- 年份
- 2024(5603)
- 2023(8269)
- 2022(7081)
- 2021(6619)
- 2020(5606)
- 2019(13045)
- 2018(12564)
- 2017(25571)
- 2016(13488)
- 2015(15120)
- 2014(14870)
- 2013(14949)
- 2012(14201)
- 2011(12937)
- 2010(13298)
- 2009(12445)
- 2008(12642)
- 2007(11574)
- 2006(10449)
- 2005(9674)
- 学科
- 济(64622)
- 经济(64558)
- 业(45884)
- 管理(45064)
- 企(38821)
- 企业(38821)
- 方法(31300)
- 数学(28412)
- 数学方法(28163)
- 财(19202)
- 农(16429)
- 中国(15735)
- 制(13585)
- 贸(12890)
- 贸易(12881)
- 务(12670)
- 财务(12645)
- 财务管理(12622)
- 易(12502)
- 策(12388)
- 企业财务(12204)
- 业经(12138)
- 地方(11603)
- 融(11121)
- 金融(11120)
- 银(10736)
- 银行(10723)
- 农业(10458)
- 行(10273)
- 学(9069)
- 机构
- 大学(199732)
- 学院(198683)
- 济(92742)
- 经济(91041)
- 管理(80950)
- 理学(69021)
- 理学院(68416)
- 研究(67619)
- 管理学(67547)
- 管理学院(67137)
- 中国(54577)
- 财(46710)
- 京(41319)
- 财经(36419)
- 科学(34723)
- 经(33209)
- 所(33093)
- 江(30981)
- 中心(30942)
- 经济学(29063)
- 研究所(29038)
- 农(28585)
- 财经大学(27195)
- 北京(26618)
- 经济学院(26242)
- 院(24705)
- 业大(24477)
- 州(24104)
- 商学(23145)
- 范(22945)
- 基金
- 项目(123227)
- 科学(98885)
- 基金(92760)
- 研究(92474)
- 家(79061)
- 国家(78443)
- 科学基金(68497)
- 社会(60978)
- 社会科(58155)
- 社会科学(58143)
- 基金项目(47361)
- 省(45283)
- 自然(43279)
- 教育(42996)
- 自然科(42376)
- 自然科学(42366)
- 自然科学基金(41698)
- 资助(40314)
- 划(38500)
- 编号(36376)
- 成果(30936)
- 部(29522)
- 重点(27242)
- 教育部(26267)
- 发(25964)
- 国家社会(25488)
- 课题(25396)
- 人文(25375)
- 创(25357)
- 性(24601)
共检索到313100条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孟叶 于忠清 周强
以我国A股市场作为选股池,将传统股票分析方法——技术分析和基本面分析相结合,利用股票技术指标KDJ(随机指标)作为选股与择时的判断依据,将数据挖掘中Affinity Propagation(近邻传播聚类)与集成学习算法Adaboost相结合构建基本面数据分类器,迭代筛选出具有上涨潜力的股票投资组合制定选股策略。该策略在2015年至2017年进行模拟交易回测,结果表明该策略年化收益跑赢大盘指数,选股成功率较高,为量化选股提供新思路。
[期刊] 上海金融
[作者]
许少强 金强
自从我国实施QFII制度以来,随着QFII投资额度的增加,QFII在我国A股市场的影响力也越来越强。本文通过改进的GTW模型,选择2004年三季度至2011年一季度作为研究区间,对QFII在中国A股市场的交易策略进行实证研究。结果显示,在这一时期,84.85%的QFII采取了惯性交易策略;在指数上涨阶段QFII的惯性交易策略有所增强,而在指数下跌阶段QFII的惯性策略有所减弱,有时甚至采取反转交易策略。
关键词：
QFII 交易策略 惯性交易 反转交易
[期刊] 商业时代
[作者]
季明发 彭浩东
本文以中国沪深A股股票市场为考察对象,以P/E、P/B、P/S及本文创新构造的企业市值/股权自由现金流量贴现价值即M/G为选股指标,通过实证分析,比较这四种指标选取的价值投资组合取得的超额收益率的差异及各指标在实证中所表现出来的特点。实证发现以M/G为选股指标进行价值投资在中国市场表现不及其他三种指标。本文的结论有助于广大投资者选取恰当的指标构造价值投资组合,取得更高的超额收益,提高投资者理性投资的业绩。
[期刊] 统计与决策
[作者]
余立威 宁凌
文章通过多个反映市场动态的因子模型,构造出可以根据市场变动做出自适应调整的平滑系数,建立了看涨和看跌市场动态自适应指数平滑模型,并且给出了基于模型的量化投资策略。以沪深300指数为样本,使用Bootstrap方法和ARCH族模型进行实证检验,从均值差异、流动性和信息不对称等角度分析市场动态自适应指数平滑模型投资策略对于股票市场收益率的预测能力。检验结果证明了策略具有较强的预测能力和对市场变化的适应能力。
