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[期刊] 浙江金融
[作者]
刘霄 段世德 李彩云
波动率指数是期权市场的定价基准,编制符合我国期权市场特点的波动率指数具有很强的现实意义。为保证波动率指数的适用性,本研究充分考虑我国期权市场的差异性,并通过理论分析论证其科学性,通过实证分析检验其有效性。研究发现,方差互换原理适用于ETF期权市场;通过引入分段函数可以基本解决上证50ETF期权的合约月份较少的问题;深度虚值期权对波动率指数的贡献非常小,期权市场执行价格较少、合约间隔较大的问题可以不予考虑。建议:在当月、次月合约的基础上增加一个的近月合约;适当增加期权合约的执行价格数量;在异常波动时期,对波
关键词：
波动率指数 方差互换原理 方差风险溢价
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘霄 段世德 李彩云
波动率指数是期权市场的定价基准,编制符合我国期权市场特点的波动率指数具有很强的现实意义。为保证波动率指数的适用性,本研究充分考虑我国期权市场的差异性,并通过理论分析论证其科学性,通过实证分析检验其有效性。研究发现,方差互换原理适用于ETF期权市场;通过引入分段函数可以基本解决上证50ETF期权的合约月份较少的问题;深度虚值期权对波动率指数的贡献非常小,期权市场执行价格较少、合约间隔较大的问题可以不予考虑。建议:在当月、次月合约的基础上增加一个的近月合约;适当增加期权合约的执行价格数量;在异常波动时期,对波动率指数的跳跃成份进行补偿,避免显著低估期权市场真实波动率。
关键词：
波动率指数 方差互换原理 方差风险溢价
[期刊] 运筹与管理
[作者]
董纪阳 何万里
要进行期权定价就要准确描述资产价格的波动率。大量的研究表明，市场上资产价格波动率为常数的传统假设已渐渐不适用于现代金融市场计量的发展，而随机模型在实际应用中尚存一些难以克服的困难问题。本文设计的期权定价系统在常数波动率和随机模型之间寻求一种折衷建模方式，模型只对波动率做可预测的假设。首先基于深层玻耳兹曼机提取波动率的影响因子建立波动率DBM-ANN模型，基此利用随机微分和鞅方法在风险中性条件下得到期权定价公式。该系统无需假定波动率的分布形式，通过资产价格确定模型参数，一定程度上克服了传统人工设计波动率模型形式，参数只能使用期权市场价格进行估计的不足。计算实验中，数值结果表明系统对波动率运动规律的刻画精度比较理想，并通过对比发现B-S公式对50ETF股票期权的定价往往低于本文期权定价，其程度会随着距离到期日剩余的时间的增加而增加，随着S/K→1时而增加。
[期刊] 世界经济
[作者]
冯芸 吴冲锋
本文首先分析目前最常见的汇率波动度量方法 ,即波动指数法在货币危机判定中所存在的问题 ;其次 ,针对波动指数阈值确定方法的不完善性 ,特别是它仅通过单一阈值判定危机的缺陷 ,将波动指数法进一步完善并发展为概率测度法 ,并分析概率测度法应用的局限性 ;随后 ,提出一种新的波动度量和危机判定方法 ,即波动率方法 ,并给出三种不同的计算方法 ;最后通过对1 997- 1 998年亚洲金融危机的经验数据分析 ,将之与概率测度法相比较。结果表明 ,波动率法避免了在概率测度法中需要解决的指数采样频率对指数概率分布影响的难题 ,适宜捕捉汇率运动中相对长期变化而言的异常短期变化 ,具有较强的提前预示能力。
关键词：
货币危机 波动度量 波动率
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
房晓怡 王浣尘
波动率在金融中有着广泛而重要的应用。实际波动率是近来新发展起来的一种日波动率的估计方法 ,它能对日波动率进行更准确的估计。在使用实际波动率方法中 ,要注意采样频率的选择 ,本文对上证综指进行了实证研究 ,给出了上证综指的适合的日内数据频率。
关键词：
波动率 高频数据 微观市场结构
[期刊] 统计与决策
[作者]
许冰 任军峰
~~
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李雪飞 霍仕胤 赵林
波动率指数是期权市场中最主要、影响力最大的指数。本文针对美国市场中的VIX指数和偏度指数以及中国市场中的中国波指(i VX)和偏度指数的特性进行了分析,并在中美市场上共举了4个例子对期权波动率指数的运用方式及效果进行了说明。分析发现,运用了波动率指数后,各策略相对自身的基准收益均有所增加,波动、回撤均有所下降,夏普比例大幅提升。表明不论是在中国还是美国市场中,期权波动率指数在识别风险、指导交易方面均能起到非常大的作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
岳冬冬
