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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
苏治 方彤 秦磊
本文将目前流行的规则化方法加入到传统指数追踪模型中，得到若干种稀疏而且稳定的资产组合，用于复制指数的收益率，并构建样本内外预测、模型一致性、资产组合稀疏性和ＢＩＣ准则进行模型效果评价。基于对上证综指、沪深３００指数和中证５００指数的实证发现：图结构约束可以提升模型的样本外预测能力、模型一致性和资产组合稀疏性；ＩＴＭ－ａｄａＬ１在资产组合稀疏性上表现远好于其他模型；结合三种指数追踪，含有自适应Ｌ１罚函数以及图结构约束的指数追踪模型总体表现优于其他模型。本文的研究方法和结果对指数型基金管理公司、个人和投资机构者有较为重要的实际意义。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马景义 单璐琪 方彤
研究目标:构建了可以调节追踪误差和超额收益的增强型指数追踪模型,并给出了广义最小角度回归算法(GLARS),用以计算调节参数作用下模型解的折中路径。研究方法:通过模拟数据和五组世界主要股票市场指数的历史数据,对本文提出的模型和算法与同类模型和算法进行了性能比较;同时追踪上证50指数构建若干稀疏且稳定的资产组合模型,通过信息比率等指标对投资组合进行评价。研究发现:本文构建的模型可用以构造权衡追踪效果和超额收益,且稀疏的资产组合,GLARS算法相对传统预设参数的算法具有良好的求解能力和计算速度。研究创新:引入调节参数平衡追踪效果和超额收益,并针对中国股票市场的特点,在增强型指数追踪模型施加非负约束;GLARS算法可遍历所有折中意义下的最优解。研究价值:本文提出的增强型指数追踪模型在国内具有较强适用性,在保证资产稀疏性的前提下可以得到超额收益,同时丰富了目前投资组合中的方法论研究。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马景义 单璐琪 方彤
研究目标:构建了可以调节追踪误差和超额收益的增强型指数追踪模型,并给出了广义最小角度回归算法(GLARS),用以计算调节参数作用下模型解的折中路径。研究方法:通过模拟数据和五组世界主要股票市场指数的历史数据,对本文提出的模型和算法与同类模型和算法进行了性能比较;同时追踪上证50指数构建若干稀疏且稳定的资产组合模型,通过信息比率等指标对投资组合进行评价。研究发现:本文构建的模型可用以构造权衡追踪效果和超额收益,且稀疏的资产组合,GLARS算法相对传统预设参数的算法具有良好的求解能力和计算速度。研究创新:引入
[期刊] 林业科学
[作者]
方精云
根据植物生长的密度理论和有关生物学假设，提出了一种新的植物种群自然稀疏的经验模型，即１／ρ＝α（ｌｎω－ｌｎω０）β＋１／ρ０。这里ρ和ω分别为种群密度和平均植物重，ρ０和ω０为初期密度和初期植物重，α和β为参数。经用木本和草本植物种群的密度试验资料验证，证明该模型能很好地拟合实际的观测资料，并且具有表达式简单的特点。因而具有良好的使用价值。对模型的性质和意义也作了讨论，发现模型所表达的植物生长过程是一种Ｇｏｍｐｅｒｔｚ曲线。
关键词：
经验模型,植物重,种群密度,自然稀疏
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴传菊 王晓光 何晓霞 熊丹
考虑一类索赔到达计数过程部分稀疏相依的二元风险模型,借助于Poisson过程的随机分流定理将该风险模型转化为经典风险模型,利用经典风险理论的有关方法和结论给出了该模型的生存概率满足的积分方程以及破产概率的Lundberg不等式及其Cramer-Lundberg逼近,并在索赔为指数分布情形通过求解积分方程给出了破产概率的精确表达式,最后讨论了相依性对破产概率的界的影响。
[期刊] 上海金融
[作者]
周爱民 刘晓孟
随着我国汇率报价机制的逐步放开,人民币汇率的波动幅度近年来逐渐增大,汇率敏感部门对人民币汇率波动的预测需求逐渐增强。因传统的金融时间序列模型或指数平滑模型不能很好地筛选并包含高阶滞后项信息,故本文选取机器学习中的稀疏模型族(Lasso、Ridge、弹性网、SCAD与MCP)对汇率波动率进行预测,并将预测结果与传统模型进行比较并进行DM检验。结果发现,稀疏模型在各种货币的预测能力上均强于GARCH模型。在多种汇率的预测中,稀疏模型的预测能力表现出比指数平滑模型更强的稳健性。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
胡超 张举勇
提出了一种新的基于稀疏优化的网格逼近方法,使得三维几何物体可以由用户指定的合理的面片数的平面多边形来近似表示.该方法首先对输入的三维网格的面片法向进行L_0模优化,然后根据优化后的面片法向信息来驱动顶点位置更新.其次,对现有模型进行面片聚类.最后提出了一个基于全局顶点的稀疏优化模型.通过约束聚类边界顶点梯度L_0模最小对网格进行平面多边形逼近.大量的网格简化结果证明了所提出的优化模型与方法的有效性以及稳定性.
