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[期刊] 统计与决策
[作者]
张淑娟
文章对利用波动率计算价值风险Va R的方法进行了改进,提出了非参数波动率结合非参数条件核密度条件分位数方法来计算Va R,此非参数方法克服了模型误设的问题,不受波动率模型具体形式的限制,不受新息项分布函数的限制,是一种稳健的适应性方法。同时将此方法应用到中小板综指与创业版指进行实证分析,与相应的半参数及参数方法进行比较,发现文中提出的方法在某种程度上比较稳定可靠。
关键词：
非参数分位数 非参数方差 价值风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
郁佳敏
采用全体车险保单组合的风险损失数据(即先验信息)作为定价的信度补充,是车险精算定价的主流方法;而得到风险损失的先验分布或特征信息是经验费率定价的基础。文章引入过程和结构方差分析方法对车险索赔过程的先验分布参数进行估计;并提出了针对索赔频率和索赔额模型的参数估计方法。该方法能快速近似估计多参数分布模型,优于传统参数估计方法。
[期刊] 统计研究
[作者]
吴奔 张波
Hawkes自激发过程是近年来被广泛用于金融建模的一个良好模型。本文提出了一种Hawkes自激发过程的分支比的简单估计方法,该方法是对Hardiman和Bouchaud提出的均值-方差估计量的改进。在继承均值-方差估计量形式简便的优点的同时,克服其参数难以选择的缺陷,减小了估计的系统性偏差。模拟结果验证了改进的效果,同时我们将该估计方法用于我国股市内生性水平的分析之中。
关键词：
Hawkes过程 分支比 内生性
[期刊] 统计与决策
[作者]
许冰 任军峰
~~
[期刊] 统计与决策
[作者]
姜素红 陈晓
文章利用非参数可加模型来构造经济增长函数。从研究方法看,文章采用了一种较为简便的非参回归估计方法构造矩阵,并运用Backfitting算法来对该函数进行迭代求解。该方法简单明了,在程序实现过程中避免了选择窗宽的繁冗过程;从实证的角度看,文章从两个方面来考虑经济增长的影响因素:外商直接投资和普通高校招生情况,这两方面皆被目前人们所普遍关注。实证结果揭示了影响经济增长的一些重要特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
于波
Copula理论在随机变量的相关性分析中有着重要的作用,它的出现使得随机变量的之间的刻画更加精细。在利用Copula函数对随机变量进行相关性分析时,其中一个关键的问题是Copula函数的参数估计。在系统总结目前存在的几种Copula函数的参数估计方法及它们各自使用范围基础上,文章将非线性规划理论中的BFGS思想引入到Copula函数的估计方法中来,并给出了一种利用BFGS的思想及经验分布函数估计的算法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
范国兵
文章分析了广义Logistic曲线的解析性质及拟合预测的优势,提出了一种求解广义Lo-gistic模型参数的方法——组合最优化方法。实例研究表明,广义Logistic曲线在拟合饱和增长趋势方面具有更好的弹性,能获得高于Logistic曲线的拟合精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王增辉 赵彦军 姜淑珍 黄东岩
对于Gompertz的参数估计,文章给出了一种加权估计方法,这种估计参数的方法是:首先用三点法或四点法来估计Gompertz曲线中的参数a,然后用加权最小二乘法估计Gompertz曲线中的参数b与k,通过实例分析表明这种加权估计参数的方法比普通的最小二乘法精度高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙祝岭
文章提出了用已知估计量构造新估计量的点估计的新方法,称这种新估计法为派生估计法,由派生估计法得到的估计量称为派生估计量,并证明了若原估计量具有相合性,则派生估计量也具有相合性。
关键词：
点估计 派生 相合性
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵晓玲 陈雪蓉 周勇
文中利用VaR和ES几个最新的非参数估计方法,对几个常见指数(上证指数、深成指数、恒生指数和道琼斯指数)及个别关系经济民生的板块(钢铁板块、房地产板块和金融板块)做实证分析,来研究金融危机对整个市场及一些重要板块的影响。实证发现:存在着金融危机爆发前风险被低估及金融危机爆发后风险得到释放的现象;用基于非参数估计的VaR和ES来度量单个指数的风险,虽然风险值存在一些差别,但判断指数风险在金融危机前后的变化,二者得出的结论是一致的。
关键词：
风险价值 期望损失 金融危机 非参数估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩明
Chen(2000)提出了一种新的两参数寿命分布,这个分布有递增或浴盆型失效率函数,并基于II型截尾样本给出了分布参数的区间估计。文章对这种两参数寿命分布在一个参数已知时,基于I型截尾样本并借助Han(2011)给出的失效概率的E-Bayes估计给出了另一个参数的最小二乘估计和加权最小二乘估计,进而得到了失效率函数和可靠度的估计。最后,结合发动机的实际问题进行了计算,结果表明方法可行且便于工程应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙荣
文章研究了在强混合结构下保费与风险载荷的非参数估计问题,得到了基于PH变换及条件尾期望原理的保险风险载荷与保费估计的一致强相合性,以及关于条件尾期望原理保费与风险载荷的一个中心极限定理。通过统计模拟显示相应的估计量具有较好的性质,可以作为保险实践中运用的估价量。
[期刊] 工业工程
[作者]
赵翼翔 廖飞飞 王晗
针对传统故障模式和影响分析(failure mode and effects analysis, FMEA)方法中的未考虑风险因子权重以及风险因子权重难确定这一问题,提出一种综合赋权的改进FMEA风险评估方法。该方法首先通过FMEA团队明确评估对象和FMEA范围,然后列出所有潜在故障模式,对故障模式进行打分,得到所有的专家打分评估表,再通过语言变量转化为直觉模糊数。由层次分析法确定主观权重,由数据本身确定客观权重,使用直觉模糊混合加权算子(intuitionistic fuzzy hybrid weighted, IFHW)算子集结评价信息,得到所有的故障模式的得分函数,最后基于风险最大化选取每个故障模式的最大分数,进行排名,得到最终的故障模式风险顺序。通过对静电纺丝设备进行FMEA分析,并与其他方法进行比较,验证了所提方法的可行性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
黎波 迟巍 余秋梅
收入差距扩大的成因分解方法的最新研究强调描述整个收入分布,并且对收入分布的变化进行分解,进而得到各个统计量的分解,这类方法的优点是可以显示收入差距的变化主要集中在哪些收入群体中。本文着重介绍了两类对收入分布函数进行成因分解的半参数化方法:一类是Lemieux及其合作者们发展起来的权重重置法;另一类是Machado和Mata首创的基于分位数回归的分解方法。
关键词：
收入分布 半参方法 权重重置 分位数回归
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