型是传统的两状态模型的推广。多状态模型包括失能、退保等其他状态。在本文中我们将马尔可夫链应用于多状态模型的研究,多元风险模型、多元生命模型都可以视为特殊的多状态模型,从而可以进行统一化处理。相对于传统寿险精算理论中对多元风险模型、多元生命模型和多状态模型分别讨论,本文的统一化处理是很大的改进。本文给出了两个多状态模型的实际应用的例子,对相应的Thiele微分方程组,通过编程求得数值解。
[期刊] 统计研究
[作者]
楼振凯 侯福均 楼旭明
本文考虑了部分状态可见的隐马尔可夫模型的状态序列估计问题,在分析了现有算法无法合理估计状态路径之后,以状态转移概率、观测概率和可见状态作为先验信息,通过贝叶斯分析计算可见状态前后向状态的后验概率,并给出初始条件和递推公式,运用动态规划递推得到每个观测值对应的最可能状态以及最可能的状态路径。最后,本文给出一个系统故障识别的应用例子,验证了所设计算法的可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘铁鹰 田波平
GARCH类模型和状态空间模型已经广泛运用于波动率的预测,但对模型的预测表现进行评价却受到了忽视,其主要原因是缺乏合适的衡量标准。文章首先运用GARCH类模型和状态空间模型对上证指数收益率进行了全面的估计及预测,然后以已实现波动率作为波动率预测的评价标准,通过M-Z回归评价GARCH类模型和状态空间模型的波动率预测表现。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢杰
我们使用三状态Markov区制转移模型研究了从1999年10月至2010年11月中国实际利率的时间序列行为。结果显示,Ex-post实际利率在不同时期具有显著不同的均值、方差,而本质上仍是一种随机游走。我们构建了Ex-ante实际利率序列。我们亦证明,在合理长度阶段的平稳Ex-ante实际利率符合一些金融理论和金融模型,如"费雪效应"、"Black-Scholes期权定价公式"等。最后我们基于历史事实和研究结果强调,Ex-ante实际利率的潜在动态特征对于政策制定具有重要意义。
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