关键词：
L_0范数最小 网格逼近 稀疏优化
[期刊] 湖南农业大学学报(自然科学版)
[作者]
吴亚榕 李键红
提取黄瓜7种叶部病害图像颜色、形状和纹理的共26种特征进行研究,发现不同形式的特征在用同一样本集合稀疏表示时,它们的稀疏系数有着相似的结构。通过引入联合稀疏模型构造方程,对这一规律进行数学描述,使用加速近端梯度法求解联合稀疏系数,最后借助重构误差来实现病害识别。试验表明,这一算法的正确识别率达到90.67%,较稀疏表示分类算法提高5.7%,计算消耗时间7.5 s,较稀疏表示分类算法缩短4.3 s。
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛娇 傅德印 高海燕 韩海波
稀疏惩罚分位数回归是高维数据分析中进行变量选择和稳健估计的重要工具。对于具有分组解释变量的问题，期望达到组内和组间稀疏的理想效果，但是许多现有方法未能实现这一目标。文章将自适应Lasso和自适应Group Lasso相结合，构建了一种自适应稀疏Group Lasso惩罚分位数回归（Q-AdSGL）模型，给出了基于ADMM算法的模型求解方法，并讨论了估计量的Oracle性质。通过Monte Carlo模拟研究和实例分析证明了所提模型和算法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘伟 吴黎军
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈静思 叶德磊
文章研究常数红利边界下带干扰的稀疏风险模型,其中保费收入过程为一复合Poisson过程,而理赔过程是保费收入过程的p-稀疏过程。利用盈余过程的马氏性及全期望公式,得到了直至破产时红利付款的期望现值及模型的期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程及边界条件,并在索赔额及保费额均服从指数分布的条件下,得到了红利付款的期望现值的具体表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周景科 高岳林
文章主要研究多阶段指数追踪优化问题,提出了追踪误差风险的概念,并给出了基于CVaR的追踪误差风险度量的表达式和多元正态分布下的计算公式,构造了基于追踪误差风险最小的多阶段指数追踪优化模型;使用混合差分进化算法对型进行求解,利用上证50指数及其成分股的观测数据进行了实证分析,验证了模型的合理性。
[期刊] 工业工程
[作者]
王安东 赵文平 周磊
客户是资产的观念目前已被普遍接受,而企业如何对这一重要资产进行保持投入就成了亟待解决的问题。借由SMC模型的构建基础,求得个体客户在只发生一次购买行为的情况下未来每年的购买概率,再根据正向决策树构造客户保持率之公式表达,推导出未来各期客户的保持投入。在此推导过程中还可一并得到客户保持率的威布尔模拟的完整形式及各期平均客户收益。
关键词：
客户保持投入 SMC模型 动态客户
[期刊] 统计与决策
[作者]
王庆娟
基于现有的shapley利润分配模型,文章对有关改进方案缺乏有效性检验的缺陷提出了质疑,并利用两两主体分配利润的差异构建了一种立足于欧式距离的空间距离最小化的分配最优解选取模型,最后用一个实例进行计算,是合作利润分配问题研究的一项创新。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
黄雨昂 李瑞贤 李勇祥
基于驾驶数据，驾驶行为分析方法能够获得隐藏的驾驶行为信息，进而实现驾驶风格识别等应用。随着传感器技术的发展，先进驾驶辅助系统需分析的驾驶数据的规模和维度不断增加，这提升了驾驶行为分析结果的有效性和普适性，但也给数据分析工作带来了挑战。因此，准确高效的驾驶行为分析方法对于先进驾驶辅助系统的作用越发重要。针对大规模、高维驾驶数据集，提出了一种基于“序贯稀疏自编码器”与高斯混合模型的驾驶行为分析方法。首先，为了有效提取驾驶数据的低维特征，该方法改进了稀疏自编码器在预训练阶段的损失函数，降低了模型参数易落到局部最优的风险。然后，该方法基于线性映射将提取到的驾驶特征映射到颜色空间，实现了驾驶行为的可视化。最后，该方法使用高斯混合模型对提取到的驾驶特征进行聚类，实现了驾驶风格识别。基于真实驾驶数据的验证结果表明，所提算法可以提取到比传统算法更有区分度的驾驶特征，并在轮廓系数等性能指标下都取得了更好的驾驶风格识别效果。
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