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[期刊] 统计与决策
[作者]
杜玉林 陈启宏 袁芳
文章讨论了原生资产波动率在一定区间中变动时,期权以及期权组合价格的最大和最小值模型。首先将此金融问题转化成为随机最优控制问题,然后利用动态规划原理得到期权及其组合价格最大和最小值的定价模型并讨论模型性质和解法,最后给出了模型在期权交易市场上的应用,并和Black-Sholes公式的结果做了比较。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋加山 李勇 黄亭
随着国内呼叫中心规模的迅速发展和业务的不断壮大,如何利用排班管理系统提高座席劳动绩效,如何利用绩效分析工具提高整个客户服务中心的投资回报,这些都是亟待解决的现实问题。文章从排队论的角度,探讨在排班系统中有关人力资源配置和顾客到达过程的最优控制问题。得到的结论是通过智能化、数据化的系统工具,能够使人力资源和顾客需求在一定程度上达到最优配置规模。
关键词：
排队论 排班 Possion分布
[期刊] 运筹与管理
[作者]
杨露 高伟
针对污染和种内关系均影响细菌种群扩散这一管理生态学问题，本文建立了基于非线性拟抛物方程的最优控制模型，将外界环境向细菌种群输入的毒素率作为控制变量，运用控制理论和方法探讨污染和种内关系双重影响下种群扩散系统的最优控制问题。利用Schauder不动点定理证明了该种群扩散系统的适定性；同时，通过建立新的Carleman型估计，给出了容许控制和最优控制的存在性。最后，通过数值算例分析了理论推导的结果，在算例中都找到一对时间最优控制，验证了种群扩散系统最优控制模型的有效性。该研究结果对现代传染病预防具有借鉴意义，也为有效控制瘟疫的爆发和流行提供理论参考。
[期刊] 科技管理研究
[作者]
王信敏 丁浩
为研究科技发展投资对于一次能源消费控制的驱动作用,首先构建一次能源消费的IPAT模型和经济发展水平的C-D生产函数模型,运用Johansen-Juselius协整检验方法确定IPAT模型和C-D生产函数模型的参数,在此基础上构建基于最优控制理论的一次能源消费最优控制模型,使用该模型获得一次能源消费的最优化路径和科技发展投资的最优控制路径,分析科技发展投资对于一次能源消费的驱动效果。在我国"十三五"期间经济发展约束下,运用该模型研究我国"十三五"期间科技发展投资驱动下的一次能源消费的优化问题,研究结果显示:
[期刊] 企业经济
[作者]
赵宏霞 刘岩峰
研究了不同信息下网络交易中质量中介的质量监督水平的决策问题。将质量中介作为委托人和在线卖方作为代理人,利用委托代理理论,分别建立了质量决策模型。对于非对称信息下的决策问题,将其转换为最优控制问题,并运用极大值原理求解了质量中介的最优质量监督水平,并对比分析了不同信息环境下质量中介的决策结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡乐江 高峻峻 潘德惠
文章将风险投资公司的风险资本储备与筹集有机结合起来,借助动态规划原理建立了风险资本储备与筹集问题的随机最优控制模型,给出了最优控制律的表达形式,为风险投资公司合理地进行风险资本储备与筹集提供些参考。
关键词：
储备与筹集 随机控制 风险资本 动态规划
[期刊] 资源科学
[作者]
谢英亮 陈南
在对传统的资产评估方法在处理风险问题上的缺陷进行简要地分析之后，文章介绍了期权定价模型及其在自然资源评估应用的概况。在此基础上，笔者提出了一个基于期权定价理论的矿山资产评估简化模型。此模型既考虑了风险条件下经济主体的主动性，同时又在计算方面比现有的模型大为简化。文章最后给出了一个计算实例。
关键词：
矿产资源 资产评估 期权定价
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李斌 何万里
Heston随机波动率模型的期权定价比Black-Sholes模型更符合市场情况,是金融衍生品定价研究的热点。但应用时需要确定五个待估参数,参数的确定属于组合优化问题,此问题的求解通常比较困难。本文利用遗传算法解决该优化问题,从而得到Heston模型的待估参数。该算法避免丢失最优解,具有群体搜索的特点,有着很好的概率跳出局部极小值,从而以概率1收敛到全局极小值。在实证研究中,利用香港恒生股票指数期权在2014年6月10日和2014年6月25日交易的数据为样本,得到待估参数,并用该参数对2014年6月12日的买入期权和2014年6月27日的卖出期权进行了模拟定价。数值结果与进化过程表明本文方法的...
