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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
范国斌 曾勇 黄文光
为准确地度量包含有多项金融资产的组合的风险,本文提出使用一种新的高维Copula构建方法——正则藤Copula(Canonical Vine Copula),来对多资产间的非线性相关结构进行建模,该函数呈现以一系列成对Copula函数作为节点的"藤"的层叠结构。本文基于上海、香港和台湾三个股票市场对构建该高维Copula函数时各个节点上成对Copula函数类型的选取进行了讨论,并证实了正则藤Copula函数相比传统的多元Copula函数能够更灵活地描述各市场间尾部相关性的复杂形式。样本外风险预测绩效分析和模拟研究均表明,使用正则藤Copula函数确实能够更为稳健和准确地预测组合VaR。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
申敏
本文利用国民经济中九大门类行业相关数据，将度量行业信用风险的ＣＣＡ方法加以改进，并构建正则藤ＣｏｐｕｌＡ模型，揭示了样本行业间信用风险的非线性相依结构及信用风险传染路径。实证结果显示：各行业信用风险水平不一，但都较好地拟合了实际经济；任意两行业间无条件信用风险大多表现为下尾相关性，但条件信用风险的尾部相关性总体较弱；国民经济行业体系中存在加剧和减缓行业信用风险传染的＂风险催化行业＂和＂条件隔离行业＂。最后，提出了有效控制系统性金融风险、防范金融危机的措施建议。
关键词：
CCA 信用风险 正则藤Copula
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
高江
投资组合风险管理往往涉及多个资产,在传统的二元Copula函数面临"维度诅咒"问题及多元Copula函数刻画多变量联合分布时其精确性和灵活性存在各种局限性的情况下,引入藤Copula刻画多个资产收益的联合分布,基于不同的Pair-Copula类别构建藤Copula,运用蒙特卡罗模拟方法计算多资产投资组合的VaR,通过Kupiec和Christoffersen返回检验方法测试藤Copula模型的VaR预测效果,并与传统方差-协方差风险管理方法做比较。实证分析表明,传统的方差-协方差风险管理方法和基于正态Pair-Copula作为藤Copula构建模块的方法不能通过多资产投资组合的VaR预测返回检...
[期刊] 运筹与管理
[作者]
唐振鹏 黄友珀 许雅妮
利用ｒｅａｌｉｚｅｄ ＧａｒＣＨ模型纳入高频信息，通过Ｃｏｐｕｌａ函数描述资产收益之间的复杂相依关系，构建资产组合市场风险度量的Ｃｏｐｕｌａ－ｒｅａｌｉｚｅｄ ＧａｒＣＨ模型，并以上证综指和深证成指的等权重组合进行实证分析。实证结果表明，用学生ｔ－Ｃｏｐｕｌａ函数描述上证综指和深证成指收益序列之间的相依关系比较恰当，与常用的ＧａｒＣＨ模型和ＧＪｒ－ＧａｒＣＨ模型相比，学生ｔ－Ｃｏｐｕｌａ与ｒｅａｌｉｚｅｄ ＧａｒＣＨ相结合的模型提供相对可靠、更具效率的Ｖａｒ估计以及更准确的ｅＳ估计。因此，资产组合市场风险度量有必要同时考虑高频信息和复杂相依关系。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈振龙 郝晓珍
传统未分组的藤Copula模型可用于刻画金融资产间的相依性,但存在将所有不同行业资产视为一个整体的问题。本文在充分考虑金融市场中各机构所属行业不同的基础上,提出了藤Copula分组模型,给出了该模型算法的具体步骤,并证明了算法的收敛性。最后通过返回检验方法,对比研究了藤Copula分组模型和未分组的藤Copula模型对银行业、证券业和保险业间VaR估计的精度差异,结果表明藤Copula分组模型的预测效果更准确且更有效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马超群 金凤 杨文昱 邓岭
文章针对现有时间序列统计模型对高维金融资产收益率特征描述不充分导致的风险度量不准确问题,构建了藤结构Copula-SV模型,用以对单个外汇资产收益率的波动异方差性和外汇资产间的复杂相关性进行描述。基于四种外汇资产(美元、欧元、日元和港币)的实证结果表明藤结构Copula-SV模型能较好地描述外汇资产的波动异方差性和复杂相关性,且基于拟合模型采用对偶变量法的Monte Carlo模拟计算出来的VaR通过了Kupiec失败率检验。
[期刊] 金融研究
[作者]
张冀 谢远涛 杨娟