[期刊] 商业时代
[作者]
严高剑
在股票数量与市值日益庞大,股指期货、融资融券等金融工具迅速发展的背景下,A股市场正在发生深刻变革:市场定价机制、资产管理模式、投资方式与投资策略开始走向多元和成熟,对冲基金及对冲策略成为这一变革中最受关注的亮点之一。但由于人们对"量化"和"对冲"的模糊甚至是混淆的认识,造成对对冲基金及对冲策略的认识并不准确。本文从市场应用层面对对冲基金的概念、起源、与公募基金的差异进行了阐述,并进一步对对冲策略的类型、原理以及在A股市场的应用进行了分析,为投资者和学术研究人员进一步了解市场及新兴的资产管理模式提供帮助。
关键词：
对冲基金 对冲策略 量化投资 资产管理
[期刊] 财会月刊
[作者]
王惠惠
本文基于我国股市的具体情况提出了一种类看涨期权的投资策略,通过动态调整标的资产的仓位以跟踪欧式看涨期权的走势,既能规避熊市的大幅下跌风险,又能抓住牛市的大部分投资收益,并通过实证分析证明了其有效性。
关键词：
看涨期权 A股市场 指数投资
[期刊] 财务与会计
[作者]
汤小生 吴琦
A股"顶风逆水"反弹A股市场自2008年11月初开始筑底,2009年春季后开始加速反弹。2月中下旬,随着宏观经济和各大产业振兴规划的利好基本明朗,市场在周边压力
[期刊] 金融研究
[作者]
刘博 皮天雷
本文基于1994年-2005年的全样本数据,研究了沪深A股市场的惯性和反转投资策略。结果表明,在中国A股市场基本不存在惯性现象,而存在显著的反转现象。多种反转策略中赢者组合和输者组合在检验期中的均值高度一致地表现出反转特征,投资者呈现出过度反应的特征。究其原因,我们发现风险补偿理论对中国股市的惯性策略和反转策略具有一定的解释力。对比不同市场态势下,惯性和反转策略的获利能力,揭示其获利的条件和环境应该是未来在该领域的一个重要研究方向。
关键词：
惯性策略 反转策略 形成期 持有期
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭江涛
全球股权投资的深化和国际资本的流动,为个人和机构投资者造就了无数的交易型投资机会。文章以中国A股市场的交易数据为基础模拟惯性交易策略建立了一个简化的趋势投资基金,来验证惯性投资策略在中国资本市场的业绩表现。研究表明:在中国的资本市场上,运用惯性投资策略进行组合投资并没有表现出预期的收益率惯性,并不能为投资者取得与风险相匹配的收益。惯性策略在中国资本市场失效的现象,原因主要是由于中国资本市场系统性风险过高、机构投资者存在人为操控价格行为、中国政策信息变化频繁等。
[期刊] 产经评论
[作者]
彭松林 苏冬蔚
以往文献侧重考察卖空交易对市场稳定性及价格发现效率的不同影响,而对卖空者交易策略及其对股票收益的影响研究较少。基于中国A股市场进行实证检验,结果显示:(1)卖空者采用短期趋势交易策略,在股价下跌时,增加融券卖空量;(2)卖空率具有解释股票截面收益率的作用,卖空率与股票收益率负相关,日卖空率高的股票在未来1-2天的收益率低于卖空率低的股票收益率;(3)通过构建卖空风险因子发现,卖空风险因子具有风险溢价的作用。
[期刊] 产经评论
[作者]
彭松林 苏冬蔚
以往文献侧重考察卖空交易对市场稳定性及价格发现效率的不同影响,而对卖空者交易策略及其对股票收益的影响研究较少。基于中国A股市场进行实证检验,结果显示:(1)卖空者采用短期趋势交易策略,在股价下跌时,增加融券卖空量;(2)卖空率具有解释股票截面收益率的作用,卖空率与股票收益率负相关,日卖空率高的股票在未来1-2天的收益率低于卖空率低的股票收益率;(3)通过构建卖空风险因子发现,卖空风险因子具有风险溢价的作用。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
刘霞 刘峰
本文通过对2003~2009年A股上市公司审计费用的分析,讨论控制权安排和事务所定价策略对审计质量的影响。研究结果表明,中央政府控股和地方政府控股的国有上市公司的审计费用会显著低于民营上市公司;国内十大所对中央政府控股的上市公司会采取低价竞争策略。研究结果表明政府行为对事务所定价策略产生重要影响,为今后完善法律制度环境、推动事务所做大做强提供了经验支持。
关键词：
审计费用 控制权安排 盈余管理
[期刊] 投资研究
[作者]
姚辉 武婷婷
基于沪深A股市场2000-2013年数据,以E/P和score形成的二维指标对样本数据以LSV1方法分组,考查各组合持有期收益率。实证了价值投资策略在中国A股市场的有效性,其中兼顾基本面和估值指标的投资策略能获得最优超额收益,且中长期持有的效果更显著。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张金林 贺根庆
随着股改的完成和股指期货的推出,尤其是创业板市场的建立,中国股票市场逐步走向规范,在此背景下研究小盘股投资策略的适用性问题具有重要的现实意义。本文利用β值计算超额收益率,比较小盘股组合和大盘股组合的超额收益率,用虚拟变量来代表规模因素,采用面板数据分析方法进行回归分析,验证创业板上市后小盘股投资策略是否适用于中国证券市场,研究发现创业板上市初期,小盘股投资策略在我国证券市场仍然适用,我国证券市场距离有效市场还有一段距离。
关键词：
证券市场 小盘股投资策略 创业板
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
