- 年份
- 2024(8620)
- 2023(11904)
- 2022(10162)
- 2021(9529)
- 2020(8186)
- 2019(18829)
- 2018(18517)
- 2017(35445)
- 2016(18605)
- 2015(20759)
- 2014(19672)
- 2013(18852)
- 2012(16675)
- 2011(14818)
- 2010(14609)
- 2009(13278)
- 2008(12644)
- 2007(10720)
- 2006(9025)
- 2005(7517)
- 学科
- 济(74194)
- 经济(74128)
- 管理(54976)
- 业(52656)
- 企(45977)
- 企业(45977)
- 方法(37943)
- 数学(33506)
- 数学方法(32783)
- 中国(18038)
- 财(17814)
- 农(17500)
- 技术(16454)
- 业经(16154)
- 学(14452)
- 理论(13755)
- 地方(13050)
- 贸(12184)
- 贸易(12174)
- 制(12092)
- 易(11824)
- 务(11714)
- 农业(11655)
- 财务(11646)
- 财务管理(11620)
- 技术管理(11214)
- 企业财务(11005)
- 和(10926)
- 银(10351)
- 银行(10330)
- 机构
- 学院(245826)
- 大学(245662)
- 管理(100260)
- 济(98302)
- 经济(96386)
- 理学(87868)
- 理学院(86960)
- 管理学(84897)
- 管理学院(84432)
- 研究(77198)
- 中国(58239)
- 京(50879)
- 科学(48526)
- 财(43867)
- 农(37552)
- 业大(37166)
- 所(36918)
- 中心(36621)
- 财经(35573)
- 江(35223)
- 研究所(33948)
- 经(32540)
- 北京(31231)
- 范(30957)
- 师范(30623)
- 经济学(30161)
- 院(29489)
- 农业(29295)
- 州(28171)
- 技术(27357)
- 基金
- 项目(177776)
- 科学(141713)
- 基金(130709)
- 研究(127179)
- 家(114941)
- 国家(114080)
- 科学基金(99729)
- 社会(81215)
- 社会科(77246)
- 社会科学(77227)
- 省(70122)
- 基金项目(68567)
- 自然(66316)
- 自然科(64951)
- 自然科学(64936)
- 自然科学基金(63737)
- 教育(60044)
- 划(58814)
- 资助(53719)
- 编号(50127)
- 重点(40124)
- 创(39675)
- 部(38780)
- 成果(38671)
- 发(37297)
- 创新(37228)
- 科研(34815)
- 课题(34457)
- 国家社会(34400)
- 教育部(33559)
共检索到347640条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴建刚 杜玉林
用g-h分布进行证券收益率的拟合有很多优点,但是它现有的拟合算法是用分位数分别对其参数进行拟合的,不能使前四阶矩与目标分布一致;同时在给出相关系数矩阵的情况下传统方法不能拟合出符合给定相关系数矩阵的联合分布。为了解决这一不足,文章提出了g-h分布联合分布拟合的蒙特卡罗算法。实证表明,这一方法能够很好地拟合多证券收益率的联合历史分布,在分别给定均值、标准差、偏度、峰度相关系的情况下能得出符合这些参数的模拟分布。
关键词：
g-h分布 证券收益率分布 联合分布拟合
[期刊] 统计与决策
[作者]
钟波 山宇
在金融风险管理中经常需要对极端值进行统计分析,对变量极端值的分布拟合中g-h分布模拟法可以取得较好的效果。但该方法中参数的拟合一般是用分位数进行的,虽然很简便,却很难做到使四阶矩同时与目标分布一致。改进后的基于随机模拟的g-h分布参数拟合法已经被证明可以很好的解决这一问题。文章将这种改进后的方法用于VaR的计算研究,并通过对股票市场进行实证分析,证明该方法的对VaR的拟合效果优于历史模拟法、正态分布法,且比极值理论法更加方便、灵活和准确。
关键词：
VaR g-h分布 随机模拟 极端值
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈倩 李金林
操作风险损失强度分布呈现的"右偏性、厚尾性"特点,使操作风险损失强度的拟合面临着许多困难。为了解决传统损失分布难以拟合损失分布尾部的问题,同时又为了克服极值理论的弊端,将四参数的g-h分布用于操作风险损失强度拟合中,设计当损失强度分布为g-h分布时使用Monte Caro模拟的基本步骤。并以我国的517个风险损失数据为基础,以实证分析的形式验证所提出的方法,将拟合结果与尾部风险及其他4种常用分布进行比较。实证结果显示,在损失强度的拟合中,g-h分布能较好的捕获操作风险损失分布的"厚尾"特性,对操作风险损失
关键词：
操作风险 损失分布法 g-h分布 VaR
[期刊] 统计研究
[作者]
王新军,邵学清
In the paper we Introduce a new method of fitting the data of claim amounts,Create an overlapped-distribution which can improve the accuracy in some degree.
