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[期刊] 统计与决策
[作者]
徐硕正 张兵
文章利用2010—2018年的日度交易数据,发现了一种中国股市特有的市场异象——"满月效应",即每月农历14日买入市场指数而16日卖出,可以获得稳健的负收益。经验证,该效应在其他股票市场中不存在,且只有在可以观测到"满月现象"时存在。因此将其归因于传统文化的影响,并验证了传统文化认同会增强这种效应。随后,通过扩大样本区间等方式验证了市场异象的稳健型,并从节假日等角度证明了传统文化角度解释的稳健型。"满月效应"与截面收益率差异的市场异象之间并行不悖,相互独立,即这种市场异象不受市值、换手率、成交量等因素的影响。
关键词：
日历效应 资产定价 市场异象 文化差异
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
薛继锐 顾岚
本文以上证指数和深证指数为代表 ,对中国股票市场的日历效应进行实证分析 .主要从以下三个方面加以讨论 :收益率和交易量的均值及方差的日历特征 ;收益率日历特征的相关分析 ;收益率周内各日的转移概率特性
[期刊] 西部论坛
[作者]
张苏林 王岩
利用Var方法界定出股票市场的异常时期后,可对股票市场异常下跌时期的日历效应进行分析。实证表明我国股票市场在异常下跌时期具有明显的"五月份效应"、"周初效应"和"周末效应"。"五月份效应"的产生与我国上市公司的会计信息披露时间以及经济政策的调整和公布时间有关,而"周初效应"和"周末效应"与大多数学者已证实的股票市场正常时期的周内效应是一致的。
[期刊] 金融与经济
[作者]
孙杰刚 李林波
本文基于中国新股发行特征构建了IPO定价模型,模型结果表明在严监管条件下,信息不对称和非理性偏差形成的异质信念会推高IPO首日收益。本文进一步使用2005～2015年1413个IPO样本进行实证检验。研究表明,异质信念对IPO异象收益具有可靠的解释能力,基于信息不对称和非理性偏差构建的异质信念越高,IPO异象收益越大,且这种影响主要源于一级市场抑价。另外,研究还发现,异质信念越大,IPO长期表现越差。据此,本文建议新股发行改革应该重视新股信息披露,培育合格投资者,减少市场非理性投机行为。
[期刊] 经济科学
[作者]
张庆翠
盈余公告后市场持续调整效应是美国等发达股票市场普遍存在的异象。文章应用国外规范的研究方法检验了我国股票市场在1999年度至2002中期发布的定期报告。研究结果表明我国作为一新兴的股票市场同样存在这种公告后市场持续调整效应,且调整的大小与公司规模负相关,但有趣的是文章发现我国股票市场持续调整的方向与基于盈余数据测度的非预期盈余方向相反,即投资者可以通过构建与美国股票市场完全反向的投资组合而获得显著的超常收益率,这也证明了我国股票市场尚未达到半强有效性。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
江州 谢赤 张振宇
使用标准的计量方法检验股票市场收益率是否存在月份效应及其表现形式。研究结果表明,中国股票市场存在收益率月份效应,其表现形式为在三、四月份表现出较高的收益率,在十二月份收益率较低。中国股市的个股也存在月份效应,其月份效应的表现形式为在一月份表现出较高的收益率,但在六月份的收益率较低。
关键词：
股票市场 收益率 月份效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡跃红 陈兰
采用虚拟变量回归方法,利用上证A股的日收益率数据对中国股票市场的节日效应进行了检验。进一步对模型施以不同的假设来进行检验并对检验结果进行了比较研究,结果表明不同的模型假设检验结果并不一致,只有总体的节前效应和春节的节后效应均表现为显著。这表明模型选择在节日效应的检验中是非常关键的,有必要进一步研究如何选择符合现实的模型。
关键词：
节日效应 虚拟变量回归 模型选择
[期刊] 商业研究
[作者]
陈健 何仁科
“月度效应”是违反市场有效性的异常现象之一。西方股票市场的“月度效应”一般表现为“一月效应”。用ARCH类模型就中国股票市场是否存在“月度效应”进行了实证分析 ,发现一月和五月存在着明显的“月度效应” ,并做出了可能的解释。
关键词：
有效市场 月度效应 ARCH类模型
[期刊] 金融研究
[作者]
陆磊 刘思峰
本文以上证综合指数为例,用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型就中国股市是否存在节日效应进行了研究,研究发现中国股市不仅有大多数国家股票市场所存在的节前效应,还有其所没有发现的节后效应。在具体分析每一节日后,发现元旦只有正的节前效应,春节和劳动节有正的节日效应(包括节前效应和节后效应),国庆节没有节日效应。在研究中国股市出现的节日效应与其它日历效应(周一效应、周五效应和一月效应)的关系后,发现在考虑了这些日历效应后,节日效应依然显著为正,这说明中国股市节日前后的异常收益并非由这些日历效应引起,而是由节日效应引起。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李胜利
对存在着杠杆效应的空头市场运用VS-GARCHR模型估计的结果表明,上征综指在空头期存在着明显的波动不对称反转现象。这一结果与Fabio and Mele（1997）对6个股票市场的分析结果相一致,说明投资者在此时期对负面的消息最为敏感,投资行为趋于理性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李锐
本文在概述其他学者研究成果的基础上,对我国股票市场的月份效应进行了检验和实证分析,结果发现我国股票市场上不存在许多其他成熟的和新兴的股票市场所共有的一月份效应,但却存在十二月份效应。本文对此进行了充分的论证,并进行了解释。
关键词：
股票市场 收益率 月份效应
[期刊] 管理现代化
[作者]
李占猛
战略信息系统是一种依托于现代信息技术并与企业竞争战略和管理方式相结合的信息管理系统,实施战略信息系统可以提升企业的竞争力,使企业强化或保持竞争优势。本文运用信息管理科学的有关理论,就战略信息系统的内涵及应用模式、战略信息系统与企业竞争战略的关系、目前应用现状及实施建议等方面,作了简要分析和探讨。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高雷 曹永锋
政策对股票市场的频繁干预是我国股市的一大特征。本文采用灰色系统理论中的灰色关联分析实证研究了中国股市的政策效应。研究结果表明:总的来说,利好政策比利空政策对股市的影响更明显,但差别不大;具体来说,牛市阶段利空政策影响大,熊市阶段利好政策的影响大。
关键词：
政策效应 灰关联 股市 实证研究
[期刊] 经济研究
[作者]
奉立城
本文就中国股票市场是否存在显著的“周内效应”进行了实证分析。作者发现中国股票市场并不存在绝大多数发达国家股票市场和某些新兴股票市场所普遍具有的“星期一效应”。但是 ,用于度量股票收益率波动性的标准差却在星期一最大。较强的证据显示上海股票市场存在着日平均收益率显著为负的“星期二效应”和显著为正的“星期五效应”。较弱的证据显示深圳股票市场存在着日平均收益率显著为负的“星期二效应”和显著为正的“星期五效应”。本研究表明沪深两市在某种意义上都缺乏效率 ,且上海股市比深圳股市更加没有效率。
关键词：
股票市场 周内效应 收益率
[期刊] 财经问题研究
[作者]
邹杨 林国春
当前股票市场中的政府干预———一种制度经济学解说●邹杨林国春引言自１９９３年７月实行宏观调控以来，我国股票市场开始了长达三年的熊市。随着宏观调控的到位和市场机制的加强，尤其是１９９６年４月１日起中央银行取消居民储蓄的保值贴补，５月和８月两次下调了存贷...
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