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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
薛丽冰 许林 董永琦 李彬联
选取上海期货交易所沪铜主力合约2011—2015年日收盘价及20日均线日收盘价作为研究对象,通过对铜期货合约样本内的价格序列进行协整分析,并基于协整回归方程的残差构建单品种期货合约的统计套利投资策略。利用Va R确定交易阈值和风控阈值,分别构造策略一和策略二,并构造有色金属期货指数买入并持有策略作为这两种投资策略的比较基准。实证结果表明:策略二无论是年化收益还是夏普比率均高于有色金属期货指数买入并持有的被动型投资策略,且能获得超额收益,表明单品种铜期货合约投资的策略二是有效的。这为投资者构建一种新的期货投资策略提供了决策参考与方法借鉴。
关键词：
统计套利策略 期货投资 协整分析 铜
[期刊] 财会通讯
[作者]
张燕 陈石清
近年来，我国铜矿供应缺口处于不断扩大的趋势，铜加工领域出现了产能过剩的趋势，受加工费下调及电力供应紧张等因素的影响，国内铜冶炼及加工行业的经营形势十分严峻。本文在深入研究期铜套利的操作原理和方法的基础上，分析套利机会存在的背景，在借鉴上海期货交易所的期货铜研究理论套利空间和策略的同时，注重分析套利策略的可行性，以期为我国铜企做出正确的套利投资决策提供参考，再借鉴国内外期货投资理论提出我国铜企在套利过程中各种风险的应对措施，希望为国内沪铜套利策略研究提供客观依据。
关键词：
期铜 套利策略 可行性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周亮
本文选取2014年1月至2016年11月的铁矿石、螺纹钢及焦炭期货的所有主力合约数据,首先通过协整检验发现,螺纹钢与铁矿石两者之间及螺纹钢、铁矿石与焦炭三者之间的存在长期较稳定的协整关系;再根据Jarque-Bera统计量分析发现,对螺纹钢、铁矿石及焦炭三者之间进行套利的效果最佳;再通过阈值测算,发现当开仓阈值为1时,套利交易的期望收益率最大。对样本内外的数据进行套利测试,结果发现样本内获得了32.18%的年化收益率、样本外获得了26.62%的年化收益率,均较为不错。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
柴尚蕾 郭崇慧 徐旭
针对如何构建与股指期货联动性较好的现货组合问题,本文提出采用两阶段优化策略以提高组合的跟踪准确度。第一阶段,利用基于独立成分分析与模糊C均值算法相结合的时间序列聚类方法将沪深300股指期货对应的成分股进行聚类;第二阶段,对聚类之后的结果进行指数优化复制,以跟踪误差最小为目标,确定跟踪组合的成分股权重。实证研究表明,本文所提出的两阶段优化策略可以较好地改进指数跟踪效果。
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘澄 王峰 刘祥东 刘磊
本文利用我国国债期货的真实数据首先从期现套利和跨期套利两个方式出发对我国国债期货的套利策略进行了实证研究，发现市场中存在套利机会；其次分别利用静态套期保值模型和动态套期保值模型对我国国债期货的套期保值效率进行了实证研究，发现国债期货可以起到规避风险的作用；最后，分别对不同机构投资者的国债期货投资策略进行了分析，提出了相应的建议。
关键词：
国债期货 套利 套期保值 投资策略
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
靳朝翔 梁仁方 刘建和
焦炭、铁矿石是冶炼钢铁的主要原料，中国钢铁企业生产所需要的铁矿石主要依赖于进口。国外铁矿石市场的价格制定规则很大程度上阻碍了钢铁企业的发展。选取焦炭、铁矿石、螺纹钢期货作为研究对象，运用单位根检验、协整等方法研究焦炭、铁矿石、螺纹钢三者价格之间的长期均衡关系。在此基础上，通过设置不同的开平仓阀值，运用ＢＰ神经网络模型和ＮＡＲ动态神经网络模型在样本区间内进行套利策略对比研究。实证结果表明：ＮＡＲ动态神经网络模型的预测能力更强，其套利策略在螺纹钢、铁矿石和焦炭三者间进行跨品种套利效果更好。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孔令涛
