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[期刊] 统计与决策
[作者]
胡凌云 袁宏俊 李东勤
各单项预测方法权重的确定是区间型组合预测中的核心问题。与常规区间型组合预测方法相比,文章从熵值的角度出发,提出了三种简易可行的区间型组合预测权重确定的方法:将区间数转换成实数,利用相对熵确定区间型组合预测的权重;对于区间数自身,利用Shannon熵确定区间型组合预测的权重;将区间数转换成等价的二元联系数,利用联系熵确定区间型组合预测的权重。实例分析结果表明,所提出的三种权重确定方法简单可行,计算结果显示相应权重的区间型组合预测模型具有较高的预测精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
殷春武
针对不确定性环境下的组合预测,文章首先分析了反映时间序列新旧程度重要性的时间权重,接着在考虑时间权重的基础上,建立了基于模拟值与实际值之间广义残差最小的区间型组合预测组合权重确定模型;最后推导了残差平方和最小下的区间型组合预测权重确定公式,并对该结论推广到不考虑时间权重以及退化到实数时间序列下的残差平方和最小的组合预测权重的确定公式。
关键词：
组合预测 组合权重 时间权重
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭秀英 陈义才
文章针对权重信息未知的区间数多指标决策中指标的客观赋权问题,研究了已有客观确定指标权重方法的不足。合理定义了区间数的倒数,区间数的距离。给出了效益型、成本型、居中型区间数指标值的合理规范化处理方法。依据客观赋权的原理,利用指标下各方案区间数指标值间的离差,提出了一种指标权重确定的方法。
关键词：
多指标决策 指标权重 客观赋权 离差法
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏丽敏 宋艳红 何慧爽
针对已有的变权组合预测模型在确定变权系数时,忽略了权重不确定性的现象,提出了一种同时考虑预测误差和权重不确定性的变权重组合预测方法,权重的不确定性用信息熵来表示。此外,文章提出并探究了参与组合的单个预测模型的预测精度与组合预测模型的预测精度之间的关系,最后应用实例说明了变权组合预测模型具有很好的预测效果。
[期刊] 技术经济
[作者]
喻登科
提出了一种确定权重区间的方法,即将由多位专家确定的主观权重和用多种方法计算的客观权重相结合,形成权重区间,通过分析主客观权重区间的重合关系,计算权重区间的置信度和精确度,据此对权重区间进行循环优化。最后用算例表明了该方法的科学性和可操作性。
[期刊] 预测
[作者]
徐大江
1 引言组合预测是两个或两个以上不同的预测方法对同一预测对象进行预测,对各个单独的预测结果适当的加权后取其平均作为最终预测结果的预测方法。组合预测是集结所有单个预测方法包含的有用信息建立的一种预测方法,从而使其具有对未来变化的适应能力,减少预测的风险,提高预测的精度。组合预测的关键是恰当地确定单个预测方法组合的权重数.文献[1]～[4]给出确定权重数的若干算法,采用不同的标准就有不同的最优组合预测方法。本文给出以组合预测偏差绝对值和最小为标准,用线性规划的理论和算法确定组合预测权重数的一种新方法.并给出简单平均预测在该标准下是最优组合预测的充要条件。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陶志富 冯浩洋 陈华友
针对区间值时间序列的异常点检测问题，从区间数据的区间中心和区间半径出发，基于ARIMA的点值时间序列IO型异常点检测原理，构造一类区间值时间序列IO型异常区间的检测方法。其中，对区间值时间序列IO型异常区间的概念和类型进行了具体的界定，给出了区间值时间序列IO型异常区间的检测步骤。最后，针对上证指数2016年1月4日到2018年12月28日每日最高价和最低价构成区间值时间序列且其每日收盘价构成点值时间序列，用所提方法进行IO型异常区间的检测，通过和传统点值异常检测结果的对比分析表明，所提方法能够更有效地识别出金融时间序列中存在的异常状况。
[期刊] 林业科学
[作者]
张雄清 雷渊才 陈新美
