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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马景义 单璐琪 方彤
研究目标:构建了可以调节追踪误差和超额收益的增强型指数追踪模型,并给出了广义最小角度回归算法(GLARS),用以计算调节参数作用下模型解的折中路径。研究方法:通过模拟数据和五组世界主要股票市场指数的历史数据,对本文提出的模型和算法与同类模型和算法进行了性能比较;同时追踪上证50指数构建若干稀疏且稳定的资产组合模型,通过信息比率等指标对投资组合进行评价。研究发现:本文构建的模型可用以构造权衡追踪效果和超额收益,且稀疏的资产组合,GLARS算法相对传统预设参数的算法具有良好的求解能力和计算速度。研究创新:引入调节参数平衡追踪效果和超额收益,并针对中国股票市场的特点,在增强型指数追踪模型施加非负约束;GLARS算法可遍历所有折中意义下的最优解。研究价值:本文提出的增强型指数追踪模型在国内具有较强适用性,在保证资产稀疏性的前提下可以得到超额收益,同时丰富了目前投资组合中的方法论研究。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马景义 单璐琪 方彤
研究目标:构建了可以调节追踪误差和超额收益的增强型指数追踪模型,并给出了广义最小角度回归算法(GLARS),用以计算调节参数作用下模型解的折中路径。研究方法:通过模拟数据和五组世界主要股票市场指数的历史数据,对本文提出的模型和算法与同类模型和算法进行了性能比较;同时追踪上证50指数构建若干稀疏且稳定的资产组合模型,通过信息比率等指标对投资组合进行评价。研究发现:本文构建的模型可用以构造权衡追踪效果和超额收益,且稀疏的资产组合,GLARS算法相对传统预设参数的算法具有良好的求解能力和计算速度。研究创新:引入
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
苏治 方彤 秦磊
本文将目前流行的规则化方法加入到传统指数追踪模型中，得到若干种稀疏而且稳定的资产组合，用于复制指数的收益率，并构建样本内外预测、模型一致性、资产组合稀疏性和ＢＩＣ准则进行模型效果评价。基于对上证综指、沪深３００指数和中证５００指数的实证发现：图结构约束可以提升模型的样本外预测能力、模型一致性和资产组合稀疏性；ＩＴＭ－ａｄａＬ１在资产组合稀疏性上表现远好于其他模型；结合三种指数追踪，含有自适应Ｌ１罚函数以及图结构约束的指数追踪模型总体表现优于其他模型。本文的研究方法和结果对指数型基金管理公司、个人和投资机构者有较为重要的实际意义。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
李倩 吴昊
本文给出了一个基于边际条件随机占优规则的增强型指数投资组合模型。该模型在均值方差分析框架的基础上引入了边际条件随机占优的两层优化,其中,层次一以约束条件的形式加入模型,使得投资组合在占优于基准指数的边际条件随机占优效率集中;层次二是在多个投资组合中寻找占优程度最高的投资组合,因此在本研究的模型中处理为目标函数。占优程度在本文中定义为边际条件随机占优相对于基准指数的统计量的均值。本文使用多目标免疫算法对该模型进行求解,并应用8个世界主要市场的指数及其成份股数据进行了测试。结果显示本文提出的基于边际条件随机占优规则的指数投资组合能够显著地增强其收益。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
古志婷 宋泽芳 李元
本文以沪深300指数为研究对象,应用LASSO变量选择方法与多因子模型来研究增强型指数基金的构造。实证结果表明,在样本数据内,基于LASSO变量选择方法与多因子模型所构造的增强型指数基金均能够在追踪基准指数的同时获取超额收益。并且发现基于LASSO变量选择方法构造的增强型指数基金优于多因子模型构造的增强型指数基金。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
林少非 钟利明 孙斯寒
随着我国经济的发展以及金融市场的不断完善,期货市场已成为我国市场经济体系中不可缺少的组成部分。本文编制飞创商品期货价格动量指数,并与中证指数公司的8只基础及增强型期货指数进行了比较。研究发现:增强型商品指数①有益于投资策略的资产分配,在排除流动性风险后,飞创动量商品指数表现最好;通过与其他传统指数对比分析发现,增强型指数收益率的提高并未完全牺牲指数的流动性,且相比于传统商品价格指数更能够分散投资风险。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
巴曙松 汪鑫
本文使用上证综合指数权重前50的股票作为投资范围,运用指数滑动平均方法(EWMA)估计其协方差阵,分别在允许卖空和禁止卖空的情况下考察了积极型组合管理的马科维茨(Markowitz)有效率边界和常量跟踪误差波动(C-TEV)有效率边界,给出了C-TEV模型约束下从输入列表(协方差阵、预期收益)的估计到最优权重的确定的指数基金组合管理的完整例子,比较了允许卖空和禁止卖空两种情形下基于C-TEV模型策略构建的增强型指数基金的事后跟踪误差。在我国基于C-TEV模型构建策略的增强型指数基金面临着两难的困境,即在允许卖空时基金的事后跟踪误差往往超出预先的限制,而在禁止卖空时增强型指数基金又会"退化"成复...
