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[期刊] 统计与决策
[作者]
汪瑜 林祎明 孙慧敏
为了解决现有PM方法应用于三区间数回归模型时难以保证数学一致性及回归区间和观测区间之间存在的相交性问题，文章构建一种用于回归区间上下界的PM方法和用于回归最有可能值点非参数化方法的混合回归模型，通过添加“回归区间上界≥回归最有可能值≥回归区间下界”这一约束条件来确保区间数据的数学一致性，并通过限制“回归区间上界≥观测区间下界且观测区间上界≥回归区间下界”来确保区间相交性。基于K-T方程组讨论回归系数的解析表达式。蒙特卡洛模拟结果表明：与CCRM~+模型相比，混合回归模型具有更好的回归效果，PCO平均提高了121%,N_0平均降低了89%。在观测数据波动更大的多元回归中，混合回归模型也具有更好的回归效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
汪瑜 鄢仕林 何凡
针对利用现有CCRM(Constrained Center-and-Range Method)方法在解决区间数回归问题中，在提高均方根误差精度的同时难以兼顾观测区间和预测区间重合度的缺陷，文章提出一种实现观测区间和预测区间具有最差重叠区的样本的重合度最大化，以及使得中点及半径误差平方和最小化的非线性回归模型；证明了该非线性回归模型是一个满足K-T条件的凸规划问题。利用蒙特卡洛模拟对所提出的优化模型进行评价，结果表明：当模型只考虑中点及半径误差平方和最小化时，优化模型退化为CCRM~+模型且结果优于CCRM模型；当优化模型只考虑观测区间和预测区间具有最差重叠区的样本的重合度最大化时，该模型优于CCRM~+模型。
[期刊] 预测
[作者]
涂国平
解决自相关回归问题的一种新方法涂国平（南昌大学数学与系统科学系３３００４７）１问题的提出对于回归模型一个常用的假设是τｉ是不相关的，或是独立正态随机变量．但在实际应用过程中，很多都涉及时间序列数据，此时误差项τｉ往往是时间上相关的，因此常用的假设在实...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李劭珉 任燕燕
本文将工具变量分位数回归模型(IVQR)应用到面板数据中,结合Canay对面板分位数回归的两步估计法以及Chernozhukov对IVQR模型的估计方法,提出了两步面板分位数工具变量估计法(2S-IVFEQR),并给出相应的参数估计。本文提出的方法较已有的方法计算复杂度低,蒙特卡洛模拟结果显示在数据量不大或者处理长面板数据时,2S-IVFEQR方法要优于传统的IVFEQR方法,且运算时间短。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓露 郑展
一般线性回归分析的是研究对象的平均水平受到其它因素影响的程度大小,难以知道处在不同水平的研究对象受各种因素影响程度。文章介绍分数回归方法,以便能让更多的读者对这种新的统计研究方法有所了解。
关键词：
分位数 分位数回归 统计量
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李劭珉 任燕燕
本文将工具变量分位数回归模型(IVQR)应用到面板数据中,结合Canay对面板分位数回归的两步估计法以及Chernozhukov对IVQR模型的估计方法,提出了两步面板分位数工具变量估计法(2S-IVFEQR),并给出相应的参数估计。本文提出的方法较已有的方法计算复杂度低,蒙特卡洛模拟结果显示在数据量不大或者处理长面板数据时,2S-IVFEQR方法要优于传统的IVFEQR方法,且运算时间短。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高德宝 于辉
文章利用区间数在平面上的位置关系,给出了两个区间数之间比较的一个可能度。这个可能度具有一些良好的性质。并利用可能度矩阵,给出了多个区间数之间的一种新的序关系,新的序关系具有一些良好的运算性质。
关键词：
区间数 可能度 可能度矩阵 序数 序关系
[期刊] 统计与决策
[作者]
高德宝 于辉
文章利用区间数在平面上的位置关系,给出了两个区间数之间比较的一个可能度。这个可能度具有一些良好的性质。并利用可能度矩阵,给出了多个区间数之间的一种新的序关系,新的序关系具有一些良好的运算性质。
关键词：