同步波动强度是衡量数据序列之间波动关系的重要指标之一。文章在分析已有关于波动强度研究的基础上,提出了同步强度系数,并给出了定义和计算方法;分析了该指标的具体取值范围及含义,并发现同步强度系数可以同时反映数据序列之间的方向和数值强度两个方面特征;最后结合实例说明了同步强度系数的使用过程和分析步骤,认为同步强度系数的应用深度可以进一步挖掘。
关键词：
数据序列 波动 同步强度系数 水产品产量
[期刊] 经济问题
[作者]
屈满学 王鹏飞
为分析我国波动率指数核心指标的信息有效性,使用包含回归法等方法来判断我国波动率指数的预测能力,通过构建并比较了无模型偏差的隐含波动率、已实现波动率和GARCH族模型波动率后,分别比较了这几类波动率在不同期限的预测效果。实证结果表明,上海证券交易所公布的中国波动率指数(i VIX)在预测未来一个月市场风险的能力要强于历史已实现波动率与GARCH族波动率,但是其预测能力不及发达国家有效,原因在于我国期权市场并非完全有效市场。
关键词：
隐含波动率 已实现波动率 风险预警
[期刊] 经济问题
[作者]
屈满学 王鹏飞
为分析我国波动率指数核心指标的信息有效性,使用包含回归法等方法来判断我国波动率指数的预测能力,通过构建并比较了无模型偏差的隐含波动率、已实现波动率和GARCH族模型波动率后,分别比较了这几类波动率在不同期限的预测效果。实证结果表明,上海证券交易所公布的中国波动率指数(i VIX)在预测未来一个月市场风险的能力要强于历史已实现波动率与GARCH族波动率,但是其预测能力不及发达国家有效,原因在于我国期权市场并非完全有效市场。
关键词：
隐含波动率 已实现波动率 风险预警
[期刊] 工业技术经济
[作者]
方壮志 王竹葳 龙欢予
碳交易市场波动率研究主要基于成交量数据对收益率ＧＡＲＣＨ效应的解释作用。在互联网时代可以有更新更为有效的方法来衡量碳交易市场的波动性。基于＂碳交易＂词条的百度指数，以湖北碳交易市场中的收益率为样本，本文通过对比使用引入成交量和搜索量的ＩＧＡＲＣＨ（１，１）模型，实证研究发现传统的量价方程的确没有解释力，而百度指数可以对收益率的ＧＡＲＣＨ效应做出部分合理的解释，这可以在某种程度上反映湖北碳交易市场的交易信息流。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈柯 韩清 孟美侠 戴蔚
研究目标:目前有关中国土地价格指数的研究没有考虑不可观测特征的影响,本文给出一种可以控制不可观测特征的土地价格指数编制方法。研究方法:通过结合传统的特征价格模型和重复交易模型,提出固定地理单元并利用组内差分以控制地块不可观测特征,提出了一种新的土地价格指数编制方法。研究发现:以上海为例讨论了分类土地价格指数,研究发现从2008~2015年,上海同质住宅用地价格上升了359.92%,同质工业用地和商服用地价格的涨幅分别为101%和107%。研究创新:利用网络爬虫技术收集微观土地交易数据,为指数的编制提供了数据基础。研究价值:该方法能够捕捉地块所在的特殊位置对于其价格的影响。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈柯 韩清 孟美侠 戴蔚
研究目标:目前有关中国土地价格指数的研究没有考虑不可观测特征的影响,本文给出一种可以控制不可观测特征的土地价格指数编制方法。研究方法:通过结合传统的特征价格模型和重复交易模型,提出固定地理单元并利用组内差分以控制地块不可观测特征,提出了一种新的土地价格指数编制方法。研究发现:以上海为例讨论了分类土地价格指数,研究发现从20082015年,上海同质住宅用地价格上升了359.92%,同质工业用地和商服用地价格的涨幅分别为101%和107%。研究创新:利用网络爬虫技术收集微观土地交易数据,为指数的编制提供了数据
[期刊] 统计研究
[作者]
石良平
80年代是我国实施改革开放政策后经济机制发生剧烈变革的十年。这一变革的首要特征是商品经济要素在整个经济体中的份额逐步扩大并占据主导地位。然而,80年代我国并没有摆脱经济的剧烈波动。尽管波动的形式与内涵已发生了很大变化,但这种波动仍几度使我国经济陷入困境。用科学的方法研究我国80年代经济波动的型态及特征,寻找出经济增长过程中的最佳状态,并且通过对经济参数的调整使经济向最佳状态逼进,乃是促进我国90年代经济持续稳定增长的重要手段之一。
[期刊] 技术经济
[作者]
贾建民
一般人们在讨论港口能力问题时,都以排队论模型来分析。为了利用排队论的方法,分析对象成为船舶与泊位的关系,常常是假设船舶按泊松分布到达,占用服务台时间服从K阶爱尔朗分布,有S个服务台,系统容量为无穷大。这一系列的假设在实际中会遇到许多困难。例如,港口对于船舶装卸时间的分布,往往很难用一个合适的分布来描述。如果我们希望从货物的抵港吨数及港口的综合通过能力来考虑问题,排队论中的船
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