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[期刊] 运筹与管理
[作者]
张发明 郭亚军 易平涛
针对综合评价中不同专家(或利益相关者)对属性权重看法不一致的情况,提出了一种蒙特卡罗模拟的群体协商评价方法。文章首先给出了一种专家影响力的确定方法;然后对各属性下专家的非一致性意见进行协商集结,得出属性权重的协商区间;最后在权重协商区间确定的基础上,利用蒙特卡罗模拟的方式来计算方案的优先排序概率,据此对方案进行排序,并给出了一个排序可信度的概念。文章最后给出了一个应用例。
关键词：
协商 蒙特卡罗模拟 属性 群体评价
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴建刚 杜玉林
用g-h分布进行证券收益率的拟合有很多优点,但是它现有的拟合算法是用分位数分别对其参数进行拟合的,不能使前四阶矩与目标分布一致;同时在给出相关系数矩阵的情况下传统方法不能拟合出符合给定相关系数矩阵的联合分布。为了解决这一不足,文章提出了g-h分布联合分布拟合的蒙特卡罗算法。实证表明,这一方法能够很好地拟合多证券收益率的联合历史分布,在分别给定均值、标准差、偏度、峰度相关系的情况下能得出符合这些参数的模拟分布。
关键词：
g-h分布 证券收益率分布 联合分布拟合
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
李文昌
企业会计信息系统的建立为运用复杂的决策技术创造了条件。当前财务管理理论建立了多种成熟的资本预算方法,其中以净现值法(NPV)为代表,但净现值法对多期资本预算结果的风险分析并不太有效。因此,如果基于期望收益进行数据的模拟,得出多个可能的结果,在此基础上就可以进行风险分析。本文拟采用蒙特卡罗模拟方法并结合其在Excel上的实现,建立一种模拟改进的资本预算方法,并简单分析其结果和未来应用途径。
[期刊] 物流技术
[作者]
赵星贺 周斌 许凯 周玄
针对在车辆装备预防性维修决策过程中缺少定量评价零部件重要度方法的问题,构建了车辆装备零部件重要度评价体系。在专家评分的基础上,利用层次分析法确定了各个评价项目的权重,并利用蒙特卡罗模拟降低由人工确定权重数值的误差对零件重要度造成影响。最后,以某型车辆装备行车制动系统为例,计算制动系统内各零部件重要度。通过和经验结论进行对比,验证了该方法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘旭彬
文章以长江电力(600900)股票和长电CWB1(580007)权证为例进行了实证研究分析,结合GARCH模型与蒙特卡罗模拟方法,利用Eviews和R语言对长电CWB1权证进行了数值方法的定价。实证结果显示出了金融时间序列的GARCH模型特性,并且蒙特卡罗方法定价与实际价格偏差较小,证实了该方法在期权定价中的有效性。
关键词：
GARCH模型 蒙特卡罗方法 期权定价
[期刊] 建筑经济
[作者]
邹文智
工程建设企业在进行项目前期规划时,估算不可预见费是保证项目投资科学合理的一项重要内容。目前常见的不可预见费估算采用统一费率的方法,该方法由于忽视建设企业的个体差异,常常造成估价过高或过低。而运用蒙特卡罗模拟方法估算不可预见费,是将数据处理建立在企业多年积累的数据库基础之上,从而使不可预见费估算更加合理,也更加接近实际。
关键词：
蒙特卡罗模拟 不可预见费 费用估算
[期刊] 统计与决策
[作者]
张玉
文章通过蒙特卡罗模拟产生误差项服从标准正态分布、t分布的GARCH过程数据,在其基础上利用真实分位数和估计分位数之间的误差评价了几种VaR模型的度量效果。结果显示,基于这两个过程,误差项服从t分布的GARCH模型优于误差项服从标准正态分布的GARCH模型,而相对复杂的极值理论略微优于效果最差的历史模拟法;从而实证研究中,由于极值理论的度量效果不一定较好,应该尝试多种VaR模型,从中选择最适合的模型。
关键词：
蒙特卡罗模拟 VaR模型 风险度量
[期刊] 财经论丛
[作者]
马俊海 张秀峰
专利作为现代企业重要的无形资产,对企业募集发展资金、扩大收益回流、形成竞争优势发挥着巨大的作用,因此专利定价问题也成为现代企业管理决策中的重要内容。本文基于专利的实物期权特征,运用蒙特卡罗模拟方法对专利的实物期权定价问题进行研究与探讨。首先,分析探讨专利投资项目的决策过程及其实物期权特征;在此基础上,建立专利定价的实物期权蒙特卡罗模拟模型,并引入对偶变量技术用以提高蒙特卡罗模拟的效率;最后,以生物医药企业专利定价为例进行实证模拟。研究结论认为,引入适当方差减少技术的蒙特卡罗模拟则成为专利实物期权定价的一种有效的分析方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张禹 李富有 吴逢怡
