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[期刊] 世界经济
[作者]
冯芸 吴冲锋
本文首先分析目前最常见的汇率波动度量方法 ,即波动指数法在货币危机判定中所存在的问题 ;其次 ,针对波动指数阈值确定方法的不完善性 ,特别是它仅通过单一阈值判定危机的缺陷 ,将波动指数法进一步完善并发展为概率测度法 ,并分析概率测度法应用的局限性 ;随后 ,提出一种新的波动度量和危机判定方法 ,即波动率方法 ,并给出三种不同的计算方法 ;最后通过对1 997- 1 998年亚洲金融危机的经验数据分析 ,将之与概率测度法相比较。结果表明 ,波动率法避免了在概率测度法中需要解决的指数采样频率对指数概率分布影响的难题 ,适宜捕捉汇率运动中相对长期变化而言的异常短期变化 ,具有较强的提前预示能力。
关键词：
货币危机 波动度量 波动率
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
房晓怡 王浣尘
波动率在金融中有着广泛而重要的应用。实际波动率是近来新发展起来的一种日波动率的估计方法 ,它能对日波动率进行更准确的估计。在使用实际波动率方法中 ,要注意采样频率的选择 ,本文对上证综指进行了实证研究 ,给出了上证综指的适合的日内数据频率。
关键词：
波动率 高频数据 微观市场结构
[期刊] 软科学
[作者]
俞立平 潘云涛 武夷山
首先建立了科技评价方法体系,然后分析了5种线性客观赋权评价方法特点,在此基础上提出了一种新的客观赋权科技评价方法——独立信息数据波动赋权法,并且以中国科学技术信息研究所农业期刊数据为例进行了实证。其原理是,首先计算出评价指标的离差系数,然后利用改进的复相关系数计算指标的独立信息率,将二者标准化后相乘再进行归一化处理得到权重。对线性客观赋权法的适用条件进行了讨论,认为熵权法和离散系数法在计算指标权重上有相似之处。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许冰 任军峰
~~
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘霄 段世德 李彩云
波动率指数是期权市场的定价基准,编制符合我国期权市场特点的波动率指数具有很强的现实意义。为保证波动率指数的适用性,本研究充分考虑我国期权市场的差异性,并通过理论分析论证其科学性,通过实证分析检验其有效性。研究发现,方差互换原理适用于ETF期权市场;通过引入分段函数可以基本解决上证50ETF期权的合约月份较少的问题;深度虚值期权对波动率指数的贡献非常小,期权市场执行价格较少、合约间隔较大的问题可以不予考虑。建议:在当月、次月合约的基础上增加一个的近月合约;适当增加期权合约的执行价格数量;在异常波动时期,对波
关键词：
波动率指数 方差互换原理 方差风险溢价
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘霄 段世德 李彩云
波动率指数是期权市场的定价基准,编制符合我国期权市场特点的波动率指数具有很强的现实意义。为保证波动率指数的适用性,本研究充分考虑我国期权市场的差异性,并通过理论分析论证其科学性,通过实证分析检验其有效性。研究发现,方差互换原理适用于ETF期权市场;通过引入分段函数可以基本解决上证50ETF期权的合约月份较少的问题;深度虚值期权对波动率指数的贡献非常小,期权市场执行价格较少、合约间隔较大的问题可以不予考虑。建议:在当月、次月合约的基础上增加一个的近月合约;适当增加期权合约的执行价格数量;在异常波动时期,对波动率指数的跳跃成份进行补偿,避免显著低估期权市场真实波动率。
关键词：
波动率指数 方差互换原理 方差风险溢价
[期刊] 运筹与管理
[作者]
董纪阳 何万里