关键词：
指数基金 跟踪误差 卖空限制 有效率边界
[期刊] 图书馆论坛
[作者]
周佳骏
针对采用图像结构方式存储在文献中的特殊实体难以检索,其索引需要人工创建,检索需要专门的服务商提供特权且需使用专门的检索工具等问题,以化学期刊中分子式和化学公式的检索为例,给出增强型WEB搜索引擎模型,能基于语义自动抽取文档中的实体名称、结构及关系并生成索引,通过Google和Yahoo!等常用免费搜索工具即可完成文献检索。实验表明该系统具有较好的客观性、准确性和全面性。
[期刊] 中国远程教育
[作者]
王雅杰
针对高校网络增强型课程的评价,可采用层次分析法来建立评价指标体系。本研究通过研究网络课程评价指标,建立指标层次模型,同时充分采纳评价主体对评价指标的两两重要性比较的定量描述,构造判断矩阵,依据判断矩阵结果计算出指标的权重赋值。北京建筑工程学院实践表明,基于层次分析法的网络增强型课程教学评价指标体系客观、科学、操作性强。
关键词：
层次分析法 网络增强型课程 指标体系
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱军 李建强 张淑翠
研究目标:将政策博弈问题置入动态随机一般均衡模型(DSGE),形成新的动态分析方法。研究方法:在DSGE中引入策略博弈,求解合作均衡、纳什均衡下的均衡问题。在应用时用"补偿方差"微观指标进行福利评价。研究发现:在研究政策主体的规则博弈时,含有策略博弈的DSGE模型更具有优势。政府部门和监管机构需较多地协调、合作,促进决策部门对其他目标的认识,避免在战略互动中潜在的福利损失。研究创新:利用非线性结构方程和决策者的非线性目标函数求解一般均衡系统的优化问题。在应用时通过策略博弈方法分析财政部门和中央银行的协作与冲突。研究价值:为中国财政-货币政策的协调配合及其具体的配合内容提供决策参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周景科 高岳林
文章主要研究多阶段指数追踪优化问题,提出了追踪误差风险的概念,并给出了基于CVaR的追踪误差风险度量的表达式和多元正态分布下的计算公式,构造了基于追踪误差风险最小的多阶段指数追踪优化模型;使用混合差分进化算法对型进行求解,利用上证50指数及其成分股的观测数据进行了实证分析,验证了模型的合理性。
[期刊] 情报学报
[作者]
赵一鸣 尹嘉颖
共词网络是研究语言现象的重要方法，语义特征是词汇共现现象中重要的隐性知识，研究共现词之间的语义关系及特征，可以从语义视角改进共词网络的研究，并利用语义学知识为现有的共词分析方法赋能。本文提出了一种语义增强型的共词网络构建和分析方法，从共现特征、网络特征与语义特征3个维度丰富了共词网络节点和边的属性。通过实验构建了基于14万余篇新闻文本数据的语义增强型全文本共词网络，并重点对共现词对的语义特征进行分析，结合案例呈现了该方法在计算语言学研究和行业应用上的价值。本文从词间语义关系的视角，拓展了共词网络的构建和分析方法，描述了共现词汇的语义特征，证实了语义关系的非对称性和传递性，为语义关系的分类与推导提供了理论依据，在语义消歧、词义理解等方面具有应用价值。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
袁鹏 叶鑫
通过对要素效率的内生化设定,并建立要素增强型的内生技术变化模型,对1985~2012年期间中国资本、劳动和能源对技术变化的作用进行了实证分析,并考察了技术变化的演进趋势和来源,分析结果表明:研发、进出口、FDI、人力资本和基础设施等因素对三种要素的效率演进具有不同影响;技术进步是推动中国经济增长的重要力量,而其主要来源为劳动效率和能源效率的提升所导致的增强型技术变化;资本效率下降所致的负向技术变化对技术进步起到了抑制作用;劳动增强型技术变化和资本负向技术变化主要来自于技术效应,能源增强型技术变化主要来自于价格效应;规模效应对所有要素的技术变化影响均较小。
关键词：
内生技术变化 要素增强型 要素效率
[期刊] 图书情报工作
[作者]
毕艳芳 李泰峰
分析讨论国内外增强型电子书(Ebook3.0)的发展研究现状,总结促进增强型电子书发展的主要原因,探讨图书馆在增强型电子书发展中的5种角色:购买者、出版者、多媒体制作指导师、版权顾问和服务提供者,认为图书馆应采取积极的态度参与到增强型电子书的发展中。
关键词：
增强型电子书 Ebook3.0 图书馆
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