文章基于期权交易的真实策略,分析期权价值的路径趋势,并通过蒙特卡罗模拟,从内在价值、时间价值和外在波动率这三个角度来分析期权临近到期日的价值走势。实证结果显示,期权的内在价值和时间价值并非完全无关,随着期权到期日的临近,期权的内在价值和时间价值都会减少;外在波动率和杠杆率都会放大,因此不建议将期权持有至临近到期日。此外,期权市场一个月隐含波动率与历史波动率的比较检验也验证了以上观点。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张禹 李富有 吴逢怡
文章基于期权交易的真实策略,分析期权价值的路径趋势,并通过蒙特卡罗模拟,从内在价值、时间价值和外在波动率这三个角度来分析期权临近到期日的价值走势。实证结果显示,期权的内在价值和时间价值并非完全无关,随着期权到期日的临近,期权的内在价值和时间价值都会减少;外在波动率和杠杆率都会放大,因此不建议将期权持有至临近到期日。此外,期权市场一个月隐含波动率与历史波动率的比较检验也验证了以上观点。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈云 潘彦
文章以过度自信和处置效应作为细分维度,用K-means聚类对客户按照投资心理细分后,以证券市场收益率为随机变量,分别采用GARCH模型和线性模型对各细分群体的资产周转率和投资收益率建模,得到各细分群体佣金价值随机模型。由于模型无解析解,采用蒙特卡罗模拟法求数值解。实证结果表明,相对于确定性模型,基于投资心理细分和GARCH的客户价值随机模型能够更准确地识别不同投资心理特征群体的长期价值。
[期刊] 浙江农林大学学报
[作者]
徐钊 温小荣 佘光辉
分析了国内外碳交易市场的现状和前景,初步提出了在政府引导支持下,双边谈判模式在碳交易中的应用,并根据碳交易市场的特点,引入了价格系数、离散消减率、自消减总成本和边际成本概念,构建了森林碳汇项目与碳排放主体、碳排放主体与碳排放主体等2种市场运行模式,较为详细地探讨了3种具体交易方案及谈判过程中产生的交易量、交易价格、成本、收益等因子的计算方法,尤其对基于双方自消减与边际成本的碳排放主体间交易模式及因子计算公式做了前瞻性研究;同时,讨论了影响交易进行的关键因素,并形成了交易流程图。意在充分发挥市场对碳汇资源、地区环境的优化配置作用。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
姚力民
介绍一种实用简便的决策方法——“蒙特卡洛”模拟决策法□姚力民在二次大战期间，美国原子能科学实验室的物理学家们被中子行为所困惑，当时有两个数学家提出了一种解法。这种解法相当于把问题交给了一个滚花的轮子。个别事件的概率逐步地汇合成一张总图，该图绘出了近似...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢玉华 苏策 张媚 杨玉芳
集体协商推行多年实效甚微,亟待提高集体协商质量。国内没有对集体协商评价的研究,西方集体谈判评价理论和指标体系都不适合中国的实践。因此,从集体协商代表、集体协商程序、工会组织、集体合同和集体协商效果五个方面建立企业集体协商评价指标体系,并选取三家不同性质的企业对指标体系进行评价,以验证指标体系的合理性和可行性。结果显示:该评价指标不同于集体谈判重产出效果的评价,它兼顾了协商效果和协商组织的健全及协商过程的规范,是对集体协商和集体谈判理论的补充。
关键词：
劳动关系 工会 集体协商 集体谈判
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢玉华 苏策 张媚 杨玉芳
集体协商推行多年实效甚微,亟待提高集体协商质量。国内没有对集体协商评价的研究,西方集体谈判评价理论和指标体系都不适合中国的实践。因此,从集体协商代表、集体协商程序、工会组织、集体合同和集体协商效果五个方面建立企业集体协商评价指标体系,并选取三家不同性质的企业对指标体系进行评价,以验证指标体系的合理性和可行性。结果显示:该评价指标不同于集体谈判重产出效果的评价,它兼顾了协商效果和协商组织的健全及协商过程的规范,是对集体协商和集体谈判理论的补充。
关键词：
劳动关系 工会 集体协商 集体谈判
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