引入组合预测方法以提高林分断面积预测的精度及2类模型(林分水平模型和单木水平模型)预测林分断面积的兼容性。组合预测法能够充分利用各单个模型的有效信息,从而提高预测精度,而单个模型权重的选取对提高组合预测法的精度至关重要。本研究基于北京山区油松连续清查数据,利用误差平方和法、方差协方差法和最优加权法确定林分断面积组合预测模型的权重。结果表明:组合预测法能够提高预测精度,同时利用最优加权法所建立的林分断面积组合预测模型其预测精度最高,方差协方差法次之,误差平方和法预测精度最低。
[期刊] 统计与决策
[作者]
储震 杨桂元
基于相关系数(向量夹角余弦、灰关联度)准则的广义加权组合评价是一类相关性的组合评价模型,它为研究组合评价方法提供了全新的思路。文章首先构建了基于相关系数(向量夹角余弦、灰关联度)准则的广义加权组合评价模型,并提出新的优性组合评价和冗余度等相关概念;然后探讨了冗余评价以及优性组合评价方法的存在性等性质定理;最后结合我国房地产泡沫测度实例,进一步验证该类方法的理论及实际应用价值。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈俊霖 赵晓波
大量实证研究表明,人们在不确定条件下,总是倾向于高估小概率事件并低估大概率事件,呈现反型权重风险偏好的特点。本文针对一类常见的由单供应商和单零售商组成的两级供应链,其中供应商有随机产出风险,分别考察了供应商与零售商的风险态度对其决策的影响。通过构建斯坦伯格博弈模型分析了供需双方的最优订购量和最优计划生产量。结果表明,供需双方或一方有反型风险态度时,保证供需双方均有激励动机签订契约的前提下,分散决策供应链的效率可达到集中决策的效果,也即供应链有可能达到协调。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李宝萍 陈华友
针对决策信息为区间直觉模糊数且属性和专家权重完全未知的多属性群决策问题,文章提出了一类新的基于交叉熵的群决策方法。引入两个直觉模糊集交叉熵的概念,并以交叉熵作为决策信息的差异程度的度量,从而提出了多属性群决策中确定属性权重和专家权重的方法。文中给出了基于交叉熵原理的区间直觉模糊多属性群决策方法的计算步骤。
关键词：
群决策 区间直觉模糊数 交叉熵 权重
[期刊] 统计与决策
[作者]
桂云苗,朱金福
加权聚类分析是数据挖掘中常用的方法,但其聚类质量很大程度上受到确定属性权重方法的影响。本文提出了一种以信息熵确定属性权重的方法,这种方法根据客观数据计算权重,因而消除了人为主观因素的影响。分析表明本文提出的方法在未增加计算复杂度的基础上提高了加权聚类分析的聚类质量。
关键词：
信息熵 加权聚类 属性权重 数据分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨桂元 唐小我
一、引言 据不完全统计,目前已有预测方法近200种,然而每一个预测模型的假设条件不一样,一旦预测对象以及预测对象所处的环境发生了变化,一些模型的假设前提就不再成立,模型的性能将会变得很差。为了有效地利用各种预测方法所提供的信息,1969年,J.N.Bates和C.W.J.Granger首次提出了组合预测的理论和方法,将不同的预测方法进行组合,形成组合预测方法以求产生较好的预测效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘启浩 张杰 蔡小军
组合预测是提高VaR预测表现的有效方法。文章通过研究对VaR组合预测权重加以两类约束(无常数项、无常数项且权重和为1)的意义及其估计的特征,认为权重加以这两种约束有助于体现组合预测的宗旨;权重无约束时VaR组合预测能给出样本内的无偏估计,而加以这两类约束后不能保证该性质成立;当加以约束后估计偏差不大并且其波动性也不大时,也应考虑使用约束,实证研究发现对于无常数项的约束存在估计表现相差不大的情况。
关键词：
风险价值 组合预测 线性约束 分位数回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
王健
文章通过将GM(1,1)模型中的灰色作用量改为动态形式;同时,以白化方程为基础,利用梯形公式白化灰导数,并利用最小二乘法确定时间响应函数中的常数c,提出了一种改进的灰色预测模型。
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