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[期刊] 统计研究
[作者]
孙艳华 白仲林 李敏
为了甄别宏观经济政策冲击对非平稳变量的动态因果效应及其持久性和暂时性成分的分解，并以此分析我国货币政策的动态因果效应，本文在潜在结果框架下，基于结构向量误差修正（SVEC）模型提出利用外部工具变量方法进行动态因果效应的估计和推断。首先，在SVEC-IV条件下，根据SVEC模型的结构向量移动平均过程（SVMA）表示识别政策冲击的动态因果效应。其次，通过SVEC模型的结构化Beveridge-Nelson表示将政策冲击的动态因果效应分解为持久性成分和暂时性成分，获得政策冲击的长期因果趋势效应和短期动态因果效应。最后，对我国货币政策的动态因果效应进行实证研究，研究发现，当前我国货币政策传导存在一个季度阻滞且商业银行同业拆借市场具有弱有效性。本文所构建的理论方法将成为宏观经济政策动态因果效应分析的有力工具。
[期刊] 统计研究
[作者]
白仲林 孙艳华
为了进一步规避经典面板数据模型因果推断方法中对照样本异质性的问题,以及中断时间序列方法可能存在的“伪回归”问题和“二阶矩平稳”等条件的限制,本文借助时间序列的协整理论,并结合误差修正模型和结构突变检验方法提出了一种基于协整时间序列的实验设计方法,扩展了政策因果效应估计与推断方法。该方法将传统的趋势平稳过程中断时间序列扩展到随机趋势过程,不仅可以推断和估计处理效应,而且解决了政策效应的暂时性和持续性识别问题;另外,协整时间序列的因果效应推断方法更适用于不存在有效对照样本的政策因果效应分析。此外,本文评估了上海市和重庆市的房地产税试点政策,研究发现,长期来看试点政策对两市的商品房价格增长具有抑制作用,但政策效应表现出显著的差异性,上海市的试点政策对抑制房价上涨的力度大、起效快速,但重庆市的房产税政策存在较长期的时滞。
关键词：
协整 时间序列 长短期因果效应 房产税
[期刊] 统计研究
[作者]
白仲林 孙艳华
为了进一步规避经典面板数据模型因果推断方法中对照样本异质性的问题,以及中断时间序列方法可能存在的"伪回归"问题和"二阶矩平稳"等条件的限制,本文借助时间序列的协整理论,并结合误差修正模型和结构突变检验方法提出了一种基于协整时间序列的实验设计方法,扩展了政策因果效应估计与推断方法。该方法将传统的趋势平稳过程中断时间序列扩展到随机趋势过程,不仅可以推断和估计处理效应,而且解决了政策效应的暂时性和持续性识别问题;另外,协整时间序列的因果效应推断方法更适用于不存在有效对照样本的政策因果效应分析。此外,本文评估了上海市和重庆市的房地产税试点政策,研究发现,长期来看试点政策对两市的商品房价格增长具有抑制作用,但政策效应表现出显著的差异性,上海市的试点政策对抑制房价上涨的力度大、起效快速,但重庆市的房产税政策存在较长期的时滞。
关键词：
协整 时间序列 长短期因果效应 房产税
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘琨 郭其友
随着全球金融一体化的深化,代表国家外部财富的外部净资产除受国际贸易的调整影响外,受估值效应的调整影响也在加深。本文结合两类调整影响,重点从估值效应的视角,考察在国内财政政策与货币政策冲击下外部净资产的动态调整过程。本文通过结构向量自回归(SVAR)和随机动态一般均衡模型(DSGE)的实证分析方法,表明扩张性财政政策和紧缩性货币政策冲击可使估值效应在短期内改善外部净资产,抵消部分由国际贸易带来对外部净资产的恶化效果,但在长期,外部净资产仍是由国际贸易所决定。基于此分析结论,本文以崭新的分析视角,为我国资本在
关键词：
财政政策 货币政策 估值效应 外部净资产
[期刊] 国际经济评论
[作者]
何帆
国际货币基金组织的三位经济学家布兰查德(Olivier Blanchard),阿里恰(Giovanni Dell'Ariccia)和摩罗(Paolo Mauro)发表了一份《反思宏观经济政策》的报告(SPN/10/03),在学术界和宏观决策部门引起了极大反响。这篇报告首先回
[期刊] 财贸研究
[作者]