区间数 可能度 可能度矩阵 序数 序关系
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭秀英 陈义才
文章针对权重信息未知的区间数多指标决策中指标的客观赋权问题,研究了已有客观确定指标权重方法的不足。合理定义了区间数的倒数,区间数的距离。给出了效益型、成本型、居中型区间数指标值的合理规范化处理方法。依据客观赋权的原理,利用指标下各方案区间数指标值间的离差,提出了一种指标权重确定的方法。
关键词：
多指标决策 指标权重 客观赋权 离差法
[期刊] 统计与决策
[作者]
倪加勋
目前,在经济管理和统计工作中分析二个或二个以上变量之间的关系时,比较多地应用回归方法。因为回归分析是确定变量之间的关系并通过自变量去预测因变量的一种有力工具.但是在使用中效果并不十分理想,其原因是:回归分析是一种数理统计方法,它是建立在一定的假设基础上的。如果客观情况符合假设条件就能取得较好的效果,反之,就不能。但客观现象是千变万化的,我们也不能用一种方法去套,应该根据不同的客观现象,提出不同的方法。最近从国
[期刊] 统计与决策
[作者]
倪加勋
在1986年第3期《统计与决策》杂志上,我曾经介绍过一种单调回归的方法。近年来随着计算机科学的发展。国外数理统计中应用回归这一分支也得到很快的发展。例如,多元回归,过去由于计算工作量比较大,在应用上受到了一定的限制,而现在则已有大量的统计软件可供使用,而且有许多软件如minitab,spss 等已经可用于微机,这些软件使用方便,并不需要掌握某种程序语言,只要学会几个简单的指令,把数据输入,很快能得到计算结果,因此回归方法的应用也日益广泛。此外除了传统的
[期刊] 预测
[作者]
涂国平
1 前言在文献[1]中对回归模型■中的序列相关即随机误差ε_i相关的问题,给出了一种马尔柯夫分析法,该方法过程简明,且能收到较好的效果。但亦如文献[1]所指出的,该方法的分析结果受到过程中状态划分的直接的影响,即不具有稳健性,当其中的某个数据出现小的扰动时,将对分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
周雪娇 刘鹤飞
分位数回归对响应变量的分布形式没有限制，对异常值不敏感，并且可以研究不同分位点处响应变量和自变量之间的关系，因此分位数回归是研究收入分布影响因素重要的统计工具。文章针对我国居民收入分布呈现双峰的统计特征以及近年来用混合模型研究收入分布的趋势，提出混合分位数回归模型，利用混合分位数回归模型对中国家庭追踪调查（CFPS）数据进行建模，研究收入分布的影响因素。所提出的混合分位数回归模型为分布形式未知的“多峰”观测数据提供了一种新的统计建模和分析方法。
[期刊] 经济研究
[作者]
张征宇 孙广亚 杨超 周亚虹
传统分位数回归方法(QR)可以揭示解释变量对因变量的异质性边际影响,因而在实证研究中具有广泛的应用。但QR方法的缺点是估计结果的阐释依赖于不可观察扰动项的经济学含义。本文提出一种新的因变量条件分位数回归(outcome conditioned QR,简称OC-QR)方法,用于分析政策效应的异质性。OC-QR的优点是能够直接识别并估计因变量位于其无条件分布的某一分位点(区间)时,解释变量对因变量的平均边际影响。新方法不仅能够刻画关键解释变量对因变量的异质性影响,并且具有更清晰的经济学解释。本文研究了OC-QR的识别、估计与推断步骤,还进一步讨论了OC-QR与OLS、QR以及Firpo et al.(2009)提出的无条件分位数回归(UQR)之间的区别和联系。最后,运用该方法研究了房价上涨对家庭消费的异质性影响,以及最低工资标准提高对不同工资水平人群的作用。结果表明OC-QR方法能较好地捕捉政策效应的异质性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
伍兴国
很多模型结构突变研究都是在条件均值下开展的,分析条件分位数下的结构突变同样重要。文章针对线性分位数回归模型中,参数结构为临时性改变,提出了一种移动估计检验方法,并给出了在原假设条件下的极限分布,模拟结果表明该统计量具有良好的检验功效,同时检验功效与断点起始位置、终点位置、残差的分布、断点程度、模型形式、条件分位数、样本量等因素都存在紧密联系。
关键词：
移动估计 分位数回归 结构突变
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