关键词：
拟合索赔 方法 叠加分布模型
[期刊] 商业时代
[作者]
艾克凤
经验分布直观显示股票市场收益率与正态分布有一定差异。多种正态检验方法对我国股票市场收益率检验结果为:我国股票市场收益率不服从正态分布,收益率分布呈现尖峰胖尾特征。本文采用Mantegna和Stanley(1995)提出的方法,得到上证综指收益率的特征指数估计=1.4837。同时,将实际收益率序列与稳定分布、正态分布作比较,结果表明:在样本均值的3倍样本标准差内稳定分布都可以很好地拟合收益率的分布特点,但是正态分布则不然。
关键词：
收益率 正态分布 稳定分布 分布拟合
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈涛 阮敬
文章用原始样本数据的分组均值与总体方差为参数的正态函数作为插值基函数,构造出线性正态插值函数曲线以拟合中国城乡居民收入的概率分布函数曲线。在相同的样本总量条件下,利用拟合的正态插值函数曲线计算出拟合的函数面积估计值并比对相应的样本数据直方图面积,进而得出此正态插值函数拟合方法与样本数据分组数之间的关系,由此关系可以得到适用于构造正态插值函数拟合方法的样本最优分组数。
关键词：
分组均值 插值基函数 最优分组数
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张发明 郭亚军 易平涛
针对综合评价中不同专家(或利益相关者)对属性权重看法不一致的情况,提出了一种蒙特卡罗模拟的群体协商评价方法。文章首先给出了一种专家影响力的确定方法;然后对各属性下专家的非一致性意见进行协商集结,得出属性权重的协商区间;最后在权重协商区间确定的基础上,利用蒙特卡罗模拟的方式来计算方案的优先排序概率,据此对方案进行排序,并给出了一个排序可信度的概念。文章最后给出了一个应用例。
关键词：
协商 蒙特卡罗模拟 属性 群体评价
[期刊] 财经研究
[作者]
曹志广 王安兴 杨军敏
现实金融数据的分布通常表现为厚尾性和不对称性,因此用正态分布拟合实际金融数据的分布有很大的局限性。文章利用广义双曲线分布的厚尾性和不对称性对1997年1月2日~2003年9月19日的上证综指日收益率分布分别做了正态分布、广义双曲线分布、正态逆高斯分布和双曲线分布的拟合及蒙特卡罗模拟检验,结果表明广义双曲线分布和正态逆高斯分布可以较好地拟合上证综指日收益率分布。另外,文章还建立了一个带噪声干扰的线性系统,对实际的股票收益率并不服从正态分布,而表现出尖峰厚尾的特征做出了一种可能的解释。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
楼国成 耿娜 陆勇
基于上海某医院一年的手术时长数据,采用三相位的超伽马(Hypergamma)概率分布模型拟合所有手术、各科室、各种类三种分类层级手术时长的经验概率分布。通过最大期望算法(Expectation Maximization,EM)和遗传算法(Genetic Algorithm,GA)对拟合模型进行参数估计。以均方根误差(RMSE)作为拟合效果的衡量指标,数值实验结果表明超伽马概率分布在三种分类层级手术时长分布的拟合上,性能优于对数正态(Lognormal)、伽马(Gamma)和威布尔(Weibull)三种经典
[期刊] 统计与决策
[作者]
叶仁道 周龙权 徐立军
文章给出偏正态混合效应模型下非中心偏F统计量的蒙特卡罗模拟算法。并利用此算法获得非中心偏F统计量犯第一类错误的模拟概率和功效,以验证该统计量的有效性。在此基础上,将非中心偏F统计量应用于实际案例的数据分析中。结果表明,所给非中心偏F统计量能有效控制犯第一类错误的概率,并具有较高的检验功效。
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
李文昌
企业会计信息系统的建立为运用复杂的决策技术创造了条件。当前财务管理理论建立了多种成熟的资本预算方法,其中以净现值法(NPV)为代表,但净现值法对多期资本预算结果的风险分析并不太有效。因此,如果基于期望收益进行数据的模拟,得出多个可能的结果,在此基础上就可以进行风险分析。本文拟采用蒙特卡罗模拟方法并结合其在Excel上的实现,建立一种模拟改进的资本预算方法,并简单分析其结果和未来应用途径。
[期刊] 金融研究
[作者]
尹优平 马丹
高频数据具有与低频数据截然不同的特征。本文研究了高频数据下ValueatRisk的计算方法,提出在GARCH模型失效时基于GP分布和非参数核密度方法的新方法,文中研究并得到了较理想的效果。
关键词：
高频数据 VaR 核估计 GP分布
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘洋 朱衡
对Cox&Pedersen提出的均衡定价理论模型进行改进，通过均衡定价理论与g-h分布相结合的方法建立地震巨灾债券定价模型，在此基础上，计算分析了道德风险给定价结果带来的影响。研究发现：相较于传统概率分布，g-h能够更好地拟合地震损失数据尖峰、厚尾、偏态的分布特征；不同本金保障程度的地震巨灾债券都能给投资者带来高于普通债券的收益，但本金保障程度高的地震巨灾债券更有利于投资者；道德风险的存在会使得地震巨灾债券的利率下降，但本金保障程度更高的债券对于道德风险的影响更为敏感。
关键词：
地震灾害 巨灾债券 g-h分布 均衡定价
[期刊] 统计与决策
[作者]
王超
经典的计量经济模型常以正态分布作为假定分布，但这种假定往往与现实不符。在此情况下，如果依然按照正态性假设进行参数估计，则会产生一定的偏差。文章使用28种分布来拟合城镇居民家庭消费支出数据，经过比较得出广义贝塔Ⅱ型分布（GB2）最为有效；基于GB2分布重新计算得出居民边际消费倾向约为0.58，而基于经典线性回归分析得出的边际消费倾向约为0.53，这意味着如果不考虑居民消费支出服从的分布形态，则会低估城镇居民边际消费倾向约10%。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
赵国喜 王宏伟
PH分布具有良好的解析性质,重尾数据的PH近似是随机模型分析中的重要课题。混合Erlang分布是一种常见的PH分布,本文利用EM方法给出了重尾数据的混合Erlang分布拟合算法,通过Matlab软件对两类常见重尾数据进行实验,结果令人满意。最后,文章对混合Erlang分布拟合算法的进一步改进做了总结。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