张荣景
理性预期的假说有两个基本假设。其一是理性预期,即假定经济主体(这里指微观层面,下文也是指同一层面的)对未来作出的预测是理性的。其二是持续的“市场出清”,也就是假定,无论产品市场和劳动市场,产品价格和货币工资将适应供求状况迅速调整,使市场供给和需求平衡。
[期刊] 统计与决策
[作者]
莫易娴
本文在深入分析CreditportfolioView模型的原理基础上,在我国历史违约概率有关数据缺乏的情况下,利用模糊数学的非线性隶属函数确定各宏观经济变量的隶属函数,以及判断矩阵分析法来确定各宏观经济变量因素的重要程度,得到宏观经济总指数。粗略得出我国近20年来违约概率的周期性变化特点并进行分析。
[期刊] 统计研究
[作者]
杭斌,赵俊康
ＶＡＲ系统——一种宏观经济预警的新方法杭斌赵俊康ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｅｎａｔｕｒｅｏｆＶＡＲｓｙｓｔｅｍｔｈｅＬａｗｗｅｒｅａｎａｌｙｚｅｄ，ｉｎｐａｒｔｉｃｕｌａｒ，ｉｔｓｍａｉｎｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ－－ｔｈｅｄｉｒｅｃｔｒｅａｓｏｎａｎｄｓｔａｔ...
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
邓敏
该文主要研究了宏观经济政策影响金融开放效应的机制和渠道。分析表明,执行严格的财政纪律、控制通货膨胀水平、保有充足的国际储备和实施弹性的汇率制度是发展中国家金融开放的重要前提条件。对中国而言,政府债务负担较高、通货膨胀波动压力较大、汇率制度弹性不够是金融开放面临的重要风险,要收获金融开放的增长效应,减少开放的风险,该文建议要加强财政支出约束、提高财政支出效率,进一步完善货币政策调控体系、控制通胀波动水平,调整优化国际储备规模和结构、优化国防储备运用,加快汇率制度改革、进一步增强汇率制度弹性。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
蔡甜甜
本文运用联立方程模型,研究了1978—2012年中国宏观经济变量之间的长期和短期关系,并利用情景分析模拟了国际金融危机以来我国货币政策、财政政策及汇率政策的变动对其他宏观经济变量的影响。结果表明,提高存款利率和贷款利率能抑制投资过热和通货膨胀;实行宽松的财政政策,对GDP、消费、投资和出口总额均有积极影响;提高人民币汇率,可促进经济增长,扩大投资和出口。
[期刊] 投资研究
[作者]
张中华 马全军
[期刊] 经济学动态
[作者]
张明志 铁瑛 林娟
本文分析了校准方法兴起的背景,基于方法论的角度厘清了校准方法与估计方法之间的逻辑关系,探讨了校准方法与估计方法争论的本质及其融合发展的趋势。分析表明,校准方法和估计方法的出发点是完全背离的,二者对模型优劣的评判标准和对模型现实性的看法大不相同。校准和估计方法各有其优缺点,也面对共同的难题。校准和估计方法都在努力寻找支配经济现象背后的运行规律,但从方法论的角度看,正是对经济运行规律寻求方式的不同导致它们之间存在着本质的差异。从发展趋势上看,校准和估计方法将在动态随机一般均衡的分析框架下获得更为深入的融合发展。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
柳欣
本文提出一种完全不同于主流经济学的宏观经济理论，其要点是把表明市场经济关系的企业的成本收益计算和利润率作为收入一支出模型的基础。由于总成本中的固定成本是由上一期的资本存量价值和投资所决定的．从而是一种资本存量与收入流量的同时均衡。这种存量与流量的同时均衡来自于内生的货币供给机制，而利息率则同时调节投资、资本存量价值和货币供求。由此可以把实际领域与货币领域或企业和银行的资产负债表紧密联系起来构成一个资产负债表，其中起决定作用的是货币金融体系的内生的货币供给。以此理论，简析中国宏观经济运行。
关键词：
货币经济 内生的货币供给 存量与流量均衡
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