关键词：
Heston模型 遗传算法 组合优化
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
王于丁 杨家海
云计算具有开放性、共享性和弹性等特点,这使得传统的访问控制模型不再适应云计算中大规模用户对海量数据灵活动态的访问控制。针对这一不足,该文从云计算实体的属性角度出发,提出一种基于角色和属性的云计算数据访问控制模型,该模型在基于角色的访问控制模型基础上为相关实体引入了属性元素,用户能够通过自身和所在租户的属性及当前的状态分配角色,从而访问不同属性的数据;对该模型进行了详细的设计,阐述了工作流程,并做了安全性证明和综合分析。结果表明:该模型能够在云计算环境下,为用户访问数据提供动态、安全、细粒度的访问控制保障。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杜琨 顾桂定 马俊美
本文从风险中性定价的角度出发,给出了在随机波动模型下定价方差互换的一类控制变量,从而大大提高了使用蒙特卡罗方法计算方差互换价格时的效率,并在波动率的平方满足几何布朗运动(GBM)和波动率满足Ornstein-Uhlen-beck(OU)过程这两种随机波动情况下给出了控制变量的具体形式。特别对于GBM型随机波动模型,可以得到一系列控制变量,从而进行多元控制。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
黄国兴 曹先怀 钱晓飞
对舰船零部件发生故障问题进行故障诊断,并对故障诊断结果进行分析,建立舰船零部件备件需求模型,给出零部件之间的发生故障概率的关系与备件需求特征;将随机森林回归原理应用到了舰船零部件的备件需求预测领域,构建了基于随机森林的预测模型,以及预测结果准确率的评价。用诊断结果数据对算法进行验证,结果表明,将随机森林算法运用到舰船的备件预测领域可以为舰船装备在一次海上任务期内备件配置问题提供参考价值。
关键词：
随机森林 备件 需求预测
[期刊] 工业工程
[作者]
袁二明 李彪
在信号周期较短情况下,假定单十字路口各方向车辆到达率为不变的非负离散随机变量及初始时刻的车辆排队长度,建立车辆排队数学模型。通过控制周期内绿灯时间,使得在第K周期末排队车辆期望值最小(K为给定整数)。在给出求解模型的有效算法后,进行了仿真研究,结果表明模型效果较好。
关键词：
交通控制 排队论 随机变量
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘名武 魏晓梅 陈弘
文章研究了一个连续盘点的(s,S)补货的随机库存系统,采用生灭过程理论推导出库存水平状态的稳态概率分布以及作为库存控制的系统性能指标。以库存成本最小化为目标,建立一个约束非线性的库存优化模型,提出一种适应整数型变量寻优的改进遗传算法(IGA)。数值仿真实验不仅表明所用的IGA有效性,还考察了系统参数的敏感性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈弘 刘名武 周宗放 唐应辉
研究一个连续盘点的(s,Q)补货的库存服务系统。基于排队理论建立库存水平状态平衡方程,并推导出库存水平稳态概率分布以及作为库存控制的系统稳态性能指标。以库存成本最小化为目标,构建服务水平约束的库存控制模型。针对模型的非线性约束与整数型变量的特征,采用一种改进的遗传算法(IGA)用于决策变量的寻优。数值实验表明,当目标服务水平大于库存系统内生的服务水平时,实施服务水平约束能够降低库存控制成本。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
陈耿 刘雪峰
本文基于"核心控制权"和"一般控制权"的认识,通过构造企业家融资决策模型,从融资结构的视角,考察了债权投资者和股权投资者参与约束下控制权的最优配置。研究表明,最优控制权安排不仅受到企业家的努力水平、概率折现因子等诸因素影响,还受到融资结构选择影响。模型分析最终得到了最优控制权安排下企业家的最优的融资结构选择。
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