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[期刊] 统计研究
[作者]
白仲林 孙艳华
为了进一步规避经典面板数据模型因果推断方法中对照样本异质性的问题,以及中断时间序列方法可能存在的“伪回归”问题和“二阶矩平稳”等条件的限制,本文借助时间序列的协整理论,并结合误差修正模型和结构突变检验方法提出了一种基于协整时间序列的实验设计方法,扩展了政策因果效应估计与推断方法。该方法将传统的趋势平稳过程中断时间序列扩展到随机趋势过程,不仅可以推断和估计处理效应,而且解决了政策效应的暂时性和持续性识别问题;另外,协整时间序列的因果效应推断方法更适用于不存在有效对照样本的政策因果效应分析。此外,本文评估了上海市和重庆市的房地产税试点政策,研究发现,长期来看试点政策对两市的商品房价格增长具有抑制作用,但政策效应表现出显著的差异性,上海市的试点政策对抑制房价上涨的力度大、起效快速,但重庆市的房产税政策存在较长期的时滞。
关键词：
协整 时间序列 长短期因果效应 房产税
[期刊] 统计研究
[作者]
白仲林 孙艳华
为了进一步规避经典面板数据模型因果推断方法中对照样本异质性的问题,以及中断时间序列方法可能存在的"伪回归"问题和"二阶矩平稳"等条件的限制,本文借助时间序列的协整理论,并结合误差修正模型和结构突变检验方法提出了一种基于协整时间序列的实验设计方法,扩展了政策因果效应估计与推断方法。该方法将传统的趋势平稳过程中断时间序列扩展到随机趋势过程,不仅可以推断和估计处理效应,而且解决了政策效应的暂时性和持续性识别问题;另外,协整时间序列的因果效应推断方法更适用于不存在有效对照样本的政策因果效应分析。此外,本文评估了上海市和重庆市的房地产税试点政策,研究发现,长期来看试点政策对两市的商品房价格增长具有抑制作用,但政策效应表现出显著的差异性,上海市的试点政策对抑制房价上涨的力度大、起效快速,但重庆市的房产税政策存在较长期的时滞。
关键词：
协整 时间序列 长短期因果效应 房产税
[期刊] 林业经济问题
[作者]
张寒 常颖 李世平
鉴于中国原木进口需求弹性的参数值信息有限,利用月度时间序列数据构建中国原木进口需求函数,在Johansen协整框架下展开计量分析。向量误差修正模型的估计结果显示:中国原木的进口需求对所有变量都是缺乏弹性的,且在1%的统计水平上显著;中国国内经济产出和实际进口价格的弹性分别为0.86(±0.05)和-0.68(±0.15),短期对长期均衡的偏离的调整系数为0.61。基于估计参数的预测结果显示,受经济新常态的影响,2020年中国原木进口量约为5067万m36464万m3,并呈现平稳增长的态势。
[期刊] 统计研究
[作者]
孙艳华 白仲林 李敏
为了甄别宏观经济政策冲击对非平稳变量的动态因果效应及其持久性和暂时性成分的分解，并以此分析我国货币政策的动态因果效应，本文在潜在结果框架下，基于结构向量误差修正（SVEC）模型提出利用外部工具变量方法进行动态因果效应的估计和推断。首先，在SVEC-IV条件下，根据SVEC模型的结构向量移动平均过程（SVMA）表示识别政策冲击的动态因果效应。其次，通过SVEC模型的结构化Beveridge-Nelson表示将政策冲击的动态因果效应分解为持久性成分和暂时性成分，获得政策冲击的长期因果趋势效应和短期动态因果效应。最后，对我国货币政策的动态因果效应进行实证研究，研究发现，当前我国货币政策传导存在一个季度阻滞且商业银行同业拆借市场具有弱有效性。本文所构建的理论方法将成为宏观经济政策动态因果效应分析的有力工具。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张亚宁 马军海
文章在压缩感知理论的框架下,利用最大似然估计建立时间序列预测数学模型,将参数估计归结为一个典型的压缩感知问题,再运用正交匹配追踪法求解出参数,从而进行时间序列预测。用该方法与ARMA模型分别对我国第三产业产值进行预测可知,此方法具有更高的预测精度,另外由于不要求数据的平稳性,因此也具有更广的适用范围。
[期刊] 企业经济
[作者]
陈光慧 杨槟羽
自1973年Blight和Scot首次提出关于连续性抽样调查的时间序列估计方法以来,国际上有关时间序列估计方法的研究发展得十分迅速。本文选择时间序列估计方法作为研究对象,主要从利用经典时间序列理论进行抽样估计、利用卡尔曼滤波进行抽样估计、时间序列估计方法的实际应用三方面对现有研究成果进行了理论化、系统化的梳理。同时,结合现有研究中存在的模型选择、假定条件合理性等问题以及未来研究趋势,建议我国统计调查部门应加快统计调查活动科学化、规范化的进程,从市县层级调查活动入手,在实践中不断完善时间序列估计理论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓卫强 王跃钢 杨颖涛 郑文达
