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[期刊] 统计与决策
[作者]
王志坚
文章借鉴Charles(2005)提出的GARCH模型异常值检测法，提出一种GARCH模型AO型与IO型异常值稳健检测法，模拟不同污染率、不同样本量下的GARCH序列。实证检验结果显示，稳健检测法对异常值检测的正确率显著高于传统检测法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
汪志红 王志坚 王斌会
时间序列异常值检测是时间序列分析研究中的重要内容，然而，在实际检测中往往存在“遮蔽效应”问题。文章分析了已有研究提出的时间序列TC型异常值检测法的不稳健性，并从两个方面进行改进：第一，建立基于Huber权函数的稳健ARMA模型，得到无干扰AR系数与MA系数；第二，用绝对离差中位数作为残差稳健估计量。通过以上改进得到了TC型异常值稳健检测统计量，并通过模拟对比小样本、中样本、大样本，轻污染、中污染、重污染情形下传统检测法与稳健检测法的检测效力，结果发现：在小样本、轻污染率下，两种检测法相差不大，但随着样本量、污染率的增加，稳健检测法显著优于传统检测法。最后，稳健检测法的优良性在金融市场异常现象检测中得到进一步说明。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王志坚 王斌会
文章分析了基于假设检验的时间序列IO、AO型异常点检测法的不稳健性,并在此基础上构建了IO、AO型异常点稳健联合检测法。模拟和实证分析均表明:相比于传统检测法,提出的稳健联合检测法对异常点检测能力显著提高,并且能更好地捕捉到我国金融市场的异常特点。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王志坚 王斌会
文章分析了基于假设检验的时间序列IO型异常值检测方法的不稳健性,提出了一种改进的方法,并利用R语言对异常值的个数分四种情况进行模拟研究,模拟结果表明:改进后的检测法检测能力显著提高。
关键词：
时间序列 异常值检测 IO R语言
[期刊] 统计与决策
[作者]
王斌会,陈一非
多元数据由于其复杂性而使其中的异常值检测问题成为一个研究难点。传统的多元统计方法由于受异常值影响使结果产生不稳定性。本文提出一种基于稳健马氏距离的异常值检测方法,并与其它一般的传统办法进行比较说明其优良性。
关键词：
异常值 杠杆值 稳健杠杆值 稳健马氏距离
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
金百锁 李炽坤
高维数据如气象数据中不可避免地存在异常值,应用最广泛的最小二乘法在识别异常值上不具有稳健性和灵敏度.稳健估计方法可使求出的估计量不受异常数据的强烈影响,从而能更好地识别异常点.这里给出了基于稳健S估计的主成分分析模型,其中加入Tukey的双权型函数约束条件.该模型无须对数据分布函数的具体形式做假设,算法的收敛速度较快.之后再结合B样条函数对数据作平滑处理,以平均残差平方和为检验统计量,使用同样具有稳健性的调优箱型图作为判别异常值的界限.实证分析采用了我国长江流域5个城市60多年共约58 000条气象数据,分别运用PCA方法和基于稳健S估计的异常值判别方法对该数据集进行了对比分析.可以明显地看出,相比传统方法,基于稳健S估计的异常值判别方法更突出地给出关于异常值的信息,能更好地识别异常值.
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄星寿 赵培信
文章结合经验似然统计推断技术,对带有均值漂移的高维线性模型,给出了一个基于经验似然的模型异常值检测方法,该方法允许模型参数的维数随样本量的增加而趋于无穷,数据模拟表明所提出的异常值检测方法是行之有效的。
关键词：
高维线性模型 异常值检测 经验似然
[期刊] 统计研究
[作者]
李海奇 Sung Y.Park
众所周知,Engle(1982)的ARCH检验对于条件均值模型误设并不稳健,特别地,当条件均值是非线性过程而我们仅对之建立线性模型时,它过度地拒绝真实的原假设,导致出现严重的水平扭曲。因此,本文在文献当中首次利用Yeo-Johnson变换方法来转换均值模型的因变量以排除ARCH过程中均值部分的非线性,进而提出一个新的稳健ARCH检验以及一个新的GARCH模型——Yeo-Johnson(YJ)GARCH模型。蒙特卡罗模拟结果表明,稳健的ARCH检验在水平和势方面的表现要显著优于Engle(1982)的ARCH检验。对上证综指收益率的实证研究结果表明,YJ-GARCH模型的拟合效果要显著优于线性GARCH模型。
[期刊] 统计研究
[作者]
魏学辉 白仲林
常见单位根检验方法对初始值都做了适当的约束,而经验研究中的数据往往由于各种冲击的存在无法满足相应的假定条件。所以,有必要讨论检验功效对初始值稳健的单位根检验方法。本文在研究初始值对单位根检验功效影响的基础上,基于Fisher统计量提出了检验功效关于初始值较稳健的组合p值单位根检验方法并研究了其小样本性质。并且,对我国CPI月环比时间序列的检验发现,随着我国宏观经济调控政策的完善,CPI逐渐趋于平稳。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈一非,王斌会
计量经济学中,数据异常的问题一直是人们研究的重点,因为少量的异常值就会对模型拟合产生很大的影响。本文着重讨论了异常值对线性回归模型造成的影响及其检测方法,并通过自由软件R进行了三类异常值的模拟和检测。
关键词：
线性回归 异常值 自由软件R
[期刊] 情报科学
[作者]
牟式标 陈志军
【目的/意义】随着微博短文本对社会生活的影响日益增大,结合Delaunay三角网聚类和元胞遗传提出了一种微博短文本倾向性检测模型。【方法/过程】首先,该模型阐述了检测方法采取的数据收集、预处理、特征选择和指标计算四个阶段,并建立了短文本倾向性检测模型。其次,利用Delaunay三角网聚类和元胞遗传对上述模型进行求解。最后,通过仿真实验深入研究了影响该方法的关键因素。【结果/结论】结果表明,相比于层次结构法和神经网络,该方法在准确率、关联率等方面具有较好的适应性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
金立斌 戴晓文 石磊 赵建华
本文针对广义空间模型中出现的异常值提出了相应的修正模型。分别基于广义空间模型的均值扰动和方差扰动下提出了对应的异常值修正模型,并给出了参数估计方法。通过将该方法应用于中国能源利用效率的区域特征问题,分析了其中的异常值并建立了异常值修正模型。该修正模型能有效改进模型拟合效果,为处理数据中出现的异常值提供了一种新的思路。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
汤恒 郑智 张伟平
探讨了变系数模型中参系数函数的同质性,其中同一个子群中的个体的系数函数是相同的.在重复观测的条件下,我们用B样条来拟合变系数模型的系数函数,同时用变点检测的方法来进行子群识别.为了解释可能的异常值或重尾分布,我们在M估计的框架下拟合系数函数,在本文中以绝对值(LAD)损失为例.模拟数据表明,当模拟数据集存在异常值或参数函数为重尾分布时,我们的估计方法优于常用的最小二乘(LS)估计.
[期刊] 财会通讯
[作者]
顾鸣润 田存志
我国国民经济的持续快速增长客观要求不断壮大国内资本市场的融资功能。上市公司的公开增发作为重要的企业再融资方法之一,其本质上是一种委托代理契约。本文拟在经典契约理论的分析框架下,分析了公开增发中由于外部投资者不了解企业的利润分布,市场是否会存在分离均衡使得处于信息优势方高质量企业管理者,有激励通过向投资者传递会计信息稳健程度的信号以使其区别于低质量的企业。
关键词：
公开增发 稳健会计信息 信号传递
文献操作()
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文献计量分析
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