要进行期权定价就要准确描述资产价格的波动率。大量的研究表明，市场上资产价格波动率为常数的传统假设已渐渐不适用于现代金融市场计量的发展，而随机模型在实际应用中尚存一些难以克服的困难问题。本文设计的期权定价系统在常数波动率和随机模型之间寻求一种折衷建模方式，模型只对波动率做可预测的假设。首先基于深层玻耳兹曼机提取波动率的影响因子建立波动率DBM-ANN模型，基此利用随机微分和鞅方法在风险中性条件下得到期权定价公式。该系统无需假定波动率的分布形式，通过资产价格确定模型参数，一定程度上克服了传统人工设计波动率模型形式，参数只能使用期权市场价格进行估计的不足。计算实验中，数值结果表明系统对波动率运动规律的刻画精度比较理想，并通过对比发现B-S公式对50ETF股票期权的定价往往低于本文期权定价，其程度会随着距离到期日剩余的时间的增加而增加，随着S/K→1时而增加。
[期刊] 统计与决策
[作者]
岳冬冬
同步波动强度是衡量数据序列之间波动关系的重要指标之一。文章在分析已有关于波动强度研究的基础上,提出了同步强度系数,并给出了定义和计算方法;分析了该指标的具体取值范围及含义,并发现同步强度系数可以同时反映数据序列之间的方向和数值强度两个方面特征;最后结合实例说明了同步强度系数的使用过程和分析步骤,认为同步强度系数的应用深度可以进一步挖掘。
关键词：
数据序列 波动 同步强度系数 水产品产量
[期刊] 统计研究
[作者]
石良平
80年代是我国实施改革开放政策后经济机制发生剧烈变革的十年。这一变革的首要特征是商品经济要素在整个经济体中的份额逐步扩大并占据主导地位。然而,80年代我国并没有摆脱经济的剧烈波动。尽管波动的形式与内涵已发生了很大变化,但这种波动仍几度使我国经济陷入困境。用科学的方法研究我国80年代经济波动的型态及特征,寻找出经济增长过程中的最佳状态,并且通过对经济参数的调整使经济向最佳状态逼进,乃是促进我国90年代经济持续稳定增长的重要手段之一。
[期刊] 技术经济
[作者]
贾建民
一般人们在讨论港口能力问题时,都以排队论模型来分析。为了利用排队论的方法,分析对象成为船舶与泊位的关系,常常是假设船舶按泊松分布到达,占用服务台时间服从K阶爱尔朗分布,有S个服务台,系统容量为无穷大。这一系列的假设在实际中会遇到许多困难。例如,港口对于船舶装卸时间的分布,往往很难用一个合适的分布来描述。如果我们希望从货物的抵港吨数及港口的综合通过能力来考虑问题,排队论中的船
[期刊] 南开经济研究
[作者]
陈胜 刘荣
转型期农业增长波动的一种解说南开大学经济研究所硕士研究生陈胜刘荣农业增长波动已经成为一个日益显性的问题。从转型期农业统计资料看，波动起伏的农业增长率是其最显著的特征，其中种植业及林业的生产更是如此。种植业产值的增长率在１９８２年即达１０．２％，而１９...
[期刊] 中国金融
[作者]
管涛
人民币汇率双向波动明显增强2017年,人民币兑美元汇率大幅反弹,打破了持续单边下跌走势。今年以来,国内经济继续稳中向好,随着美元指数在国际上先抑后扬,境内人民币汇率双向波动更加明显。具体来看,年初至4月17日,美元指数下跌3.1%,人民币汇率中间价升值4.1%;4月18日至6月15日,美元指数上涨6.0%,人民币汇率回调2.1%(见图1)。同期,由于境内人民币汇率收盘价相对当日中间价总体偏强,带动人民币不仅兑美元双边汇率升
关键词：
双向波动 人民币汇率中间价
[期刊] 中国货币市场
[作者]
孙伯银
浮动汇率制下,外汇干预仍是各国政府稳定汇率的重要工具。与非冲销性干预相比,冲销性干预对汇率的影响尽管存有较大的局限性,但有着重要的影响,尤其是在干预目标与经济基本面或者与国内政策目标一致,央行有较大的干预能力,干预信誉较高的情况下。
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