有效市场理论认为,市场会根据已知的信息做出相应的反应,任何投资策略都不可能获得超额投资收益。Jegadeesh、Titman(2002)提出的风格动量效应,对有效市场理论形成了挑战。以动量效应为切入点,通过游程检验判断A股市场是否存在风格动量效应,利用指数平滑方法过滤噪声信息,提出我国股指期货风格套利策略。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方宇翔 郑旭
国债期货的主要操作策略之一是套利策略,而国债期货的套利策略又可分为期现套利和跨期套利两种。本文从理论模型出发,推导出了适合我国国债期货市场的现金流期现套利模型和均衡价差跨期套利模型。随后基于我国于2013年9月6日重启国债期货上市交易以来的日度数据,对上述模型的效果进行了实证分析。结果显示:我国国债期货套利策略均能获得可观的正收益,套利策略在我国切实可行。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
陈晓杰
在股指期货期—现跨市场套利领域,采用传统的持有至到期策略,套利机会很少且收益很低;而常见的提前平仓策略现有相关研究,一是未建立具有可操作性的模型化技术路径;二是未对提前平仓策略的高收益带来的高风险予以足够的重视;三是无法为每位投资者量身定制风险/收益配置方案。通过连续时间金融数学建模,提出基于提前平仓的风险统计套利策略模型体系,并进行实证分析。该模型体系具有4点优势:一是有望挖掘到额外的利润空间,提高风险套利收益;二是对提前平仓策略建立了具有可操作性的模型化技术路径;三是对提前平仓策略的风险进行了量化;四是建立了收益/风险配置机制,能够让套利者根据自身所处的风险偏好状态、风险承受能力、对市场的...
[期刊] 证券市场导报
[作者]
高扬 郭晨凯
本文利用沪深300股指期货上市以来的数据,得到基于OLS模型以及ECM-GARCH模型的套保比率,并将"幼稚型"策略、OLS套保法以及ECM-GARCH模型套保法的套保有效性进行比较。实证结果表明,在不同策略下,运用沪深300股指期货均可在一定程度上规避系统性风险。其中OLS套保法以及ECM-GARCH模型套保法的套期保值比率均小于1,可以节约套期保值资金占用成本,且套期保值有效性均高于"幼稚型"策略,最高值达76%。
关键词：
沪深300股指期货 套保比率 套期保值
[期刊] 财贸研究
[作者]
陆珩瑱 陈伟忠
在期货市场上 ,指数期货是一种股票的避险工具。由于时间及其它因素 ,使得指数期货市场发生不平衡的现象 ,此一不平衡我们称之为套利空间。如何运用金融工程和信息技术来计算出其套利空间 ,为投资人赢得更多的利润 ,正是本研究的宗旨。本文针对指数期货的特性来寻找实时套利机会 ,明确地指出了买低卖高的方向及套利空间的大小 ,并给投资者设计了指数期货套利的交易策略。
关键词：
股票指数期货 套利机会 指数套利
[期刊] 金融发展研究
[作者]
梁权熙 欧阳宗旨 廖焱
本文以白糖期货为例,分别采用OLS模型、B-VAR模型和ECM模型,从组合投资方差最小化的视角实证研究我国期货市场套期保值有效性问题,同时利用样本内和样本外数据对不同套期保值比率下的套期保值有效性进行比较分析。结果显示:与不进行套期保值相比,参与套期保值能够显著降低组合资产收益风险,转移现货市场价格波动风险;无论样本内还是样本外,利用基于协整关系的ECM模型估计得到的套保比率进行套期保值效果都是最好的。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
曹慧 王静 段小燕
本文通过向量自回归模型、向量误差修正模型等方法,分析以菜粕为代表的我国农产品期货新品种的市场有效性。实证表明,当前我国农产品期货新品种与其现货价格间存在长期的均衡关系,期现价格波动后回到均衡状态的速度较慢,期货价格单向引导现货价格,期货价格对市场的影响力大于现货价格,现货市场对价格变化更敏感,期货市场的价格发现功能优于现货市场。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
阎石 邹尔康
国际大豆价格的波动对国内大豆价格的影响日益显著,大豆种植户与加工企业面临着巨大的价格风险。本文着眼于我国大豆价格波动风险,利用2004年9月到2011年6月大连商品交易所黄大豆1号的交易数据,对大豆套期保值比率及策略的有效性进行了检验。研究结果发现我国大豆套期保值具有持有期效应,但不具有到期效应;不同期货合约对市场信息反应程度不同,近月交割合约并不比远月交割合约有效;使用逐年回归法发现套期保值比率显示了很大的波动性,但使用ADF法检验套期保值比率具有平稳性。
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