本文把风险依赖、一致性风险度量与投资组合纳入到一个分析框架中，结合Ｃｏｕｐｌａ－ＣＶａＲ模型和Ｍｅａｎ－ＶａＲ投资组合理论构建Ｍｅａｎ－Ｃｏｐｕｌａ－ＣＶａＲ的投资组合模型，能有效同时解决风险度量中的一致性和依赖性关系。采用券商指数、银行指数和保险指数实证分析线性依赖和复杂依赖（Ｃｏｐｕｌａ依赖）情况下金融机构资产配置的差异性和风险度量的充分性，研究结果表明，纳入Ｃｏｐｕｌａ函数能够更为稳健和准确地预测投资组合的ＣＶａＲ。然而，本文没有检验出不同形式Ｃｏｐｕｌａ之间的差异具有显著性。本文的政策含义在于，忽视复杂风险依赖结构可能会造成风险低估，从而影响资产配置的有效性。
[期刊] 财会月刊
[作者]
杜子平 李丽娜
目前,高维情况下的多资产投资组合的风险管理中常用Vine Copula来拟合资产收益率的联合分布,但Vine结构的构建随着资产个数增加是非常复杂的,并且由于其网络结构没有考虑到变量间的实际依赖关系,导致无现实解释意义。基于此,本文结合PC算法和爬山算法构建了多个资产间的Pair—copula贝叶斯网络模型来刻画资产间的相依结构,结合蒙特卡罗模拟法计算投资组合风险价值(Va R),并通过Kupiec检验法验证了计算的可靠性。
[期刊] 财会月刊
[作者]
杜子平 李丽娜
目前，高维情况下的多资产投资组合的风险管理中常用Ｖｉｎｅ Ｃｏｐｕｌａ来拟合资产收益率的联合分布，但Ｖｉｎｅ结构的构建随着资产个数增加是非常复杂的，并且由于其网络结构没有考虑到变量间的实际依赖关系，导致无现实解释意义。基于此，本文结合ｐＣ算法和爬山算法构建了多个资产间的ｐａｉｒ—Ｃｏｐｕｌａ贝叶斯网络模型来刻画资产间的相依结构，结合蒙特卡罗模拟法计算投资组合风险价值（Ｖａ ｒ），并通过ＫｕｐｉｅＣ检验法验证了计算的可靠性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
文平
本文经过研究发现ρ(X)=(E(X~2))~(1/2)作为纯粹风险测度有三大优点,进而在此基础上提出了一种新的保费计算方法,最后论证了该保费计算方法的合理性。
关键词：
风险 纯粹风险 风险度量 随机占优 保费
[期刊] 统计研究
[作者]
杜本峰,郭兴义
The paper proposes a new tool to measure the risk in financial market:PaV,which means the hap pening probability with the given loss magnitude,and utilizes Copula function to obtain its computing algorithm.Two cases are illustrated for the promising applications of PaV.
关键词：
VaR PaV Copulas 风险度量
[期刊] 生态经济
[作者]
姜茸 钱泓澎
研究国家经济安全风险是国家战略需要,度量风险可为风险决策和防范提供可靠数据,但现有研究,还缺乏一套行之有效或付诸实践的国家经济安全风险度量方法。鉴于此,在前人研究的基础上,建立了国家经济安全风险度量指标体系,并用故障树和信息熵方法度量国家经济安全风险。利用故障树方法,合理地分解了国家经济安全所涉及的领域,利用信息熵方法,解决了风险度量中各个部分权重分配问题。并通过1985~2011年国家外债统计年鉴数据实证分析了该方法的合理性和有效性。
关键词：
经济安全 风险度量 信息熵 故障树
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙激流 王瑞强 沈大庆
文章主要研究的是一类特殊投资群体的谱风险度量及其最优投资组合。通过文章所介绍的构造谱风险度量的原理,可以构造出这类特殊投资群体的风险谱函数。此外文章还利用上海证券的综合指数(每个交易周的收盘值,周对数收益率)对上述特殊投资群体的谱风险度量和最优投资组合进行实证分析。
关键词：
风险度量 谱风险度量 最优投资组合
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
罗长青 欧阳资生
在信贷组合管理的框架下,以行业信用风险为基础,构建了基于藤结构Copula的多元信用风险相关性度量模型,并以2006年6月～2010年12月中国上市公司数据对模型进行了参数估计,发现Canoni-cal藤结构更适合度量行业信用风险相关性,以电力煤气及水的生产为代表的强周期性行业对信用风险起着引导作用。
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