文章针对短非平稳时间序列TVAR模型的参数估计问题,探讨了一种TVAR模型参数偏最小二乘回归分析方法;通过某飞行器时变机电系统的电压输出序列对本文方法进行了建模实验。实验结果表明:与传统的TVAR模型参数估计方法相比,PLS方法克服了短时间序列所带来的参数估计精度降低的问题,参数辨识精度更高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
单锐 郑彩萍
本文提供了一种ARMA模型参数的优化估计法—NLBFGS算法,它收敛速度快,且只须一阶导数的信息,不需求逆矩阵,和具有超线性收敛性等优点。而且本文给出实例的MATLAB程序,并利用t统计量对ARMA模型参数估计进行了检验:拟合模型效果显著。
[期刊] 统计与决策
[作者]
习代青 肖洪策
文章采用拟极大似然法估计了一类长记忆时间序列模型的单均值变点,在变点大小固定和变点收缩两种情形下分析了估计量的渐近性质。研究发现,变点大小与长记忆性之间存在一种权衡关系。具体而言,当变点大小固定时,变点估计量是不相合的,而变分点估计量是T-相合的；当变点收缩时,变点估计量的收敛速度依赖于记忆参数d,估计量的极限分布得以推导。最后,蒙特卡洛实验和实证分析验证了所提理论结果的有限样本表现。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王海龙 周辉仁 宗蕴 刘春霞
支持向量机是一种新型的学习方法,该方法以结构风险最小化原则取代传统机器学习中的经验风险最小化原则,在小样本的机器学习中显示出了优异的性能。文章提出适当的验证性能指标用遗传算法优化最小二乘支持向量机的有关参数,并进行时间序列预测。通过对混沌时间序列的预测及和神经网络预测的比较证明,该模型的预测精确度是令人满意的,文中提出的方法是可行的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙祝岭
文章提出了用已知估计量构造新估计量的点估计的新方法,称这种新估计法为派生估计法,由派生估计法得到的估计量称为派生估计量,并证明了若原估计量具有相合性,则派生估计量也具有相合性。
关键词：
点估计 派生 相合性
[期刊] 统计研究
[作者]
李仲达 余壮雄 王美今
动态面板阈模型可以刻画经济变量动态调整过程的非对称性,在实证分析中有广泛的运用,但阈值参数的引入同时增加了参数估计的困难,理论上尚有许多问题没有解决。针对此类模型,本文提出了一种简单而实用的序贯两步估计方法,首先利用格点搜索获得阈值参数的一致估计,基于该参数对数据结构进行合理划分并引入不同类型的矩条件,然后利用广义矩方法获得自回归参数的估计。理论研究与模拟结果均表明,序贯两步估计具有良好的大样本性质和有限样本表现;与现有文献的方法相比,序贯两步估计能够有效避免不同类型参数估计偏差的相互影响,减小估计量的偏差与均方根误差。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王志坚 王斌会
文章分析了基于假设检验的时间序列IO型异常值检测方法的不稳健性,提出了一种改进的方法,并利用R语言对异常值的个数分四种情况进行模拟研究,模拟结果表明:改进后的检测法检测能力显著提高。
关键词：
时间序列 异常值检测 IO R语言
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏拥英 王达布希拉图
异常点对时间序列的模型识别、参数估计、诊断检验乃至预测都有重要的影响,而ARMA模型在建模过程中极易受异常点影响。文章采用Huber权函数对不同的点施加不同权重的方法减少异常点影响,为此构建新的稳健自相关函数。将该稳健时序建模方法与传统的建模方法同时用于对五粮液股票收盘价的ARMA建模,模型诊断结果表明该稳健估计方法所建模型拟合五粮液股票收益率的相依性的效果显著优于传统的ARMA建模方法。将该稳健ARMA模型用于五粮液股价短期预测,所得预测值与实际值的平均误差率在4%以内,此结果验证该稳健自相关函数的可靠性。
关键词：
ARMA模型 权函数 五粮液 预测
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